商业银行资产负债综合管理课件

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商业银行资产负债综合管理概述•

商业银行资产业务管理•

商业银行负债业务管理•

商业银行资产负债综合管理策略•

商业银行资产负债综合管理技术与方法•

商业银行资产负债综合管理案例分析CHAPTER定义与特点定义全面性商业银行资产负债综合管理是指商业银行在综合考虑风险、收益、流动性和资本四个因素的基础上，对资产负债表进行全面、系统、持续的管理。资产负债综合管理涉及商业银行的各类资产和负债，包括表内和表外业务。系统性持续性资产负债综合管理需要建立一套完整的管理体系，包括政策、流程、工具和报告等。资产负债综合管理是一个持续的过程，需要根据市场环境和内部条件的变化进行动态调整。资产负债管理的目标01020304风险控制收益最大化流动性保持资本充足资产负债管理的发展历程20世纪70年代以前20世纪70年代至80年代20世纪90年代至今010203CHAPTER贷款业务管理010203贷款政策制定贷款审批流程贷后管理投资业务管理投资策略制定投资品种选择投资组合管理其他资产业务管理不良资产管理表外业务管理抵债资产管理CHAPTER存款业务管理存款业务概述存款业务风险管理存款业务面临的主要风险包括流动性风险、利率风险和信用风险。商业银行应建立健全的风险管理体系，确保存款业务的安全稳健运行。存款是商业银行最主要的资金来源之一，包括活期存款、定期存款、储蓄存款等。存款产品设计根据客户需求和风险偏好，设计不同期限、利率和计息方式的存款产品，以满足客户资金保值增值的需求。同业负债业务管理同业负债业务概述同业负债产品种类同业负债业务风险管理其他负债业务管理其他负债业务概述1其他负债产品种类23其他负债业务风险管理CHAPTER资产负债匹配管理资产负债匹配管理是指商业银行通过合理配置资产和负债，实现两者在期限、利率、风险等方面的匹配，以降低经营风险、提高经营效益的管理策略。资产负债匹配管理需要综合考虑宏观经济环境、市场状况、监管政策等多种因素，制定相应的管理策略和措施，以实现资产和负债的优化配置。资产负债匹配管理的主要内容包括：资产配置、负债配置、资产负债匹配监测与调整等。利率风险管理流动性风险管理流动性风险管理是指商业银行通过合理安排资金运用和流动性储备，以及采取流动性风险控制措施，以降低因流动性不足或流动性过剩对经营效益产生不利影响的管理策略。流动性风险管理需要商业银行具备完善的流动性管理体系和先进的管理技术，能够对流动性风险进行准确的识别、计量、监测和控制。流动性风险管理的主要内容包括：流动性需求预测、流动性储备管理、流动性风险管理政策制定与执行等。CHAPTER内部资金转移定价技术内部资金转移定价技术定义作用实施步骤资本充足率管理技术资本充足率管理技术定义01作用02实施步骤03压力测试技术压力测试技术定义作用实施步骤是一种模拟极端市场环境或不利情景下，评估商业银行的资本充足率、流动性状况、盈利能力和风险承受能力等指标的一种风险管理工具。帮助商业银行提前预警和防范潜在风险，制定应对策略和预案，提高风险抵御能力。确定压力测试情景、选择适当的测试方法、设定风险因子和参数、模拟极端情况下的经营状况、评估风险指标和资本充足率。CHAPTER某大型商业银行资产负债结构分析资产结构负债结构资本充足率某城市商业银行利率风险管理实践利率敏感性缺口利率衍生品运用利率风险监控体系某农村商业银行流动性风险应对策略流动性覆盖率该银行流动性覆盖率保持在150%以上，确保在压力情境下有足够的流动性应对短期负债到期。流动性管理机制