全球ESG资金追踪表(2024年第一期):股票型净流出趋势加剧债券型连续10个月净流入_第1页
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文档简介

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年02月26日全球全球ESG资金追踪表(2024年第一期)股票型净流出趋势加剧,债券型连续10个月净流入·本报告基于EPFR数据库中的SRI/ESG统计口径,对金均为净流出。债券型ESG基金总规模为6410亿美元,资金净流入52.20美国ESG资金流动状况:数据库覆盖口径下股票型ESG基金总规模为4277策略研究·策略专题证券分析师:王angkai8@S0980521030001联系人:李晨ichenguang@中小板/月涨跌幅(%)创业板/月涨跌幅(%)AH股价差指数A股总/流通市值(万亿元)5593.85/3.171758.19/4.18 151.8097.72/86.43资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理《优化供给提质增效系列(四)-从高景气到高成长,再到高分红逻辑》——2024-02-25《中观高频景气和基本面混频预测图谱(2024.02)——下游消费行业景气度提振,上游资源品行业库存周期定位分化》——2024-02-25《假期重要信息及观点更新-从“红利”到“红利+”》——2024-02-17《ESG月度观察——CCER市场重启,全国碳市场双轮驱动模式形成》——2024-02-08《资金跟踪与市场结构周观察(第十三期)-增量资金入市,助力情绪改善》——2024-02-06请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告全球ESG资金流动情况 5发达市场ESG资金流动情况 7新兴市场ESG资金流动情况 10中国ESG资金流动情况 12美国ESG资金流动情况 15日本ESG资金流动情况 18 20请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图表目录图1:基金规模(股票型ESG基金,亿美元) 5图2:基金规模(股票型非ESG基金,亿美元) 5图3:ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 5图4:非ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 5图5:不同风格ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 6图6:行业主题ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 6图7:基金规模(债券型ESG基金,亿美元) 6图8:基金规模(债券型非ESG基金,亿美元) 6图9:ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 6图10:非ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 6图11:ESG基金资金流动(债券型,按资产配置划分,亿美元) 7图12:基金规模(股票型ESG基金,亿美元) 7图13:基金规模(股票型非ESG基金,亿美元) 7图14:ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 8图15:非ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 8图16:不同风格ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 8图17:行业主题ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 8图18:基金规模(债券型ESG基金,亿美元) 8图19:基金规模(债券型非ESG基金,亿美元) 8图20:ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 9图21:非ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 9图22:ESG基金资金流动(债券型,按资产配置划分,亿美元) 9图23:基金规模(股票型ESG基金,亿美元) 10图24:基金规模(股票型非ESG基金,亿美元) 10图25:ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 10图26:非ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 10图27:不同风格ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 11图28:行业主题ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 11图29:基金规模(债券型ESG基金,亿美元) 11图30:基金规模(债券型非ESG基金,亿美元) 11图31:ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 11图32:非ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 11图33:ESG基金资金流动(债券型,按资产配置划分,亿美元) 12图34:基金规模(股票型ESG基金,亿美元) 12图35:基金规模(股票型非ESG基金,亿美元) 12图36:ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 13图37:非ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 13请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图38:不同风格ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 13图39:行业主题ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 13图40:股票型ESG基金行业配置 13图41:基金规模(债券型ESG基金,亿美元) 14图42:基金规模(债券型非ESG基金,亿美元) 14图43:ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 14图44:非ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 14图45:ESG基金资金流动(债券型,按资产配置划分,亿美元) 14图46:基金规模(股票型ESG基金,亿美元) 15图47:基金规模(股票型非ESG基金,亿美元) 15图48:ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 15图49:非ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 15图50:不同风格ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 16图51:行业主题ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 16图52:股票型ESG基金行业配置 16图53:基金规模(债券型ESG基金,亿美元) 16图54:基金规模(债券型非ESG基金,亿美元) 16图55:ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 17图56:非ESG基金资金流动(债券型,亿美元) 17图57:ESG基金资金流动(债券型,按资产配置划分,亿美元) 17图58:基金规模(股票型ESG基金,亿美元) 18图59:基金规模(股票型非ESG基金,亿美元) 18图60:ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 18图61:非ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 18图62:不同风格ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 19图63:行业主题ESG基金资金流动(股票型,亿美元) 19图64:股票型ESG基金行业配置 19请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告全球ESG资金流动情况请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告发达市场ESG资金流动情况请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告新兴市场ESG资金流动情况请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告中国ESG资金流动情况请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容130.2007.2%0004-..8%%016-..%32830017...8%007..0.86%2014..%%3%00117-...7%.48%9%7%21-..0%9%200-...%33300.646...3000..证券研究报告0.2007.2%0004-..8%%016-..%32830017...8%007..0.86%2014..%%3%00117-...7%.48%9%7%21-..0%9%200-...%33300.646...3000..行业2023年12月2023年11月2023年10月2023年9月2023年8月2023年7月仓位变动仓位变动仓位变动仓位变动仓位变动仓位变动能源1.14%1.20%7%0.93%0.03%0.89%0.4%0.86%-0.0%0.92%0材料4.00%0.3.92%.26%4.18%3.05%-03.24%-0.1%3.39%03%工业12.09%12.75%12.87%11.59%-09%11.78%0.5511.23%--.97%周期消费26.91%27.21%.10%27.31%225.14%04%24.80%-3.-3.%28.08%-.08%必选消费6.03%0.5.95%5.89%-06.55%-02%7.27%5.89%.22%医药8.41%0.18.28%7.42%06%6.96% -19%8.14%-0.0%8.16%-.27%金融15.50%14.37%.25%14.62%--16.37%015.67%14.05%--30%信息技术14.64%014.15%14.56%--17.19%16.70%0.516.13%通信服务5.64% -16.93%.20%7.13%-7.87%6.87%38-1.38%8.25%2公用事业3.07%3.15%2.52%0%1.89%0%1.89%-0.%2.22%0其他0.42%0.0.05%.12%0.17%0.17%0.00%0.0%0.00%0.0%0.00%000%现金2.16%0.1 2.42%-0.2.50%-02.78%1.09%1.68%.01%请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告美国ESG资金流动情况请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容167%%2005%303700..27%30047-..0%200.98..7%0203014-..0454-30%4%30300-..0%%%22166...4%0200-.304-200001095证券研究报告7%%2005%303700..27%30047-..0%200.98..7%0203014-..0454-30%4%30300-..0%%%22166...4%0200-.304-200001095行业2023年12月2023年11月2023年10月2023年9月2023年8月2023年7月仓位变动仓位变动仓位变动仓位变动仓位变动仓位变动能源2.06%2.39%0.12.23%0.132.09%0.12%2.21%-0.6%2.27%-0.3%材料3.45%3.42%3.45%0.43.00%0.50%3.50%0.%3.20%-0.%工业9.04%0.8.78%9.13%-1.10.39%.04%10.43%-08%10.51%0. %周期消费12.22%11.62%0.11.46%49%-0.49%11.95%9%10.96%-05%11.21%0.6%必选消费5.49%5.83% 6.31%0.55.74%.15%6.88%0.%6.86%0.%医药14.00%--14.81%0.14.64%26%-0.26%14.90%0.67%15.57%0.%15.12%-1.3%金融12.75%12.96%0.12.66%0.412.22%.76%12.98%-1-17%14.35%0.%信息技术36.05%134.95%35.08%0.4034.68%32.02%30.89%0.9%通信服务2.61%2.64%0.2.50%0.12.35%.34%2.69%%2.68%0.%公用事业1.50%1.57%1.60%-0.11.74%0.05%1.79%2%1.78%-0.0%其他0.07%0.08%0.0%0.06%-0.00.06%0.01%0.08%0.2%0.05%0.%现金0.76%0.94%0.00.90%0.020.87%0.02%0.89%-0.1.08%0.1%请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告日本ESG资金流动情况请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容190...000...5%000.615....7%20001-....55%0001-...63%00000-.....68%%20.70117....7%%0001161.....0000-..01-...0080-...7%06900-..证券研究报告0...000...5%000.615....7%20001-....55%0001-...63%00000-.....68%%20.70117....7%%0001161.....0000-..01-...0080-...7%06900-..行业2023年12月2023年11月2023年10月2023年9月2023年8月2023年7月仓位变动仓位变动仓位变动仓位变动仓位变动仓位变动能源0.40%07%0.47%0.0.39%00.39%-0.05%0.44%-0.7%0.50%0材料5.22%0 4.77%0.4.74%-4.93%-.18%5.11%-0.5%5.17%0工业19.95%19.62%-20.96%03%20.93%20.32%-0.4%20.86%0周期消费18.64%45%19.09%018.74%0.18.53%.40%18.93%-03%19.06%必选消费5.37%5.71%-5.90%05%5.75%0.27%6.02%0.5.47%-54%医药9.58%9.42%--10.04%-10.30%.45%10.76%0.10.13%--34%金融14.83%--09%15.92%114.24%013.53%9%12.74%-1-13%13.97%32%信息技术20.07%18.41%--19.13%19.19%17.58%0.17.58%--40%通信服务4.56%21%4.77%04.71%0.4.70%.59%5.29%-0.9%5.38%-.57%公用事业0.42%00.42%0.43%0.0.41%0.15%0.57%-0.0%0.67%08%其他0.17%0.14%0.15%00.13%0.16%0.29%0.%0.21%-.48%现金0.79%--1.27%0.%0.58%--1.20%0.77%1.97%0.91.00%06%证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20风险提示证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道;分析逻辑基于作者的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求独立、客观、公正,结论不受任何第三方的授意或影响;作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬,特此声明。国信证券投资评级投资评级标准类别级别说明重要声明本报告由国信证券股份有限公司(已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)制作;报告版权归国信证券股份有限公司(以下简称“我公司”)所有。本报告仅供我公司客户使用,本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点,一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写,但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断,在不同时期,我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一

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