2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷A卷附答案_第1页
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文档简介

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理押题练习试卷A卷附答案

单选题(共100题)

1、持续期缺口等于()。

A.总资产持续期-总负债持续期

B.总资产持续期-(总资产/总负债)x总负债持续期

C.总负债持续期-总资产持续期

D.总资产持续期-(总负债/总资产)x总负债持续期

【答案】D

2、假设某银行的总资产为2000亿元核心存款为300亿元,应收

存款为12亿元,现金头寸8亿元,总负债600亿元,则该银行的现

金头寸指标为。。

A.0.01

B.0.05

C.0.02

D.0.03

E.0.04

【答案】A

3、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,产品/服务的品牌管理质量

直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险

中的()o

A.行业风险

B.项目风险

C.品牌风险

D.竞争对手风险

【答案】C

4、下列关于客户信用评级的说法,错误的是()。

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

【答案】D

5、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。

A.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为

C.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品

D.声誉风险管理应重点对银行内部控制制度建设

【答案】B

6、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险()

A.股票价格风险

B.折算风险

C.交易风险

D.信用风险

【答案】A

7、当前,某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款,利润也有超过

50%来自该类型贷款,目前该类型贷款的不良率为。。根据上述信息,

以下对该银行贷款业务的评价,恰当的是()。

A.该类型贷款的预期损失为0

B.该银行的贷款集中度过高,其贷款业务存在较大风险

C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

D.该类型贷款不存在信用风险

【答案】B

8、经风险调整的资本收益率(RAR0C)的计算公式是()。

A.RAR0C=(收益-预期损失)/非预期损失

B.RAR0C=(收益-非预期损失)/预期损失

C.RAR0C=(非预期损失-预期损失)/收益

D.RAR0C=(预期损失-非预期损失)/收益

【答案】A

9、案例一某公司承建的大型体育场环形地沟内冷却水循环管网,管

径外径达630nlm,管道除与设备法兰连接外,管与管、管与配件的

连接均为沟槽式连接,应属于柔性连接。由于该公司大口径柔性连

接钢管的技术尚属于初次应用,尤其对其试压会产生的弹性变形和

复位情况所知不多,为此项目部编制了作业指导书,按作业指导书

要求做了模拟试验,对试压用档墩和稳定支架的布置位置作出了修

正,并设置了集水坑、配备潜水泵。试压作业前,项目部技术负责

人组织了高层次的技术交底,要求施工员、作业队组长各司其职,

实行监护,确保作业人员正确操作,增强安全防范意识。由于整个

过程组织合理、方法可靠、对风险有预防,所以试压工作顺利完成,

并未发生事故。案例二A各司承建的某住宅小区机电安装工程,住

宅楼的生活供水管道最终要经消毒合格后才能交付使用,其基本方

法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中,侵泡至规定时间,经取

样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格,则消毒工作完成,管

网排放消毒水,经冲洗后和后交付用户使用。按这样的消毒流程,

项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底,并顺利实施按期

完工。L案例一该公司技术交底考虑的内容体现了()。

A.技术性内容和安全防范性内容

B.经济性内容和安全防范性内容

C.技术性内容和经济防范性内容

D.重要性内容和安全防范性内容

【答案】A

10、20世纪60年代,商业银行的风险管理进入()o

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段

【答案】D

11、不属于商业银行风险管理职能的是()。

A.风险监控

B.模型创建

C.降低风险

D.技术支持

【答案】C

12、甲公司中标一高级写字楼机电工程,内容含给水排水工程、通

风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程,由于工程量大、工

期紧,需要编制施工进度网络计划,充分利用公司资源,进行严密

组织施工,才能满足工期需要。根据背景资料,回答下列问题。

A.业主

B.勘察设计单位

c.住建局

D.施工单位

【答案】C

13、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年

度注入1000亿元新资本,若本年度电子行业在资本分配中的权重为

5%,则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。

A.30

B.300

C.250

D.50

【答案】B

14、下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是

()o

A.生产与经营风险分析

B.行业风险分析

C.现金流量分析

D.管理层风险分析

【答案】C

15、(??)是在给定置信水平下,银行用来抵御非预期损失的资

本量,也称风险资本,它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失

额相等的资本。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

【答案】B

16、()作为一种特殊的信用风险,是指交易双方在结算过程中,一

方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

A.市场风险

B.违约风险

C.操作风险

D.结算风险

【答案】D

17、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地

区和信用等级的客户.其资产组合的总体风险一般会()o

A.降低

B.负相关

C.增加

D.不变

【答案】A

18、下列关于因果分析模型的说法中,错误的是()。

A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上,利用因果分

析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据

统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布

B.实践中,商业银行通常先收集损失事件,然后识别导致损失的风

险成因

C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度

D.实践中,因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会

谈等,最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系

【答案】C

19、(2018年真题)根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理

办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。

A.个人贷款

B.抵债资产

C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

D.已核销的账销案存资产

【答案】A

20、流动性比例的计算公式为()o

A.各项贷款余额/各项存款余额x100%

B.合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量x100%

C.流动性负债余额/流动性资产余额x100%

D.流动性资产余额/流动性负债余额x100%

【答案】D

21、流动性风险监测与控制的主要工作不包括()。

A.流动性风险限额监测

B.流动性风险计量

C.流动性风险控制

D.流动性风险预警与报告

【答案】B

22、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制,是指()。

A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检"、“互检"相结合

的检查制度

B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合

的检查制度

C.作业人员的“互检"、“专检”和专职质量员的“自检”相结合

的检查制度

D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度

【答案】B

23、在《商业银行风险监管核心指标》中,超额备付金比率为在央

行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比,不得低于()。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

【答案】C

24、反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资

纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。

A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为

B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础

C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得

D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为

【答案】C

25、下列选项中,不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目

标的是⑶。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相

匹配

D.确保潜在风险得以规避

【答案】D

26、下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是()。

A.市场变动

B.产品价格

C.员工水平

D.客户满意度

【答案】B

27、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法,必须基于对内部

损失数据至少()年的观测,无论内部损失数据是直接用于损失计量

还是用于验证。

A.2

B.4

C.5

【答案】C

28、在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上,利用()能

够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计,形

成相互关联的多元分布。

A.随机模型

B.计量模型

C.资本模型

D.因果分析模型

【答案】D

29、商业银行的()是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计

划,因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影

响,是银行的策略制定和在实施过程中失当,或未能对市场变化做

出及时的调整,从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信

誉和市场地位的风险。

A.合规风险

B.流动性风险

C.国家风险

D.战略风险

【答案】D

30、20世纪70年代,商业银行的风险管理模式进入了()阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

31、下列()不属于汇率风险。

A.国际收支

B.通货膨胀率

C.投机冲击

D.期权性风险

【答案】D

32、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比,这

个比率必须大于()。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

【答案】B

33、某部门具有A、B、C三种资产,占总资产的比例分别为30%、

40%、30%,三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、

9%,则该部门总的资产百分比收益率是()。

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

34、A企业与B企业的筹资渠道及利率如下:A企业固定利率融资成

本是10%,浮动利率融资成本是LIB0R+2%;B企业固定利率融资成本

是8%,浮动利率融资成本是LIB0R+1%。如果A企业需要固定利率融

资,B企业需要浮动利率融资,那么如果双方为了实现一个双赢的

利率互换,各自应该如何融资?()

A.A企业进行固定利率融资,B企业进行浮动利率融资

B.A企业进行固定利率融资,B企业进行固定利率融资

C.A企业进行浮动利率融资,B企业进行固定利率融资

D.A企业进行浮动利率融资,B企业进行浮动利率融资

【答案】C

35、划拨国有建设用地使用权初始登记应报()批准,并进行

注册登记。

A.人民政府

B.土地主管部门

C.上一级城市规划部门

D.城建局

【答案】A

36、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方

对商业银行负面评价的风险是指()o

A.法律风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.国家风险

【答案】C

37、如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承

诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定

价模型得出的违约概率是()。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

38、下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

C.为实现战略目标对竞争对手造成损害

D.为实现目标所需要的资源匮乏

【答案】C

39、下列属于货币期货的标的是(?)。

A.利率

B.汇率

C.股票

D.币值

【答案】B

40、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于

()o

A.银行机构风险合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料的规范性

D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性

【答案】A

41、(2020年真题)下列法律法规或管理要求,不属于我国商业银

行监事会履行职责的依据的是()

A.本行章程

B.《巴赛尔协议III》

C.《公司法》

D.《商业银行资本管理办法(试行)》

【答案】B

42、银行监管的公正原则中,()要求履行法定的完整程序,不因监

管对象不同而有差异。

A.实体公正

B.结果公正

C.执法公正

D.程序公正

【答案】D

43、商业银行完善的()和有效的内部控制是有效防范和控制操

作风险的前提。

A.管理法治建设

B.公司治理结构

C.风险管理技术

D.风险控制程序

【答案】B

44、预期损失率的计算公式表示为()。

A.预期损失率=预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率=预期损失/负债总额

D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

【答案】D

45、(2019年真题)自评工作的原则中,()原则是指自我评估工

作应当谨慎、客观,从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行

动。

A.全面性

B.及时性

C.客观性

D.重要性

【答案】C

46、(2022年7月真题)资本充足率是监管部门限制银行过度承担

风险,保证金融市场稳定运行的重要工具,下列关于我国商业银行

资本充足率的表述正确的是()。

A.风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险

加权资产

B.市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍

C.自2017年起商业银行应按《巴塞尔III最终方案》计算各级资本和

扣除项

D.商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产

【答案】D

47、下列选项中,不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善,缺乏监督制约机制

C.轻视柜台业务内控管理和风险防范

D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

【答案】C

48、专题报告反映的内容不包括()。

A.重大风险事项描述

B.加强风险管理的建议

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

【答案】B

49、()是商业银行的内部监督机构,对股东大会负责。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】B

50、下列属于外包管理团队管理内容的是()o

A.负责制定外包战略发展规划

B.负责外包活动的日常管理

C.定期审阅本机构外包活动相关报告

D.确定外包管理团队职责,并对其行为进行有效监督

【答案】B

51、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织

方式是()。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】B

52、人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。

A.内部控制

B.资本监管

C.信息披露

D.公司治理

【答案】B

53、以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命()

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】B

54、(2020年真题)甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业

的信用等级高于乙企业的信用等级,商业银行对乙企业的贷款利率

高于甲。这种风险管理的策略是()。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】B

55、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是

Oo

A.某项业务风险水平增加

B.盈利能力上升

C.所发行的股票价格下跌

D.资产过于集中

【答案】C

56、(2018年真题)()是指商业银行通过资产证券化、期权、掉

期等衍生金融工具获得资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.表内流动性

【答案】C

57、下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。

A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违

B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录

C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录

D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

【答案】C

58、(2018年真题)我国商业银行核心一级资本充足率不得低于

A.3%

B.4%

C.5%

D.8%

【答案】c

59、下列关于总敞口头寸的说法中,错误的是。。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B.累计总敞口头寸法比较激进

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和

中的较大值

【答案】B

60、根据ERM框架,三个维度分别是指()。

A.企业的目标,企业的各个层级,全面风险管理要素

B.企业的目标,全面风险管理要素,企业的各个层级

C.企业的各个层级,企业的目标,全面风险管理要素

D.全面风险管理要素,企业的目标,企业的各个层级

【答案】B

61、下列()不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交

易账户的内容。

A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实

际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【答案】B

62、在合同期限错配表中,银行在特定时间内期限错配金额是指()。

A.资产方的资金流入加负债方的资金流出

B.资产方的资金流入减负债方的资金流出

C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出

D.资产方的资金流入除负债方的资金流出

【答案】B

63、()是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人

按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】A

64、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行的()负责制

定本行的风险偏好。

A.监事会

B.风险管理委员会

C.董事会

D.风险管理部门

【答案】C

65、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是()。

A.名义价值

B.实际价值

C.公允价值

D.市场价值

【答案】C

66、银行账户中的项目通常按()计价。

A.历史成本

B.公允价值

C.市场价格

D.预期价格

【答案】A

67、当商业银行的资金来源大于资金使用,出现资金“剩余”,此

时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()0

A.流动性剩余头寸盈利能力强

B.流动性剩余头寸会带来操作风险

C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益

D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险

【答案】C

68、(2018年真题)通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高

至低排序正确的是()。

A.(2)(1)(4)(3)

B.(1)(2)(4)(3)

C.(2)(1)(3)(4)

D.⑴⑵(3)(4)

【答案】B

69、商业银行流动性资产管理过程中,最常用的手段是()。

A.负债到期日管理

B.资产到期日管理

C.流动性资产组合管理

D.抵押品管理

【答案】D

70、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是

()o

A.销售净利润率

B.资本收益率

C.资产负债率

D.权益增长率

【答案】C

71、下列关于长期次级债务的说法,正确的是()。

A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务

B.经银监会认可,商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或

质押的长期次级债务工具可列入附属资本

C.在到期日前最后5年,长期次级债务可计入附属资本的数量每年

累计折扣为20%

D.长期次级债务不能列入附属资本

【答案】C

72、从我国目前实施经济资本管理的经验看,对信用风险的经济资

本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是

)o

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率

目标,提出全行的经济资本总量和增量控制目标,对分行进行初次

分配

B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

C.总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平

衡分配

D.总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分

比进行战略性分配

【答案】B

73、客户信用评级中,违约概率的估计包括()两个层面。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违

约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】A

74、反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。

A.金融风险和操作风险

B.市场风险和法律风险

C.金融风险和法律风险

D.市场风险和操作风险

【答案】C

75、以下有关资本的说法错误的是()。

A.经济资本是一种虚拟的资本

B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本

C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势

D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量

【答案】B

76、监管部门对内部控制评价的内容不包括()。

A.内部环境评价

B.信息披露评价

C.内部控制活动评价

D.信息交流与沟通评价

【答案】A

77、以下对商业银行风险管理的主要策略,说法错误的是()o

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过对风险承担

的价格补偿来实现

【答案】D

78、风险识别与分析的主要方法不包括()

A.失误树分析法

B.制作风险清单

C.专家预测法

D.分解分析法

【答案】C

79、下列不属于战略风险流程的是()。

A.战略风险评估

B.外部审计

C.内部审计

D.监测和报告

【答案】B

80、商业银行员工在代理业务操作中,以下行为易造成操作风险的

是()。

A.设立专户核算代理资金

B.签订书面委托代理合同

C.代理手续费收入先用于员工奖励,再纳入银行大账核算

D.遇到误导性宣传和错误销售,对业务风险进行必要的提示

【答案】C

81、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中,错误的是()o

A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称

上加盖变更印章

B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行

C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装

D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更,因此,

按土地权利人建立的《土地归户卡》应该根据注册登记的《土地登

记簿》重新建立

【答案】A

82、(2018年真题)为避免经济下滑,央行宣布降低存贷款基准利

率,如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度,则商业银行面

临的最主要风险是()。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】C

83、马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最

完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A.均值一方差模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.二叉树模型

【答案】A

84、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现,年初被评

为AA级的1000个客户中,年内发生违约的客户有5个,则下列表

述中正确的是()。

A.该行AA级客户的违约频率为0.5%

B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

C.该行AA级客户的违约概率为0.5%

D.该行AA级客户的违约损失率为0.5%

【答案】A

85、某银行2015年的资本为1000亿元,计划2016年注入100亿元

资本,若电子行业在资本分配中的权重为5%,则电子行业以资本

表示的组合限额为()亿元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

86、从资金交易业务流程来看,资金交易业务可分为(?)。

A.前台管理、中台交易、后台结算

B.前台风险管理、中台结算、后台交易

C.前台结算、中台交易、后台风险管理

D.前台交易、中台风险管理、后台结算

【答案】D

87、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任

【答案】A

88、商业银行在运营和发展过程中,产生某些错误是不可避免的,

正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效

率。关于对银行的投诉和批评,下列说法正确的是()。

A.解决表面问题,不须深究

B.错误已经发生,银行声誉的损失已无可挽回,解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险,有助于银行的声誉风

险管理

D.容易解决的先处理,不容易解决的问题就忽视

【答案】C

89、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级,

统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与

效益产出之间的关系,有针对地制定相应风险防控措施,努力提高

产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品/业务风险管

理的()。

A.有效性原则

B.全面性原则

C.适应性原则

D.统筹性原则

【答案】D

90、()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

和性质。

A.识别风险

B.制作风险清单

C.感知风险

D.分析风险

【答案】C

91、土地登记代理人要求报酬应当以()为前提。

A.证书领到

B.约定的委托事务完成

C.合同到期

D.委托人自行确定

【答案】B

92、下列属于货币期货的标的是(?)。

A.利率

B.汇率

C.股票

D.币值

【答案】B

93、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

A.违约风险暴露

B.违约损失率

C.市场价值法

D.回收现金流法

【答案】A

94、关于以下银行资本监管的说法中,不正确的是()。

A.监管实践中,对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业

银行风险状况、采取监管措施的依据

B.国内外教训反复证明,银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机

的主要原因

C.在现代银行体系中,对各类银行提出统一的最低资本要求,能够

降低银行之间的不公平竞争

D.资本监管是银行宏观审慎监管的核心

【答案】A

95、如果某商业银行持有1000万美元即期资产,700万美元即期负

债,美元远期多头500万美元,美元远期空头300万美元,那么该

商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

96、下列各项中可以免征契税的有()o

A.医院用地

B.因地震造成住房灭失而重新购买住房

C.朋友赠与的房屋,也未发生价值增值的

D.城镇职工按规定第一次购买公有住房

E.军事单位承受土地,房屋用于军事设施

【答案】A

97、下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的是()。

A.银行业务组合

B.资产负债表结构

C.表内外业务现金流状态

D.银行主要业务风险暴露情况

【答案】D

98、KRI是指()。

A.关键风险指标

B.损失事件收集

C.操作风险与控制自我评估

D.操作风险监管资本自动化计量

【答案】A

99、商业银行资产的流动性是指()。

A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出

B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

C.商业银行流动负债数量的多少

D.商业银行流动资产减去,动负债的值的大小

【答案】A

100、假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,贝IJ根

据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资本(RWA)为()亿元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5

【答案】B

多选题(共80题)

1、经风险调整的资本收益率(RAR0C)与股本收益率(R0E)和资产收益

率(ROA)相比其优越性有(?)。

A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配

B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核

C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺

D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式

E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

【答案】ABCD

2、下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法,正确的是()。

A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策

略执行权

C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一,以便信

息的交流与共享

D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立,不能互

通信息

E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

【答案】AB

3、商业银行在对集团客户授信时应注意的内容不包括()o

A.统一识别标准实施总量控制

B.掌握充分信息避免过度授信

C.主办银行牵头协调信贷业务

D.分别制定标准实施单独控制

E.中央银行牵头避免权力集中

【答案】D

4、商业银行的表内外资产划分为交易账簿和银行账簿的目的有

)。

A.准确计量市场风险资本

B.开展有效的市场风险计量监控

C.以公允价值计量银行资产

D.建立管理会计系统

E.真实反映银行财务状况

【答案】AB

5、集团授信限额管理的步骤包括()。

A.初步确定对该集团整体的授信限额

B.使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额

以内

C.初步测算关联企业各成员单位最高授信限额的参考值

D.分析各授信单位的具体情况,调整各成员单位的授信限额

E.最终核定各成员单位的授信限额

【答案】ABCD

6、建立清晰的声誉风险管理流程包括()。

A.声誉风险预测

B.声誉风险回避

C.声誉风险识别

D.声誉风险评估

E.监测和报告

【答案】CD

7、情景分析中的情景可以()。

A.人为设定

B.直接使用历史上发生过的情景

C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

【答案】ABCD

8、行业环境风险因素主要包括()o

A.国家产业政策

B.经济周期因素

C.市场供求

D.财政货币政策

E.法律法规

【答案】ABD

9、在风险偏好设置与实施过程中,需要注意的内容有()。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.向业务条线和分支机构传导

D.风险限额设定

E.持续地监测与报告

【答案】ABC

10、目前使用广泛的对企业信用分析的5PS系统考查的因素包括

()o

A.个人因素

B.资金用途因素

C.还款来源因素

D.保障因素

E.企业前景因素

【答案】ABCD

11、以下属于主要金融交易产品的有()。

A.即期

B.远期

C.期货

D.互换

E.期权

【答案】ABCD

12、商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,

确保压力测试工作的(),并融入资本规划、资本应急预案等风险管

理和资本管理体系中。

A.收益性

B.全面性

C.审慎性

D.规范性

E.有效性

【答案】BD

13、商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系,建立严格

的客户信息保密制度,并做好下列()等工作。

A.尽职调查

B.外包服务承诺

C.外包协议管理

D.分包风险管理

E.业务外包风险评估

【答案】ABCD

14、信用风险的主要形式包括结算风险、违约风险。

A.个人住宅抵押贷款

B.流动资金贷款

C.个人零售贷款

D.循环零售贷款

E.大学生创业贷款

【答案】BD

15、市场风险报告根据报告内容分为()。

A.市场风险计量管理报告

B.重大市场风险报告

C.市场风险专题报告

D.市场风险监测分析日报

E.市场风险监测分析月报

【答案】ABCD

16、下列关于超额备付金率的说法,错误的有()。

A.可分币种计算

B.超额备付金率越高,银行短期流动性越低

C.超额备付金率过低,表明银行清偿能力强

D.是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标

E.涵盖范围较广

【答案】BC

17、下列属于其他个人零售贷款风险的有()。

A.贷款购买的商品质量有问题导致消费者不愿履约

B.借款人的偿债能力有可能不稳定

C.借款人的真实收入状况难以掌握

D.抵押权益实现困难

E.销售活动失败,资金周转发生困难

【答案】ABCD

18、交易账户中的金融工具和商品头寸应满足的条件有()。

A.能够准确估值

B.能够完全对冲以规避风险

C.能够进行积极的管理

D.在交易方面不受任何限制,可以随时平盘

E.能够提高盈利水平

【答案】ABCD

19、商业银行的风险对冲策略是用于管理()o

A.信用风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.市场风险

E.国别风险

【答案】AD

20、信用风险被认为是最为复杂的风险种类,它的主要形式包括

()o

A.利率风险

B.违约风险

C.结算风险

D.汇率风险

E.股票风险

【答案】BC

21、为调节房地产开发企业土地增值收益和利润而设定的税种是

()o

A.契税

B.印花税

C.土地增值税

D.投资方向调节税

【答案】C

22、对于那些无法通过()进行有效管理的风险,商业银行可

以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方

式,获得承担风险的价格补偿。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

E.风险规避

【答案】ABC

23、下列对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成

合理的资金来源和资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现

金流量,降低流动性风险的方法有()。

A.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关

系,以维持资金来源的稳定性与多样化

B.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组

合,作为应付紧急融资的储备

C.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日

D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主

要来源,因为其资金来源更加分散

E.制定风险集中限额,监测日常遵守的情况?

【答案】ABC

24、以下关于缺口分析的正确陈述有()。

A.当某一时段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感

型缺口

B.当某一时段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即资产敏感

型缺口

C.当某一时段内的资产大于负债时,就产生了正缺口,即资产敏感

型缺口

D.当某一时段内的资产大于负债时,就产生了正缺口,即负债敏感

型缺口

E.当某一时段内的负债大于资产时,就产生了正缺口,即负债敏感

型缺口

【答案】AC

25、外包风险管理工作包括()。

A.业务外包风险评估

B.尽职调查

C.外包协议管理

D.外包服务承诺

E.分包风险管理

【答案】ABCD

26、客户信用评级所使用的专家判断法中,与借款人有关的因素包

括()。

A.声誉

B.杠杆

C.经济周期

D.收益波动性

E.宏观经济政策

【答案】ABD

27、能够直接、迅速和有效,但要注意其科学性,防止武断、主观

和片面控制项目进度的方法属于()。

A.行政方法

B.经济方法

C.管理技术方法

D.其他方法

【答案】A

28、下列属于风险转移的有()。

A.不同信用等级的贷款人实行差别定价

B.备用信用证

C.商业银行参加存款保险

D.信用担保

E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险

【答案】BCD

29、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。

A.拖延支付利息,信用卡透支状况严重

B.关键的人事变动

C.业务性质改变

D.存款账户余额下降

E.主要产品供应商流失

【答案】AD

30、业务连续性管理应符合的要求是()。

A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响

B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性,并

通过应急安排和保险等方式降低影响

C.建立维持其运营连续性策略的文档,并制定对策略的充分性和有

效性进行检查和沟通的计划

D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员

会确认

E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认

【答案】ABCD

31、(2022年7月真题)关于商业银行资本管理和风险管理的关系,

下列表述正确的有()。

A.资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位

B.商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系

C.商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关

D.商业银行的资本充足率水平越高越好

E.商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合

【答案】AB

32、在流动性比例中,流动性负债包括()。

A.一个月内到期的同业往来净额

B.一个月到期的各种已发行的债券和票据

C.一个月内到期的中央银行借款

D.一个月内到期的应付款

E.活期存款(不含财政性存款)

【答案】ABCD

33、风险偏好指标选取需要体现()。

A.全面性

B.公平性

C.公开性

D.公正性

E.重要性

【答案】A

34、商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

C.将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制

D.风险价值具有高度的概括性,简明易懂

E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

【答案】ABCD

35、商业银行处于负债敏感型缺口的情况下,若其他条件不变,则

下列表述正确的有()。

A.利率上升,净利息收入上升

B.利率上升,净利息收入下降

C.利率下降。净利息收入上升

D.利率下降,净利息收入下降

E.利率上升.净利息收入不变

【答案】BC

36、综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与

内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括

Oo

A.发展趋势及风险因素分析

B.加强风险管理的建议

C.风险应对策略及具体措施

D.分类风险状况及变化原因分析

E.辖内各类风险总体状况及变化趋势

【答案】BCD

37、在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效

益的选择.其发挥的重要作用有()o

A.明确了非现场监管和现场检查的职责,使二者分工更清晰、结合

更紧密

B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

C.明确监管的风险导向,提高银行管理层对风险管理的关注程度

D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果。减少低风险业务的测试量

和重复劳动,提高现场工作效率

E.通过事前对风险的有效识别,可根据每个机构的风险特点设计检

查和监督方案

【答案】ABCD

38、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的

有。。

A.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

B.计算资产组合可能产生的最高收益

C.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

D.对市场风险VaR值的准确性进行验证

E.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】A

39、全面风险管理要素包括()。

A.目标设定

B.控制活动

C.事件识别

D.风险对策

E.风险评估

【答案】ABCD

40、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风

险权重为75%()

A.只适用于生产加工类型的企业

B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例

不高于0.5%

C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

D.单笔贷款超过600万元

E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

【答案】BC

41、1987年《中华人民共和国土地管理法》实施后,农村村民建房

占用的宅基地,超过当地规定的面积标准的,按照()进行登

记。

A.实际批准面积

B.实际使用面积

C.全村平均用地面积

D.当地规定的面积标准

【答案】A

42、施工机械的()指单位时间(小时、台班、月、年)机械完成

的工程数量。

A.工作容量

B.生产率

C.动力

D.工作性能参数

【答案】B

43、新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作

和风险管理程序的审核和认可,其相关部门包括()。

A.法律部门

B.合规部门

C.业务经营部门

D.财务会计部门

E.负责市场风险管理的部门

【答案】ABCD

44、在声誉风险评估中,通常需要做出预先评估的风险事件包括()。

A.市场对商业银行的盈利预期

B.商业银行影响客户或公众的政策性变化

C.商业银行改革重组的成本和收益

D.监管机构责令整改的不利信息和事件

E.市场利率短期内剧烈波动

【答案】ABCD

45、全面风险管理要素包括()。

A.事件识别

B.风险评估

C.控制活动

D.内部环境

E.信息和交流

【答案】ABCD

46、战略风险管理的益处包括()。

A.优化经济资本配置,并降低资本使用成本

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.强化内部控制系统和流程

D.创造有利的资金使用环境

E.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

【答案】AC

47、有重大国别风险暴露的商业银行,一般会考虑在总限额下按()

等设定分类限额。

A.业务类型

B.期限

C.风险规模大小

D.国别风险类型

E.交易对手类型

【答案】ABD

48、下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.内控制度不完善、业务流程有漏洞

C.信贷制度不完善。缺乏监督制约机制

D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束

E.信贷操作不规范,依法管贷意识不强

【答案】AC

49、商业银行对抵押担保应重点关注的事项有()。

A.抵押物登记

B.抵押权的实现

C.抵押物的所有权转移

D.可以作为抵押品的财产范围及种类

E.抵押合同应详细记载的内容

【答案】ABCD

50、国别风险可分为()。

A.政治风险

B.社会风险

C.法律风险

D.经济风险

E.市场风险

【答案】ABD

51、流动性风险预警信号中的融资信号包括()。

A.快速增长资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券(包括次级债券)交易量上升

C.所发行的股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付而造成支付能力出现不足

E.存款大量流失

【答案】D

52、下列关于情景分析法,说法正确的是()。

A.情景分析是一种多因素分析方法

B.情景分析中的情景包括基准情景

C.情景分析中的情景包括最好的情景

D.情景分析中的情景包括一般的情景

E.情景分析中的情景包括最坏的情景

【答案】ABC

53、气候风险是商业银行面临的一种新型风险,相对于传统金融风

险,气候风险具()特征。

A.全局性

B.系统性

C.非线性

D.更长的时间跨度和长期影响

E.高度不确定性

【答案】ABCD

54、日常国别风险信息监测渠道中,新闻平台收集到的信息包括()。

A.利率大幅变化

B.汇率大幅变化

C.GDP增长率

D.贸易差额

E.货币供应增加或紧缩

【答案】ABCD

55、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险

情况,包括()

A.国别限额遵守情况

B.国别风险暴露

C.国别风险评估

D.超限额业务处理情况

E.压力测试情况

【答案】ABCD

56、远期汇率的决定因素包括()。

A.两种货币之间的利率差

B.金额

C.期限

D.即期汇率

E.商品价格

【答案】ACD

57、商业银行应当根据报告内容、业务及组合种类、风险特征等差

异,合理确定报告层级和报告频率,形成市场风险()。

A.日报

B.周报

C.月报

D.季报

E.不定期报告

【答案】ABD

58、合格优质流动性资产的特征包括()。

A.风险低

B.易于定价

C.价值稳定

D.与高风险资产的相关性高

E.与高风险资产的相关性低

【答案】ABC

59、银监会提出的良好银行监管标准主要包括()。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必

要的限制

D.提高我国银行业风险管理水平

E.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】ABC

60、以下哪个不属于特殊过程:()。

A.埋地管道防腐和防火涂料

B.胀管

C.电气接线

D.电梯安全保护装置安装

【答案】C

61、某钢门窗安装工程,工程进行到第三个月末时,已完成工作预

算费用40万元。完成工作实际费用为45万元,则该项目的成本控

制效果是()。

A.费用偏差为-5万元,项目运行超出预算

B.费用偏差为5万元,项目运行节支

C.费用偏差为5万元,项目运行超出预算

D.费用偏差为-5万元,项目运行节支

【答案】A

62、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内

容。

A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

B.弥补现金流量不足的工作程序

C.应急计划应尽可能明确预期从各渠道获得的资金数量

D.流动性应急计划具体应包括六部分内容:职能分工、预警指标、

应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新

E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

【答案】ABCD

63、履带式起重机满负荷起吊时,应先将重物吊离地面()mm左

右,对设备作一次全面检查,确认安全可靠后,方可起吊。

A.500

B.800

C.400

D.200

【答案】D

64、一般而言,以下因素会造成借款人信用风险提高的有()。

A.利率水平提高

B.扩张的货币政策

C.借款人财务杠杆提高

D.经济转入萧条

E.借款人收益波动性变大

【答案】ACD

65、属于间接成本是()。

A.人工费

B.材料费

C.交通费

D.施工机械使用费

【答案】C

66、商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度,下列说法

中,正确的有()。

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问

的,应当重新识别客户身份

D.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身

份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业

银行为其提供一次性金融服务时,可以不提供真

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