2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷A卷含答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理模拟考试试卷A卷含答案

单选题(共100题)

1、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股

收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年

期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

2、假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350,欧元多头480,

日元空头540,英镑空头370,则用短边法计算的总敞口头寸为()。

A.830

B.910

C.80

D.1740

【答案】B

3、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于

()o

A.事前质量控制失效

B.事中质量控制失效

C.事后质量控制失效

D.事前管理控制失效

【答案】B

4、(2018年真题)下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误

的是()o

A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销

B.核销后银行应移交对贷款的追索权

C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量

D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案

【答案】B

5、商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段一资产负债风险

管理模式阶段-全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险

管理模式阶段-全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-负债风险

管理模式阶段-全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段T负债风险

管理模式阶段-全面风险管理模式阶段

【答案】A

6、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值

【答案】A

7、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的

有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】C

8、商业银行信用风险预警的正确程序是（）。

A.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

C.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

D.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

【答案】D

9、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资本规模和商业银行的盈利水平

B.资产规模和商业银行的风险管理水平

C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

D.资本金规模和商业银行的盈利水平

【答案】C

10、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频

繁变动，一般不具有实质性意义的是（）。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.实际价值

【答案】A

11、按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存

在（）的悖论。

A.垄断与竞争

B.成本和收益

C.风险和收益

D.扩张和风险

【答案】A

12、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险

的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入

【答案】C

13、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿

转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。

A.分散风险

B.实现利益共享

C.实现资产多元化

D增加收益

【答案】B

14、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“（）”的资产负

债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种正常的、可控性较强的

流动性风险。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借短贷长

D.借长贷短

【答案】C

15、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、

营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,

以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）o

A.资产周转率

B.总资产收益率

C.销售净利润

D.资本收益率

【答案】A

16、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险

权重为（）o

A.70%

B.90%

C.115%

D.250%

【答案】A

17、前中后台分离是从部门银行向（）转变的重要环节。

A.流程银行

B.分工银行

C.专业化银行

D.国际化银行

【答案】A

18、（2020年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预

防性特征的是（）。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜

绝各类风险隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】C

19、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，

即（）o

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、厌恶风险

C.偏好收益、偏好风险

D.厌恶收益、偏好风险

【答案】A

20、以下关于风险管理部门的具体职责的说法，不正确的是()。

A.监控各类限额

B.核准金融产品的风险定价

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.受理风险损失索赔

【答案】D

21、现金头寸指标等于()

A.(现金头寸+应收存款)/总资产

B.核心存款/贷款总额

C.贷款总额/核心存款

D.流动资产/总资产

【答案】A

22、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度

越大，则组合中的()。

A.负债和组合的相关性也越大

B.资产和组合的相关性也越小

C.负债和组合的相关性也越小

D.资产和组合的相关性也越大

【答案】D

23、流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，

而造成损失或破产的可能性。

A.减少；增加

B.增加；减少

C.减少；不变

D.不变；增加

【答案】A

24、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。

A.优质客户违约率上升

B.不良贷款率近5%

C.内外勾结欺诈

D.房地产行业贷款比例超过30%

【答案】C

25、《商业银行资本管理办法（试行）》中规定，负责设定风险偏好的

是（）,负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的

是（）。

A.监事会；风险管理部门

B.风险管理部门；高级管理层

C.监事会；董事会

D.董事会；高级管理层

【答案】D

26、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分

析判断至关重要。

A.高层人事安排

B.资本来源

C.子公司的经营情况

D.集团内关联交易

【答案】D

27、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最

大化为首要经营目标的银行。2002—2007年间，其贷款主要投向房

地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受

金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，

该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】A

28、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m,每支垂直风管的支

架不少于（）个。

A.33

B.32

C.23

D.22

【答案】B

29、下列属于风险报告职责的是（）。

A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立

C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项

【答案】A

30、（2018年真题）商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的

基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风

险等级的过程指的是新产品（业务）的（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险反馈

【答案】B

31、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万

元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别

为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为

60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损

失为（）元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000

【答案】C

32、（2017年真题）根据2011年1月银监会公布的《商业银行贷款

损失准备管理办法》贷款拨备率的基本标准为（）o

A.2.5%

B.4.0%

C.100.0%

D.150.0%

【答案】A

33、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正

确的是（）O

A.两者所要达到的目标不同

B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对

风险管理

C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理

D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础

信息支持

【答案】B

34、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）o

A.核心负债

B.一级负债

C.同业市场负债

D.融资集中度

【答案】C

35、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型

C.CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

【答案】C

36、设备安装施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗

等产生的废水应()。

A.根据施工方便就近排放

B.直接排入市政排水管网或河流

C.直接排出场外

D.通过现场沉淀池后排入市政排水管网

【答案】D

37、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风

险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风

险权重为()。

A.25%；50%

B.25%；100%

C.50%；75%

D.50%；100%

【答案】D

38、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元

人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币,

可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不

良贷款率为（）。

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

【答案】A

39、外汇结构性风险来源于（）。

A.代理外汇买卖

B.自营外汇买卖

C.即期外汇买卖

D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

【答案】D

40、商业银行操作风险的特点是（）。

A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位

B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来

C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单

D.操作风险是银行经营中最重要的风险

【答案】A

41、下列关于健康的风险文化，说法错误的是（）。

A.要树立正确的风险管理理念

B.要加强高级管理层的驱动作用

C.要充分发挥信息系统的作用

D.要创建学习型组织

【答案】C

42、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高,

从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.所有企业的履约程度有一定程度的提高

D.借款人承受较低的风险

【答案】B

43、（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】C

44、贷款组合的信用风险识别不包括（）。

A.宏观经济因素

B.行业风险

C.区域风险

D.法律风险

【答案】D

45、（）是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与

负债损失或收益造成的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

46、（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的

业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A.组合风险

B.风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

【答案】C

47、(2019年真题)下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求

的是()o

A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B.能够对产生的遗留风险进行识别分析

C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】B

48、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，

现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标

为()。

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%

【答案】D

49、下列关于收益计量的说法，正确的是()。

A.百分比收益率衡量了绝对收益

B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部

分的绝对量

【答案】B

50、法律成本是指()o

A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追

偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的

损失，如相关文件要素缺失等

B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造

成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等

C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价

值的减少，如洪水等导致账面价值减少

D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中

依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费

等

【答案】D

51、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的

因素。它是指()。

A.银行结算支付系统失灵

B.未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误

C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D.与市场上同类金融产品不相匹配

【答案】B

52、贷款组合的信用风险0。

A.是系统性风险

B.是非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险

D.以上都不对

【答案】C

53、某公司2014年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。

2014年期初存货为450万元，2014年期末存货为550万元，则该公

司2014年存货周转天数为。天。

A.13

B.15

C.19.8

D.22.5

【答案】D

54、检查的工序活动的结果，一旦发现问题，即停止作业活动进行

处理，直到符合要求。判定符合要求的标准是()。

A.各专业的施工质量验收规范,规范必须是现行的有效版本

B.各专业的施工质量验收规范,规范可以是任意的有效版本

C.各专业的施工质量设计规范,规范可以是任意的有效版本

D.各专业的施工质量设计规范,规范可以是任意的有效版本

【答案】A

55、相比较而言，()最容易引发操作风险的业务环节。

A.法人信贷业务

B.柜面业务

C.代理业务

D.资金交易业务

【答案】B

56、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。

A.必须每季度披露风险管理政策

B.必须提高信息披露的相关性

C.必须保持合理频度

D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

【答案】A

57、关于久期缺口的说法，错误的是()。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅

度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅

度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱

C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅

度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强

D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】C

58、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.68亿

元，回收成本为1亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率

为（）。

A.13.33%

B.26.67%

C.30.00%

D.83.33%

【答案】B

59、（）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象

具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。

A.方差一I办方差法

B.蒙特卡洛模拟法

C.历史模拟法

D.标准法

【答案】B

60、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最

大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其货款主要投向房

地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受

金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，

该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】A

61、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组

合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是（）。

A.组合风险对冲

B.商品风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

【答案】C

62、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控/报告

B.结算/支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务/会计错误

【答案】B

63、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值

每（）至少重估一次价值。

A.日

B.月

C.半年

D年

【答案】A

64、假定1年期零利息国债的无风险收益率为4%,1年期信用等级

为B的零利息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债

券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债

券的年收益率约为（）o

A.9.5%

B.10%

C.8.3%

D.9.8%

【答案】A

65、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银

行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】B

66、（）的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

A.《全面风险管理框架》

B.《巴塞尔新资本协议》

C.《巴塞尔资本协议》

D.以上都不是

【答案】B

67、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规

律。

A.高风险低收益、低风险高收益

B.高风险高收益、低风险低收益

C.低风险高收益

D.高风险低收益

【答案】B

68、（2018年真题）（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期

发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造

成损失或不利影响的风险。

A.法律风险

B.战略风险

C.合规风险

D.国别风险

【答案】B

69、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是（）o

A.银行业为各行业广泛提供金融服务

B.银行业属于完全垄断行业

C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系

【答案】B

70、CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力

和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和

一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外,

还包括（）因素。

A.资本充足性、不良资产比率、客户结构

B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度

C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度

D.核心竞争力、流动性、客户结构

【答案】C

71、一个典型和完整的洗钱过程不包括（）

A.放置

B.离析

C.评估

D融合

【答案】C

72、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资

产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为

Oo

A.0.6

B.1.2

C.-3.8

D.3.8

【答案】D

73、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程

中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.基本指标法

B.标准法

C.专家判断法

D.高级计量法

【答案】C

74、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样

的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告

【答案】C

75、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（）。

A.凸性

B.久期

C.敞口

D.缺口

【答案】B

76、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是

()o

A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持

有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外

币资产的结构合理

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会

造成商业银行的流动性紧张

【答案】D

77、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，

但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是()。

A.结算风险是信用风险的一种

B.结算风险属于操作风险

C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险

D.结算风险具有明显的非系统性风险特征

【答案】B

78、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用

等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生

违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险

中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

79、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是（）o

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信

【答案】A

80、目前最恰当的声誉风险管理方法是（）。

A.采用精确的定量分析方法

B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，

并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险

【答案】B

81、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、

40%和30%,三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%和

9%,则该部门总的资产百分比收益率是（）o

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

82、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序

【答案】C

83、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商

业银行和股东利益的目标

B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的

基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

【答案】B

84、经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持

有的资本，其规模取决于自身的和风险管理策略。（）

A.预期损失；实际风险水平

B.非预期损失；实际风险水平

C.灾难性损失；预期风险水平

D.非预期损失；预期风险水平

【答案】B

85、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和

性质。

A.感知风险

B.识别风险

C.分析风险

D.评估风险

【答案】A

86、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。

A.负债风险管理模式

B.资产风险管理模式

C.内部管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

87、因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被

归类为()o

A.外部欺诈

B.客户、产品和业务活动

C.内部欺诈

D.执行、交割和流程管理

【答案】C

88、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为

0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的

概率约为68%。

A.(0,6%)

B.(2%,8%)

C.(2%,3%)

D.(2.2%,2.8%)

【答案】B

89、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或

现金流不足以支付其外币债务的风险是（）。

A.转移风险

B.主权风险

C.传染风险

D.货币风险

【答案】D

90、操作风险报告的主要内容不包括（）。

A.信息系统

B.风险状况

C.损失事件

D.诱因和对策

【答案】A

91、（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是

（）。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部

分

B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、

投资重估储备和未分配利润等

C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引

发行的所有合格的资本工具

D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】D

92、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相

互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作

实践

【答案】B

93、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是

()o

A.风险分析-信用信息的收集和传递一风险处置一后评价

B.风险分析-后评价-信用信息的收集和传递一风险处置

C.信用信息的收集和传递一风险分析T风险处置一后评价

D.信用信息的收集和传递T后评价一风险分析T风险处置

【答案】C

94、下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力

将操作风险进行划分的是（）o

A.可规避的操作风险

B.不可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】B

95、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的

流动性状况，下列有关表述错误的是（）。

A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各

类资产负债准确计量

B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行流动性覆盖率

不低于150%

C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行流动性比例不

低于25%

D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合

理比率指标

【答案】B

96、下列各项中，农村集体经济组织不能收回土地使用权的情形是

()o

A.为乡村公共与公益事业需要使用土地的

B.不按照批准的用途使用土地的

C.因撤销、迁移等原因而停止使用土地的

D.在法定允许下将土地转让他人使用的

【答案】D

97、信贷资产准备充足率等于()。

A.授信资产实际计提准备+应提准备x100%

B.应提准备，授信资产实际计提准备xlOO%

C.授信资产实际计提准备x应提准备xlOO%

D.非信贷资产实际计提准备+非信贷预计损失xlOO%

【答案】A

98、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技

术的复杂程度增加，通常会产生()。

A.数据风险

B.模型风险

C.误判风险

D.缺失风险

【答案】B

99、下列选项不属于风险报告的内部报告的是⑺o

A.评价整体风险状况

B.提供监管数据

C.识别当期风险特征

D.配合内部审计检查

【答案】B

100、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有

的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.风险识别难度大

D.贷后监督难度大

【答案】A

多选题（共80题）

1、商业银行资本发挥的核心功能有（）.

A.保护存款人利益，维持市场信心

B.限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性

C.为银行发放贷款（尤其是长期贷款）和进行投资提供资金来源

D.在持续经营条件下吸收损失，弥补银行经营过程中发生的损失

E.在清算条件下吸收损失，为高级债权人和存款人提供保护

【答案】D

2、银行风险监管指标的监测评价应遵循（.）。

A.准确性原则

B.可比性原则

C.及时性原则

D.持续性原则

E.法人并表原则

【答案】ABCD

3、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有（）o

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.确保及时处理投诉和批评

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

E.制定危机管理规划

【答案】ABCD

4、资本充足率压力测试框架的主要内容包括（）。

A.结果输出

B.情景选择

C.定量压力测试

D.结果分析

E.定性压力测试及管理行动

【答案】ABC

5、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是

（）o

A.外币存款

B.外币贷款

C.外币债券投资

D.外汇远期的买卖

E.跨境投资

【答案】ABC

6、商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作

风险的有（）。

A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

C.未经授权办理大额取现业务

D.未能正确识别假钞票

E.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

【答案】BCD

7、信访接待日制度是指信访人可以（）当面反映信访事项。

A.在公布的接待日期和地点

B.在公布的接待日期和时间

C.向公布的负责人或接待人

D.向政府信访机构负责人

【答案】A

8、商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵

循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括

Oo

A.明确损失所有者

B.总损失金额信息

C.损失事件发生的时间

D.总损失中收回部分信息

E.损失事件发生的主要原因、主要因素

【答案】BCD

9、国别风险管理体系包括（）o

A.董事会和高级管理层的有效监控

B.完善的国别风险管理政策和程序

C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

D.完善的内部控制和审计

E.股东大会的有效监控

【答案】ABCD

10、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性

风险，主要包括（）o

A.信用风险

B.银行账户利率风险

C.集中度风险

D.市场风险

E.操作风险

【答案】ABCD

11、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

A.综合企业集团

B.纵向一体化企业集团

C.横向一体化企业集团

D.股份合作化企业集团

E.有限责任制企业集团

【答案】BC

12、商业银行面临的风险日益呈现（）的趋势。

A.自由化

B.高利润化

C.多样化

D.复杂化

E.全球化

【答案】CD

13、项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技

项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括（）o

A.计划的重大变更

B.供应商的变更

C.关键人员的变更

D.经销商的变更

E.主要费用支出情况

【答案】ABC

14、下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。

A.管理水平和内部控制

B.风险状况和资本充足性

C.市场风险敏感度

D.流动性

E.资产质量

【答案】ABCD

15、下列属于Altman的Z评分模型中的财务比率的是（）。

A.息税前收益/总资产

B.股票市场价值/债务账面价值

C.（流动资产一流动负债）/总资产

D.销售额/总资产

E.留存收益/总资产

【答案】ABCD

16、影响期权价值的主要因素包括（）。

A.标的资产的市场价格

B.期权的执行价格

C.期权的到期期限

D.标的资产价格的波动率、货币利率

E.标的资产历史平均收益率

【答案】ABCD

17、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以

用于（）方面的管理。

A.业务决策

B.资本配置

C.目标设定

D.绩效考核

E.计量损失

【答案】ABCD

18、风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。

A.人员工资

B.风险分析

C.经济资本配置

D.风险补偿

E.风险转移

【答案】BC

19、限制行为能力人的（）或与其年龄、智力、精神健康状况相适

应而订立的合同，不必经法定代理人追认。

A.小标的额合同

B.纯获益合同

C.不承担义务的合同

D.可获得重大利益的合同

【答案】B

20、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题

有（）。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况

的变化

B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行

而言，所收集的历史数据极为有限

C.无法全面地反映借款人的信用状况

D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、

需要基于经验进行判断的因素

【答案】ABD

21、下列各项属于操作风险的有()。

A.员工罢工

B.火灾、恐怖袭击

C.黑客攻击、盗取密码

D.内部人员信贷欺诈

E.贿赂、回扣、内部交易

【答案】ABCD

22、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要

体现在()方面。

A.董事会是商业银行的最高风险管理机构

B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险

C.董事会是我国商业银行所特有的机构

D.风险管理总监应当是董事会成员

E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

【答案】AD

23、操作风险按照损失形态进行分类，可分为()o

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.账面减值

E.追索失败

【答案】ABCD

24、流动性风险管理是通过对流动性进行定量和定性分析，从

（）等方面对流动性进行综合管理。

A.资产

B.负债

C.现金

D.表内业务

E.表外业务

【答案】AB

25、良好的银行公司治理应具备的特征有（）。

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.科学的激励约束机制

D.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

E.先进的管理信息系统

【答案】ABCD

26、下列属于其他个人零售贷款风险的有（）。

A.贷款购买的商品质量有问题导致消费者不愿履约

B.借款人的偿债能力有可能不稳定

C.借款人的真实收入状况难以掌握

D.抵押权益实现困难

E.销售活动失败，资金周转发生困难

【答案】ABCD

27、下列关于缺口分析的理解，正确的有()。

A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

B.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

C.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

D.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

E.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利

息收入变动的大致影响

【答案】AD

28、《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董

事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行()等情况。

A.经营业绩

B.重要合同

C.财务状况

D.风险状况

E.经营前景

【答案】ABCD

29、下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是()。

A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策

略执行权

C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信

息的交流与共享

D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互

通信息

E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

【答案】AB

30、商业银行市场风险管理总体要求包括的内容有()

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

B.全面的市场风险管理政策

C.完善的市场风险管理流程

D.完备、可靠的IT系统

E.可靠的独立验证

【答案】ABCD

31、下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有()。

A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正

B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中

C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核

D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期

E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信

用文化

【答案】ABCD

32、针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括

()。

A.资本充足率

B.资产质量

C.管理水平

D.盈利水平

E.流动性

【答案】ABCD

33、商业银行流动性风险预警信号包括()。

A.盈利水平显著降低

B.负面的公众报道

C.零售存款大量流出

D.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

E.融资成本大幅上升

【答案】ABCD

34、施工项目成本核算所提供的各种成本信息是()等各个环节的

依据。

A.成本预测

B.成本计划

C.成本控制

D.成本分析和成本考核

E.成本节约确认答案

【答案】ABCD

35、其他建筑工程按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计,

建设单位应当自依法取得施工许可之日起()个工作日内，将消防

设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽

查消防设计文件。

A.五

B.六

C.七

D.八

【答案】C

36、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有

()。

A.利率上升，净利息收入增加

B.利率上升，净利息收入减少

C.利率下降，净利息收入增加

D.利率下降，净利息收入减少

E.利率不变，净利息收入增加

【答案】AD

37、下列关于缺口分析的说法中不正确的是（）。

A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利

息收入变动的大致影响

B.是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。

C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口

D.产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

E.产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

【答案】BD

38、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。

A.交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失

B.营业场所及设施因地震彻底损毁

C.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

D.数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃

E.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出

相应赔偿

【答案】ABCD

39、声誉危机管理需要（）,以便为商业银行在危机情况下保

全甚至提高声誉提供行动指南。

A.经验

B.技术

C.全面细致的危机管理规划

D.技能

E.与媒体的良好关系

【答案】ACD

40、甲为东邵村村民，在承包期内，甲全家迁入小城镇落户。根据

规定，甲家的土地应当作出以下（）处置。

A.按照承包方的意愿，保留其土地承包经营权或者允许其依法进行

土地承包经营权流转

B.收回土地

C.收回土地承包经营权

D.禁止土地承包经营权的流转

【答案】A

41、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.实现战略目标所需要的资源匮乏

B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

C.政治、经济和社会环境发生变化

D.整个战略实施过程的质量难以保证

E.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

【答案】ABD

42、下列因素影响贷款最低定价的有（）。

A.债务成本

B.股权成本

C.生产成本

D.风险成本

E.税收成本

【答案】ABD

43、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本分为（）

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实收资本

E.风险资本

【答案】ABC

44、在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（）。

A.黄金

B.美元现金

C.我国商业银行发行的债券

D.评级为AA-的国家发行的债券

E.银行存单

【答案】ABCD

45、以下不属于安全“四口’，是指（）。

A.楼梯口

B.电梯井口

C.预留洞口

D门窗洞口

【答案】D

46、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。

A.职员欺诈、失职违规属于人员风险

B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险

C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

D.监管规定的变化属于流程风险

E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

【答案】ABC

47、甲为东邵村村民，在承包期内，甲全家迁入小城镇落户。根据

规定，甲家的土地应当作出以下（）处置。

A.按照承包方的意愿，保留其土地承包经营权或者允许其依法进行

土地承包经营权流转

B.收回土地

C.收回土地承包经营权

D.禁止土地承包经营权的流转

【答案】A

48、为调节房地产开发企业土地增值收益和利润而设定的税种是

)o

A.契税

B.印花税

C.土地增值税

D.投资方向调节税

【答案】C

49、各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有（）。

A.银行业为各行业广泛提供金融服务

B.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动

C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握

的信息是不对称的

D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和

经营风险获得收益

E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

【答案】ABCD

50、影II向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）。

A.外汇占款

B.货币投放

C.现金支取

D.财政存款

E.人民币对主要国家货币的汇率

【答案】ABCD

51、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有

（）o

A.为营业场所购买财产保险

B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

D.将贷款资产证券化后出售

E.要求借款人提供第三方担保

【答案】AD

52、下列有关施工顺序的说法，正确的有（）。

A.施工顺序有空间顺序和工种顺序之分

B.空间顺序是解决施工的流向，施工流向是由施工组织、缩短工期

和保证施工质量三个方面的要求而决定的

C.工种顺序是解决工种之间在时间上的衔接关系，必须在满足施工

工艺要求的前提下，尽可能地利用工作面，使按工艺规律的两个相

邻工种在时间上合理地和最大程度地搭接起来，如组织流水施工，

显得十分必要

D.工种顺序的安排要以空间顺序为基础，不能违反工艺规律

E.空间顺序的安排要以工种顺序为基础，不能违反工艺规律

【答案】ABC

53、商业银行应报告的重大风险事项包括（）。

A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约

B.中央银行利率管理政策的重大变化

C.对商业银行业务可能产生不利影响的国家法律、法规、司法解释、

规章或国际条约等的发布和修改

D.重大市场风险事项

E.各报告单位认为应报告的其他重要风险事项

【答案】ABCD

54、内部评级法初级法下，合格净额结算包括()o

A.表内净额结算

B.表外净额结算

C.回购交易净额结算

D.场外衍生工具净额结算

E.交易账户信用衍生工具净额结算

【答案】ACD

55、在战略风险管理中，下列属于商业银行面临的外部风险的有()。

A.技术风险

B.信用风险

C.竞争对手风险

D.操作风险

E.品牌风险

【答案】AC

56、在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是

()o

A.风险管理部门

B.监察稽核部门

C.公司业务部门

D.合规部门

E.内部审计部门

【答案】AD

57、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管

理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括(?)。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

B.头寸的盈亏情况

C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

【答案】ABCD

58、下列关于《商业银行资本管理办法(试行)》中的最低资本要求

说法错误的是()。

A.核心一级资本充足率为5%

B.一级资本充足率为8%

C.资本充足率为4%

D.一级资本充足率为6%

E.资本充足率为8%

【答案】BC

59、任何单位、组织和个人都不得从事国有建设用地使用权的出让

活动，这体现了（）o

A.土地使用权出让的法制性

B.政府对土地使用权出让市场正常运作的维护

C.政府对土地使用权出让的垄断性

D.土地使用权出让的强制性

【答案】C

60、商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理

是否有效实施。对