常用期货技术指标有哪些课件

常用期货技术指标有哪些期货市场简介技术分析理论基础常用期货技术指标——趋势类常用期货技术指标——振荡类常用期货技术指标——超买超卖类其他技术指标——成交量类技术指标的综合应用与案例分析contents目录期货市场简介010102期货市场的基本概念在期货市场中，交易者可以通过买入或卖出期货合约来投机未来价格变动的趋势，或者对现有的现货头寸进行套期保值。期货市场是指进行期货合约交易的市场，它是一种金融衍生品市场，与股票市场和外汇市场等金融市场密切相关。期货市场起源于19世纪中叶，当时是为了满足农产品市场的需求而设立的。随着经济的发展和金融市场的不断完善，期货市场的品种和规模不断扩大，目前全球主要的期货市场包括芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所、纽约商业交易所等。期货市场的历史与发展期货市场的基本特点与功能期货市场具有高杠杆效应、交易灵活、信息公开等特点。期货市场的主要功能包括价格发现、套期保值、投机和套利等。技术分析理论基础02技术分析是一种通过研究历史价格、交易量等市场数据来预测未来价格趋势的方法。技术分析认为市场行为是反映所有市场参与者心理和决策的，因此可以通过分析市场数据来预测未来的价格走势。技术分析适用于股票、期货、外汇等金融市场。技术分析的基本概念技术指标的种类与特点布林带通过计算标准差来反映价格波动范围，可以用于判断市场趋势和波动性。相对强弱指数（RSI）通过比较一段时间内的收盘价与最低价和最高价的关系来反映市场强弱。移动平均线通过计算一定时间段内的收盘价或价格平均值来反映市场趋势。MACD通过比较不同时间段内的移动平均线来反映市场趋势和买卖信号。ROC通过计算价格与移动平均线的距离来反映市场趋势和波动性。技术分析无法完全预测市场走势，存在一定的局限性。市场走势受到多种因素的影响，包括宏观经济因素、政治因素、市场参与者心理等，这些因素可能影响技术分析的准确性。技术分析只是一种辅助工具，不能完全依赖技术分析进行投资决策，需要结合其他分析方法综合考虑。技术分析的局限性常用期货技术指标——趋势类03VS移动平均线是用来反映价格趋势的一种技术指标，它可以帮助交易者更好地把握市场趋势，提高判断的准确性。详细描述移动平均线是一种简单但非常有效的技术指标，它通过计算一定时间段内的价格平均值，来反映市场趋势。移动平均线的优点是能够平滑价格波动，突出长期趋势，并且易于计算和理解。在期货交易中，常用的移动平均线包括5日、10日、20日、60日等不同周期。总结词移动平均线（MA）指数平滑异同移动平均线是一种常用的趋势指标，它通过比较不同周期的移动平均线的离差值，来判断市场趋势。总结词MACD是一种基于移动平均线的振荡器指标，它通过比较短期和长期移动平均线的离差值来反映市场趋势。当MACD线向上或向下穿过0线时，通常表示市场趋势发生变化。MACD的优点是能够及时识别市场趋势变化，并且具有较高的准确性。详细描述指数平滑异同移动平均线（MACD）总结词相对强弱指数是一种振荡器指标，它通过比较一段时间内价格上涨和下跌的幅度来反映市场强弱。详细描述RSI是一种常用的振荡器指标，它通过比较一段时间内价格上涨和下跌的幅度来反映市场强弱。RSI的值在0到100之间波动，通常认为70以上为超买区，30以下为超卖区。RSI的优点是能够及时反映市场超买和超卖情况，为交易者提供参考。相对强弱指数（RSI）常用期货技术指标——振荡类04详细描述KDJ指标是由三条线组成的，分别是K线、D线和J线。其中，K线表示近期收盘价与近期最高价、最低价之间的差距，D线表示K线的平滑化处理，J线则是在K线和D线的基础上计算得出。总结词KDJ指标是一种常用的振荡器，用于识别超买和超卖情况，以及趋势的转折点。使用方法当K线和D线在80以上交叉时，可能预示着价格超买，而当K线和D线在20以下交叉时，可能预示着价格超卖。同时，J线在超买区出现负值或超卖区出现正值时，也提示着趋势的转折。随机指标（KDJ）威廉指标是一种振荡器，用于测量市场的超买和超卖情况。总结词威廉指标是通过对最高价、最低价和收盘价进行计算，得出一个介于0-100之间的数值。数值越低，表明市场越超卖，数值越高，表明市场越超买。详细描述当威廉指标低于20时，可能预示着市场超卖，而当威廉指标高于80时，可能预示着市场超买。同时，威廉指标的转折点也常常是趋势的转折点。使用方法威廉指标（WMS）总结词01ROC指标是一种测量价格变动速度的指标，用于识别趋势的加速或减速。详细描述02ROC指标是通过计算当前收盘价与N天前收盘价之间的变化率得出。如果ROC值为正，表示价格上涨，如果ROC值为负，表示价格下跌。使用方法03ROC指标可以用来判断趋势的加速或减速。当ROC值逐渐增大时，表明趋势正在加速，反之则表明趋势正在减速。同时，ROC指标的转折点也常常是趋势的转折点。变动率指标（ROC）常用期货技术指标——超买超卖类05计算方法SMA=（第1天收盘价+第2天收盘价+...+第N天收盘价）/N定义简单移动平均线（SMA）是期货技术分析中常用的指标之一，它反映了一段时间内某种期货价格的平均水平。适用场景适用于判断期货价格的长期趋势和入场点。缺点对价格变动的反应较慢，可能错过一些机会。优点简单易用，能平滑价格波动，提供稳定的信号。简单移动平均线（SMA）瀑布线是一种特殊的移动平均线，它由6条曲线组成，从上到下分别计算了最近6天、13天、21天、34天、55天和89天的移动平均值。瀑布线是一种动态的移动平均线，它的计算方法是根据时间周期来动态调整的。具体来说，它的计算方法是将最近的天数内的最高价和最低价进行线性插值，得到一个“假想”的最高价和最低价，然后根据这两个价格计算移动平均值。这样就能够得到一条平滑的曲线。定义计算方法瀑布线（PBX）适用于判断期货价格的短期趋势和入场点。适用场景对价格变动的反应较快，能及时捕捉市场变化。优点在市场波动较大时，可能会出现误判。缺点瀑布线（PBX）0102定义压缩图（OC）是一种基于开盘价、最高价、最低价和收盘价四个价格的数据图表，通过这四个价格的变化趋势来判断市场走势。计算方法压缩图是通过将四个价格数据进行算术平均，然后将得到的平均值进行标准化处理，最终得到一个标准化的价格序列。这个标准化的价格序列就构成了压缩图的基础数据。适用场景适用于判断期货价格的短期趋势和入场点。优点能直观地反映市场走势，帮助投资者快速捕捉市场变化。缺点在市场波动较小时，可能会出现误判。030405压缩图（OC）其他技术指标——成交量类06成交量是指一定时期内期货交易所或期货合约交易的买卖双方达成交易的数量。成交量是市场供需力量的直接反映，与价格走势密切相关。成交量可以揭示市场情绪和参与者的交易意愿，帮助判断市场走势的可持续性。成交量的概念与意义010204量价关系分析量价关系是指成交量与价格之间的相互关系。量价齐升表明市场参与者积极买入，是市场走势强劲的信号。量价齐跌则表明市场参与者积极卖出，是市场走势疲弱的信号。量升价跌或量跌价升则表明市场参与者意见分歧较大，需要进一步观察市场动态。031成交量摆荡指标（VOT）VOT（VolumeOscillator）是一种基于成交量的技术指标。VOT通过计算一定时期内成交量与价格之间的变动率来反映市场活跃度和趋势强度。VOT的值越高，表明市场活跃度和趋势强度越高；VOT的值越低，表明市场活跃度和趋势强度越低。VOT可以用于判断市场走势的可持续性和反转的可能性。技术指标的综合应用与案例分析07移动平均线组合：通过不同时间周期的移动平均线来反映市场趋势和买卖信号。例如，短期和长期移动平均线的交叉点可以作为买入或卖出的信号。相对强弱指数（RSI）：通过计算期货品种价格变动的快慢来判断超买超卖情况，通常与移动平均线结合使用。布林带（BollingerBands）：通过计算价格的标准差来设定上下轨，用于判断价格波动的高低点和趋势。MACD（MovingAverageConvergenceDivergence）：通过计算两条移动平均线的离差值来反映价格变动的速度和趋势。随机指标（StochasticOscillator）：通过计算价格高低点之间的百分比来反映超买超卖情况，通常与移动平均线结合使用。0102030405技术指标的组合应用2008年金融危机期间，黄金价格在短时间内大幅下跌，RSI指标显示超卖信