2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷B卷含答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理每日一练试卷B卷含答案

单选题（共100题）

1、下列计算公式中，正确的是（）。

A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负

债xlOO%

B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/个人存款xlOO%

C.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+

同业存放）/总负债x100%

D.核心负债比例=核心负债/总资产x100%

【答案】A

2、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行

全面的识别

B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测

流程的有效管理

C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑

分析和数据统计

D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联

度

【答案】C

3、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）o

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

【答案】A

4、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是（）。

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信

【答案】A

5、流动性比例的计算公式为（）o

A.各项贷款余额/各项存款余额x100%

B.合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量x100%

C.流动性负债余额/流动性资产余额x100%

D.流动性资产余额/流动性负债余额x100%

【答案】D

6、现代风险分散化思想的重要基石是()。

A.风险收益率分析

B.欧式期权定价模型

C.哈瑞马柯威茨提出的投资组合理论

D.威廉夏普提出的资本资产定价模型

【答案】C

7、利率期限结构变化风险也称为0。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】B

8、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度类指标

C.收益类指标

D.资本类指标

【答案】A

9、（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性

质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金

融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质

的洗钱活动。

A.洗钱

B.反洗钱

C.洗钱罪

D.反洗钱管理

【答案】B

10、我国土地登记过程中土地登记标的物是指（）

A.土地及上面的房屋

B.土地及建筑物

C.土地及附着物

D.土地

【答案】D

11、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款,

从而对银行产生不利影响，这是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险；

【答案】D

12、混合资本债券属于()。

A.核心资本

B.附属资本

C.三级资本

D.少数资本

【答案】B

13、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理

目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避系统风险

D.维护公众对银行业的信心

【答案】C

14、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，发现有

2个客户违约，则违约频率为()。

A.0.5%

B.0.9%

C.1%

D.2%

【答案】D

15、某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况

时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）o

A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示

B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验

C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈

D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理

【答案】A

16、（2018年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析

C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法

D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高

【答案】A

17、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为

20万元，其所得税税率为35%,且该年度其平均资产总额为180万

元，则其资产回报率（R0A）约为（）o

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

【答案】B

18、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为

AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的()增加。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.法律风险

【答案】C

19、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为

1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为

()o

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.35

【答案】A

20、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看,

在该货币政策的影响下，（）。

A.借款人的信用风险水平下降

B.借款人承受较低的利率风险

C.所有企业的履约能力有一定程度的提高

D.所有企业的违约风险有一定程度的提高

【答案】D

21、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织

方式是（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】B

22、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与

控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于（）

方面的内容。

A.总的框架

B.职能分工

C.管理工具

D.资本计量

【答案】C

23、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值

计价但公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益的资产是

()。

A.持有到期的投资

B.持有待售类资产

C.贷款

D.应收款

【答案】B

24、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【答案】B

25、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是

Oo

A.银行的房产

B.无法出售的贷款

C.银行在子公司的投资

D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

【答案】D

26、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰

当的是()o

A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场

风险

C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

【答案】C

27、贷款组合的信用风险()。

A.是系统性风险

B.是非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险

D.以上都不对

【答案】C

28、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个

电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模

型是（）o

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

【答案】B

29、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，（）是最容易引起

操作风险的业务环节。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

30、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）o

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无关

【答案】B

31、(2018年真题)《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定,

银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不

包括()o

A.公开

B.公正

C.公平

D.效率

【答案】C

32、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及

定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。

A.内部操作风险计量系统

B.内部操作风险识别系统

C.内部操作风险控制系统

D.内部操作风险监测系统

【答案】A

33、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产

A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为

DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变

化将使商业银行的整体价值（）o

A.减少33.02亿元

B.增加33.02亿元

C.减少33.17亿元

D.增加33.17亿元

【答案】C

34、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）o

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

【答案】A

35、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）o

A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定

损失的贷款，属于可疑类贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还

产生不利因素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应进行分类

D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款

【答案】A

36、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项

的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.5亿元，回收总成本

为0.65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为

()。

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】C

37、从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括()。

A.产品策略

B.定价策略

C.促销策略

D.合作策略

【答案】D

38、商业银行的内部评级体系中，反映父易本身特定的风险要素的

是()。

A.客户评级

B.第一维度

C.第二维度

D.第三维度

【答案】C

39、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。

A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性

B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门

C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行

D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至

关重要的职责

【答案】A

40、商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。

A.资产负债期限结构

B.资产负债币种结构

C.资产负债分布结构

D.以上均正确

【答案】A

41、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作

风险造成的损失安排()。

A.资本充足率

B.经济资本

C.存款保险

D.存款准备金

【答案】B

42、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度

C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人

的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

【答案】B

43、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部风险监督机构

B.内部审计部门

C.法律/合规部门

D.财务控制部门

【答案】D

44、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因

的是（）O

A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后

B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统

C.个人信用体系不健全

D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风

险不大

【答案】C

45、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会

Oo

A.呈水平状态

B.变得陡

C.呈垂直状态

D.变得平滑

【答案】B

46、对于商业银行而言，监管风险是指（）。

A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事

件所造成损失的风险

B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管

机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险

C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削

弱其竞争能力、生存能力的风险

D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适

当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险

【答案】C

47、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资,

而造成损失或破产的可能性。

A.减少；增加

B.增加；减少

C.减少；不变

D.不变；增加

【答案】A

48、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是()。

A.风险一般小于损失本身

B.损失是一个事前概念

C.风险是一个事后概念

D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生

的可能性

【答案】D

49、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市

场对商业银行的态度和信心至关重要，因此()对商业银行市场价

值的威胁最大。

A.声誉风险

B.社会风险

C.政治风险

D.信用风险

【答案】A

50、风险识别与分析的主要方法不包括()

A.失误树分析法

B.制作风险清单

C.专家预测法

D.分解分析法

【答案】C

51、根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括

Oo

A.附加准备

B.一般准备

C.特种准备

D.专项准备

【答案】A

52、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资

产重大变动及其净资产（）的变动情况。

A.10%以下

B.10%以上

C.20%以下

D,20%以上

【答案】B

53、履带式起重机的特点为（）。

A.对基础要求低、荷载小、行走速度较慢

B.对基础要求低、荷载大、行走速度较快

C.对基础要求低、荷载大、行走速度较慢

D.对基础要求高、荷载大、行走速度较慢

【答案】C

54、经济资本的重要意义在于强调资本的（?），即占用资本来防范风

险是需要付出成本的。

A.有偿占用

B.风险溢价

C.价格补偿

D.边际收益

【答案】A

55、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%,这说明

（）。

A.该银行经营状况良好

B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常

C.该银行处置不当可能失去清偿能力

D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强

【答案】C

56、项目施工组织设计批准后，（）牵头向项目现场管理工程师交

底。

A.项目总工程师

B.方案编制人

C.项目现场管理工程师

D.分包单位施工人员

【答案】A

57、企业级风险管理信息系统一般采用（）结构。

A.浏览器/服务器

B.服务器/浏览器

C.浏览器/客户端

D.服务器/客户端

【答案】A

58、（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前

提和基础。

A.期权

B.期货

C.资产管理

D.账户划分

【答案】D

59、非交易性外汇敞口可以进一步划分为（）o

A.结构性敞口和非结构性敞口

B.单币种敞口和非结构性敞口

C.结构性敞口和单币种敞口

D.单币种敞口和总敞口头寸

【答案】A

60、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】B

61、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸

以及其他敞口头寸之和是（）。

A.总敞口头寸

B.单币种敞口头寸

C.外汇敞口头寸

D.累计总敞口头寸

【答案】B

62、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按

照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业

务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。

A.交易不报告

B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D.有组织的劳工运动

【答案】B

63、银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源

的稳定性。

A.市场接触

B.交易对手

C.货币

D.金融工具

【答案】A

64、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（）

A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断

C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件

D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损

失

【答案】B

65、当工程质量未达到规定的标准或要求，有十分严重的质量问题,

对结构的使用和安全都将产生重大影响，而又无法通过修补办法给

予纠正时，可以做出（）的决定。

A.修补处理

B.返工处理

C邛艮制使用

D.不做处理

【答案】B

66、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率/指标法

B.自我评估法

C.关键风险指标法

D.因果分析模型

【答案】A

67、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线

的操作风险资本要求p系数为（）o

A.18%

B.12%

C.15%

D.10%

【答案】A

68、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。

A.2005

B.2006

C.2012

D.2016

【答案】A

69、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

D.非灾难性损失

【答案】D

70、根据土地管理法律法规的相关规定，下列说法正确的有（）o

A.农村集体经济组织可以与其他单位、个人以土地使用权入股、联

营等形式共同举办企业

B.农村村民一户只能拥有一处宅基地

C.农村村民出卖、出租住房后，若在规定面积内的，可再申请宅基

地

D.自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别

规定用地标准

E.“村改居”和“以租代征”方式使农民集体所有土地转为国有土

地的的途径灵活化了，值得推崇

【答案】A

71、（2018年真题）如果一家国内商业银行当期的贷款情况为：正

常类贷款500亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可

疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿

元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷

款拨备覆盖率为（）。

A.120%

B.125%

C.75%

D.115%

【答案】B

72、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D.债务的易变性

【答案】D

73、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括

（）o

A.现金流量

B.年龄

C.资产

D.收入

【答案】A

74、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动

有（）。

A.外币债券投资的利率风险

B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险

C.交易性人民币债券投资的利率风险

D.人民币贷款的利率风险

【答案】D

75、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流

动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这

些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

【答案】C

76、土地登记代理活动的核心是（）。

A.代理行为

B.委托代理合同

C.代理业务

D.授权委托责任

【答案】B

77、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（）。

A.有利于提高金融监管的系统性和全面性

B.有利于提高金融监管的持续性

C.有利于提高金融监管的针对性

D.有利于提高金融监管的差异性

【答案】D

78、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量

直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战

略风险是（）。

A.行业风险

B.品牌风险

C.竞争对手风险

D.技术风险

【答案】B

79、商业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况，其

内容不包括（）o

A.资产质量分析

B.资产收益率分析

C.资产组合分析

D.资产流动性分析

【答案】B

80、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力

设定限额

B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限

额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额

管理体系进行调整

【答案】C

81、（）是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

【答案】A

82、最常见的资产负债的期限错配情况是指0。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

【答案】A

83、汽车金融公司的监管机构是（）。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国人民银行

D.中国银行业协会

【答案】B

84、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高层管理者

【答案】B

85、工程的承包合同主要指（）。

A.预算收入为基本控制目标

B.成本控制的指导性文件

C.实际成本发生的重要信息来源

D.施工成本计划

【答案】A

86、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%,

2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36

亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（）o

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

【答案】A

87、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.重新定价风险

D.基准风险

【答案】C

88、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资

产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为

Oo

A.0.6

B.1.2

C.-3.8

D.3.8

【答案】D

89、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因

单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资

而造成损失或破产的风险

D.大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

【答案】A

90、对土地权利变更的原因和事实等也要进行审查是因为权利登记

采取了（）o

A.形式主义立法

B.形式审查主义

C.实质审查主义

D.物的编成主义

【答案】C

91、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是（）。

A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B.实现路径决定战略目标

C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定

位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

【答案】B

92、下列不属于营运能力指标的是（）。

A.总资产周转率

B.存货周转率

C.应收账款周转率

D.总资产收益率

【答案】D

93、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.内部评级法

C.现期风险暴露法

D.标准法

【答案】B

94、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还

款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家

系统是（）。

A.5As系统

B.5Ps系统

C.CAME1分析系统

D.5Cs系统

【答案】B

95、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商

业银行和股东利益的目标

B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的

基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

【答案】B

96、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常

类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币,

可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、

特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的

不良贷款拨备覆盖率为（）。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

【答案】D

97、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市

场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一

种多维风险的是（）。

A.利率风险

B.国别风险

C.法律风险

D.流动性风险

【答案】D

98、（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前

提和基础。

A.期权

B.期货

C.资产管理

D.账户划分

【答案】D

99、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产

品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风

险成因属于（）类别。

A.外部事件

B.系统缺陷

C.人员因素

D.内部流程

【答案】D

100、根据《商业银行资本管理办法（试行）》最低资本要求，核

心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）o

A.3%、4%和6%

B.4%、5%和7%

C.5%、6%和8%

D.6%、7%和9%

【答案】C

多选题(共80题)

1、商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下

列表述正确的有()。

A.利率上升，净利息收入上升

B.利率上升，净利息收入下降

C.利率下降。净利息收入上升

D.利率下降，净利息收入下降

E.利率上升.净利息收入不变

【答案】BC

2、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括

()o

A.国家信用风险评级

B.对一国发生风险事件概率的估计

C.跨境转移风险评级

D.对转移风险事件发生概率的估计

E.事件风险评级

【答案】ABCD

3、经风险调整的资本收益率(RAR0C)与股本收益率(R0E)和资产收益

率(RoA)相比，其优越性有()。

A.RAR0C可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配

B.RAR0C可用于目标设定、资本配置和绩效考核

c.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺

陷

D.使用RARoC可以改变银行盲目追求利润的经营方式

E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

【答案】ABCD

4、有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。

A.识别贷款组合的信用风险

B.监测对合同条款的遵守情况

C.识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类

D.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变

动趋势

E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

【答案】BCD

5、《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各

种方式掩饰、隐瞒（）等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.走私犯罪

B.毒品犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.金融诈骗犯罪

【答案】ABCD

6、我国商业银行信用风险监管指标包括（）。

A.不良资产率

B.商业银行总的流动性需求

C.贷款损失准备率

D.单一客户授信集中度

E.预期损失率

【答案】ACD

7、进行施工成本的材料费控制，主要控制的内容有（）。

A.材料用量

B.材料定额

C.材料数量标准

D.材料价格

【答案】A

8、按照《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率

风险管理指引》的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）o

A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸

B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸

C.代客买卖的头寸

D.做市交易形成的头寸

E.自营业务而持有的头寸

【答案】ACD

9、下列各项中，需缴纳土地增值税的是（）o

A.老李将房子赠送给朋友

B.某人通过遗嘱继承了一栋房产

C.房地产开发商将房子卖给了客户

D.企业取得的土地使用权经过5年价格增长了1倍

【答案】C

10、国别风险识别的对象包括（）o

A.主权违约

B.转移事件

C.货币贬值

D.银行业危机

E.政治动荡

【答案】ABCD

11、商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区

域风险预警信号。

A.区域经济整体下滑

B.区域内的产业发展规划不合理

C.区域相关法律法规重大调整

D.区域主导产业出现衰退

E.区域内客户资信状况普遍降低

【答案】ABCD

12、清除残余燃料的方法：对一般燃料容器，可用磷酸钠的水溶液

仔细清洗，清洗时间为（）分钟。

A.2〜3

B.2-24

C.15-20

D.3〜8

【答案】C

13、目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括

（）。

A.个人因素

B.资金用途因素

C.还款来源因素

D.保障因素

E.企业前景因素

【答案】ABCD

14、关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。

A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方

法

C.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了

风险转移的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常

有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，对某项业务配置非常

有限的资本限制其给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风

险补偿的方法

【答案】BD

15、根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为()。

A.账面资本

B.内部资本

C.监管资本

D.外部资本

E.经济资本

【答案】AC

16、下列属于金融期货的有(?)。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货

E.市场期货

【答案】ACD

17、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”

类别（）

A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失

D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损

E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

【答案】BCD

18、下列关于金融期货的说法，正确的有（）。

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

D.股指期货不涉及股票本身的交割

E.股指期货以现金清算的形式进行交割

【答案】ABD

19、流动性风险限额的管理流程包括（）0

A.限额设立

B.限额调整

C.限额监测

D.限额管理

E.超限额管理

【答案】ABC

20、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有

()。

A.未经授权办理大额取现业务

B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

C.未能正确识别假钞

D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

E.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

【答案】ABCD

21、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式

为最大一家客户贷款总额+资本净额xlOO%,公式中取得贷款的客

户可以有。。

A.法人

B.其他经济组织

C.自然人

D.个体工商户

E.存款人

【答案】ABCD

22、通常战略风险识别可以从()三个层面入手。

A.战略

B.宏观

C.微观

D.全局

E.战术

【答案】ABC

23、银行监管方法包括()。

A.监督检查

B.外部审计

C.风险评级

D.市场准入

E.资本监管

【答案】ACD

24、在融资集中度的管理中，最大十家同业融入比例是()与

总负债的比率。

A.同业存放

B.同业拆借

C.卖出回购款项

D.最大十家存款客户存款合计

E.最大十家同业机构交易对手同业拆借

【答案】AC

25、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督

管理委员会提出了（）的监管理念。

A.管法人

B.管个人

C.管风险

D管内控

E.提高透明度

【答案】ACD

26、下列计量方法中，适用于计量银行账户利率风险的有（）。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.静态模拟分析法

E.动态模拟分析法

【答案】ABCD

27、商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（）。

A.加强贷后管理人员岗位培训

B.建立并完善贷后管理制度体系

C.强化贷后激励约束考核

D.优化岗位设置、明晰管理责任

E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接

【答案】BCD

28、我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有0

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.存贷比

D.流动性比例

E.信贷比

【答案】ABCD

29、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用有()。

A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款

B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

C.避免商业银行的资产廉价出售

D.降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价

E.有效减少商业银行所面临的信用风险

【答案】ABCD

30、商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制

()等各类潜在风险。

A.声誉风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.合规风险

【答案】ABD

31、计算VaR值的参数选择应注意的有()。

A.VaR的计算涉及置信水平和持有期

B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少

C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低

D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合

的特性

E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

【答案】AD

32、战略管理的基本假设是()。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突

C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转化为机会

D.任何战略规划都不是无懈可击的

E.战略管理是企业经营的生命线

【答案】ABC

33、良好的银行公司治理应该具备的特征有(?)o

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.科学的激励约束机制

E.先进的管理信息系统

【答案】ABCD

34、2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心

与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额

约3亿元的合同。下列关于此合同的说明，正确的有（）。

A.此举是风险缓释的有效手段

B.深圳发展银行此举意在转移操作风险

C.此举有助于银行将重点放到核心业务上

D.此举使得外包服务的最终责任成为高阳数据中心、

E.此外包业务本身也可能存在风险

【答案】ABC

35、关于出让土地使用权的转让，下列说法不正确的是（）o

A.出让合同和登记文件中所载明的义务和权利随之转移

B.未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发利用土地的,

不得转让

C.转让后用途不得改变

D.其使用期限为出让合同规定的期限减去原使用者已使用的期限后

的剩余年限

【答案】C

36、商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有（）o

A.降低商业银行所面临的操作风险

B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

C.避免商业银行的资产被迫廉价出售

D.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

E.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款

【答案】BCD

37、商业银行流动性风险预警信号包括（）

A.零售存款大量流出

B.融资成本大幅上升

C.盈利水平显著降低

D.负面的公共报道

E.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

【答案】ABCD

38、企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（）。

A.资产总额

B.应收账款收回的可能性

C.没有考虑存货

D.应收账款收回的时间预期

E.待摊费用

【答案】BD

39、根据监管机构的要求，商业银行符合以下（）条件时，可以使用

标准法计量操作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风

险管理体系

D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，

定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测

和控制

E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行

【答案】CD

40、目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。

A.方差一协方差法

B.正态分布法

C.历史模拟法

D.情景模拟法

E.蒙特卡洛模拟法

【答案】AC

41、土地登记资料公开查询的程序是（）o

A.查询、鉴证和查询收费

B.查询土地登记资料的申请、对土地登记资料查询申请的审查、查

询

C.查询土地登记资料的申请、查询、对土地登记资料查询申请的审

查、鉴证

D.查询土地登记资料的申请、对土地登记资料查询申请的审查、查

询、鉴证和查询收费

【答案】D

42、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行

透明度，信息应当具备的特征包括()。

A.全面性

B.相关性

C.及时性

D.可靠性

E.可比性

【答案】ABCD

43、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括()0

A.专家判断法

B.历史违约经验

C.统计模型

D.外部评级映射

E.情景模拟法

【答案】BCD

44、（2022年7月真题）关于商业银行资本管理和风险管理的关系,

下列表述正确的有（）。

A.资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位

B.商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系

C.商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关

D.商业银行的资本充足率水平越高越好

E.商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合

【答案】AB

45、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有

（）。

A.压力测试必须具有意义且足够审慎

B.压力测试是一种定性与定量结合的风险分析与控制手段

C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力

测试过程

D.压力测试是一种以定量为主的风险分析与控制手段

E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压

力测试的要求

【答案】ABD

46、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正

确的有（）o

A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本

行交易账户包括的金融工具

C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品

应列入交易账户

E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易是归于银行账

户还是交易账户

【答案】ABC

47、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。

A.市场流动性严重不足的情形

B.市场价格发生剧烈变动的情形

C.模型假设和参数不再适用的情形

D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情

景

E.历史上发生过重大损失的情景

【答案】ABCD

48、商业银行的预期损失主要由（）来弥补。

A.计提损失准备金

B.变现资产

C.购买保险

D.冲减经营利润

E.计提资本金

【答案】AD

49、商业银行的风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险避免

C.风险计量

D.风险监测

E.风险控制

【答案】ACD

50、行业风险预警中经济周期因素主要作用有（）。

A.分析宏观周期与行业周期的相关性

B.判断宏观经济所处阶段

C.影响某行业资金供给

D.判断行业自身的周期性

E.影响出口企业产品出口

【答案】ABD

51、清除残余燃料的方法：清洗装过不溶于碱的矿物油容器时，1

升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。

A.2〜3

B.15-20

C.2-24

D.3〜8

【答案】A

52、美国行为科学家麦格雷戈提出了“（）”。

A.理论-理论

B.理论-F理论

C.I理论-L理论

D.X理论-Y理论

【答案】D

53、2014年4月，中国银监会批准实施资本管理高级办法的银行有

（）o

A.工商银行

B.建设银行

C.招商银行

D.交通银行

E.中信银行

【答案】ABCD

54、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有（）。

A.资本实力

B.业务经营部门的既往业绩

C.压力测试结果

D.工作人员的年龄

E.内部控制水平

【答案】ABC

55、商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下

列。损失项。

A.机会成本

B.未收回的本金

C.清收费用

D.未收回的利息

E.损失的时间价值

【答案】BCD

56、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提

供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。

A.风险管理要求

B.权利义务结构

C.业务管理框架

D.内部系统安全

E.数据信息质量

【答案】ABC

57、下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有（）。

A.正常贷款迁徙率日（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初

关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正

常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间

减少额）］X100%

B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告

期末分类为可疑类的贷款余额

C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告

期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少

的贷款

D.次级类贷款迁徙率=［期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类

贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额）］x100%

E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告

期末分类为损失类的贷款余额

【答案】ACD

58、某企业购人一台设备，价款为20000元，增值税额为3400元，

使用年限为8年。根据企业会计准则及其相关规定。该设备的实际

成本为（）。

A.23400元

B.20000元

C.16600元

D.3400元

【答案】A

59、属于直接成本是（）。

A.管理人员的工资

B.奖金和津贴

C.办公费

D.施工措施费用

【答案】D

60、商业银行良好的声誉风险管理体系应包括（）。

A.招募和保留最佳雇员

B.减少进入新市场的阻碍

C.增进和投资者的关系

D.创造有利的资金使用环境

E.确保产品和服务的溢价水平

【答案】ABCD

61、监管部门的作用有（）。

A.维护市场秩序，保护存款者利益

B.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

C.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信

息披露

D.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

E.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用

【答案】BCD

62、以下属于国内商业银行流动性资产的是（）。

A.库存现金

B.超额准备金

C.一个月内到期的正常类贷款

D.一个月内到期的债权

E.长期公司债

【答案】ABCD

63、（2022年7月真题）从约定的投资范围看，资产管理产品分为

（）

A.固定收益类产品

B.权益类产品

C.商品及金融衍生品类产品

D.委外投资类产品

E.混合类产品

【答案】ABC

64、可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。

A.预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

65、下列针对高级管理人员欺诈操作风险的说法，正确的有()。

A.该风险属于可规避的操作风险

B.该风险属于可缓释的操作风险

C.该风险属于应承担的操作风险

D.可通过差错率考核的方法来降低该风险

E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

【答案】ABC

66、以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银