2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理每日一练试卷A卷含答案

单选题（共100题）

1、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确

的是（）。

A.不包括商业银行

B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织

C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共

同控制或可施加重大影响的法人或其他组织

D.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或

控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东

【答案】D

2、（2018年真题）某银行2008年贷款应提准备为H00亿元，贷款

损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

3、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行

在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用

增加但人均培训费用下降，意味着（）。

A.员工培训效率下降

B.部分员工没有受到应有的培训

C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力

D.以上均不正确

【答案】B

4、利率互换发生的前提是（）。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的

比较优势

B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双

方

C.存在二级交易市场

D.存在利率差异

【答案】A

5、对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（）。

A.动产留置

B.不动产抵押

C.外资企业连带责任保证

D.支票、汇票、本票等的抵押

【答案】A

6、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当

的是（）o

A.负责确定本行可以承受的市场风险水平

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场

风险

C.负责制定市场风险管理制度和程序

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】C

7、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。

A.流动性恶化

B.出现重大操作失误

C.国家监管政策变化

D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

【答案】C

8、风险识别包括感知风险和（）两个环节。

A.预测风险

B.计量损失

C.监测

D.分析风险

【答案】D

9、根据计量的结果.通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而

将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险()。

A.识别

B.计量

C.监测

D控制

【答案】D

10、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。

A.文件档案的制订、管理不善

B.结算支付系统失灵或延迟

C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】D

11、现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市

场价格/价值的变化。

A.每时参照市场定价

B.每日参照市场定价

C.每周参照市场定价

D.每月参照市场定价

【答案】B

12、（2018年真题）商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。

A.计提资本金

B.计提损失准备金

C.变现资产

D.购买保险

【答案】D

13、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此

意见描述错误的是（）o

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训I,各级管理层必

须亲自参加

B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开

展的实际约束

C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的

动态更新

【答案】A

14、20世纪60年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.马柯威茨提出的现代资产组合理论

B.夏普提出的CAPM模型

C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D.罗斯提出套利定价理论

【答案】B

15、下列选项中，（）是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A.风险管理方法

B.风险管理理念

C.风险管理制度

D.风险管理系统

【答案】B

16、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了

（）o

A.久期缺口

B.现金缺口

C.融资缺口

D.信贷缺口

【答案】C

17、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额

准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余

额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。

A.2.53%

B.2.16%

C.2.15%

D.1.78%

【答案】A

18、（2018年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡

量金融资产的价格对（）因素的敏感度。

A.股票价格

B.汇率

C.商品价格

D.利率

【答案】D

19、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行

可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的（）的风险管理

o

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散

【答案】B

20、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。

A.进入或退出市场的决策是否恰当

B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确

C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务

【答案】D

21、经济上行时期，杠杆率指标()；经济下行时期，杠杆率指标

()。

A.上升；下降

B.下降；上升

C.上升；上升

D.下降；下降

【答案】B

22、风险报告的职责不包括()。

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

【答案】B

23、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。

A.前两年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

B.前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

D.前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

【答案】C

24、设备安装施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗

等产生的废水应（）。

A.根据施工方便就近排放

B.直接排入市政排水管网或河流

C.直接排出场外

D.通过现场沉淀池后排入市政排水管网

【答案】D

25、在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、

抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是

（）o

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELS系统

D.4Cs系统

【答案】A

26、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不

正确的是（）。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大

主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算

资产充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

【答案】C

27、下列关于资本监管要求的说法，错误的是（）。

A.逆周期资本要求为0—2.5%

B.系统重要性银行附加资本要求为1%

C.系统重要性银行的资本充足率不得低于8%

D.非系统重要性银行资本充足率不得低于10.5%

【答案】C

28、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户

信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发

生的情形是（）。

A.客户信用等级越高，限额越高

B.客户所有者权益越高，限额越高

C.客户历史信誉状况越好，限额越高

D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】D

29、（2021年真题）商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。

A.增资扩股

B.计提资本金

C.计提损失准备金

D.购买保险

【答案】D

30、关于集体土地所有权和集体土地使用权设定登记的法律特征，

下列描述正确的有（）o

A.集体土地所有权主体包括乡（镇）农民集体、村农民集体和组农民

集体，而集体土地使用权主体为本集体经济组织的成员

B.国家为了公共利益的需要可以征用集体土地

C.集体非农业建设用地应依法按标准严格审批

D.集体土地使用权可以出让、转让或者出租于非农业建设

E.集体“四荒”土地使用权可以继承、转让(租)、抵押或者参股联

营

【答案】A

31、商业银行的(?)和(?)应当积极参与监督操作风险管理架构，拥

有完整且确实可行的操作风险管理系统。

A.董事会；监事会

B.董事会；风险管理部门

C.监事会；高级管理层

D.董事会；高级管理层

【答案】D

32、商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时

变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指()o

A.资产流动性

B.资本流动性

C.负债流动性

D.表外流动性

【答案】A

33、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，

存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国

库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。

A.期权性风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.基准风险

【答案】D

34、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商

业银行破产的是()

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险标准

【答案】A

35、商业银行的零售存款是()。

A.来源集中，流动性风险低

B.比较稳定的负债，流动性风险低

C.来源分散，流动性风险高

D.不稳定的负债，流动性风险高

【答案】B

36、（）是市场约束的核心。

A.信息披露

B.监管部门

C.债权人

D.中介机构

【答案】B

37、不可以划拨方式取得国有土地使用权的是（）。

A.国家重点扶持的交通用地

B.某集团商贸中心建设用地

C.军事用地

D.城市基础设施用地

【答案】B

38、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会

B.股东大会

C.公司治理层

D.董事会

【答案】D

39、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收

益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平

均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投

资组合的当日收盖率有95%的可能性落在（）

A,-0.05—0.25%

B,-0.2%—0.4%

C.-0.05%—0.1%

D.0.1%—0.25%

【答案】B

40、一般在给水管网（）设置排放阀门，向就近的窖井排放。

A.最低点

B.最后］点

C.集污井等构筑物

D.立管

【答案】A

41、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是

（）o

A.金融损失和财务损失

B.正常损失和非正常损失

C.实际损失和理论损失

D.经济损失和会计损失

【答案】D

42、商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险

等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动是（）o

A.个人信贷业务

B.法人信贷业务

C.代理业务

D.资金业务

【答案】D

43、（2018年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商

业银行（）的信息披露要求。

A.资本计量和管理

B.公司治理情况

C.财务会计制度

D.年度重大事项

【答案】A

44、（2020年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，

（）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银

行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。

A.监管资本

B.经济资本

C.账面资本

D.结算资本

【答案】B

45、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合“。

“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反

洗钱监督管理工作。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.证监会

D.中国银行业协会

【答案】B

46、（2018年真题）《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定,

银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不

包括（）。

A.公开

B.公正

C.公平

D.效率

【答案】C

47、工程工期指（）。

A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条

件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间

B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计

划后，根据网络计划所计算出的工期

C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工

期，也即业主对项目工期的期望

D.指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】D

48、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收

益率的计算公式为（）。

A.资产收益率=税后净收入/资本金总额

B.资产收益率=税后净利润/资本金总额

C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额

D.资产收益率=税后净收入/资产总额

【答案】D

49、土地权利预告登记申请人一般为（）。

A.土地权利人

B.利害关系人

C.第三人

D.签订土地转让协议的转让方和受让方

【答案】D

50、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

【答案】A

51、最常见的资产负债的期限错配情况指()。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

【答案】A

52、()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产

或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】C

53、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。

A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B.实现路径决定战略目标

C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定

位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

【答案】B

54、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段

【答案】D

55、根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计

入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有到期的投资

B.持有待售类资产

C.贷款

D.应收账款

【答案】B

56、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收

存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现

金头寸指标为。。

A.0.01

B.0.05

C.0.02

D.0.03

E.0.04

【答案】A

57、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】D

58、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的

是（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值

和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的

当前价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】B

59、下列相关文件中，（?）不属于信用风险管理领域相关制度指弓|。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》

D.《银团贷款业务指引》

【答案】C

60、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，

即（）o

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、厌恶风险

C.偏好收益、偏好风险

D.厌恶收益、偏好风险

【答案】A

61、巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。

A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事

件发生的机率

B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况

C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事

件所造成损失的风险

D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

【答案】C

62、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）

就会增加。

A.外汇交易风险

B.外汇结构性风险

C.折算风险

D.利率风险

【答案】B

63、下列不属于内部控制的主要目标的是（）。

A.企业的基本业务目标

B.编制可靠的公开发布的财务报表

C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

D.企业的经营目标

【答案】D

64、以下关于期权的说法不正确的是（）。

A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品

B.期权是现代金融创新的重要基础性工具

C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权

D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

【答案】C

65、假设1年后的1年期利率为7尢1年期即期利率为5%,那么2

年期即期利率（年利率）为（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%

【答案】B

66、表外流动性是商业银行通过（）等金融工具获得资金的能力。

A.存款

B.股票

C.债券

D.期权

【答案】D

67、自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖

所有业务品种属于()原则。

A.全面性

B.及时性

C.重要性

D.客观性

【答案】A

68、在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能

力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原

因在于()o

A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期

B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富

C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产

D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构

【答案】D

69、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、

市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监

管措施的主要依据。

A.资本收益率

B.存款偏离率

C.流动性比率

D.资本充足率

【答案】D

70、（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于

判断企业的偿债资格和能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率

【答案】C

71、下列关于声誉风险的说法，错误的是（）o

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致

利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。

D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】B

72、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，

执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（）。

A.2

B.2.5

C.3

D.3.5

【答案】B

73、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求

以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过

（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】A

74、（2017年真题）根据2015年10月，银监会公布的《商业银行

流动性风险管理办法（试行）》商业银行的流动性比例应当不低于

（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】D

75、（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负

直接责任。

A.风险管理部门

B.高级管理部门

C.业务管理部门

D.内部审计部门

【答案】C

76、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心

是在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的

董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

A.所有权、经营权

B.所有权、治理权

C.处置权、治理权

D.清偿权、经营权

【答案】A

77、流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资,

而造成损失或破产的可能性。

A.减少；增加

B.增加；减少

C.减少；不变

D.不变；增加

【答案】A

78、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越

长，并且在到期日之前支付的金额（），则久期的绝对值（），表明

利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

A.越大：越低

B.越小；越高

C.越小；越低

D.越大；越昼）

【答案】B

79、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财

务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行

担保（）o

A.减少负债的损失

B.确保贷款的资金安全

C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】C

80、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的

是（）。

A.设立专户核算代理资金

B.签订书面委托代理合同

C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算

D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

【答案】C

81、下列各项不属于关键风险指标的是（）。

A.交易量

B.员工水平

C.董事会水平

D.客户满意度

【答案】C

82、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是0。

A.系统瘫痪

B.停电

C.声誉受损

D.网络瘫痪

【答案】C

83、（2018年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰

当的是（）o

A.战略风险管理短期内没有益处

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现

D.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商

业银行的声誉和股东价值

【答案】D

84、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（公。

A.平价期权

B.价内期权

C.价外期权

D.买方期权

【答案】A

85、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万

元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别

为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为

60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损

失为（）元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000

【答案】C

86、（）是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者

在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。

A.外汇掉期

B.外汇期权

C.外汇期货

D.外汇远期

【答案】B

87、下列关于信息披露的频率，表述错误的是（）。

A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次

B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披

露这些信息

C.国际活跃银行和其他大银行（及其主要分支机构）必须按季度披

露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分

D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般

性概述的定性披露，需要每半年进行一次

【答案】D

88、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008

年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900

亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁

徙率为（）。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

【答案】C

89、（）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、

流程、控制环节和制度。

A.风险偏好声明

B.风险文化

C.风险偏好维度

D.风险偏好框架

【答案】D

90、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）o

①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的

准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管

理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好

执行为基础。

A.只有①

B.只^②

C.①和②

D.①、②、③

【答案】C

91、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）o

A.普通股

B.资本公积金

C.重估储备

D.未分配利润

【答案】C

92、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.信用风险

B.商品风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】B

93、（2021年真题）下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责

事项的是（）

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中

的履职情况进行监督评价

C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相

关工作

D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况

【答案】D

94、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权

平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则

该银行的资产负债久期缺口为（）年。

A.1.5

B,-1.5

C.1

D.-1

【答案】A

95、由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（）单

笔贷款信用风险的简单加总。

A.大于

B.小于

C.大于等于

D.小于等于

【答案】B

96、关于土地使用权抵押权变更，下列说法不正确的是（）o

A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权

人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或

未告知受让人的，转让无效

B.转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人可以要求抵押人

提供相应的担保，但这并不影响他对抵押物的转让

C.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

D.抵押合同发生变更的，抵押当事人应当在抵押合同变更后15日内,

持有关文件到土地行政主管部门办理变更抵押登记手续

【答案】B

97、根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆

率不得低于（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.4%

【答案】D

98、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合

过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，

假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个

市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在

（）。

A.-0.05%~0.1%

B.-0.05%〜0.25%

C.0.1%~0.25%

D.-0.2%~0.4%

【答案】D

99、（2018年真题）2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由

于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等

机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属

于（）引发的风险。

A.人员因素

B.系统缺陷

C.内部流程

D.外部事件

【答案】D

100、下列哪项产品线的B因子等于15%?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪

【答案】C

多选题（共80题）

1、质量事故的处理方式（）。

A.返工处理

B.返修处理

C.限制使用

D.形成事故处理报告

E.报废处理

【答案】ABC

2、系统组件指的是（）0

A.水流指示器

B.报警阀组

C.节流减压装置

D.泄水阀

E.管道

【答案】ABC

3、下列关于财务报表分析说法正确的是（）o

A.识别和评价人员管理

B.识别和评价负债管理状况

C.识别和评价资产管理状况

D.识别和评价经营管理状况

E.识别和评价财务报表风险

【答案】BCD

4、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。

A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务

C.未能正确识别假钞

D.未经授权办理大额取现业务

E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

【答案】BCD

5、承包方案的拟订和公布主体是（）。

A.承包工作小组

B.本集体经济组织成员的村委会主任

C.本集体经济组织成员的村民会议

D.村委会主任

【答案】A

6、专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的

因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括

（）o

A.收益波动性

B.经济周期

C.宏观经济政策

D.利率水平

E.杠杆

【答案】BCD

7、《巴塞尔新资本协议》对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：

“包括但不限于因（）而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的

风险敞口。”

A.监管措施

B.解决民事争议

C.解决商事争议

D.管理体系

E.制度建设

【答案】ABC

8、总敞口头寸一般有三种计算方法（）。

A.头寸限额

B.止损限额

C.累计总敞口头寸法

D.净总敞口头寸法

E.短边法

【答案】CD

9、根据施工阶段安全技术措施的要求，单项工程、单位工程均应有

安全技术措施，分部分项工程应有安全技术具体措施，施工前由（）

向参加施工的有关人员进行安全技术交底，签字并归档保存。

A.技术负责人

B.项目负责人

C.质量员

D.安全员

【答案】A

10、商业银行应有能力对信息系统进行()，制定制度和流程，管

理信息科技项目的优先排序、立项、审批和控制。

A.需求分析

B.开发

C.采购

D.维护

E.升级

【答案】ABCD

11、作业场所油漆涂料存放量一般不超过()天使用量，不得过多

存放。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】C

12、关于违约的说法中，正确的有()。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露

(EAD)等信用风险参数的基础

D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

E.债务人破产可以视为违约

【答案】BCD

13、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产

品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操

作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（）。

A.业务经营环境和内部控制因素

B.外部损失数据

C.情景分析

D.内部损失数据

E.借款人信用记录

【答案】ABCD

14、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。

A.就业制度和工作场所安全性

B.内部欺诈

C.客户、产品及业务做法

D.实物资产损坏

E.外部欺诈

【答案】ABCD

15、施工成本控制的步骤是（）。

A.比较一分析一预测一纠偏一检查

B.预测一检查一比较一分析一纠偏

c.检查一比较一分析一预测一纠偏

D.分析一检查一比较一预测一纠偏

【答案】A

16、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为

Oo

A.内部数据

B.外部数据

C.中间计量数据

D.组合结果数据

E.历史数据

【答案】AB

17、商业银行风险监测的具体内容包括（）。

A.开发风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E.调整高风险授信限额

【答案】BCD

18、在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的

关键数据，下列（）是造成财务报表真实性差的现象。

A.合并报表与承贷主体报表不分

B.人为夸大承贷主体的资产和销售收入

C.制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项

D.企业需要“利润增加"时，往往通过虚构与关联企业的经济往来

提高账面的营业收入和利润

E.母公司财务报告未披露成员单位之间的关联交易、相互担保情况

【答案】ABC

19、下列关于资本监管说法正确的是（）。

A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本

B.资本监管是审慎银行监管的核心

C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段

E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全

过程

【答案】BCD

20、长期结构性分析的管理内容包括（）。

A.稳定的存款基础

B.适宜的贷款渠道

C.优质流动性资产的总额

D.现金净流入与净流出的差额

E.资产负债期限错配处于合理范围

【答案】A

21、在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括（）。

A.市场对商业银行的盈利预期

B.商业银行影响客户或公众的政策性变化

C.商业银行改革重组的成本和收益

D.监管机构责令整改的不利信息和事件

E.市场利率短期内剧烈波动

【答案】ABCD

22、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。

A.贷款偿还

B.每日客户存取款

C.贷款发放

D.资金交易

E.基准利率变化

【答案】ABCD

23、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。

A.聘用员工做法和工作场所安全性

B.业务中断和系统失灵

C.客户、产品及业务做法

D.实物资产损坏

E.外部欺诈

【答案】ABCD

24、下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（）。

A.大型银行的中值在50%左右，股份制银行的中值在40%左右

B.核心负债比例=核心负债/总负债x100%

C.核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的

存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性

D.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳

定可比程度

E.将到期日在三个月以上的负债和50%比例的活期存款定义为核心

存款

【答案】BCD

25、信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于（）产

生的操作、法律和声誉等风险。

A.自然因素

B.人为因素

C.技术漏洞

D.管理缺陷

E.社会风俗习惯

【答案】ABCD

26、以下（）属于商业银行内部风险控制部门。

A.财务控制部门

B.内部审计部门

C.法律合规部门

D.风险管理委员会

E.风险管理部门

【答案】ABCD

27、下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()

A.客户提供虚假的财务报表和企业信息编取授信

B.交易员虚假交易和未报告交易

C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户

D.内部人员盗窃客户资料谋求私利

E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授

信

【答案】A

28、商业银行应当在外包合同中明确分包的相关事项，其中包括

()o

A.服务提供商分包的规则

B.及时通报外包活动的突发性事件

C.不得将外包活动的主要业务分包

D.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查

E.分包服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控

制负总责

【答案】AC

29、下列各项中，不属于土地统计资料主要查询方式的是()。

A.窗口办文查询

B.触控系统查询

C.远程网络查询

D.资料室阅读查询

【答案】D

30、经风险调整的资本收益率(RAR0C)与股本收益率(R0E)和资产收

益率(RoA)相比，其优越性有()。

A.RAR0C可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配

B.RAR0C可用于目标设定、资本配置和绩效考核

C.RAR0C克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺

陷

D.使用RARoC可以改变银行盲目追求利润的经营方式

E.使用RAR0C不利于在银行内部建立激励机制

【答案】ABCD

31、商业银行进行贷款定价，一般由()因素决定。

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.监管资本

E.资本成本

【答案】ABC

32、建立清晰的声誉风险管理流程包括（）内容。

A.声誉风险预测

B.声誉风险回避

C.声誉风险识别

D.声誉风险评估

E.监测和报告

【答案】CD

33、以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（）。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D.有明确记载的危机处理/决策流程

E.建设学习型组织

【答案】ABCD

34、电动卷扬机所用钢丝绳直径应与套筒直径相匹配，一般卷筒直

径应为钢丝绳直径的（）倍

A.15-25

B.15-20

C.16-25

D.16-20

【答案】c

35、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的

专家负责审核一些技术性较强的假设条件，包括（）。

A.整体经济指标

B.利率变化及预期

C.战略风险的影响效果

D.信用风险参数

E.风险发生的可能性

【答案】ABD

36、设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（）。

A.平衡性

B.整体性

C.客观性

D.敏感性

E.及时性

【答案】AC

37、从贷款的会计核算方式，可分为（）。

A.存量贷款证券化

B.增量贷款证券化

C.表内贷款证券化

D.表外贷款证券化

E.资产支持证券

【答案】CD

38、施工项目成本核算所提供的各种成本信息是()等各个环节的

依据。

A.成本预测

B.成本计划

C.成本控制

D.成本分析和成本考核

E.成本节约确认答案

【答案】ABCD

39、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体

可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括

()。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.资质准入

E.风险控制水平

【答案】D

40、流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。

A.商业银行内部有关风险水平的指标变化

B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足

C.存款大量流失

D.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升

E.所发行股票价格下跌

【答案】BC

41、新产品/业务的风险防控措施类型包括()。

A.建立配套业务制度

B.规范操作流程

C.严格执行监管报批手续

D.强化人员培训

E.建立风险监测机制

【答案】ABCD

42、良好的银行公司治理应该具备的特征有(?)o

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.科学的激励约束机制

E.先进的管理信息系统

【答案】ABCD

43、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变

化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生

损失。下列（）属于引发操作风险的外部事件。

A.洗钱

B.错误监控/报告

C.政治风险

D.违反用工法

E.自然灾害

【答案】AC

44、关于同业拆借，叙述不正确的有（）。

A.拆借双方仅限于商业银行

B.拆入资金只能用于发放流动资金贷款

C.拆借利率由中央银行预先规定

D.隔夜拆借一般不需要抵押

E.拆入资金用来满足临时性资金的不足

【答案】ABC

45、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于

2002年5月21目制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商

业银行必须披露的信息包括（）0

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理信息

D.年度重大事项

E.存款人的获利情况

【答案】ABCD

46、流动性风险的分类包括（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.声誉风险

D.信用等级风险

E.法律风险

【答案】AB

47、工程量清单的组成不包括（）。

A.措施项目清单

B.规费项目清单

C.分部工程量清单

D.税金项目清单

【答案】C

48、影响违约损失率的因素包括（）。

A.项目因素

B.公司因素

C.行业因素

D.地区因素

E.宏观经济周期因素

【答案】ABCD

49、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业

务条线对应的系数是18%?()

A.公司金融

B.支付和清算

C.交易和销售

D.代理服务

E.零售银行业务

【答案】ABC

50、()是指土地权利变动当事人双方只要意思表示一致，订立

了契约，就发生土地权利变动的法律后果，以契约为生效要件。

A.权利意思主义制度

B.采用形式主义立法

C.权利变更意思主义

D.采用意思主义立法

【答案】D

51、在绩效考核中通常所称的KPI考核法指的（）。

A.关键绩效指标法

B.360度绩效评估法

C.书面叙述法

D.平衡记分卡法

【答案】A

52、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到

（）o

A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,

并在全行实行问责制

B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平

等的待遇

C.确认利益相关者的合法权利

D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

【答案】BCD

53、可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。

A.预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

54、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,

下列做法恰当的有()。

A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

B.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

C.保持合理的资金来源结构

D.适度分散客户种类和资金到期日

E.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

【答案】ABCD

55、信用衍生产品包括()。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用价差期权

D.信用联系票据

E.股票期权

【答案】ABCD

56、下列关于远期和期货的说法，正确的有()。

A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

C.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

D.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流

动性较好，合约可以在到期前随时平仓

E.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合

约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手

的违约风险

【答案】ABCD

57、首席风险官可以直接向（）报告全面风险管理情况。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

E.风险管理委员会

【答案】A

58、内部流程因素引起的操作风险主要包括（）。

A.财务/会计错误

B.文件/合同缺陷

C.产品设计缺陷

D.错误监控/报告

E.结算/支付错误

【答案】ABCD

59、下列属于商业银行外部数据的有（?）o

A.综合评估国内市场行情和信息数据

B.商业银行的主要数据源

C.自行进行行业统计分析数据

D.从商业银行业务库获得的数据

E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失

【答案】AC

60、宅基地使用权的权利取得方式是（）o

A.集体经济组织分配

B.集体经济组织出让

C.集体经济组织转让

D.集体经济组织划拨

【答案】A

61、商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.冲减利