银行从业风险管理题

银行从业风险管理题1一、单选题（共70题，共70分）每小题1分，以下各小题给出的选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选错选均不得分。第1题下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的容（）外部审计监测和报告c.声誉风险评估D.声誉风险识别答案：A注解：清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告以及部审计，不包括外部审计。第2题策略风险不包括。（）资源不匹配不恰当的执行决策c不恰当的控制决策D.不能达到预期策略目标的业务决策答案：C注解：策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容。其主要包括：不能达到预期策略目标的业务决策、不恰当的执行决策和资源不匹配等。第3题下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划c商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在答案：A注解：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项董事会和高级管理层（而不是风险管理部门）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；c项无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深人分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；D项与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在的。第4题商业银行战略风险管理的最有效方法是（）并深入贯彻在日常经营管理活动中。加强对风险的监测制定长期固定的战略规划c制定战略风险的应急方案D.制定以风险为导向的战略规划和实施方案答案：D第5题下列情形中，表现的是（）流动性风险与市场风险关系。制定实施新战略、推广新业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生*种程度上的流动性风险c前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难答案：B注解：A项是流动性风险与战略风险关系的表现；c项是流动性风险与操作风险关系的表现;D项是流动性风险与声誉风险关系的表现。第6题不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了商业银行之间的（）关系。流动性风险与信用风险流动性风险与市场风险c.流动性风险与操作风险D.流动性风险与战略风险答案：A注解：不良贷款及坏账比例显著上升，是银行面临信用风险，贷款无法收回致使流动资金出问题是银行面临流动性风险。第7题如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款50亿元，现金头寸200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标为（）0.15O.2c.0.25D.0.3答案：C注解：现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）／总资产=（200+50）／1000=0.25。第8题如果银行想迅速变现自己的资产，则，资产出售的价格要比银行有充足的时间进行出售的价格要（）高得多相等c.低得多D.不能确定答案：C注解：如果银行想迅速变现自己的资产，则资产出售的价格要比银行有充足的时间进行出售的价格低得多，从而给银行的价值带来额外的损失甚至会威胁到银行的清偿能力。第9题目前，风险资本的监管围不包括策略风险和声誉风险的主要原因是其所引起的损失增加或收益下降在现阶段是（）无法定义的无法判断的c无法量化的D.无法描述的答案：C第10题下列哪种情形属于由于系统缺陷而引发的操作风险（）地震致使*银行贮存的账册严重损毁*银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断c.*银行财务制度不完善，未保留部分重要文件D.*银行员工*未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失答案：B注解：A项是由于外部事件而引发的操作风险；c项是由于部流程而引发的操作风险；D项是由于人员因素而引发的操作风险。第11题在计算操作风险经济资本配置的标准法中，B值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，（）产品线的B因子等于18%。商业银行业务零售银行业务c.公司金融D.零售经纪答案：C第12题高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的（）10％15％c.18％D.20％答案：D注解：高级计量法允许银行出于计算最低监管资本的需要，在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的20％。第13题在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线／事件类型组合，同时它通过（）计算直接衡量。预期损失非预期损失c.损失程度D•损失频率答案：B注解：在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线／事件类型组合，同时它通过计算直接衡量非预期损失，而不是通过假设非预期损失与预期损失之间的关系而得到。第14题公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，"将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”是（）部门的责任。董事会监事会c高级管理层D.风险管理答案：C第15题（）应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施检查、评价。风险管理部门业务管理部门c.监事会D.部审计部门答案：D注解：部审计部门应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，根据对辖属机构的风险评级结果确定审计频率，以及对机构和业务的审计覆盖率，定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施检查、评价。部审计部门应及时向董事会提交审计报告，董事会及高级管理层应保证审计报告中指出的风险问题得到及时纠正整改。第16题部操作风险损失数据收集是商业银行对部操作风险损失时间形成的损失信息进行的过程（）记录、汇总、分析报告、监测、计算c.报告、汇总、计算D.记录、监测、汇总答案：A第17题商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列哪项是商业银行对于系统设计／开发应持有的态度"（）为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果系统要大而全，并且为防止过时，应使用国际领先的信息设备c从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位答案：C注解：商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或者贪大求全，超越本行业务要求，仅为"上系统而上系统”，要在战略高度评价经营管理的需求，要慎重对待系统设计、开发全过程。第18题每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施。初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与部控制评估工作流程的阶段。（）A.全员风险识别与报告B.作业流程分析和风险识别与评估c.控制活动识别与评估D.制定与实施控制优化方案答案：A注解：题中描述的是操作风险与部控制评估工作流程的全员风险识别与报告阶段的第一个步骤。第19题计量操作风险的自上而下法的缺点在于（）它没有考虑历史信息这种方法不能将收人波动性作为衡量潜在风险的一个指标c.没有考虑风险的特殊来源D.该方法以一种特别的业务地图为基础，但业务地图并没有覆盖整个机构的业务答案：C注解：自上而下法反映的是操作风险对整个公司总体影响，并不提供有关风险来源的特定信息。A项自上而下以历史数据为基础，它考虑了历史信息；B项在该法中收入波动性可以作为潜在风险的一个衡量指标；D项是自上而下法的一个优点。第20题下列哪种计量操作风险的方法不属于自下而上法（）因果网络关联矩阵c多因素模型D.可靠性分析答案：C注解：自下而上法是从单个业务单位或者从业务流程的层面人手，之后将测量结果汇总，用以判断机构面临的风险概况。该方法在分析操作风险时会评估各个业务单位的操作风险。而因果网络、关联矩阵和可靠性分析都是评估业务单位操作风险的过程法的一个组成部分。多因素模型适用于自上而下法。第21题下列哪项关于操作风险分类的说确（）火灾属于可降低的风险交易差错和记账差错属于可缓释的风险抢劫、高管欺诈是可以降低的风险可以通过调整业务规模使其不再出现的操作风险属于可规避风险答案：D注解：Ac两项火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，属于可缓释的操作风险；B项交易差错、记账差错等可以通过采取更有力的部控制措施（如轮岗、强制休假、差错率考核等）来降低风险发生频率，属于可降低的风险。第22题下列不属于柜台业务操作风险控制要点（）完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规和操作手册，通过制度规来防操作风险加强业务系统建设，尽可能将业务纳人系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息c牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平答案：C注解：c项属于法人信贷业务操作风险控制要点。第23题*商业银行为防止部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险应投保（）错误与遗漏保险财产保险c商业银行一揽子保险D.商业综合责任保险答案：C第24题一段时间的交易笔数／柜员人数是的计算公式（）柜员平均工作量失败交易数量比c.系统数量D.员工人均培训费用答案：A注解：柜员平均工作量的公式为：一段时间的交易笔数/柜员人数；B项失败交易数量比的公式为：一段时间的失败交易笔数/改时间的总交易次数；c项系统数量的公式为：每个业务部门与业务有关的E*cEL表格数量/业务系统种类；D项员工人均培训费用的公式为：年度员工培训费用/员工人数。第25题为量化操作风险，邓肯•威尔逊开发出了下列哪种方法（）因果关系模型风险诱因模型c交易定价模型D.相关关系模型答案：A注解：A项因果关系模型主要是运用VaR技术对操作风险进行计量。第26题一套有效的程序可以帮助银行快速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程序和步骤中的缺陷，降低事件损失的时间频率和严重程度（）风险测量风险控制c.风险评估D.风险报告答案：A第27题关于操作Vail与市场VaR的相同点，下列描述正确的是。I.两种VaR在用于计算监管资本时都需要使用历史损失数据进行验证II.所需要的数据都容易获取（如市场VaR的市场价格，操作VaR的经营损失）111.都根据正态分布建模W.极值理论对操作VaR和市场VaR都适用，用以反映分布尾侧的极端损失（）I、WI,II、IIIc.I、II、WD.II、III、W答案：A注解：II不正确，因为经营损失数据，特别是极端损失事件的数据，相对较少。这使得操作VaR的建模非常困难；III不正确，对于VaR建模时还可以基于其他类型的统计分布，如操作vaR可以使用服从泊松分布的频率分布。第28题信用违约互换（CDS）的买方（）可以按累计支付价值出让CDS确保收益须与CDS的卖方签订担保协议c持有组合的CDS与参考债务不会面临风险D.受卖方信用风险的影响答案：D注解：CDS的买方面临着卖方在参考债务违约时不能够偿付的风险。影响这一风险的因素有两个：①如果参考债务违约的可能性随时间增加，卖方违约的可能性也增加；②经济和操作因素可能会导致参考债务违约与卖方违约的相关性增加第29题市场上有很多基础资产可用衍生产品转移／对冲风险，但是，通常缺少客观的风险评估（如外部评级），使得难以对其风险进行转移（）大型公司和商业银行发行的债券大型公司发放的贷款c主权国家发行的债券D.个人客户的信贷资产组合答案：D注解：市场上有很多基础资产可用衍生产品转移／对冲风险，例如大型公司、商业银行和主权国家发行的债券，大型公司发放的贷款，中小企业贷款以及个人客户的信贷资产组合等。但是，最后两类基础资产通常缺少客观的风险评估（如外部评级），使得难以对其风险进行转移第30题商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）增加收益提高经济资本配置效率c降低客户违约风险D.实现资产多元化配置答案：C第31题在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（）A.风险分析人员B•营销人员c信贷审批人员D.信贷组合管理人员答案：B注解：在授权管理中，银行部指引必须规定在设立信贷条件方面做出最终决策的职责安排如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件，则营销人员有权来单独设立信贷条件第32题在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=（*项贷款的一年收入一预期损失一各项费用）/监管或经济资本，这一指标代表（）资产风险回报率风险资本回报率c风险调整资产回报率D.风险调整资本回报率答案：D第33题良好的风险报告路径应采取（）横向传送纵向报送c.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构答案：D第34题警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析，确定其先导长度和先导强度。再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级。结合警兆的重要性进行警级综合，最后预报警度的风险预警方法是对（）黑色预警法统计预警法c.红色预警法D.指数预警法答案：A注解：A项黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征；c项红色预警法重视定量分析与定性分析相结合；D项指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警。第35题下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）必须直接估计每个敞口之间的相关性creditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性c.creditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测答案：C注解：资产组合模型通常有两种方法：①估计各敞口之间的相关性，得到整体价值的概率分布；②不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括creditMetrics模型creditPortfolioView模型等。A项属于传统的组合监测方法。第36题外部评级主要依靠。（）定量分析专家定性分析c.定性分析和定量分析结合D.模糊性分析答案：B第37题通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性（）连接函数秩相关系数c.坎德尔系数D.简单相关系答案：C注解：B项秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性，反映了不同变量排序的线性相关性；c项坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性第38题借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%,违约损失率为80%,VaR为40万元，则非预期损失为（）万元。717.2c.21D.27.2答案：D注解：根据非预期损失的计算公式，可得：非预期损失=风险价值一预期损XEAD=40-400X4%X80%=27.2（万元）第39题影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）产品因素公司因素c行业因素D.宏观经济因素答案：A注解：产品因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性（Seniority）、抵押品等第40题对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的"底线”系数（）0.15O.3c.O.45D.O.6答案：A第41题CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线（）正常贷款规模违约贷款规模c正常客户累计百分比D.违约客户累计百分比答案：D第42题根据死亡率模型，假设*3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次根据死亡率模型，假设*3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）O.39％1.34%c.1.36%D.1.87%答案：D第43题在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人部评级1年期违约概率与中的较高者（）A.0.03%B．0.05％c．0.3％D．O.5％答案：A第44题与一般单个企业不同，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）分析企业营运能力的问题汇总报表与合并报表问题c分析企业盈利能力的问题D.分析企业偿债能力的问题答案：B注解：集团客户财务分析的整体思路与一般的单个企业客户财务分析的系统思路是一致的。但不同的是，集团客户在进行财务分析时还要涉及到汇总报表与合并报表的题。汇总报表是集团企业以前根据经济管理部门的要求，为了掌握所属企业整体情况，把母公司和各子公司会计报表予以汇总；合并报表是综合反映企业集团整体财务状况、经营成果和资金流转情况的财务报表第45题下列关于集团客户的说法，错误的是（）存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响，可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体c无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体存在D.以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格答案：D注解：集团客户是指以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身不具有企业法人资格第46题假定*企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率约为（）33％35％c.37％D.41％答案：D注解：净利润=销售收入X销售净利率=20X12%=2.4（亿元）；净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]X100%=2.4/[（40+55）/2]]=5.05%。第47题按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）公共客户和私人客户法人客户和个人客户c•单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户答案：B注解：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户；法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户；企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户第48题*进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过（）卖出美元，买入日元，满足对外支付日元的需求。期货交易远期外汇交易c即期外汇交易D•期权交易答案：C注解：题中该进口公司当月需要日元，可以通过买入日元卖出美元的方法持有日元，属于即期外汇交易。第49题下列关于远期合约的表述，正确的是（）远期合约空头有权在合约到期时自主选择是否交割资产远期合约多头面临违约风险，空头没有违约风险c远期合约不能提前执行D.远期合约多头在到期日可以自主选择是否购买资产答案：C注解：A项远期合约空头有义务在合约到期时交割资产；B项远期合约违约风险对双方都存在，双方都面临违约风险；D项远期合约多头在到期日有义务购买资产。第50题假设1年后的1年期利率为8％，1年期即期利率为6％，则2年期即期利率（年利率）为（）A．5．00％B．6．00％c．7．00％D．8．00％答案：C第51题利率互换发生的前提是（）交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方c存在利率差异D.存在二级交易市场答案：A注解：利率互换是指互换双方在约定的时间根据双方签订的合同，在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融资时的比较优势。第52题跨国公司正在考虑发行固定利率债券，如果用利率互换和浮动利率票据发行者可以达到相同的目的，发行者可以考虑（）发行相同期限的浮动利率票据，同时进入利率互换，支付固定利率并收入浮动利率发行相同期限的浮动利率票据，同时进入利率互换，支付浮动利率并收入固定利率c购买相同期限的浮动利率票据，同时进入利率互换，支付固定利率并收入浮动利率D.购买相同期限的浮动利率票据，同时进入利率互换，支付浮动利率并收入固定利率答案：A注解：一个公司可以发行浮动利率票据，用利率互换来转换成固定利率债务。第53题关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（）美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值c美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值答案：D注解：美式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。第54题下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是（）期权有效期限越长，期权价值越大标的资产价格波动率越大，期权价值越大c.无风险利率越小，期权价值越大D.标的资产市场价格越高，期权价值越大答案：C注解：C项无风险利率越小，推迟购买的价值越小，期权价值越小。第55题交易账户的风险管理以往仅以历史交易资料为基础，确定风险暴露的限额，但现在则通过综合计算交易账户的风险，改善风险管理。具体变化不包括（）用风险计值方法综合计算风险运用现实暴露法改善与衍生交易相联系的信用风险控制方法c.衍生交易增加D.改善风险管理系统答案：C第56题企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）风险价值缺口c.敏感性资产D.敞口答案：D注解：广义而言，敞口就是风险暴露，即银行所持有的各类风险性资产余额。第57题在每个时间段，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段的重新定价（）。风险暴露缺口c.头寸D.敞口答案：B注解：缺口分析是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段（如1个月以下、1〜3个月、3个月〜1年、l〜5年、5年以上等）。在每个时间段，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段的重新定价缺口。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。第58题假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%，标准差为1%的正态分布。则在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。（标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96）-3.92-1.96c.1.96D.3.96答案：C第59题下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是（）能预测突发事件的风险成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性c不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险答案：注解：方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态假设条件受到质疑；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具（如期权）的风险。第60题银行计算出*一天的VAR值后，还要再与此前个营业日的平均日VAR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较，用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求（）。1020c.30D.60答案：D第61题在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。缺口分析敏感性分析c.压力测试D.久期分析答案：B注解：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。第62题关于事后检验，下列说确的是（）。事后检验是操作风险计量方法的一种事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进c若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题答案：B注解：A项事后检验是市场风险计量方法的一种；c项若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高；D项若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。第63题从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以为参照基准（）。风险价值经济增加值c.经济资本D•市场价值答案：B注解：采用EVA来度量交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行部树立良好的风险管理意识，并鼓励严谨的价值投资取向，减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。第64题泰勒展式的近似效果（）A•与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关B.与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关c.与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关D.与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关答案：D注解：泰勒展式是对连续可导函数进行近似的一个有效工具，通过泰勒展式可以近似函数值在给定点附近的变化程度。泰勒展式的近似效果与使用多少阶导数和离开给定的距离都有关第65题一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计12000元，投资的绝对收益是（）A．9．9％B．10c．20％D．2000答案：D注解：投资的绝对收益=期末的资产价值总额一期初的资产价值总=12000-10000=2000（元）；投资的相对收益=（期末的资产价值总额-期初的资产价值总额）／期初的资产价值总额=20%第66题随机变量是用来表示随机事件的结果（）符号数值c.文字D.公式答案：B注解：随机变量就是用数值来表示随机事件的结果，对样本空间中的每一个或每一类所感兴趣的可能结果设定一个数值，即定义一个从样本空间到实数的函数第67题随机变量分为（）离散型随机变量和跳跃型随机变量跳跃型随机变量和确定型随机变量c.确定型随机变量和连续型随机变量D.连续型随机变量和离散型随机变量答案：D注解：根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量第68题*银行因大规模投资短期房地产市场而获得了超额的当期收益，下列判断正确的是（）该银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性c当期的高股本收益可以全面揭示该银行在高收益的同时所承担的风险D.评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM答案：D注解：该银行所创造的高股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况；具有如此风险偏好的商业银行，随时都有可能因为市场风险而招致巨额损失。因此，应该采用经风险调整的业绩评估方法（RAPM）来综合考量该商业银行的盈利能力和风险水平第69题在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）A•银行负债B.银行资本金c.银行现金流D.银行准备金答案：B注解：在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的第一资金来源。商业银行一旦遭受损失，首先消耗的是商业银行的资本金，因而资本金又被称为保护债权人，使债权人免遭风险损失的缓冲器第70题关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段，下列说法不正确的是（）负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性c资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理答案：A注解：A项在负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，为扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为积极性的主动负债不二得、多分。选题（共60题，共60分）每小题1分，请选择相应选项，不选错选均第1题下列哪些属于声誉风险管理应强调的容（）培养开放、互信、互助的机构文化建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现c有明确记载的危机处理/决策流程明确商业银行的战略愿景和价值理念深入理解不同利益持有者对自身的期望值答案A,B,C,D,E注解：此外，有效的声誉风险管理体系还应当重点强调的容是：①建设学习型组织；②建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；③有明确记载的声誉风险管理流程及政策；④利用自身的价值理念、道德规影响合作伙伴、供应商和客户；⑤建立公开、诚恳的外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。第2题关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说确的是（）。要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守部流程通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念c及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释答案A,B,C,D,E注解：A项为强化声誉风险管理培训的方法；B项为保持与媒体的良好接触的要求；C项为从投诉和批评中积累早期预警经验的方法；D项为将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来的方法；E项为确保实现承诺的要求。第3题下列属于战略风险管理应急方案的是（）。回应监管批评公共关系补偿计划c.灾难备份计划业务中断恢复计划诉讼应答策略答案A,B,D,E注解：战略风险管理应急方案应当合理包含可能对商业银行产生不利影响的所有风险事件如业务中断恢复计划、公共关系补偿计划、灾难恢复计划、诉讼应答策略、回应监管批评等。第4题银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括（）。人.与*种产品或市场有关的市场风险B.与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险c交易对手提前结束*个产品合约的潜在流动性风险经济因素造成特定国家的社会环境不稳定政治因素造成特定国家的社会环境不稳定答案A,B,C第5题说明商业银行流动性风险高（）。现金头寸指标低贷款总额与核心存款的比率小c易变负债与总资产的比率大贷款总额与总资产的比率高大型商业银行的大额负债依赖度为50%答案A,C,D注解：贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小，因此，B项错误；对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，因此，E项错误。第6题下列对操作风险的理解中，错误的是（）。操作风险就是柜台风险操作风险就是经营性的风险c操作风险也存在于一些部保障领域操作风险就是纯业务风险职工越权行为属于操作风险答案A,B,D第7题产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在等方面存在不完善、不健全等问题（）。业务管理框架B•费率设计c.风险管理要求权利义务结构系统安全答案A,C,D第8题根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成8大类银行产品线，主要包括()。A•支付和结算资产管理c.公司金融贷款零售银行业务答案A,B,C,E注解：根据巴塞尔委员会的要求，标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8大类，这8类银行产品线分别为公司金融(CorporateFinance)、交易和销售(Trading&sales)、零售银行业务(RetailBanking)、商业银行业务(mercialBanking)、支付和结算(Payment&Settlement)、代理服务(AgencyServices)、资产管理(AssetManagement)和零售经纪(RetailBrokerage)o对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数并分别求出对应的资本，然后加总，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。第9题美国〃9・11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。A•灾难备份B.改变市场定位c.审慎选择经营地址制定应急和连续营业方案购买保险答案A,C,D,E注解：9・11等此类事件属于可缓释的风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。B项改变市场定位主要是用来规避操作风险。第10题柜台业务主要操作风险成因包括()。轻视柜台业务控管理和风险防因人手紧而未严格执行换人复核制度c柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感片面追求信贷市场份额答案A,B,C,D注解：柜台业务主要操作风险成因还包括规章制度和业务操作流程本身存在漏洞；E项片面追求信贷市场份额属于法人信贷业务操作风险成因之一。第11题在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规。损失数据收集的容包括（）。总损失数额信息贷款人还款记录c•抵押资产的可变现净值损失事件发生的主要原因的描述信息损失事件发生的时间、发生的单位信息答案A,D,E注解：操作风险损失数据收集的容包括：①总损失数额信息；②总损失中收回部分信息；③损失事件发生的主要原因的描述信息；④损失事件发生的时间、发生的单位信息°Bc丽项不属于操作风险损失数据收集的容。第12题在银行公司治理架构中，是风险管理部门的职责（）。指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的有效性和完整性c具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤对操作风险的管理情况负直接责任为操作风险管理开发相应的技术和方法答案A,C,E注解：B项属于部审计部门的职责；D项属于业务管理部门的职责。第13题巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的部控制。健全有效的部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的部控制必须包括的要素是（）。部控制环境风险识别与评估c部控制措施监督与评价改进答案A,B,C注解：DE两项属于从运行方面来看商业银行的部控制必须包括的要素。第14题下列是操作风险管理的基础（）。部控制体系风险管理文化信息系统公司治理风险评估方法答案A,B第15题关于衍生产品与市场风险的关系，下列说确的是（）。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用衍生产品会产生新的市场风险c.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险衍生产品可用来防市场风险E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失答案A,B,D,E注解：衍生产品与市场风险密切相关，衍生产品一方面可以用来防市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因，风险只能分散不能完全消除。第16题利率灵敏度可分为（）。利率损失敏感性利率收益敏感性c.资产负债市值的利率灵敏度D•利差灵敏度期望利率敏感性答案C,D注解：利率风险通常是以利率灵敏度测量的，利率灵敏度可分为利差灵敏度和资产负债市值的利率灵敏度。其中，利差灵敏度又称考察期的"利率缺口”。第17题汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是（）。商业银行因商品价格变动商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动c.商业银行增加期权的活动商业银行从事的银行账户中的外币业务活动商业银行因利率变动采取的应对活动答案B,D注解：引起汇率风险的产生的活动主要有：①商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动（外汇交易不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等金融合约的买卖）；②商业银行从事的银行账户中的外币业务活动（如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等）。第18题外汇风险的主要类型包括（）交易风险会计风险c.国家风险经济风险政治风险答案A,B,D注解：外汇风险是汇率波动对企业产生损益可能的一种特定状态。按照风险发生的时间阶段，通常将外汇风险分为三类：会计风险、交易风险和经济风险。第19题下列关于期货的说确的是（）。A•期货交易有助于发现公平价格B.货币期货是适应各国从事对外贸易和金融业务的需要而产生的，目的是规避汇率风险c货币期货可以用来规避汇率风险股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算现代期货交易产生于20世纪答案A,B,C,E注解：D项股票指数期货不涉及股票本身的交割，其价格根据股票指数计算，合约以现金清算的形式进行交割。第20题利率期货的特征有（）。需要保证金合约价格的单位变动价值是固定的c.合约规模是不固定的合约的到期日是固定的合约期限的长度是固定的答案A,B,D,E注解：释：利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是同定的；②合约期限的长度是固定的；③合约的到期日是固定的；④合约价格的单位变动价值是固定的；⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。第21题货币互换的基本步骤是（）。本金的初期互换货币的互换c利率的互换利息的互换到期日本金的再次互换答案A,C,D,E第22题下列关于利率互换操作原则的说法，正确的是（）。预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率c.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率答案B,C,D第23题在其他条件相同的条件下，会导致一份股票买入期权合约价值升高的是（）。标的股票的市场价格提高分配股利c.标的股票价格的波动率提高到期时间延长合约的执行价格降低答案A,C,D,E注解：B项分配股利会导致股票的市场价格下降从而降低买入期权合约价值。第24题期权的价值由哪几部分组成（）"时间价值在价值c.执行价格标地资产价格无风险利率答案A,注解：期权价值由期权的在价值和时间价值两部分组成。在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。时间价值是指期权价值高于其在价值的部分。第25题在信用风险评级标准法下，商业银行的信贷资产可以分为等13类。（）以居民房产抵押的债权对一般商业银行的债权c.包括在监管零售资产中的债权对公司的债权对主权国家的债权答案A,B,C,D,E注解：在信用风险评级标准法下，商业银行的信贷资产分为：对主权国家的债权、对一般商业银行的债权、对公司的债权、包括在监管零售资产中的债权、以居民房产抵的债权、表外债权等13类。第26题在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（）。GDP通货膨胀c.实际汇率变量利差变量违约史指标答案C,E注解：CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的8个变量是：人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标和违约史指标。cD两项是朱特勒与麦卡锡扩展cP模型时新增的变量。第27题目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）creditMetrics模型ZETA模型c.creditRisk+模型KMV模型CreditPortfolioView模型答案A,C,D第28题在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险一收益均衡模型的是（）A•信用度量制模型B.KMV组合管理人模型c.阿尔特曼组合模型死亡率模型KPMG风险中性定价模型答案A,B,C注解：对信贷资产组合信贷风险进行量化度量及其管理的模型分为两类：①一类是寻求信贷资产组合的风险一收益均衡的模型（如KMV组合管理人模型和阿尔特曼组合模型等）；②另一类主要集中于风险维度和计算贷款组合的受险价值量（VaR）的模型（如信用度量制模型）。第29题计算商业银行特定客户的信用风险，需要的变量有（）。期限违约损失率c.违约风险暴露违约概率行业风险指数答案B,C,D注解：预期损，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。第30题下列关于个人信用评分系统的说法，正确的是（）已经在国外现金银行广泛采用有助于大幅度提升个人信贷业务的规模c.有效控制个人客户信用风险的基本要求对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用可以消除个人信贷业务的风答案A,B,C,D注解：个人信贷业务的风险是客观存在的，采用个人信用评分系统只能使银行更有效地控制个人客户信用风险，而无法消除其风险第31题验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。A.CAP曲线与AR值B.条件信息熵比率c.二项分布检验信息值扩展的交通灯检验答案A,B,D注解：验证客户违约风险区分能力的常用方法有：CAP曲线与。AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率(ER)、条件信息熵比率(CIER)、信息值(Iv).Brier得等；二项分布检验和扩展的交通灯检验是用于违约概率准确性的验证。第32题下列关于违约概率的说法，不正确的是()违约概率是事后检验的结果，可以作为部评级的直接依据违约概率是指借款人在未来一定时期发生违约的可能性c.违约概率又称为不良率，是不良债权余额在所有债项余额中的占比违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和*一信用等级所有借款人的违约概率两个层面违约概率和违约频率通常情况下是不相等的答案A,C注解：A项违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为部评级的直接依据；C项不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。第33题在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，下列哪些是造成财务报表真实性差的现象()合同报表与贷款主体报表不分人为夸大承贷主体的资产和销售收入c.制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项企业需要〃利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的营业收入和利润母公司财务报告未披露成员单位之间的关联交易、相互担保情况答案A,B,C,E注解：现实中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据。例如：①合并报表与承贷主体报表不分;②制作合并报表未剔除集团关联企业之间的投资款项、应收/应付款项；③人为夸大承贷主体的资产、销售收入和利润；④母公司财务报告未披露成员单位之间的关联交易、相互担保情况。第34题对于中长期贷款，需要考虑的容包括()考虑不同时期的现金流特征考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款c.分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息在初期还应当考虑借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息考虑正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款答案A,C,D注解：BE两项属于短期贷款应该考虑的容第35题对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）现金流量分析盈利能力比率分析c.C.效率比率分析杠杆比率分析流动比率分析答案B,C,D,E注解：对单一法人客户的财务状况进行分析时，主要容包括财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。其中财务比率分析主要分为：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠杆比率分析；④流动比率分析。第36题在单一法人客户基本信息分析中，对于中长期授信，商业银行除了要求客户提交一些基本信息，商业银行还需要预计（）损益情况营运计划c.资产负债情况项目建设进度资金来源及使用情况答案A,B,C,D,E第37题商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的容包括（）。客户的类型企业基本经营情况c.企业员工的数量法人的信用状况企业的资产规模答案A,B,D注解：商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和与商业银行业务相关的信息进行全面了解，以判断客户的类型（企业法人客户还是构法人客户）、基本经营情况（业务围、盈利情况）、信用状况（有无违约记录）等。第38题按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应进入交易账户的是（）。A•短期有目的的持有以便转手出售的头寸B.为对冲银行账户风险而持有的头寸代客买卖的头寸做市交易形成的头寸向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸答案A,C,D注解：BD两项应列入银行账户。第39题市场风险资本要求涵盖的风险围包括（）。全部的外汇风险银行账户中的信用风险c•交易账户中的股票风险D•交易账户中的利率风险E.全部的商品风险答案A,C,D,E第40题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下列选项中正确的有（）累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债资本净额定义与资本充足率指标定义一致c.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元计算公式：累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额用累计外汇敞口头寸计算总敞口头寸比较保守答案B,C,D,E注解：A项累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额，并未规定必须为季度数据。第41题关于久期，下列说确的有（）。久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量c.久期的数学公式为dP/dy=D*P/（l+y）久期也称持续期*一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商答案A,B,D,E注解：久期（也称持续期）是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。久期的另一种解释是，以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间。在计算中，*一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商。C项久期的数学公式应为dP/dy=-DXP/（1+y）第42题债券收益率曲线通常表现的形态包括（）。正向收益率曲线反向收益率曲线c.波动收益率曲线水平收益率曲线垂直收益率曲线答案A,B,C,D注解：收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。第43题因为收益率曲线具有的特性，从金融资产，尤其是从固定收益证券的投资与操作来看，掌握市场的收益率曲线是进行投资的首要工作（）。代表性操作性c.解释性分析性特殊性答案A,B,C,D第44题缺口分析的局限性包括（）。未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险忽略了同一时间段不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异c.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响考虑了利率变动对银行当期收益的影响答案A,B,D注解：缺口分析的局限性还包括主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。第45题持续期缺口模型的缺陷有（）。商业银行*些资产和负债项目的持续期计算较为困难很难控制商业银行的持续期缺口为零c未考虑银行资产的市场价值变动情况持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的不能很好地反映期权性风险答案A,B,D注解：持续期缺口模型的缺陷主要有：①商业银行*些资产和负债项目的持续期计算较为困难；②很难控制商业银行的持续期缺口为零；③持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动性是非常频繁的。第46题信息存储是一项灵活性较强的工作，对系统开发人员是一个很大的挑战，应当结合的能力是（）A.实现风险数据的集中处理B.广泛采集风险管理所需的大量风险信息c以特定的投资组合方式集合并计量风险增添最初没有预计到的产品特性重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起答案C,D,E第47题商业银行风险监测的具体容包括（）开发风险计量模型向专家咨询可能面临的风险c监测各种可量化的关键风险指标报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果调整高风险授信限额答案C,D注解：风险监测包含两个层面的具体容：①监测各种可量化的关键风险指标（KeyRiskIndicators,Kris）以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之、八前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施；②报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果第48题商业银行风险管理部门的职责包括（）根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额c全面掌握商业银行的整体风险状况核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估制定风险管理的程序和操作规程答案B,C,D注解：风险管理部门的主要职责是：①监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；②负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估；③全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用。A项是董事会和高级管理层的职责;E项是高级管理层的职责第49题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说确的是（）。考虑了〃肥尾”现象风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动c通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型存在模型风险在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重答案A,B,C,E注解：计算vaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了〃肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动；②风险度量的结果受制于历史周期的长度；③历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；④历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。第50题运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。市场流动性严重不足的情形市场价格发生剧烈变动的情形c模型假设和参数不再适用的情形外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景历史上发生过重大损失的情景答案A,B,C,D,E注解：运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括：历史上发生过重大损失的情景和假设情景。假设情景又包括：①模型假设和参数不再适用的情形；②市场价格发生剧烈变动的情形；③市场流动性严重不足的情形；④外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景。第51题情景分析中的情景（）。可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到不能人为设定c可以直接使用历史上发生过的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到答案A,C,D,E注解：情景分析中的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定（如直接使用历史上发生过的情景），也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。第52题负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括（）。拟订市场风险管理政策和程序，提交股东大会审批识别、计量和监测市场风险c监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况设计、实施事前检验和压力测试识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序答案B,C,E注解：负责市场风险管理的部门履行的具体职责是：①拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批；②识别、计量和监测市场风险；③监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；④设计、实施事后检验和压力测试；⑤识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序；⑥向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。第53题监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（）。高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度在可能的围，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致c在可能的情况下，对*种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来答案A,B,D,E注解：c项在可能的情况下，应该使用对*种产品通用的计值方法。第54题商业银行市场风险的控制手段主要有（）。市场风险对冲交易限额管理c风险限额管理止损限额管理压力测试答案A,B,C,D注解：市场风险控制方法包括限额管理和市场风险对冲，限额管理包括交易限额管理、风险限额管理和止损限额管理；E项压力测试是市场风险计量的手段。第55题商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（）风险转移风险对冲c风险分散风险规避风险补偿答案A,B,D,E注解：c项风险分散可以通过多样化的投资来分散和降低非系统风险，但是不能降低系统风险。第56题下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（）不应集中于同一业务不应集中于同一性质借款人c可以集中于同一国家借款人D.可以与其他商业银行组成银团贷款E•应当使自己的授信对象多样化答案A,B,D,E注解：根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至是同一国家的借款人。商业银行可以通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险第57题积极主动地承担和管理风险的益处主要有（）有助于金融产品的开发有助于提高客户对商业银行的信任度c有利于商业银行更加有效地配置资本有利于商业银行改善资本结构有助于获得更多收益答案A,C,D注解：积极主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发第58题下列哪些属于产生国家风险的因素（）"流动性因素政治因素c外部经济因素信用因素货币性因素答案A,B,C,E注解：产生国家风险的因素很多，既有结构性因素、货币性因素，又有政治因素、外部经济因素和流动性因素等，各种因素相互影响，错综复杂第59题信用风险的主要形式包括（）违约风险流动性风险c.非系统风险结算风险国家风险答案A,D注解：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式第60题在单一法人客户基本信息分析中，申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括（）。近两年经审计的资产负债表、损益表等；成立不足两年的客户，提交自成立以来的各年度报表营业执照（副本及复印件）和年检证明c年度及最近月份存贷款及对外担保情况D.法定代表人明及其必要的个人信息E.税务部门年检合格的税务登记证明和近两年税务部门纳税证明资料复印件答案B,C,D,E注解：A项单一法人客户申请授信应当提交近三年经审计的资产负债表、损益表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。三得、分。断题（共70题，共70分）每小题1分，请选择相应选项，不选错选均不第1题良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。选择答案：对第2题强化声誉风险管理培训，使得所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守部流程，从微观处减少战略风险因素。选择答案：错注解：强化声誉风险管理培训，使得所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守部流程，从微观处减少声誉风险因素。第3题传统上，商业银行战略管理的做法是根据既定的长期战略和发展目标，制定相关政策和流程来逐步实现。选择答案：对第4题战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的在联系和相互作用。选择答案：对第5题现在，商业银行危机管理主要采用"辩护或否认”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。选择答案：错注解：传统上，危机管理主要采用"辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动；现在，更加具有建设性的危机处理方法是"化敌为友”，敢于接受暂时性的危机或挑战，勇于承担责任，并与外部利益持有者协商解决问题，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。第6题小型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将资源和技术整合起来，和更多的对手竞争。选择答案：错注解：大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中（如快速增长的信用卡／借记卡终端商户）；小型商业银行则可以在*些专业领域采用先进的信息系统或与第三方合作，在细分业务领域与大型商业银行展开竞争，或利用地域、专业优势，服务于要求相对复杂的企业／零售客户。第7题商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上，这样更有助于管理和提升银行的收益，并能降低风险。选择答案：错注解：商业银行的核心业务最好分散在多个客户或产业上，才有助于降低风险。第8题战略实施方案执行之后，只有失败了，商业银行才需要对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析和客观评估，认真总结并从中吸取经验教训。选择答案：错注解：战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行分析和评估，认真总结并从中吸取经验教训。第9题战略规划是商业银行未来发展的行动指南，无法做到控制每个业务领域所承受的风险规模。选择答案：错注解：针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估不同情况下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响。第10题流动性风险通常被认为是商业银行破产的根本原因。选择答案：错注解：流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因第11题市场风险指商业银行掌握的可用于即时支付的流动性资产不足以满足支付需要从而使其丧失清偿能力的可能性。选择答案：错注解：流动性风险是指商业银行掌握的可用于即时支付的流动性资产不足以满足支付需要，从而使其丧失清偿能力的可能性。第12题运用流动性指标分析银行流动性风险时，银行的规模一般没有影响。选择答案：错注解：运用流动性指标分析银行流动性风险时，不同规模的银行获取流动性的能力有所不同。第13题贷款总额与总资产的比率是一种传统的衡量商业银行流动性的指标。选择答案：错注解：贷款总额与核心存款的比率是一种传统的衡量商业银行流动性的指标。第14题假设一家银行的预期现金流量比大于1,则说明该银行未来流动性可能较强。选择答案：对第15题在商业银行的流动性管理中,通常商业银行将核心存款的90％以上投入流动资产。选择答案：错注解：除了极少部分外,核心存款几乎不会在一年提取,所以商业银行可以将大部分核心存款投入到非流动资产,只将小部分核心存款投人到流动资产中。通常商业银行仅将核心存款的15％投入流动资产。第16题在实际操作中,商业银行通常选择在真正需要资金的时候贷入资金,而不是长期在总资产中保存相当规模的流动性资产。选择答案：错注解：在实践操作中,商业银行通常选择在真正需要资金的时候"借入”资金,而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产,因为流动性资产回报率很低,借人流动性可以提高商业银行的潜在收益。第17题为实现盈利目的,商业银行的近期差额通常为负数,但商业银行必须确保此项差额得到有效控制。选择答案：对第18题银行的负债比例要远远高于工商企业，其经营活动主要依赖于外部资金，且主要是存款人的资金选择答案：对第19题流动性负债包含很多容，和人们的生活关系密切，主要包括活期存款、定期存款、发行的票据和债券、中央银行借款和债券选择答案：错注解：流动性负债主要包括：活期存款、短期到期的拆放／存放同业款项、中央银行借款定期存款、发行的票据和债券、应付账款和其他应付款、其他短期应支付的负债。第20题商业银行的资金使用应当注意一些因素，如贷款对象、时间跨度、还款周期的分布结构，不然会增加流动性风险。选择答案：对第21题商业银行的流动性需由一定水平的核心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。选择答案：错注解：融资需求（借人资金）=融资缺口+流动性资产，该公式意味着商业银行的流动性需由一定水平的核心存款和贷款以及一定数量的流动性资产来决定的。第22题在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。选择答案：错注解：融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加，核心存款平均额增加意味着融资缺口减少第23题巴塞尔委员会认为久期分析法是评估商业银行流动性的较好方法，该方法在各国商业银行得到广泛应用。选择答案：错注解：久期分析法是评估商业银行利率风险的一种方法。第24题操作风险无法计量，因而不能为其分配资本。选择答案：错注解：长期以来人们对操作风险的描述更多的是局限于定性容，很少有定量容。这是由操作风险的特点所决定的。近年来，操作风险量化模型已经得到了较大发展。例如巴塞尔委员会将操作风险度量模型初步定为基本指标法、标准化方法，并提出了高级衡量法的概念以囊括由银行业新发展的一些高级模型。第25题基本指标法是指以三维指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。选择答案：错注解：基本指标法是指以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。第26题在计算操作风险资本时，基本指标法、标准法和部计量法都可以从最低资本要求中扣减保险额。选择答案：错注解：不论基本指标法，还是标准法，都不允许从最低资本要求中扣减保险额，只有部计量法允许在有限的程度上这样做。第27题在《巴塞尔新资本协议》提到的基本指标法中，巴塞尔委员会把总收入定义为：净利息收人加上非利息收入，包括银行账户上出售证券实现的盈利和保险收入。选择答案：错注解：在《巴塞尔新资本协议》提到的基本指标法中，巴塞尔委员会把总收入定义为：净利息收入加上非利息收入，不包括银行账户上出售证券实现的盈利和保险收入。第28题目前，违规、部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80％，这说明我国商业银行部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是部控制的