东吴深证100指数强型证券投资基金（LOF）2014年年度报告

（LOF）2014年年度报2014年12月31100100指数增强型证券投资基金（LOF）2014第第PAGE42NUMPAGES56§1201401011231TOC\o"1-2"\h\z\u§1重要提示及目 重要提 目 §2基金简 基金基本情 基金产品说 基金管理人和基金托管 信息披露方 其他相关资 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情 主要会计数据和财务指 基金净值表 过去三年基金的利润分配情 §4管理人报 基金管理人及基金经理情 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说 管理人对报告期内公平交易情况的专项说 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说 管理人对报告期内基金利润分配情况的说 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说 §5托管人报 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 §6审计报 审计报告基本信 审计报告的基本内 §7年度财务报 资产负债 利润 所有者权益（基金净值）变动 报表附 §8投资组合报 期末基金资产组合情 期末按行业分类的股票投资组 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 报告期内股票投资组合的重大变 期末按债券品种分类的债券投资组 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说 投资组合报告附 §9基金份额持有人信 期末基金份额持有人户数及持有人结 期末上市基金前十名持有 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情 §10开放式基金份额变 §11重大事件揭 基金份额持有人大会决 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 基金投资策略的改 为基金进行审计的会计师事务所情 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 基金租用证券公司交易单元的有关情 其他重大事 §12影响投资者决策的其他重要信 §13备查文件目 备查文件目 存放地 查阅方 §2100100--上市契约型开放式20123964,287,371.152012-04-0.5%，7.75%本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证100基金业绩比较基准=95%×100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税010400-821-010010-2792527911址106B（14）2017§33.1.120142013日)-201212日3.1.22014201320123.1.3201420132012--24201239注：基金业绩比较基准=95%×100+5%×商业银行活期存款利率（税后2201239§470%股份、上海兰生（集团）有限公司（30%股份。200172320131020142014920%40.26%30.88%10029.72%31.53%B118.17%。公司依托品牌特色和投资业绩，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。2014IT2015基金经理（或基金经理小组）任本基金的基金经理（助理）开大学毕本基金基201365-8业。曾就职于海通证券；2011月加入东吴基金管理有限公公司研究策划部研担任东吴中证新兴指数基金东吴新创业股票基金基金经理、东吴深证100指数增强型证券投资基金基金经理（LOF注：122011的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。20147.4%CPI2%PPI200910030%30050涨幅明显不如后者。报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，力争获得超额收益。1.1251.12531.12%，30.69%。2015CPI本报告期内，本基金管理人在完善公司治理结构、内部控制制度和流程体系的同时，从规范完善内幕交易防控机制；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期与不定期检查、专项稽核等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。§5§6是天衡审字（2015）00243我们审计了后附的东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF（（LOF）我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。天衡会计师事务所（特殊普通合伙201539§7报告截止日：20141231资产2014123120131231资产：2014123120131231负债：2.201239本报告期：20141120141231项目20131231-1.3.公允价值变动收益（“-”号填列列--5.其他收入（损失以“-列123--456三、利润总额（“-”号填列填列-201239所有者权益（基金净值）本报告期1月1日至2014年12月31（金净值-二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本-三、本期基金份额交易列其中：1.-2.--四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列（金净值2013年1月1日至2013年12月31（金净值-二、本期经营活动产生的基金净值变动数（期利润三、本期基金份额交易列--其中：1.-2.--四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列（金净值-201239本报告7.1至7.4 任少

吕

袁 基金管理人负责 主管会计工作负责 会计机构负责（LOF（）证监许可90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：95%*100价格指数收益率+5%*商业银行活期存款利率（税后。XBRL33112当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相不予相互抵销。10%；3基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）根据财政部、国家税务总局财税[2002]128[2008]1320%的201311111150%1年的，暂减按25%对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4、基金卖出股票按0.1%2014123120131231--1-320141231贵金属投资-金交所20131231-贵金属投资-金交所20141231201312312014123120131231--201412312013123120141120141231基金份额（份12本期基金份额交易201411201431201311201312日201411123120131120131231-月31日（期兑付）-券到期兑付）衍生工具收益——201411201431201311201331--20141112312013112013311.2.3.--20141120141231201311201331-201411201412日20131120131231--201411201412日201311201331--上海兰生（集团）21%股权转让给东吴证券股份201411201412日2013年1月1日至2013年12月31201411201412日2013年1月1日至2013年12月31--2014年1月1日至2014年12月312013年1月1日至2013年12月31--21‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、201411201431201311201312日当期发生的基金应支付其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X1%201411201431201311201312日当期发生的基金应支付0.15%的年其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X0.15%本基金本报告期内及上年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）201411201431201311201312日基金合同生效日（2012392014112014123120131120131231因认购新发/价数量（股安20141229201517-技20147142015216-券201412102015126-（000166，0.5%，7.75%，以实现对标的指数的有效跟踪。10%，且本基金与由本基金的基金管10%。本基金所持部分证券7.4.12中列示的部分基金资40%。2014123111-33-11-55款2013123111-33-11-55款25影响金额（单位：人民币元本期末（201412日上年度末（201312日25--25--90%-95%，投资于标的指数成份股、备选80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金2014123120131231资beta影响金额（单位：人民币元（20141231（201312311.--2.--3.--2014beta0.99，2013beta0.99§8比例123--4--5678比例ABCDEFG--H--I业JKLM--NO--P--Q--RS比例A--BCD--EFG--H--I业JKLM--N--O--P--Q--RS--数量（股值比例1 科23456789TCL西ftft 玻数量（股值比例1234南ft56789ft值比例12 科3456789TCL值比例12 科3456789买入股票成本（成交）卖出股票收入（成交）（成交单价乘以成交数量）123-456-7-8-9））1§9持有份额（份123456789§10基金合同生效日（201239）减:-注：12§11201411262014262014112620141126本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙201260000例2-1-1-1-1-2212014110220141103东吴深证100基金（LOF）2013420141224201427520142266告2014227720143128201431292014317告2014320东吴深证100基金（LOF）2013要2014329201441