2023年银行从业资格-风险管理（初级）笔试历年全考点试卷含答案

2023年银行从业资格-风险管理（初级）笔试历年全考点试卷含答案卷I一.单项选择题(共10题)1.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则正确答案：A,2.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险正确答案：D,3.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法B.风险价值（VaR）方法C.历史模拟法D.基于外部评级体系的方法正确答案：A,4.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（  ）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.加强员工新媒体使用管理不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践正确答案：B,5.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300正确答案：D,6.商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门正确答案：C,7.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任正确答案：A,8.关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法错误的是（）。A.净稳定资金比例=可用稳定资金／所需稳定资金×100％B.核心负债比例=核心负债／总负债×100％C.存贷比不得超过75％D.存贷比=各项存款余额／各项贷款余额×100％正确答案：D,9.下列属于流动性风险外部因素的是（）。A.负债集中度高、来源不稳定B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配C.流动性资产储备不足造成流动性风险D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升正确答案：D,10.下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.计算债券组合久期B.计算单一币种的多头和空头缺口C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分D.根据交易对手评级设置授信额度上限正确答案：D,二.多项选择题(共10题)1.薪酬机制应坚持()原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应C.短期激励和长期激励相协调D.短期激励大于长期激励E.短期激励小于长期激励正确答案：A,C,2.一般来说，商业银行的打分卡模型中包含下列(  )指标。A.企业基本情况B.企业主个人信用C.企业对外合作关系D.企业经营情况E.企业主资产状况正确答案：A,B,C,D,E,3.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成造成千万名用户的账户资料被盗正确答案：A,D,E,4.《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行（）等情况。A.经营业绩B.重要合同C.财务状况D.风险状况E.经营前景正确答案：A,B,C,D,E,5.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲正确答案：B,C,D,E,6.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性需求）是由一定水平的（）决定的。A.客户规模B.一定数量的流动性资产C.发放的贷款D.净利润E.核心存款正确答案：B,C,E,7.以下（）属于柜台业务存在的主要操作风险点。A.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户B.未经授权办理大额存取款业务C.以停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁D.管库员双人管库、同进同出E.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理正确答案：A,B,C,E,8.制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括（）。A.外包供应商B.产品供应商C.产品销售商D.服务商E.经销商正确答案：A,B,D,9.纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有（）。A.专项风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段E.全面风险管理模式阶段正确答案：B,C,D,E,10.商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。A.操作风险B.信用风险C.银行账户利率风险D.市场风险E.集中度风险正确答案：A,B,C,D,E,三.判断题(共10题)1.只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大效益。（）正确答案：A,2.在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）正确答案：A,3.风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行短期收益的影响。（）正确答案：B,4.商业银行的操作风险损失事件分析，应当包括当期损失事件的起因、事件发生的经过、是否存在类似事件以及已经采取或准备采取的防范措施。（）正确答案：A,5.独立性和主观性是审计服务内在价值的根本，独立性被看作审计职能(一般是指组织上)的一种属性，而主观性则是内部审计师的属性。（）正确答案：B,6.国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。（）正确答案：B,7.商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和个人信用贷款。正确答案：B,8.马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（）正确答案：A,9.压力测试主要用于评估正常市场条件下，风险因素变化对金融机构财务状况的影响。（）正确答案：B,10.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。()正确答案：A,卷II一.单项选择题(共10题)1.下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品正确答案：B,2.在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。A.最高债务承受额B.最低债务承受额C.平均债务承受额D.长期债务承受额正确答案：A,3.关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术正确答案：B,4.A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3.6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。A.72B.10C.120D.140正确答案：B,5.假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。则1年后投资股票市场的预期收益率为（）A.5.25%B.6.25%C.10.00%D.10.20%正确答案：B,6.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。A.账面资本、经济资本、监管资本B.持续经营资本、破产清算资本C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本D.实收资本、资本公积、盈余资本正确答案：A,7.下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、零息票债券B.一张10年期、利率为5％的息票债券C.一张8年期、零息票债券D.一张8年期、利率为5％的息票债券正确答案：A,8.资本的本质特征是()。A.风险承担B.可以自由支配C.消化损失D.限制业务过度扩张正确答案：B,9.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）。A.正确划分银行账户与交易账户B.建立完善的内部控制体系C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略正确答案：A,10.关键风险指标监测的（)原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性正确答案：D,二.多项选择题(共10题)1.下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）。A.客户评级主要由债务人的信用水平决定B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.它们是反映信用风险水平的两个维度D.同一个债务人可以有多个客户评级E.债项评级由债务人的信用水平决定正确答案：A,B,C,2.商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施，内容包括()。A.制定风险管理偏好B.协助其他部门缓释操作风险C.拟定操作风险管理政策D.建立全行操作风险报告程序E.制定具体的操作流程和程序正确答案：B,C,D,E,3.商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备金正确答案：D,E,4.对于商业银行而言，资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在（）。A.为银行提供融资B.限制业务过度扩张和承担风险C.维持市场信心D.增强对公众的透明度E.吸收和消化损失正确答案：A,B,C,E,5.商业银行的风险文化是由（）组成的。A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度正确答案：A,D,E,6.在组合限额管理中，授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包括（）。A.交易对象B.行业C.产品D.风险等级E.担保正确答案：B,C,D,E,7.下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A.职员欺诈、失职违规属于人员风险B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.监管规定的变化属于流程风险E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险正确答案：A,B,C,E,8.银行机构信息披露的目的有(）。A.从监管的角度来看，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用B.从银行自身的角度来看，提升银行自身资本管理和风险管理水平C.从投资者等利益相关方的角度来看，有利于利益相关方做出决策并保障它们的利益D.提高商业银行的声誉E.提高投资者的信息化水平正确答案：A,B,C,9.下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警指标？（）A.劳动力市场供给明显过剩B.严厉的环保措施迫使产品更新换代C.行业标杆企业出现严重亏损D.产品需求出现明显下降E.该行业产能明显过剩正确答案：B,C,D,E,10.下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。A.内部模型法B.内部评级法C.权重法D.标准法E.现期风险暴露法正确答案：A,D,E,三.判断题(共10题)1.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。正确答案：B,2.原则上，限额体系和限额值设定后保持永远不变。()正确答案：B,3.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（）正确答案：A,4.纵向一体化企业集团内部的关联交易只通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、操纵利润。（）正确答案：B,5.银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两大类。正确答案：A,6.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。（）正确答案：B,7.担保、备用信用证等不能够将信用风险转移给第三方。（）正确答案：B,8.