量化交易软件怎样实现高频交易

量化交易软件如何实现高频交易？A股市场的投资者必须通过证券公司交易柜台链接交易所，即交易订单从客户策略服务器发至证券公司交易柜台（比如中金财富证券、中信证券、国信证券等），交易柜台内部处理完后发往交易所（沪市、深市和北交所），交易所确认报单后再发送回交易柜台。在这整个过程中的交易延时，报单发送交易所和回报返回至策略服务器的链路是一致的。今天就给大家简单分析一下高频量化交易的市场技术层面。在一般互联网应用中，用户对于延时在1秒内基本上不会有太大的敏感，而在高频量化交易场所，对于时延却极其敏感，因为在这种业务中，时间就是金钱，先出价的人先成交。如果一家量化交易公司哪怕比竞争对手多1ms的延时，意味着会损失很多钱。所以在高频量化交易市场，可以见到网络架构中几乎是全球最顶级的低延时网络架构了。下面我们就来了解一下某券商的低延时网络架构，具体是在全链路的哪些环节进行了优化，才能使得交易速度得到如此大的提升？1、使用FPGA极速行情在高频量化交易中，大量地采用了FPGA编程计算，FPGA相比GPU的核心优势在于低延迟。所有数据均不需要跨越PCIE总线，另外在FPGA的数据传输不需要进行多次数据拷贝，其加速效果甚至可以达到CPU的10~100倍。使用FPGA还有可能实现TCP、IP、epoll等机制，甚至还包括业务逻辑处理，这样可以把系统延时做到百纳秒级别，甚至几十纳秒。深圳现货市场的全链交易时延为2.8ms，华锐柜台穿透时延上行：34μs，下行：12μs；深圳两融的全链交易时延为2.9ms，华锐柜台穿透时延上行：55μs，下行：14μs。上海现货市场的全链交易时延为30.4ms，华锐柜台穿透时延上行：43μs，下行：13μs；上海两融的全链交易时延为30.6ms,华锐柜台穿透时延上行：83μs，下行：15μs。接收上证逐笔行情比之前快大约1ms。并且升级了FPGA板卡，不再联动重启客户系统行情端口，SF网卡假死的概率明显降低，客户机器自动检查网卡状态，如发现异常自动修复。2、升级行情网关系统网关是指放置在券商处，用于连接券商与交易所系统的软硬件设施。券商可同时使用多个网关进行报盘，但不允许使用他人的网关报盘。券商可根据需要将下属交易单元配置到网关上，多个交易单元可以同时配置在一个网关上，一个交易单元也可以配置在多个网关上。交易所通过网关对券商的报盘流速进行总量控制，当实际报盘速率到网关的流速限制值时，节流功能开启，超过限制值的报盘将被推延至下一时段传送。券商可根据需要申请对网关的报盘流速进行设定，深交所规定每份标准流速为50笔/秒，配置到网关上的流速必须是标准流速的整数倍，目前单个网关支持的最大流速为1000笔/秒。目前我所在的证券公司已经上架了5.8GHz超频机，部署行情网关，深圳网关穿透效率提升约30%，快照穿透降低30us，逐笔穿透降低10us。上海网关穿透效率提升约50%，快照穿透降低20us，逐笔穿透降低40us。3、支持硬解码行情基于硬解码的行情比软解码的速度更快，深圳FPGA硬件解码穿透时延快照：100ns，逐笔：500ns；上海FPGA硬件解码穿透时延快照：500ns，逐笔：500ns；不过对于券商来说，使用硬解码行情的话，需要客户自己购买物理机和FPGA板卡。4、优化报盘组上海节点现货和两融上线报盘组优化，使用背景流量方案优化稀疏单，后续使用流水线优化脉冲单。5、优化网络线路切换金桥数据中心与南方数据中心超低延时线路传输跨市场行情，传输效率提升39%。就近部署是最简单有效的方法，链路上传输比较耗时那就直接把链路降低的短一些，很多交易中心都在交易所附近租服务器，比如深交所传送到南方数据中心，而在上交所附近设置中金唐镇机房，数据传送到金桥数据中心，金桥数据中心与中金唐镇机房双向时延约50μs。还有就是跨地区的话，通过独占的物理线连接，这样就可以用最短的物理线路，也不用受公网传输数据的干扰，稳定性和安全性也更好，这个在国内用的还是比较多的。6、优化交换机优化极速行情转发源服务器接入速度，行情转发接入时延从50ns降低到5ns。优化极速行情物理布线，提升数据中心现场操作效率，从而缩短交付时间。合理分配低延时交换机资源，为对时延最为敏感的客户，提供顶配交换机资源。扩容行情交换机，使接入容量增加了70%。7、优化行情API提速支持组包解码，提升行情传输效率，有效缓解丢包。目前市场上高频量化交易的主要参与者包括