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广州大学物理与电子工程学院第六章功率谱估计6.4自相关函数的估计主要内容1、自相关函数估计的质量2、自相关函数估计的计算自相关函数的定义及其估计X[k]是宽平稳各态遍历随机信号,x[k]是其一个样本,则X[k]的自相关函数可由样本x[k]的时间平均来实现:已知x[k]的N个观测值x[0],x[1],
,x[N-1],则自相关函数的估计为:1、自相关函数估计的质量自相关函数估计的好坏,需要对自相关函数估计值的偏差和方差来判断。N
,偏差、方差趋于零,是一致估计。N固定时,n
N,偏差、方差较大。2、自相关函数估计的计算方法一:按照定义计算自相关函数的估计2、自相关函数估计的计算自相关函数的估计由定义:可以得到:——卷积和方法二:按照卷积和计算自相关函数的估计2、自相关函数估计的计算1.对长度为N的x[k]补零形成L点序列:2.计算DFT:3.计算自相关函数的估计:方法三:利用DFT计算自相关函数的估计例1:已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1,0,-1},试计算该随机序列的自相关函数估计。分析:
已知平稳各态遍历随机序列单一样本的N个观测值,其自相关函数估计的计算方法有:(1)根据定义:(2)利用卷积和:(3)利用DFT解:方法一:根据定义例1:已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1,0,-1},试计算该随机序列的自相关函数估计。解:方法二:利用卷积和计算
结论:自相关函数具有偶对称性,且例1:自相关函数估计的计算已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1,0,-1},试计算该随机序列的自相关函数估计。解:方法三:利用DFT计算例1:自相关函数估计的计算已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1,0,-1},试计算该随机序列的自相关函数估计。1.对x[k]补零形成L点序列:2.计算DFT:3.计算自相关函数的估计:三
、小结1、自相关函数估计的质量2、自相关函数估计的计算自相关函数的估计:估计值的
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