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文档简介

我国开放式基金绩效评估实证研究的任务书任务书1.研究背景开放式基金作为一种集合投资方式，以其灵活的交易方式和良好的流动性，成为了中国证券市场中最具活力和成长性的投资品种之一。然而，作为金融市场中的基础投资工具，开放式基金的绩效评估直接关系到基金投资者的切身利益，也是评价管理人能力和市场竞争力的重要指标。2.研究目的本研究旨在对我国开放式基金的绩效进行实证研究，包括但不限于以下几个方面：（1）通过回溯法，分析历史上所有开放式基金的表现，包括存续时间、发行规模、收益率和风险等指标，为投资者选择基金提供参考。（2）通过回归模型，探究开放式基金投资绩效与管理人的能力、市场因素和宏观经济因素之间的关系，以揭示市场运作规律和管理人的投资风格。（3）对开放式基金的各项指标进行分析和比较，提供行业和单只基金的表现排名和评级结果，为市场监管和投资者决策提供参考。3.研究内容（1）梳理相关文献，回顾开放式基金在国内外的研究现状，并分析研究的主要内容和方法。（2）构建回归模型，以基金的收益率作为因变量，同时纳入管理人的能力、市场因素和宏观经济因素等多个自变量，分析它们与基金绩效的关系。（3）对开放式基金的历史表现进行回溯分析，提取各项指标，并对其进行统计和比较。（4）将以上分析结果综合起来，给出开放式基金市场的绩效评估报告，提供指导性意见。4.研究方法（1）文献综述。通过检索国内外相关文献，了解已有研究成果，为本研究的主要内容和思路提供参考。（2）回归分析。结合基金管理人的基本信息和市场因素，构建合理的回归模型，探究基金投资绩效的主要影响因素。（3）回溯分析。利用统计学方法和计算机辅助分析数据，对历史开放式基金的表现进行分析和比较，以评估市场的整体表现和单个基金的绩效。5.研究框架（1）开放式基金概述及投资策略（2）开放式基金绩效评估方法及指标体系（3）回归模型的构建及分析结果（4）历史开放式基金表现的回溯分析及绩效排名（5）研究结果的分析和讨论6.研究预期成果（1）分析得到开放式基金市场的整体表现和单个基金的绩效排名，为投资者选择基金提供参考。（2）探究影响开放式基金绩效的因素，总结管理人的投资风格和市场运作规律，为基金公司和管理人提供市场经验。（3）提出关于开放式基金市场运作和监管的政策建议。7.研究进度安排（1）第一阶段：文献综述和研究框架的确定（4周）（2）第二阶段：数据采集和整理，回归模型的构建和结果分析（8周）（3

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