基于行为金融理论的收益率分布主观模型研究的任务书_第1页
基于行为金融理论的收益率分布主观模型研究的任务书_第2页
基于行为金融理论的收益率分布主观模型研究的任务书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

基于行为金融理论的收益率分布主观模型研究的任务书一、研究背景及意义随着全球金融市场的不断发展，金融市场中的收益率变化越来越难以预测。行为金融理论认为，市场参与者的情绪和观念会对市场产生影响，从而导致市场价格出现非理性波动。因此，基于行为金融理论建立的收益率分布主观模型可以更好地预测市场收益率分布，对投资者和金融机构具有重要意义。二、研究任务1.收集相关文献，了解行为金融理论的相关概念和研究方法。2.对国内外金融市场上的典型资产（如股票、债券等）进行收益率分布的实证研究，分析其收益率分布的属性。3.基于行为金融理论，构建收益率分布主观模型，并与传统的统计模型进行比较分析。4.使用历史数据对模型进行验证和调整，比较不同模型的预测精度和稳健性。5.分析模型的局限性，并探讨如何进一步改进模型，提高预测准确度和实用性。三、研究方法与技术路线1.文献研究法：收集行为金融理论和收益率分布主观模型的相关文献，了解该领域的研究现状和热点问题。2.实证研究法：利用历史数据对金融市场上的典型资产进行收益率分布的实证研究，提取收益率的分布属性并进行统计分析。3.模型建立法：基于行为金融理论，构建收益率分布主观模型，考虑市场参与者的情绪和观念等因素，建立数学模型。4.计算机仿真法：利用计算机软件（如MATLAB、R等）对模型进行仿真计算，得到模型预测结果。5.实证分析法：利用历史数据对模型的预测结果进行验证和调整，比较不同模型的预测精度和稳健性，并分析模型的局限性。四、进度安排第一周：收集相关文献，了解研究现状和热点问题，确定研究思路和目标。第二周：对国内外金融市场上的典型资产进行收益率分布的实证研究，提取收益率的分布属性并进行统计分析。第三周：基于行为金融理论，构建收益率分布主观模型，建立数学模型。第四周：利用计算机仿真法对模型进行仿真计算，得到模型预测结果。第五周：利用历史数据对模型的预测结果进行验证和调整，比较不同模型的预测精度和稳健性，并分析模型的局限性。第六周：整理研究成果，编写论文并进行汇报。五、研究成果1.深入了解行为金融理论相关概念和研究方法，提高了对金融市场的理解和认识。2.通过实证研究，深入了解金融市场上典型资产的收益率分布属性，为建立主观模型提供了基础。3.建立了基于行为金融理论的收益率分布主观模型，比较与传统统计模型的效果。4.通过历史数据的验证和调整，比较不同模型的预测精度和稳健性，并分析模型的局

人人文库> 全部分类> 毕业设计 > 开题报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论