基于动态Copula-TGARCH模型的沪铜期货套期保值研究的开题报告_第1页
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基于动态Copula-TGARCH模型的沪铜期货套期保值研究的开题报告一、研究背景和意义沪铜期货作为我国期货市场的重要品种之一，在市场中具有广泛的应用，尤其是在现实生产和经营中的各项决策中，掌握和运用好铜期货套期保值工具，可以有效的规避价格风险，增强企业的竞争力。而随着市场化程度的增加，沪铜期货价格的波动越来越剧烈，铜期货套期保值的难度也越来越大，因此研究如何降低铜期货套期保值风险，对于企业提升风险管理能力、降低经营风险具有重要意义。本研究主要在分析沪铜期货价格波动特征的基础上，构建动态Copula-TGARCH模型，对铜期货套期保值进行分析，旨在为企业提供可供参考的有效套期保值策略，同时也为期货市场的顺利运行提供了一定的理论和实践指导。二、研究内容和方法（一）研究内容本研究主要围绕沪铜期货套期保值展开，具体包括以下几点内容：1.分析国内外期货套期保值的研究现状和进展。2.探究沪铜期货价格波动的特征和影响因素。3.构建动态Copula-TGARCH模型，并对其进行相关性和波动性的分析。4.基于模型结果，提出铜期货套期保值策略，以降低企业经营风险。（二）研究方法在本研究中，采用了如下分析方法：1.文献综述法：对国内外相关文献资料进行系统的回顾和概括，借鉴前人的研究成果和经验，为研究方法和结论的确定提供基础。2.时间序列分析法：使用时间序列分析方法对沪铜期货价格波动特征进行分析和建模，包括平稳性检验、协整检验、自回归条件异方差模型（ARCH）和广义自回归条件异方差模型（GARCH）等。3.Copula分析法：使用Copula分析法对沪铜期货价格的相关性进行建模，以更准确、更全面地反映其市场风险和价值特征。4.期权定价模型：利用期权定价模型对铜期货的套期保值进行评估和优化，进一步提高套期保值的成功率和稳定性。三、研究预期成果本研究旨在构建动态Copula-TGARCH模型，针对铜期货套期保值进行分析和优化，其预期成果有：1.对沪铜期货价格波动特性和影响因素进行探讨，并建立相应的数学模型，以提高对市场的认识和理解。2.构建动态Copula-TGARCH模型，对铜期货价格的相关性和波动性进行分析，为投资者和企业提供更加精细化和个性化的风险控制和套期保值策略。3.对比不同的铜期货套期保值方法和策略的优劣，评估其套期保值的风险和收益水平，为企业的风险管理和决策提供可靠的指导和参考。四、研究的进度和计划本研究的进度和计划如下：（一）进度安排1.文献综述和理论学习：2021年7月-8月2.数据收集和分析：2021年9月-10月3.模型构建和建模：2021年11月-2022年1月4.结果分析和套期保值策略建议：2022年2月-2022年3月5.论文写作和答辩：2022年4月-2022年6月（二）计划安排1.完成文献综述和相关理论学习，明确研究方向和方法。2.收集和整理沪铜期货价格和相关数据，进行分析和预处理。3.基于时间序列分析和Copula分析方法，构建动态Copula-TGARCH

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