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我国股市与海外市场的联动关系研究的开题报告一、选题背景随着经济全球化的不断推进，国际金融市场的相互联系已成为不容忽视的问题。作为一个全球最大的新兴市场，中国股市在全球金融市场中的地位日益重要。尽管因为国内经济体制、政治环境等因素的不确定性，中国股市波动时常较为剧烈，然而国际化的趋势以及不断提升的资本市场开放度使得中国股市与国际市场之间的联动性变得越来越密切，两者之间的互动影响日益显著。因此，研究中国股市与海外市场的联动关系对于了解全球金融市场的变化、评估风险以及为投资者提供有价值的信息具有重要的意义。二、研究目的本研究的主要目的是探究中国股市与海外市场之间的联动关系，并寻找潜在因素以及影响机制。具体地，本文将分析以下问题：1.近年来中国股市与主要海外市场之间是否存在较为显著的联动性？2.中国股市与海外市场之间的联动性是否取决于股市的特定行业、板块或公司？3.影响中国股市与海外市场之间联动性的因素包括哪些方面？4.中国股市与海外市场之间的联动关系是否存在双向的影响？5.如何借助中国股市与海外市场之间的联动性，为投资者提供有价值的信息、降低投资风险？三、研究方法1.引入协整分析协整分析是时间序列分析中的一种方法，可以研究多个时间序列之间的长期关系，也可以检验经济计量模型中变量之间的存在共同长期稳定的关系。我们可以利用协整分析来研究中国股市与海外市场之间的长期关系，以及联动性强度的变化。2.引入VAR模型VAR模型可以研究多个变量之间是否存在因果关系，我们可以利用VAR模型来研究中国股市与海外市场之间的因果关系，并分析它们之间的冲击效应。3.利用面板数据模型面板数据模型是用来研究多个个体或多个时期的数据的方法。我们可以利用面板数据模型来探究不同行业或不同公司与中国股市和海外市场之间的联动关系，并找到可能对联动性的影响因素。四、研究内容安排第一章：绪论1.1研究背景1.2研究目的1.3研究方法1.4研究内容安排第二章：文献综述2.1国内外研究现状2.2相关理论与分析框架2.3研究的不足与展望第三章：研究框架3.1数据来源及变量选择3.2模型的设定3.3实证策略3.4模型检验与评估第四章：实证分析4.1时间序列分析结果4.2VAR模型分析结果4.3面板数据模型分析结果4.4结果的讨论

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