基于金融数学模型方法的电力衍生产品的定价研究的开题报告_第1页
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文档简介

基于金融数学模型方法的电力衍生产品的定价研究的开题报告一、研究背景及意义电力市场的自由化、市场化改革背景下，电力交易的风险管理变得愈加重要。电力市场上，电力衍生品作为一个重要的风险管理工具，已经成为电力交易市场中的主要组成部分。因此，如何正确地确定电力衍生品的定价问题，成为一个重要的研究方向。现有的电力衍生品定价研究存在一些不足，主要表现在以下几个方面：1.现有的研究多只是简单地应用传统的衍生产品定价方法，未考虑电力衍生品的特殊性和市场环境的影响。2.对于电力衍生品的风险因素，现有研究多只是描述其发展、监测和分析，而不是通过建立数学模型来分析其风险特征。3.现有的研究方法大多集中于单个衍生产品的定价，尚未考虑多个衍生产品的定价策略。因此，本文拟通过应用金融数学模型方法，建立电力衍生产品的定价模型，将市场环境和电力衍生品的特殊性考虑进去，以解决电力衍生品的定价问题。同时，本文将研究多个电力衍生产品的定价策略，以更好地理解电力衍生品的合理定价和风险管理方法。二、研究内容和可行性本文将以电力衍生产品的市场交易环境为基础，建立简单期权、平均期权等基本电力衍生产品的定价模型。同时，本文将更进一步地分析不确定性下的电力衍生产品定价问题。具体地说，建立考虑负荷波动率、电价波动率和振荡相互作用的电力衍生品定价模型，并用实测数据进行模型验证。同时，我们还将研究多个电力衍生产品的定价策略，以探索风险互动和市场竞争下的电力衍生品定价方法。本文将使用数学优化方法，包括线性规划和非线性规划，来确定多个电力衍生产品的最优定价策略。三、研究方法本文将采用以下研究方法：1.应用传统的期权定价理论，包括Black-Scholes公式等，来建立基本的电力衍生产品的定价模型。2.通过应用MonteCarlo模拟法、随机微分方程方法等金融数学模型方法，建立考虑负荷波动率、电价波动率和振荡相互作用的电力衍生品定价模型。3.采用数学优化方法，包括线性规划和非线性规划，确定多个电力衍生产品的最优定价策略。四、预期结果和创新点本文预期研究结果如下：1.建立适用于电力衍生品的定价模型，包括简单期权和平均期权等基本衍生产品的定价模型。2.研究考虑不确定性的电力衍生品定价模型，包括负荷波动率、电价波动率和振荡相互作用等不确定性因素的影响。3.分析电力衍生产品的多元定价策略，着重考虑风险互动和市场竞争下定价方法的影响。本文的创新点在于：1.本文将基于电力衍生品的特殊性和市场环境的影响，建立适用于电力衍生品定价的金融数学模型。2.本文将采用数学优

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