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文档简介

《风险理论基础》PPT课件风险理论基础是一门重要的学科，涉及风险的概念、分类和评估方法，以及风险管理工具和控制方法等内容。什么是风险？风险是指不确定性的可能性和影响，可以分为各种不同类型的风险，如金融风险、操作风险和市场风险等。风险评方法1风险评估的基本流程确定评估范围、收集数据、分析风险、评估风险等步骤。2风险评估的方法论定性评估和定量评估是常用的风险评估方法。3风险分析的基本工具敏感性分析、场景分析和模拟分析等是常用的风险分析工具。风险量化方法历史模拟法通过分析历史数据来估计风险的方法。蒙特卡洛模拟法通过随机模拟多种可能性来估计风险的方法。非参数法基于统计分布的非参数估计方法来估计风险。风险管理方法风险转移通过购买保险或转移合同来转移风险。风险避免采取措施避免出现潜在的风险。风险减轻通过控制风险因素来减轻风险的影响。风险接受承担风险并接受其可能的损失。风险管理工具金融工具如股票、债券和衍生品等用于管理风险的金融产品。保险通过购买保险来保护资产免受风险的损失。期货用于规避市场风险的衍生品合约。风险控制方法1单一风险限制设定限制来控制特定风险的风险水平。2组合风险限制设定限制来控制整个投资组合的风险水平。3组合优化方法通过优化权重分配来最小化风险的投资策略。风险厌恶度量方法1马尔科夫风险厌恶度量方法基于随机变量的概率分布来度量风险厌恶程度。2期望用理论基于效用函数来度量风险厌恶程度。3贝塔度量方法基于贝塔系数的风险厌恶度量方法。风险交易策略风险投资组合通过投资多种资产来分散风险。风险对冲策略通过对冲头寸来规

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