B-S推广模型的亚式期权定价的开题报告

B-S推广模型的亚式期权定价的开题报告开题报告：B-S推广模型的亚式期权定价一、选题背景亚式期权是一种常见的金融衍生品，也是实际应用中最常见的期权之一。它的特点是在期权到期日之前，它的支付金额不仅仅取决于期权到期日时的标的资产价格，还取决于一段时间内标的资产价格的均值。相比于欧式期权和美式期权，亚式期权更加复杂，但它能够提供更多的投资选择和风险管理策略。传统的期权定价模型，如Black-Scholes（以下简称B-S）模型适用于欧式期权和美式期权，但它的应用范围有局限性，不太适用于亚式期权的定价。因此，需要运用其他定价模型来解决亚式期权的定价问题，其中，B-S推广模型是一种比较常见的方法。本文旨在研究B-S推广模型在亚式期权定价中的应用，并对其亚式期权定价的有效性进行评估，以提高亚式期权的定价准确度和市场价值。二、研究目的1.研究B-S推广模型的基本理论和亚式期权定价模型，了解它们的特点和优缺点；2.基于B-S推广模型，运用数学模型和实证分析，对亚式期权的定价进行研究和建模；3.评估B-S推广模型在亚式期权定价中的效果并与其他定价模型进行比较，以验证其可靠性和优越性；4.基于本研究的研究成果，提出实践应用建议并对未来的研究做出展望。三、研究内容和方法1.研究内容（1）B-S推广模型的基本理论和亚式期权定价模型（2）亚式期权的价值计算和期权价格敏感度分析（3）B-S推广模型亚式期权定价的实证分析（4）B-S推广模型与其他亚式期权定价模型的比较2.研究方法本研究主要采用数学模型和实证分析相结合的方法，包括以下步骤：（1）分析B-S模型和B-S推广模型的基本理论和原理，并介绍亚式期权的定价模型；（2）基于B-S推广模型，对亚式期权的定价进行数学建模；（3）运用实际市场数据对建模结果进行实证分析，并进行价格敏感度分析；（4）将B-S推广模型与其他亚式期权定价模型进行比较，评估其优越性和可靠性；（5）提出实践应用建议并对未来的研究做出展望。四、研究意义1.拓展了亚式期权定价研究的范畴，为金融衍生产品的交易和风险管理提供了理论基础和方法支持。2.对研究者和实践者提供了有关亚式期权定价的开放性思路，并有助于制定更为有效的交易策略和风险管理规划。3.对于投资者以及金融机构提供了参考，更好地帮助他们理解和处理不同类别的金融衍生品。五、论文结构本文共分为五个部分，依次为绪论、理论研究、实证分析、比较研究和结论与展望。具体分布如下：1.绪论（1）选题的背景、目的、内容和方法（2）相关研究现状及意义2.理论研究（1）期权基本理论和模型回顾（2）亚式期权的定价模型（3）B-S推广模型的基本原理及应用3.实证分析（1）数学建模（2）实际市场研究数据收集与分析（3）亚式期权价格的敏感度分析4.比较研究（1）B-S推广模型与其他亚式期权定价模型的比较5.结论与展望（1）本研究的主要结论（2）展望未来进一步研究的方向与重点六、参考文献论文采用GB/T7714-2005标准参考文献格式。七、预期成果1.进一步掌握亚式期权的定价理论和方法，了解量化金融的研究现状和发展趋势。2.建立B-S推广模型的亚式期权定价模型，验证其可靠性和有效性。3.比较不同亚式期权定价模型的优缺点，分析不同模型