上海交易所新一代交易系统市场参与者接口规格

《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.2版发布说明《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.1版发布说明业务或测试上线通知。服务电话:021-4009003600通信地址:上海市浦东南路5281...........................................................42...................................................5 ............................................53...........................................64...................................................74.1....8 . ..............................................................21 ............... .........28 技术文档1固定收益平台现有电子报盘接口基于dbf数据库表实现。为适应市场发展、满足交易商用户的数据直通需求，上交所根据近年来STEP用于固定收益平台业务的、基于STEP术语、消息格式、以及消息流描述均遵照STEP1.2及FIX5.0SP2固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第4页共32技术文档2EzDataAccess服务器(C/S)架构，通过TCP链路通讯，其中EzDataAccessEzDataAccess1.msgLen后续数据的字节数，Int4不包含自身2.reqid请求业务类型编号内容见数据格式约定char章节3.fill13填充字符无意义char4.reqtext消息内容变长字段，最大长度char为10*1024-STEP成。注2:报文中不得出现回车符、换行符，以及保留字符~^|#*'&。1.，msgLenInt4报文长度(二进制)不包含自身2.S:报价成功、complCodchar1E:N:发送时出错3.无意义fill03char34.remarkchar505.变长字段，最大长度resptextchar为10*1024*1024-STEP注1:订单类消息的报文响应参考resptext，查询类消息的错误信息参考complCodremark。固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第5页共32技术文档3EzSTEP类型类型MsgType消息类型说明请求类型交易模式协议回购成交申报申报S协议回购换券申报申报意向申报和意向意向申报和意向申报撤6协议回购成交申报申报撤单Z协议回购换券申报申报撤单确认订单类协议回购成交申报拒绝协议回购到期确认申报申报DAJ报价响应对S和6后台响应AI报价状态报告对Z8成交申报响应对DU021后台响应U022查询响应成交执行报告查上传请求U023U024U025U026公开报价行情查上传请求U027询公开报价行情查询U028固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第6页共32技术文档参与方信息(448)参与方角色交易商代码12交易商简称1031256交易员代码101交易商代码37请求业务类型编号(reqid)，交易所据此处理不同的业务请求，取值为:FPR协议回购(FixedIncome-PledgeFDP=确定报价(FixedIncome-DeterminedPriceQuoting)FIP询价(FixedIncome-InquiredPriceTrading)FAT(FixedIncome-AgreedTrading)FBT=转托管(FixedIncome-BondTransfer)FII=意向报价(FixedIncome-IndicationInterestFPT(FixedIncome-PromissoryTrading)4消息定义固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第7页共32技术文档4.1申报新增(IOIRequest，申报响应申报新增(IOIRequest，申报响应(Quote公开报价行情(PublicMDExecutionReport)PublicMDExecutionReport)固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第8页共32成交申报STEP发起方交易所对手方申报新增(QuoteRequest，申报响应(Quote撤单新增(QuoteCancel，非公开报价行情(NonPublicMDExecutionReport确认/拒绝响应非公开报价行情(NonPublicMDExecutionReport)ExecutionInquiry执行报告(ExectionReport)成交执行报告查询(ExecutionInquiry执行报告(Exection固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第9页共32换券申报、提前终止申报STEP交易所发起方对手方未结算协议回购查询未结算协议回购查询响应(RepurchaseReturnRequirementReport报新增(QuoteRequest，申报响应Response)非公开报价行情查询非公开报价行情(NonPublicMDExecutionReport确认/拒绝响应非公开报价行情(NonPublicMDExecutionReport)ExecutionInquiry)成交执行报告查询(执行报告(ExectionReport)成交执行报告查询(ExecutionInquiry执行报告(ExectionSTEP1032页未结算协议回购查询未结算协议回购查询响应(RepurchaseReturnRequirementReportExecutionInquiry执行报告(ExectionReport)成交执行报告查询(ExecutionInquiry执行报告(Exectionreqtext/resptext响应消息对应于同步确认消息流中的resptextIOI(reqtext)固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第11页共32IOI(reqtext)9MsgType=35消息头6:会员内部编号，指意向申报或意向申报撤C1023报价类别N4537QuoteType11401141撤单编号，意向申报撤单时填写被撤原订C1026C648SecurityID回购利率，单位:%，精度:3位意向申报N10(3)44Price回购期限，以天计，1-365天N4226RepurchaseTerm实际占款天数，以天计，1-365天。N38847首次结算日，格式为:YYYYMMDDC864回购到期日，格式为:YYYYMMDDC8541到期结算日，格式为:YYYYMMDDC8193协议回购方向，1表示正回购，2C154SideN1038OrderQty押债券面值总额=质押数量(手)*10*单张N1232LastQty折算比例,单位:%，精度:2位，折算比N6(2)231成交金额，单位:元;精度:2五入，成交金额=质押券面值总额*折算比N16(2)8504TotalValueTraded固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第12页共32回购利息，单位:元，精度:2五入，回购利息=(成交金额*(回购利率N16(2)159/100)*实际占款天数到期结算金额，单位:元，精度:2四舍五入，到期结算金额=成交金额+回购N16(2)119SettlCurrAmt业务发生时间，格式为:YYYYMMDD-C2160TransactTime发起方重复组，依次包含发起方的交易商N2453代码、发起方的交易员代码。取值为C3发起方448PartyID发起方交易商代码，填写3位交易商取12，表示当前PartyID的取值为发起方N4代码452C6发起方448PartyID交易员代码，填写6申报交取101，表示当前PartyID的取值为发起N4易员号452C17058TextQuote(reqtext)描述:市场参与者使用Quote交易双方固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第13页共32页Quote(reqtext)9MsgType=35S:报价申报会员内部编号，指报价申报会员内部编C10117QuoteID1142=质押式协议回购成交申报1147=质押式协议回购到期续做申报537QuoteType1151=质押式协议回购解除质押申报1155质押式协议回购换券申报1159回购利率，单位:%，精度:3N10(3)44Price申报、换券申报时该字段无意义，提前终止申报填实际回购利率回购期限，以天计，1-365到期续作申报填新回购期限，解除质押N4226实际占款天数，以天计，1-365N38847首次结算日，格式为:YYYYMMDDC864SettlDate回购到期日，格式为:YYYYMMDDC8541MaturityDate质押申报、换券申报、提前终止申报时该字段无意义到期结算日，格式为:YYYYMMDDC8193SettlDate2质押申报、换券申报、提前终止申报时该字段无意义买卖方向，取值有:1表示买，2若为回购，则:1表示正回购，2表示C154Side业务发生时间，格式为:YYYYMMDD-C2160TransactTimeHH:MM:SS.sss固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第14页共32质押券个数，质押式协议回购成交申报N10711最大为10，其他报价类别为1质押券代码，换券申报时填新质押券代C6?48SecurityID到期续作申报、提前终止申报、解除质N10?38折算比例,单位:%，精度:2位，折算比例=(成交金额/质押券面值总额)?231成交金额，单位:元;精度:2位，四舍五入成交金额=质押券面值总额*2)?8504TotalValueTraded到期续作申报填新的回购利息(回购利息=(新回购成交金额*(新回购利率)?159到期续作申报填新的到期结算金额(到N16(2)?119单张质押券面值N12?32LastQty本期回购结算利息，到期续做申报时填N16(2)192到期续做类型C1529OrderRestrictionsN非第三方续做固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第15页共32Y申报、解除质押申报、换券申报、提前C81125算协议回购查询响应的成交编号，到期N1019Parties商代码、发起方的交易员代码、投资者N2453发起方交易商代码，填写3位C3448PartyID发起方交易商取12，表示当前PartyID的取值为发起N4代码452C6448PartyID6取101，表示当前PartyID的取值为发易员号N4452发起方申报PBU代码，填写5位申报交发起方C5448PartyID易单元取1，表示当前PartyID的取值为申报N4452PartyRoleC10448PartyID发起方投资者帐户发起方投资者取5，表示当前PartyID的取值为发起N4账户452对手方交易商代码，填写3位C3对手方448PartyIDCompanyID交易商取37，表示当前PartyID的取值为对手N4452PartyRole对手方交易员代码，填写6位交易员代C6448PartyID交易员取102，表示当前PartyID的取值为对N4452PartyRoleC17058TextQuoteResponse(resptext)STEP协议报盘接口规格说明书第16页共32QuoteResponse(resptext)同步确认消息流中的resptext9MsgType=35AJ:报价申报响应===质押式协议回购成交申报N4537QuoteType1147===会员内部编号，该字段对应报价申报消息C10117QuoteIDC1150ExecTypeC50102CxlRejReasonRemark读取错误信息，进行错误处理C50103QuoteCancel(reqtext)市场参与者使用固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第17页共329MsgType=35消息头Z:会员内部编号，指报价申报撤销会员内部编C10117原始交易会员内部编号，表示被撤消订单的C1041OrigClOrdID11431148=质押式协议回购到期续做撤单N4537QuoteType115211561160C648SecurityID买卖方向，取值有:1表示买，2表示卖C154若为回购，则:1表示正回购，2业务发生时间，格式为:YYYYMMDD-C2160TransactTime发起方重复组，依次包含发起方的交易商代N2453码、发起方交易员代码,取值为C3发起方448PartyID交易商代码，填写3位交易商取12，表示当前PartyID的取值为发起方的N4代码452C6发起方448PartyID交易员代码，填写6申报交取101，表示当前PartyID的取值为发起方的N4易员号452C5058TextQuoteStatusReport(RespText)9MsgType=35消息头AI:固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第18页共32会员内部编号，指报价申报撤单中的会C10117QuoteID对于报价申报撤单成功响应，为原始交C1041OrigClOrdIDQuoteID，取值:N1694QuoteRespType2=N1297QuoteStatus=1，C50103RejReason8时，该字段取值为空NewOrderSingle(ReqText)9MsgType=35消息头D:会员内部编号，指成交申报会员内部编C1011申报拒绝/质押式协议回购解除质押申报确C106133固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第19页共32=====N4537======SecurityID质押券代码C6到期结算金额，单位:元，精度:2位，N16(2)119买卖方向，取值有:1表示买，2表示卖C154业务发生时间，格式为:YYYYMMDD-C2160TransactTime认申报/到期续作申报确认/换券申报确认/C81125息的成交编号，到期续作申报确认/换券申N1019Parties代码，发起方的交易员代码，质权人名N2453码。取值为C3448PartyID发起方交易商代码，填写3位CompanyID交易商取12，表示当前PartyID的取值为发起方N4代码452C6发起方448PartyID交易员代码，填写6申报交取101，表示当前PartyID的取值为发起N4易员号452质权人名称，质押式协议回购成交申报确C30448取105，表示当前PartyID的取值为质权N4452PartyRole人名称发起方发起方申报PBU代码，填写5位申报交易C5448固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第20页共32取1，表示当前PartyID的取值为申报交N4452PartyRole发起方投资者帐户，成交申报拒绝、到期C10448PartyID取5，表示当前PartyID的取值为发起方N4452PartyRoleC3448PartyID对手方交易商代码，填写3位CompanyID交易商取37，表示当前PartyID的取值为对手方N4代码452C6448PartyID对手方交易员代码，填写6交易员取102，表示当前PartyID的取值为对手N4代码452C17058TextExecutionReport(RespText)处理成交申报后返回的确认信息。150和39组合取值含义:成交申报成功响应,39=0成交申报拒绝响应:150=8,935消息头MsgType取值为:8=C1150ExecType0=成功响应C139OrdStatus0=成功响应C1011ClOrdID进行错误处理C50103OrdRejReasonSTEP协议报盘接口规格说明书第21页共32页reqtext/resptext响应消息对应于同步确认消息流中的resptext类型为N的字段默认值取0，类型为C到期确认申报管理查询RepurchaseReturnRequirementInquiry标签字段名字段描述类型935消息头MsgType取值为N101346ApplReqIDC648SecurityID质押券代码，此处填写申请类型N4537QuoteType3140起始序号(全市场)，单调递增不连续，最N10712到期续做查询申请C111180ApplID3453填写3)N1297QuoteStatus45已过期(查询类型为解除质押时填写5)STEP协议报盘接口规格说明书第22页共32参与方个数，依次包含正回购方交易商代N2453正回购方交易商代码，填写3位CompanyIDC3正回购44812，表示当前PartyID的取值为发起方的N4商代码452PartyRole交易商代码交易员代码，填写6位交易员代码C6448方交易取101，表示当前PartyID的取值为发起方的N4员代码452逆回购方交易商代码，填写3位CompanyIDC3逆回购44837，表示当前PartyID的取值为逆回购方N4商代码452PartyRole的交易商代码RepurchaseReturnRequirementReport一次查询最多返回自查询起始序号起1000标签字段名字段描述类型9MsgType=35消息头U022:查询请求编号，该字段对应查询请求消息中N101346ApplReqIDApplReqID此字段暂不启用，若需要进行增量查询，可N1016EndSeqNoN10146NoRelatedSym记录笔数C8?75TradeDate成交日期，格式为成交编号，质押式协议回购到期确认申报、N10?17回购方向，取值有:1表示正回购，2表示C1?54SideN10(3)?44Price回购利率，单位:%，精度:3STEP协议报盘接口规格说明书第23页共32C8541MaturityDate:YYYYMMDDC8?193SettlDate2到期结算日，格式为:YYYYMMDDN4?226RepurchaseTerm回购期限，单位:天，整数UAInterestAccrualN38847DaysC6?48SecurityID质押债券代码C8?55SymbolN10?38OrderQtyN12?32LastQtyContractMultiplieN6(2)?231折算比例,单位:%，精度:2位首次成交金额，单位:元;精度:2位，四N16(2)?8504到期结算金额，单位:元，精度:2位，四N16(2)?119SettlCurrAmtAccruedInterestAm参考应计利息,单位:元，精度:2位，四舍N16(2)?1593当日到期N1?297QuoteStatus45易单元、正回购证券账户、逆回购方交易商N2?453C3448PartyID正回购方交易商代码，填写3位CompanyID?方交易取12，表示当前PartyID的取值为正回购方N4商代码452448C10PartyID交易商简称，填写10交易商取103，表示当前PartyID的取值为正回购N4简称452C6正回购448PartyID交易员代码，填写6?交易员取101，表示当前PartyID的取值为正回购N4代码452正回购申报PBU代码，填写5位申报交易单C5正回购448PartyID交易单取1，表示当前PartyID的取值为申报交易N4元452PartyRoleC10正回购448PartyID?证券账取5，表示当前PartyID的取值为正回购方N4户452固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第24页共32C3逆回购448PartyID逆回购方交易商代码，填写3位CompanyID方交易取37，表示当前PartyID的取值为逆回购方N4商代码452C10逆回购448PartyID交易商简称，填写10交易商取104，表示当前PartyID的取值为逆回购N4简称452C6逆回购448PartyID交易员代码，填写6交易员取102，表示当前PartyID的取值为逆回购N4代码452逆回购申报PBU代码，填写5位申报交易单C5逆回购448PartyID交易单取2，表示当前PartyID的取值为申报交易N4元452PartyRoleC10逆回购448PartyID?证券账取6，表示当前PartyID的取值为逆回购方N4户452C30448PartyID取105，表示当前PartyID的取值为质权人N4452PartyRole非公开报价行情查询935消息头MsgType取值为N101346ApplReqID申请类别C4537QuoteType2007起始行情序号(全市场)，最小值为0，最大N107BeginSeqNo1000000000参与方个数，依次为查询方方交易商代码，交N2453NoPartyIDs易员代码。取值为C3448PartyID查询方交易商代码，填写3位CompanyID交易商取12，表示当前PartyID的取值为查询方的交N4代码452固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第25页共32C6查询方448PartyID交易员代码，填写6交易员取101，表示当前PartyID的取值为查询方的N4号452非公开报价行情响应标签字段名字段描述类型9MsgType=35消息头U026:查询请求编号，该字段对应查询请N101346ApplReqIDApplReqIDN1016EndSeqNo此次查询结束行情序号(全市场)N10146NoRelatedSym记录笔数协议回购到期续做确认/拒绝、质C10?6133行情更新类型，取值:新增=0，删C1279MDUpdateAction2成交申报到期续做=XC140OrdTypeC提前终止N10(3)?44Price回购利率，单位:%，精度:3N4?226RepurchaseTermN38847UAInterestAccrualDays固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第26页共32页C8?64SettlDate首次结算日，格式为C8541MaturityDate:YYYYMMDDC8?193SettlDate2到期结算日，格式为:YYYYMMDDC1?54Side买卖方向，取值有:1表示正回购UndInstrmtGrpN10711NoUnderlyings10C6??48SecurityID质押券代码原质押券代码,换券申报时有效，C6??308N10??38OrderQtyN6(2)??231ContractMultiplier折算比例,单位:%，精度:2成交金额，单位:元;精度:2N16(2)8504TotalValueTraded原成交申报成交金额，换券申报行N16(2)??879UnderlyingQty情时有效，其他为回购利息，单位:元，精度:2N16(2)??159到期结算金额，单位:元，精度:N16(2)119SettlCurrAmt质押券面总额合计，单位:元，整N12??32NC1529OrderRestrictionsY成交申报时交易所成交日期，到期C8?1125交易所成交编号，到期续做，换券N1019ExecRefID发起方重复组，依次包含本方交易N2?453商，对手方的交易商代码、对手方交易员代码，值为本方交易商代码，为3位C3448PartyIDCompanyID易商代为12，表示当前PartyID的取值N4?码452PartyRoleC10?对手方448PartyID对手方交易商简称，为10交易商为103，表示当前PartyID的取值N4?简称452固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第27页共32对手方交易员代码，为6位交易员C6448PartyID交易员为102，表示当前PartyID的取值N4代码?452PartyRoleC170?58Text公开报价行情查询标签字段名字段描述类型935消息头MsgType取值为N101346ApplReqID申请类别C4537QuoteType2020起始行情序号(全市场)，最小值为0，最大值N107BeginSeqNo1000000000参与方个数，依次为查询方方交易商代码,交易NoPartyIDsN2453员代码。取值为C3查询方448PartyID查询方交易商代码，填写3位交易商取12，表示当前PartyID的取值为查询方的交N4代码452C6查询方448PartyID交易员代码，填写6交易员取101，表示当前PartyID的取值为查询方的交N4号452公开报价行情响应固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第28页共32公开报价行情响应标签字段名字段描述类型9MsgType=35消息头U028:查询请求编号，该字段对应查询请求消N101346ApplReqIDApplReqIDN1016EndSeqNo此次查询结束行情序号(全市场)N10146NoRelatedSymC10?6133QuoteRefIDC1279MDUpdateAction=0，删除=2报价申报类型，取值:C1?40OrdType协议回购意向报价=YC6?48SecurityIDC8?55SymbolC154Side1表示正回购，2表示逆回购N10(3?44Price回购利率，单位:%，精度:3位)N10?38OrderQty质押券数量，单位:手ContractMultipN6(2)231:2lierN4?226RepurchaseTerm回购期限，以天计，1-365天N16(2TotalValueTrad成交金额，单位:元;精度:2位，四?8504)edC8?64SettlDate首次结算日，格式为发起方重复组，依次包含发起方交易N2?453商，发起方交易员代码，取值为C10448PartyID?交易商取103，表示当前PartyID的取值为发N4简称452发起方C6448PartyID6易员代取101，表示当前PartyID的取值为发N4452PartyRole码固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第29页共32成交执行报告查询ExecutionInquiry标签字段名字段描述类型935消息头MsgType取值为N101346ApplReqID申请类别N4537QuoteType3139起始成交序号，单调递增不连续，最小值N107为0，最大值为参与方个数，取值=2，查询方方交易商代NoPartyIDsN2453C3448PartyID查询方交易商代码，填写3位CompanyID交易商取12，表示当前PartyID的取值为查询方N4代码452C6查询方448PartyID交易员代码，填写6交易员取101，表示当前PartyID的取值为查询N4号452ExecutionReport(reqtext)一次查询最多返回自查询起始序号起1000若查