中级银行从业资格

2023年中级银行从业资格之中级风险管理历年试题单选题（共100题）1、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。声誉风险，市场风险和操作风险市场风险，战略风险和操作风险信用风险，市场风险和战略风险信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C2、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。期权互换期货远期【答案】B3、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。法律风险声誉风险汇率风险转移风险【答案】D4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。维护金融体系的安全和稳定维护市场的正常秩序维护公众对银行业的信心保护债权人利益【答案】C5、 资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。弱，佳，低强，佳，低强，佳，高有影响，但不确定【答案】B6、 零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。违约概率违约风险暴露违约损失率有效期限答案】D7、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为（）。25%20.22%22.22%32.22%【答案】C8、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。法律风险利率风险国别风险流动性风险【答案】D9、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】B10、 下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。存货周转率变大出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据总资产中流动资产所占比例大幅上升公司业务性质的改变【答案】B11、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。逆周期资本,0~2.5%杠杆率缓冲资本，1~3.5%第二支柱资本,0~2.5%系统重要性银行附加资本，1~3.5%【答案】A12、 某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。增加保持不变无法判断减小【答案】A13、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。潜在借款人的风险水平下降所有企业的违约风险有一定程度的提咼借款人承受较低的风险所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B14、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。余额3250万元余额1000万元缺口1000万元余额2250万元【答案】D15、 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性不能计量非交易业务中的市场风险置信水平无法达到监管要求未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】D16、 假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。减少22.12亿元减少22.22亿元增加22.12亿元增加22.22亿元【答案】C17、 （ ）不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。监管资本经济资本会计资本账面资本【答案】B18、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。4.291.86【答案】A19、 下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（ ）。假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】B20、 下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。欧式期权定价模型投资组合原理资本资产定价模型套利定价模型【答案】C21、 在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B22、 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。资产敏感型缺口，上升资产敏感型缺口，下降负债敏感型缺口，上升负债敏感型缺口，下降【答案】D23、 内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。公司治理外部控制合规文化信息系统【答案】C24、 2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】A25、 中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。潜在借款人的风险水平下降所有企业的违约风险有一定程度的提咼借款人承受较低的风险所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B26、 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法【答案】D27、 （ ）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。监事会高级管理层董事会股东大会【答案】C28、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。资本为银行提供融资吸收和消化损失化解所有风险维持市场信心【答案】C29、 全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。金融稳定理事会世界银行国出货币基金组织巴塞尔委员会【答案】A30、 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。建立完善的内部控制体系建立完善的公司治理结构加强外部监管体制建设建立完善的信息管理系统答案】B31、下列对债券凸性描述正确的是（）在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致凸性越大，债券曲线弯曲程度越小修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B32、 《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。依法原则公开原则公平原则公正原则【答案】C33、 商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。流动比率利息保障倍数有形净值债务率资产负债比率【答案】A34、 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是()。违约频率不良贷款率违约损失率违约概率【答案】A35、 某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为()。TOC\o"1-5"\h\z25.8％50％30％40％【答案】D36、 资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。不直接面向风险管理；可操作性相对较弱直接面向风险管理；可操作性相对较弱可操作性相对较强；不直接面向风险管理可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】B37、 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D38、 假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是()。卖出1份买方期权(CALLOPTION)购买1份买方期权(CALLOPTION)购买1份卖方期权(PUTOPTION)卖出1份卖方期权(PUTOPTION)【答案】B39、 从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。前台交易中台风险管理后台清算柜台审核【答案】D40、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是（）。异常正常最好最坏【答案】A41、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据内部操作风险损失数据：外部数据业务经营环境：内部控制因素业务经营环境：外部数据【答案】B42、 （）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。董事会高级管理层董事会和高级管理层监事会？【答案】C43、 下列属于国际性金融监管机构的是（）。中国人民银行中国证监会巴塞尔委员会中国香港金融管理局【答案】C44、下列说法不正确的是（）。信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】B45、 某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。TOC\o"1-5"\h\z5.5％5％5.75％6.25％【答案】B46、 保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。具有代为清偿能力的法人国家机关学校企业法人的分支机构【答案】A47、 下列不属于商业银行经营原则的是（）。安全性风险性流动性效益性【答案】B48、 在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】B49、 下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。利率风险汇率风险商品风险操作风险答案】D50、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。合规部门董事会风险管理委员会业务部门风险管理部门【答案】C51、 下列不属于国别风险的是（）。政治风险宏观经济风险结算风险传染风险【答案】C52、 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。TOC\o"1-5"\h\z0.250.830.820.3答案】C53、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。声誉风险市场风险战略风险信用风险【答案】C54、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。短期的潜在风险短期的显性风险长期的显性风险长期的潜在风险【答案】D55、 政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。政府新兴的立法公共利益集团持续的压力/运动极端组织的行动或政变国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策答案】D56、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。担保保证抵押质押【答案】D57、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。TOC\o"1-5"\h\z600080001100010000【答案】A58、（）是现代商业银行稳健运营／发展的核心。内部控制公司治理风险评估监管部门【答案】B59、在我国银行监管实践中,（?）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据资产收益率资本收益率盈利能力资本充足率？【答案】D60、 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性不能计量非交易业务中的市场风险置信水平无法达到监管要求未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】D61、 计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。VaR值只在99%的置信区问内有效压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失答案】D62、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。符合标准的微型和小型企业的债权对我国公共部门实体的债权个人住房抵押贷款对于一般企业的债权【答案】B63、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】B64、 下列说法不正确的是（ ）。信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】B65、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。风险管理主要是事后管理风险管理应当实现风险与收益的合理平衡风险管理应当以客户为中心风险管理主要是控制风险【答案】B66、 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（ ）该指标衡量了商业银行风险变化的程度该指标是一个静态指标该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】B67、 下列（ ）不属于信用风险管理领域相关制度指引。《贷款通则》《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》《商业银行银行账户利率风险管理的指引》《银团贷款业务指导》【答案】C68、 缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析。汇率利率商品价格股票价格答案】B69、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。声誉风险法律风险战略风险流动性风险【答案】B70、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。所有企业的违约风险都难以估计所有企业的违约风险都会有一定程度的提高所有企业的违约风险都会有一定程度的降低所有企业的违约风险都不会改变？【答案】C71、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。盈利状况流动性状况资产状况负债状况答案】B72、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。2亿元4亿元-2亿元-4亿元【答案】B73、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。流动性风险的识别过程流动性风险的管理流程流动性风险的监测流程流动性风险的控制流程【答案】B74、 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。单笔不超过100万元授信的个人信用卡某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】A75、 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。322.55【答案】C76、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】C77、 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。维护金融体系的安全和稳定维护金融市场的正常秩序维护公众对银行业的信心保护存款人的利益【答案】C78、 （ ）不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。监管资本经济资本会计资本账面资本【答案】B79、 商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。至少每年一次每三年一次每两年一次至少每两年一次【答案】A80、 金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。董事会监事会理事会股东大会？【答案】C81、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况被看做是核心存款的重要组成部分【答案】C82、 在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。越小越大无法判断不受影响【答案】B83、 主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。不构成违约政治违约主权违约国别违约【答案】C84、 以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）明确负责信息科技风险管理的部门设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策加大信息科技预算收入明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】C85、 下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是（）。分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类情景分析法采用类似于备忘录的形式可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】C86、 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。单笔不超过100万元授信的个人信用卡某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】A87、 下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D88、 商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。30%20%25%15%【答案】B89、 过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。该企业集团的短期偿债能力较弱投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强该企业集团投资房地产已经造成损失多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A90、 下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（ ）。商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C91、 关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是()。违约概率非预期损失预期损失风险价值【答案】D92、 以下不属于国别风险的是()。政治风险操作风险转移风险货币风险【答案】B93、 操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。由表及里自上而下自下而上从已知到未知【答案】B94、 在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的B值为（）。8％12％18％15％【答案】D95、 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。准确预测未来风险事件的可能性是存在的预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失风险是无法避免的如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C96、 （ ）能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。内部模型法蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法【答案】D97、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。1％2.5％1.5％2％【答案】A98、以下不属于国别风险的是（）。政治风险操作风险转移风险货币风险【答案】B99、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（ ）。5.0%8.0%7.0%6.5％【答案】D100、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。8.3%7.3%9.5%10%【答案】B多选题（共50题）1、 银行账户利率风险管理方法包括（ ）。完善银行账户利率风险治理结构加强资产负债匹配管理完善商业银行的人员配置实施业务多元化的发展战略完善商业银行的定价机制【答案】ABD2、 商业银行的资本肩负着比一企业更为重要的责任和作用,主要体现在（）。资本为商业银行提供融资吸收和消化损失限制商业银行过度业务扩张和风险承担维持市场信心是商业银行风险管理根本的驱动力【答案】ABCD3、 风险事件：改革销售策略和激励机制塑造良好的公司文化改变经营战略，继续扩大产品和业务规模直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB4、 国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额，下列关于表内项目说法正确的是（）。贷款为融资余额债券为账面价值金融衍生品为正的市场价值同业融资为融资余额无条件不可撤销的未提款承诺为融资余额【答案】ABCD5、 下列关于客户信用评级的说法，正确的有（ ）。客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节客户评级的评价主体是商业银行客户评级的评价目标是客户违约风险客户评价结果是信用等级和违约概率客户信用评级反映客户违约风险的大小【答案】BCD6、 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）。内部操作风险损失数据业务经营环境情景分析外部相关损失数据内部控制因素【答案】ABCD7、 下列关于贷款组合信用风险的说法．正确的有（）。贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总贷款资产可以过于集中商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】B8、 下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（ ）。输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险内部欺诈、失职违规属于人员风险监管规定的变化属于流程风险【答案】ABCD9、 下列反向压力测试描述正确的有（）反向压力测试将压力测试情景作为外生变量反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC10、 优质流动性资产分析包括（ ）。横向分析结构分析纵向分析定性分析总量分析【答案】B11、 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（ ）内部关联交易频繁连环担保十分普遍真实财务状况难以掌握系统风险性低风险识别难度大，贷后监督难度较小【答案】ABC12、 在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（）。外币现金评级AA一以上地区政府发行的债券银行存单黄金中央银行发行的债券【答案】ACD13、 下面关于授信集中度管理的说法，正确的是（）。商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15%商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15%单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品占比过高产生的风险14、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况应确保所开发的风险模型准确并长期有效深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD15、 （）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。机构存款人小额存款人公司存款人中小企业零售客户【答案】AC16、 下列关于风险的概念说法不正确的有（ ）。风险是一个事前的概念风险是一个事后的概念风险是一个贯穿于事前和事后的概念风险是一个无法确定的概念风险是一个与损失等同的概念17、风险限额管理的基本原则包括（）。强调多样化风险限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标强调集中度风险参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准【答案】BCD18、 国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）。符合银行实际符合监管要求符合存款者要求保证一定的前瞻性米用先进技术指标【答案】ABD19、 记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（??）在交易方面不受任何限制，可以随时平盘具有明确的交易市场秩序能够完全对冲以规避风险能够准确估值具有明确的持有目的20、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（）相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度却大相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量【答案】ACD21、 商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险．下列做法恰当的有（）。制定适当的债务组合•与主要资金提供者建立稳健持久的关系适度分散客户种类和资金到期日关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构保持合理的资金来源结构根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】ABCD22、 单一法人客户信用风险识别包括（）。单一法人客户的基本信息分析单一法人客户的财务状况分析单一法人客户的非财务因素分析单一法人客户的担保分析单一法人客户的竞争对手分析23、下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。解雇缺乏操作经验的柜员加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点【答案】BCD24、 内部控制的要素包括（）。内部环境风险评估内部监督控制活动信息与沟通【答案】ABCD25、 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。借款人的外部信用评级从AA级降为A级即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易借款人因经济危机陷入经营困境保函业务中因客户未能履约承担连带责任26、 商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。限额管理质押净额结算保证抵押【答案】BCD27、 风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力健全的风险管理体系能为商业银行创造价值风险管理能够为商业银行风险定价提供依据风险管理可以改变商业银行的经营模式【答案】ABCD28、 战略风险管理的作用包括（ ）。能够最大限度地避免经济损失能够确保产品和服务的溢价水平强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用答案】AC29、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人风险对冲分为自我对冲和市场对冲风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险不做业务，不承担风险风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿【答案】ABD30、 在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。劳资关系环境安全性经济波动差别待遇性别歧视【答案】ABD31、 下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有（ ）。这些验证是监管部门的责任随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进对于不同银行应该采用统一的方法内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段【答案】BD32、 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（ ）来计量操作风险监管成本。标准法基本指标法期望方差法高级计量法自我评估法【答案】ABD33、 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割借款人的外部信用评级从AA级降为A级保函业务中因客户未能履约而承担连带责任借款人因经济危机陷入经营困境【答案】CD34、 商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（）抵押和担保还款方式客户所在地区货款品种、期限客户所处行业【答案】ABCD35、风险控制／缓释的要求是（）。监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本〜收益要求能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD36、 企业应当建立起内部控制体系的相关要素，包括（）。控制环境风险评估控制活动信息与沟通监控【答案】ABCD37、 有效的声誉风险管理是（）共同作用的结果。完善的公司治理架构扎实的常态化建设灵活的风险处置应对措施高效的风险管理流程专业的风险管理人员及系统【答案】ABCD38、 风险事件：销售目标过于激进，风险文化存在扭曲高管层对基层员工集体私