文华财经-程序化交易培训

文华财经程序化买卖.课程安排.第一章程序化买卖概念.什么是程序化买卖？程序化是一个买卖的概念，用户可以把平常的买卖思想，写成买卖战略模型，让电脑去执行这些买卖思想，自动下单。利用电脑的计算才干和铁面无私，提高下单的速度和效率，防止买卖收到心情的影响，理性买卖。程序化也是一个研讨的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收益、风险等多角度的模型评价算法的，用户可以在电脑的仿真买卖环境下，去测试、改良战略模型，这样买卖思想就可以快速成熟了，不再需求动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储才干，能节省时间，节省金钱。.程序化买卖需求分析.第二章“麦言语〞引见.麦言语〔Mylanguage〕模型开发平台

赢智的“麦言语〞源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，经过7年的开展，吸收几十万用户的意见反响，一点一点完善起来的的，是一套成熟稳定的模型开发平台。

麦言语倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个个的函数里，采用“小语法，大函数〞的构建方式。语法虽然简单，但是配合专门的程序化数据构造，配合丰富的金融统计函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融运用。

麦言语的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添加新函数，来支持编程者的买卖新思想和新运用。

麦言语，是国内运用人数最多的程序化模型开发平台。.第三章模型根本构造和编写.本章学习目的：1、了解目的、模型相关术语；2、熟习模型编写的语法；3、了解模型编写的构造和编写方法。4、学习如何编写跨周期战略模型.目的、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的构造和编写方法模型基本结构学习编写跨目的、跨周期模型.了解并规范运用技术目的，买卖模型等以下名词：公式：泛指目的、模型。没有详细指向性。目的：指可以绘出图线但不发买卖指令的公式。目的是一个技术分析范畴的概念。买卖信号：指目的上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需求按照信号指示去手动委托下单。买卖信号也是一个技术分析范畴的概念。.买卖模型：指可以发出BK、SP等买卖指令，模型还包含下一方向，买卖手数，止盈止损等与买卖、资金运用相关的参数设置。买卖模型是一个买卖范畴的概念。买卖指令：指买卖模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。买卖指令在K线图上以不同颜色和外形的箭头来代表。买卖指令是一个程序化买卖范畴的概念。.练习1：如何区分目的和模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;目的.用目的监测行情：K线上穿D线.RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是参与的买卖指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开买卖指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平买卖指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开买卖指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平买卖指令AUTOFILTER;模型.练习2在K线上如何区分买卖指令和买卖信号买卖信号.买卖指令.练习3稳定训练.目的、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的构造和编写方法模型基本结构.1、命名部分：支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内；命名不能和已存在的公式称号反复。2、定义变量称号变量称号不能相互反复；不能与参数名反复；不能与函数名反复。3、半角输入法的大写形状。4、每个语句应该以分号终了。MYlanguage编写语法：.5、参数部分：可以设置六个参数；首先是参数称号，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默许值；在定义参数时要留意的是参数称号不可以反复,12个字符内。6、运用函数言语，也就是表达他的言语：函数具有本人的表达式，运转它就需求将我们的思绪，按照函数的表达式套用表述。MYlanguage编写语法：.命名参数.MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);

CROSS(MA5,MA10);

CROSS(MA10,MA5);CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。HIGH引用最高价，也可简写为H。LOW引用最低价，也可简写为L。OPEN引用开盘价，也可简写为O。MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。

计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5求A在5个周期内的简单移动平均CROSS(X,Y)表示X上穿Y；

例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盘线从下方向上穿过5日均线运用函数定义变量.MYlanguage操作符

.如何运用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判别能否收阳；满足条件前往1，否那么前往0D:TIME>=0910&&C>O;//用于多条件逻辑关系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);//金叉CROSS(MA10,MA5);//死叉.其他：注释或者舍去想要在编写后，参与本人的言语注释，在结尾处用“//〞表示；或者想舍去某段，在某段在最前端参与“//〞；练习1：为函数做注释IFELSE(C,A,B)

//假设条件C成立那么前往A值,否那么前往B值

.练习2：SETTLE引用结算价REF(X,N)引用X在N个周期前的值

MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。

定义变量：结算价：15周期收盘价均线〔显示定义)；REF(H,1);REF(MA15,1);S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：当前K线的前一个周期最高价；当前K线的前一个周期15均线；.练习3：5日均线上穿10日均线的同时收盘价大于20日均线，或者5日均线上穿10日均线的5个点；MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA20:=MA(C,20);A:(CROSS(MA5,MA10)&&C>MA20)||CROSS(MA5,MA10+5*MD);总结：明晰逻辑关系，可以用“〔〕〞来表示。.目的、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的构造和编写方法模型基本结构.在编写前，需求将买卖思想明晰量化后，经过言语函数编写完成。买卖模型根本构造：1.定义需求的每个变量2.买卖条件+买卖指令.MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;定义思绪中涉及到的变量买卖条件，写入买卖指令.模型中运用的买卖指令.练习编写1：

关键字：反手指令均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；MA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;详细细化思绪：5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；.练习编写2：

关键字：日内模型日内买卖：均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1457,BK;CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1457,SK;CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1457,BP;详细细化思绪：3分钟周期5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；.解读常用函数：DATE取日期数（19700101-20331231）。用法：DATE返回某周期的日期数。TIME取周期的时数。用法：TIME取周期的时数。REF(X,N)引用X在N个周期前的值

例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价HHV(X,N)LLV(X,N)求X在N个周期内的最高值。若N为0则从第一个有效值开始算起。例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。该函数参数支持变量计算如HHV(HIGH,VAR1);//VAR1为变量VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。

例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价。.DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K线VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//当天开盘价VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10点半那根K线的开盘价昨天的收盘价？VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));.BKPRICE返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。BARSBK返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。BARSLAST(X)求上一次X条件成立到当前的周期数COUNT(X,N)表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的第一天开始算起。

例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数AUTOFILTER

对模型的所有信号按照先买后卖，先开后平的顺序过滤。1.连续的同方向指令只有第一个有效，其他的将被过滤；2.交易指令必须配对出现（例如：前面已经有了买开指令，则后面只允许出现卖平指令，其他的指令都被滤掉。这也就意味着，第一个指令只能是买开或者卖开指令，其他的都被过滤）；

.C>BKPRICE+50*MD;//最新价大于买开仓价位的50个点HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今天开盘到目前为止的周期数——>HH:HHV(H,N);//开盘到目前为止的最高价昨天开盘的最高价?表达式一：REF(HH,N)；表达式二：VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(HH,1));.模型编写扩展：学习跨周期模型的编写原理和编写步骤。.跨周期函数引见援用某种类在某个周期上加载了某个目的的数据。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR援用CODE所对应的合约PERIOD周期下目的FORMULA的数据。CODE文华码，PERIOD周期，FORMULA援用目的名，VAR定义变量名.跨周期跨合约模型的编写规那么1.只能援用.FML/.XFML文件2.只能援用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH3.只能短周期援用长周期4.被援用的目的中不能存在援用5.假设不写文华码，默许援用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb12016.FORMULA援用目的名，只能援用除数字、或者数字开头的称号之外的称号。.跨周期跨合约模型的编写思绪及案例1.同一合约不同周期调用示范12.同一合约不同周期调用示范23.不同合约之间的数据调用.例1同一合约不同周期的数据调用

要求当日均线出现多头陈列时，5分钟KD线金叉，做多。当日均线出现空头陈列时，5分钟KD线死叉，做空。.例1：先建立一个目的称号AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);再建立他的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5>DM10&&DM10>DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5<DM10&&DM10<DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;.30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5下穿MA10，做空。尾盘平仓重点：援用大周期的前期数据怎样表达例2同一合约不同周期的数据调用

要求.例2先建立一个目的称号AAARMA5:=REF(MA(C,5),1);RMA10:=REF(MA(C,10),1);再建立他的模型#IMPORT[,MIN30,AAA]ASVARDM5:=VAR.RMA5;DM10:=VAR.RMA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME<1450,BK(DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5))||TIME>=1450,SP;DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME<1450,SK;(DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10))||TIME>=1450,BP;AUTOFILTER;.当沪胶指数价钱破20日新高，橡胶1201的MA5>MA10，做多。当沪胶指数价钱破20日新低，橡胶1201的MA5<MA10，做空。例3不同合约的数据调用

要求.例3：先建立一个目的称号AAAH20:=HHV(H,20);L20:=LLV(L,20);A:=C>REF(H20,1);B:=C<REF(L20,1);再建立他的模型#IMPORT[2300,DAY,AAA]ASVARDH20:=VAR.A;DL20:=VAR.B;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DH20&&MA5>MA10,BPK;DL20&&MA5<MA10,SPK;AUTOFILTER;.总结1.留意跨周期函数的空格、能否有分号结尾2.编写时援用大周期的前期数据或者形状分析时，尽量在大周期源码中先实现。3.援用其他合约时留意填写文华码4.数据缺乏时，请先恳求数据在进展加载。5.可以援用的周期长度，和该合约的一分钟数据长度相当。.练习运用跨周期函数编写一个套利模型.第四章资金管理和止损的战略模型.学习目的：掌握如何将买卖资金管理和风险控制的理念交融进程序化麦言语的编写中.课程内容头寸函数函数引见资金管理，止盈止损模型的编写思绪及案例运用资金管理，止盈止损模型需求留意的问题.头寸函数函数引见ISLASTBK判断上一个交易信号是否是BK。

用法：ISLASTBK如果上一个交易信号是BK则返回1否则返回0ISLASTSK判断上一个交易信号是否是SK。

用法：ISLASTSK如果上一个交易信号是SK则返回1，否则返回0ISLASTBP判断上一个交易信号是否是BP。

用法：ISLASTBP如果上一个交易信号是BP则返回1，否则返回0ISLASTSP判断上一个交易信号是否是SP。

用法：ISLASTSP如果上一个交易信号是SP则返回1，否则返回0ISLASTBPK判断上一个交易信号是否是BPK。

用法：ISLASTBPK如果上一个交易信号是BPK则返回1，否则返回0ISLASTSPK判断上一个交易信号是否是SPK。

用法：ISLASTSPK如果上一个交易信号是SPK则返回1，否则返回0.BARSBK上一次买开信号位置

用法：

BARSBK返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。BARSSK上一次卖开信号位置

用法：

BARSSK返回上一次卖开仓距离当前k线的k线数。

BARSBP上一次买平信号位置

用法：

BARSBP返回上一次买平仓距离当前k线的k线数。BARSSP上一次卖平信号位置

用法：

BARSSP返回上一次卖平仓距离当前k线的k线数。.BKPRICE买开信号位置的买开信号价位。

用法：BKPRICE返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。

例如:BKPRICE-CLOSE>60,SP;//如果买开价位比当前价位高出60,且买开价位存在，卖平仓

请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。

注：BKPRICE只在加载之后的K线上才返回信号价位。效果测试中该函数返回信号位置的收盘价SKPRICE卖开信号位置的卖开信号价位

用法：SKPRICE返回最近一次模型卖开位置的卖开信号价位。

例如:CLOSE-SKPRICE>60&&SKPRICE>0,BP;//如果当前价位高出卖开价位60，且卖开价位存在,买平仓

请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。

注：SKPRICE只在加载之后的K线上才返回信号价位。效果测试中该函数返回信号位置的收盘价.FEE合约手续费

用法：FEE返回当前合约的手续费（用户启动模组时设置的）。

注意不能与未来函数同时使用如ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!MONEY虚拟资金余额

用法：MONEY返回虚拟资金余额。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MARGIN合约保证金

用法：MARGIN返回当前合约的保证金比率（用户启动模组时设置的）。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。VOLMARGIN

当前合约的持仓保证金

用法：VOLMARGIN计算当前的持仓保证金。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。.MONEYRATIO资金使用率

用法：MONEYRATIO返回当前的虚拟资金的使用率。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MONEYTOT虚拟总资金

用法：MONEYTOT返回当前虚拟总资金（虚拟资金余额+持仓保证金）。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。PROFIT虚拟逐笔浮盈

用法：PROFIT返回当前的虚拟逐笔浮动盈亏。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。SETDEALPERCENT设置下单的虚拟资金使用比例

用法：SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按资金的fPercent（范围1~100）下单。

例子：SETDEALPERCENT(20);//每次按资金比例的%20下单

注：应该与AUTOFILTER函数同时使用.BUYVOL模型虚拟多头持仓

用法：

BUYVOL返回模型虚拟多头持仓。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。SELLVOL模型虚拟空头持仓

用法：

SELLVOL返回模型虚拟空头持仓。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。.一、资金管理模型的编写思绪及案例.利用头寸函数实现对仓位的加减。例1加仓模型A:=多头开仓条件;A1:=多头加仓条件;B:=空头买卖条件;B1:=空头加仓条件;D:=多头平仓条件;E:=空头平仓条件;A&&NOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);B&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BUYVOL>2&&A1&&ISLASTBK,BK(1);SELLVOL>2&&B1&&ISLASTSK,SK(1);D&&ISLASTBK,SP(BUYVOL);E&&ISLASTSK,BP(SELLVOL);留意，买卖时要思索前一信号方向防止锁仓。.减仓模型A:=多头开仓条件;B:=空头开仓条件;E1:=多头平仓条件1;E2:=多头平仓条件2;F1:=空头平仓条1;F2:=空头平仓条件2;A,BK;B,SK;E1&&ISLASTBK,SP(BUYVOL/2);E2&&ISLASTSP&&BUYVOL>0,SP(BUYVOL);F1&&ISLASTSK,BP(3);F2&&ISLASTBP&&SELLVOL>0,BP(SELLVOL);.例2：对买卖资金的管理

//过滤模型每次下单运用当时资金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DIFF,DEA),BP;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;.10日均线之上开多仓〔开仓资金可用资金20%〕，价钱每上涨10%止盈平仓50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位MA10:=MA(C,10);

MA5:=MA(C,5);

CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));

CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);

CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);

CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL);

//非过滤模型.收盘价上穿5周期均线，买开仓。收盘价延续2根站上5周期均线，且K线收阳，加仓1手。收盘价下穿5周期均线，卖开仓。收盘价延续2根小于5周期均线，且K线收阴，加仓1手。MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA5,)&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),BK(2);CROSS(MA5,C)&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);EVERY(C>MA5,2)&&ISUP&&ISLASTBK,BK(1);EVERY(C<MA5,2)&&ISDOWN&&ISLASTSK,SK(1);平多条件&&ISLASTBK,SP(BUYVOL);平空条件&&ISLASTSK,BP(SELLVOL);〔编写练习—加仓〕.二、止盈止损模型的编写思绪及案例.例1：限价止损、限价止盈模型A:=多头买卖条件;B:=空头买卖条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E||C<=BKPRICE-100||C>=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C>=SKPRICE+100||C<=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;.收盘价大于5周期均线，买开仓。收盘价小于5周期均线，平多仓。收盘价从高点回调30%，止盈。N:=0.3;//定义回撤幅度MA1:=MA(C,5);//5周期均线HH:=HHV(H,BARSBK+1);//取自开仓K线到如今的最高价C>MA1,BK;(C<MA1)||(C>=BKPRICE&&C<=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;例2：回撤止损止盈模型.运用资金管理，止盈止损模型需求留意的问题编写加减仓位时要留意对信号的判别。(防止锁仓)动态止损假设涉及到步长，要留意止损价位的变化和步长的相关度。.大豆1205合约:低于买开仓价10个点差，多头止损；高于买开仓价20个点差，多头止赢;高于卖开仓价10个点差，空头止损；低于卖开仓价20个点差，空头止赢；A:=MINPRICE('A1205');多头开仓条件,BK;(C<=BKPRICE-SL*A||C>=BKPRICE+TP*A)&&BKPRICE>0,SP;空头开仓条件,SK;(C>=SKPRICE+SL*A||C<=SKPRICE-TP*A)&&SKPRICE>0,BP;//止损点差为SL,止赢点差为TP〔编写练习—限价止损止盈模型〕.第五章多维模型评价.多维的效果测试功能......第六章日内高频模型.课程内容日内高频函数引见日内模型的编写思绪及案例运用日内模型需求留意的问题.日内高频函数引见援用盘口数据：挂单数据和成交数据援用数据类型：TICK数据和秒周期数据.挂单数据L2_BID1取买一价L2_BIDVOL1取买一量L2_BID2取买二价L2_BIDVOL2取买二量L2_BID3取买三价L2_BIDVOL3取买三量L2_BID4取买四价L2_BIDVOL4取买四量L2_BID5取买五价L2_BIDVOL5取买五量注：K线图和TICK都可以运用.挂单数据L2_ASK1取卖一价L2_ASKVOL1取卖一量L2_ASK2取卖二价L2_ASKVOL2取卖二量L2_ASK3取卖三价L2_ASKVOL3取卖三量L2_ASK4取卖四价L2_ASKVOL4取卖四量L2_ASK5取卖五价L2_ASKVOL5取卖五量注：K线图和TICK都可以运用.挂单数据ASKBIGVOLPRICE：前往TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价钱BIDBIGVOLPRICE：前往TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价钱CALVOLPRICELIS：TICK图中初始化盘口大单价钱表,主要在BIDBIGVOLPRICE与ASKBIGVOLPRICE前运用，提供初始化注：仅限TICK运用.函数解释1、ASKBIGVOLPRICE、BIDBIGVOLPRICE最近大单价钱大单：自动或手动定义2、CALVOLPRICELIST：TICK图中初始化盘口大单价钱表初始化五档或者五档之外大单列表，供提取.成交数据L2_PRICE：前往TICK图中该笔TICK的成交价。L2_VOLUME：前往TICK图中该笔TICK的成交量。注：仅限TICK运用.成交数据L2_SETBIGVOL(nVol)设置大单成交手数阈值，成交手数大于nVol的为大单注：1、仅限秒周期运用2、定义下面红色字体函数的大单算法.成交数据L2_BKVOL前往当前秒周期买开的成交量L2_SKVOL前往当前秒周期卖开的成交量L2_BPVOL前往当前秒周期买平的成交量L2_SPVOL前往当前秒周期卖平的成交量L2_BKBIGCOUNT前往当前秒周期买开的大单成交次数L2_SKBIGCOUNT前往当前秒周期卖开的大单成交次数L2_BPBIGCOUNT前往当前秒周期买平的大单成交次数L2_SPBIGCOUNT前往当前秒周期卖平的大单成交次数L2_BKBIGTOTVOL前往当前秒周期买开的大单成交量L2_SKBIGTOTVOL前往当前秒周期卖开的大单成交量L2_BPBIGTOTVOL前往当前秒周期买平的大单成交量L2_SPBIGTOTVOL前往当前秒周期卖平的大单成交量注：仅限秒周期运用.成交数据L2_BIDVOL前往当前秒周期自动买的成交量L2_ASKVOL前往当前秒周期自动卖的成交量L2_BIDBIGCOUNT前往当前秒周期自动买的大单成交次数L2_ASKBIGCOUNT前往当前秒周期自动卖的大单成交次数L2_BIDBIGTOTVOL前往当前秒周期自动买的大单成交量L2_ASKBIGTOTVOL前往当前秒周期自动卖的大单成交量注：仅限秒周期运用.小节援用函数，相对比较简单，直接将函数写进相应的语句，函数即代表其本身所表示的数值。.日内模型的编写思绪及案例买卖人气型大单跟踪型.买卖人气型

根据盘口价量变化判别买卖双方的买卖气氛，依此作为入场根据，可获得短暂盈利。能够用到的函数：各档位委托量、多空双方的大单价钱、自动买卖的成交次数等.例1A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//定义买盘前3档总量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//定义卖盘前3档总量D:A-B;CROSS(D,0)&&ISLASTSK=0&&ISLASTBK=0,BK(1);//买量大于卖量且前一个指令不是开仓指令，那么买开仓1手；CROSS(0,D)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(1);//买量小于卖量且前一个指令不是开仓指令，那么卖开仓1手；EVERY(D>REF(D,1),2)&&ISLASTSK=1&&ISLASTBK=0,BP(1);//延续2个周期买量不断添加且前一个指令是卖开仓，那么平1手空单；EVERY(D<REF(D,1),2)&&ISLASTBK=1&&ISLASTSK=0,SP(1);//延续2个周期卖量不断添加且前一个指令是买开仓，那么平1手多单；.大单跟踪型

根据大单累计或者大单变化方向预判价钱即将开展的方向入场.能够用到的函数：自动买卖大单成交次数、买卖开平大单成交次数等.例2L2_SETBIGVOL(20);//定义大单，成交超越20手为大单EVERY(L2_BIDBIGCOUNT>L2_ASKBIGCOUNT,3),BPK;//三个周期内，自动买大单成交次数不断大于自动卖成交次数，做多EVERY(L2_BIDBIGCOUNT<L2_ASKBIGCOUNT,3),SPK;//三个周期内，自动买大单成交次数不断小于自动卖成交次数，做空AUTOFILTER;.运用日内模型需求留意的问题1、日内平仓2、手续费3、滑点4、信号忽闪.第七章下单组件编写.什么是下单组件.下单组件的作用.下单组件如何编写.根本语法一、变量的定义及赋值：VARN1;//定义变量N1VARN2;//定义变量N2VARN3;//定义变量N3N1=3000;//整型赋值N2=88.888;//浮点型赋值N3=“股指期货〞;//字符串型赋值.根本语法二、函数的定义：VOIDMAIN()//定义主函数{…}VARBKDEAL()//带前往值的函数{RETURN(10)//前往值}VOIDBKDEAL()//不带前往值函数{…}.VARN;//定义变量NVOIDMAIN()//定义主函数{N=“文华财经〞;//对N赋值MessageOut(N);//输出N}

主函数：.VARBKDEAL(A,B)//带前往值的函数{VARC;//定义变量CC=(A+B)/2;RETURN(C)//前往值}……D=BKDEAL(15,20);//运用函数……带前往值的函数：.不带前往值的函数：VOIDBKDEAL()//不带前往值函数{T_Deal