2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习

试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。期权敞口头寸远期净敞口头寸即期净敞口头寸总敞口头寸？【答案】D2、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险某组合风险越大，其资本转换因子越高同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C3、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。董事会高级管理层董事会和高级管理层监事会？答案】C4、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。最终责任连带责任担保责任间接责任【答案】A5、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。利率风险汇率风险商品风险操作风险【答案】D6、下列不属于商业银行经营原则的是（）。安全性风险性流动性效益性【答案】B7、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。增强无法确定保持不变减弱【答案】A8、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。3个月6个月1年2年【答案】C9、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。普遍性和非营利性普遍性和营利性流动性和非营利性风险性和非营利性【答案】A10、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）基准风险汇率风险重新定价风险期权性风险【答案】C11、 商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。行业恶性竞争银行的信息系统安全性存在风险银行缺乏独特的品牌形象兼并/收购失败【答案】B12、 商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序通过金融市场控制风险建立多层次的流动性屏障提高流动性管理的预见性答案】A13、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002〜2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。信用风险、市场风险和战略风险声誉风险、市场风险和操作风险市场风险、战略风险和操作风险信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A14、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）将短期借款与长期贷款匹配将长期借款与长期贷款匹配将短期借款与短期贷款匹配资产和负债的期限结构比较平衡【答案】D15、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。交易对手信用风险暴露数据对交易对手信用风险的定价交易对手信用风险暴露的计量交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量答案】A16、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。100％90％120％70％【答案】C17、关于久期，下列论述不正确的是（）。久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系久期缺口的绝对值越小•银行利率风险越高久期缺口的绝对值越大•银行利率风险越高久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C18、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2%,1200万元债权在99%的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（？？）。2%0.02%1%0.2%答案】B19、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）反洗钱协助调查制度：反洗钱岗位职责制度客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度客户身份识别制度：大额交易与可疑交易报告制度反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】C20、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D21、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。打分卡法损失分布法内部衡量法外部衡量法【答案】D22、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。不良贷款拨备覆盖率不良贷款率客户授信集中度贷款风险迁徙率【答案】C23、 下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】A24、 商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。至少每年一次每三年一次每两年一次至少每两年一次答案】A25、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。50％100％150％200％【答案】B26、下列选项中，属于违反用工法的是（）。不良的业务或市场行为咨询业务产品瑕疵性别及种族歧视事件【答案】D27、 规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（）。《商业银行资本管理办法（试行）》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国中国人民银行法》【答案】A28、 在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。尽量避免，高度重视必须采取管理措施，密切关注可以接受风险、持续监测接受风险【答案】A29、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。I、II、W、IIIII、I、III、WII、I、W、IIII、II、III、W【答案】A30、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。0.03%，0.03%0.02%，0.04%0.02%，0.03%0.03%，0.04%【答案】D多选题（共20题）1、 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割借款人的外部信用评级从AA级降为A级保函业务中因客户未能履约而承担连带责任借款人因经济危机陷入经营困境【答案】CD2、 商业银行风险监测的具体内容包括（ ）。开发风险计量模型监测各种风险水平的变化和发展趋势随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果调整高风险授信限额【答案】BCD3、 下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（ ）强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进加强业务系统建设，并在系统中设置自动监控要点加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册解雇缺乏操作经验的柜员【答案】ABCD4、 下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（ ）。外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价银行监管侧重于财务报表审计外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】CD5、 《有效风险偏好框架制定原则》主要内容包括（ ）。内部审计风险偏好框架风险偏好声明关键因素风险限额内部管理角色和职责【答案】BCD6、 各级资本的细项如何变动受到（ ）等的影响。投资计划融资计划拨备政策利润增速利润留存比例【答案】ABCD7、 战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改其中，战略规划应当包含（）。实施方案中所涉及的风险因素与其他竞争对手战略实施方案的比较实施方案的预期风险损失和财务分析实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平银行日常管理的规范【答案】ACD8、 止损限额适用于（ ）的累计损失。—日两年一周一个月三个月【答案】ACD9、 商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（ ）监管要求风险偏好与利益相关人的期望同业的风险偏好水平愿意承担的风险，以及承担风险的能力压力测试结果【答案】ABD10、 下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（ ）。职员欺诈、失职违规属于人员风险外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险监管规定的变化属于流程风险操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险【答案】ABC11、 商业银行的资本应急预案应包括（）等。紧急筹资成本分析紧急筹资可行性分析限制资本占用程度高的业务发展采用风险缓释措施采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD12、 在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）银行具有很强的公众性银行面临着复杂的风险种类银行业的垄断和竞争应保持适度均衡银行具有特殊的资产负债结构银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】ABCD13、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。未能正确识别假钞未经授权办理大额取现业务临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】ABD14、 通常，风险限额管理包括（）三个环节。风险限额设定风险限额监测风险限额控制风险限额评估风险限额识别【答案】ABC15、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估的要素有（）。全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险良好的管理信息系统有效的董事会和高级管理层监督全面的内部控制适当的政策、程序和限额答案】ABCD16、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散制定风险集中限额，监测日常遵守的情况【答案】ABC17、 根据监管机构的要求，商业银行符合以下( )条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏未建立清晰的操作风险内部报告路线建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行【答案】CD18、 下列说法不正确的有( )。商业银行的存贷款比例不得超过75%外贸银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％预期损