计量经济学实验报告2

一元线性回归模型一、实验内容：利用一元线性回归模型研究我国经济水平对消费的影响1、实验目的：掌握一元线性回归2、实验要求：（1）对原始指标变量数据作价格因子的剔除处理；（2）对回归模型（3）独立完成实验建模方程的建立和基本的经济检验和统计检验做出经济上的解释；和实验报告二、实验报告----中国1978-2006年人均消费与经济水平之间的关系1、问题的提出居民的消费在社会经济发展中具有重要的作用，合理适度的消费可以有利的促进经济的平稳健康的增长。要充分发挥消费对经济的拉动作用，关键问题是如何保证居民的消费水平。根据宏观经济学理论，一国的GDP扣除掉折旧和税收就是居民的可支的配收入了，而居民的收入主要用于两个方面：一收入也会增加，这样居民用于消费的应该也会增加。本次实验通过运用中国1978-2006年人均消费与经济水平（用人均GDP这个指标来表示研究人均消费和经济水是储蓄，二是消费。如果人均GDP增加，那么居民的可支配）数据，建立模型平之间的关系。2、指标选择3、、数据来源我们从中国统计局网站上取得中国1978-2006年的人均消费、人均GDP和各年的CPI。见表2.1：表2.1人均GDP与人均消费的原始数据（现价）单位：元人均GDPCPICPI(1990)=100年度人均消费19781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006184208381419100.7101.9106.7102.510246.6572747.5437650.7291951.9974253.0373753.9390155.3953660.5471364.4826969.1899382.1976496.99321100238463264492288528316583101.7102.7109.3106.5107.3118.8118361695446858497963565111213661519164418932311299840445046584664206796715978588622939810542123361410316084714788833103.1103.4106.4106.4114.7124.1117.1108.3102.899.2932103.4111613931833235527893002315933463632386941064411492554636111110.0176126.1902156.602183.381198.6016204.1624202.5291199.6937200.4925201.8959200.2808202.6841210.5888214.3794217.595198.6100.4100.799.2101.2103.9101.84、数据处理为了保证我们各个时期数据的可性，我们必须剔除价格的因素对人均消费和人均GDP的影响。在这里我们用1990年的CPI作为基期来调整数据。关于调整方法我们可以用Excell也可以用Eviews软件进行，在这里我们介绍一下用Eviews软件调整数据的步骤。利用命令行输入：“Genraverageconsume1=100/cpibase1990*averageconsumeGenraveragegdp1=100/cpibase1990*averagegdp”其中averageconsume1、averagegdp1表示调整示以1990年为基期的CPI。过后的人均消费和人均GDP如表2.22.2人均GDP与人均人均消费人均GDP过后的人均消费和人均GDP；cpibase1990表调整表消费的可比价数据（单位：元）年度197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992年度19931994199519961997199819992000200120022003200420052006人均消费人均GDP394.3651437.4917469.1579507.7175543.0134585.8469651.6791736.6163770.7495816.5928868.6381812.428816.593881.2934912.6895946.2008995.52451080.851103.8891170.4831284.2121404.3191470.3981559.7761675.5661811.5391916.3342050.1222176.2932338.6812548.2862808.4272375.7792582.3422751.6482943.5823144.5563355.5673584.991254.6181417.0781493.4241607.173919.3494270.5184692.4125201.1975857.8616578.5247391.7111661.8481566.0891644.0001830.7542100.573833.000901.3541014.383图2.1人均消费的趋势从2.1图我们可以看出人均消费是平稳增长的，并且和现实的经济相符，不存在与经济意义相违背的数据。所以我们可以保证我们取得的人均消费的数据的质量是可以满足我们此次实验的要求。5.1.2对人均GDP的观察图2.2人均GDP的趋势从上图我们可以看出人均GDP是平稳增长的，虽然有些波动，但波动程度不大，这与现实经济是相符合的。从图形上我们并没有发现有异常数据的存在。5.1.3数据调整前后的对比对调整后的数据与调整前数据的比较，来检验我们调整过后的效果以及调整的正确性。图2.3调整前的人均消费与调整后的人均消费的比较图2.4调整前的人均GDP与调整后的人均GDP的比较通过对上面两幅图的观察我们可以直观的看出调整后的数据很好的消除了价格因素的影响，增加了数据的可比性。5.2变量的相关性虽然通过对数据的初步浏览我们可以保证实验数据中不存在异常数据，但是这并不能说明这些数据能满足我们实验的要求。下一步我们要检测这两组数据的相关性怎么样，如果相关性很小，那我们采用这两组数据进行回归分析就没有多大的意义。1）、从图形上观察两组数据的相关性作调整后的人均消费和调整后的人均GDP的散点图，如下图2.5图2.6相关系数人均消费和人均GDP的相关性达到了0.993632，非常的高，这就从相关系数我们可以看出满足了我们进一步实验的要求。6、建立模型一元线性回归方程在Eviews软件的命令窗口中输入下列命令行：Lsaverageconsume1caveragegdp1得到回归的结果如下：AVERAGECONSUME1=210.7189408+0.3747271174*AVERAGEGDP17、统计检验7.1经济意义检验AVERAGECONSUME1=210.7189408+0.3747271174*AVERAGEGDP1从斜率项的值看，0<0.3747271174<1,符合边际消费倾向在0与1之间的经济理论表明在1978-2006年间，以1990年不变价测算人均GDP每增加1元，人均消费将增加0.3747271174元。截距项210.7189408在这里没有经济意义。所以方程完全可以通过经济上的检验。7.2统计显著性检验（1）拟合优度检验R-squared=0.987305，非常接近1.说明拟合度很高，得到的回归方程非常好的拟合了样本（2）t显著性检验t=（7.921639）（45.82419）p=（0.0000）（0.0000）查表可得，在5%的显著水平下，自由度为28的t的临界值是2.048，计算得到的t值远远大于临界值，所以它是统计显著的。（3）F检验回归方程中的F值为2099.9，查表可知，在自由度为30时（表中未给出自由度为29的值），在1%的显著水平下，临界的F值为2.39.