空间计量实证分析

经济增长、城镇居民收入与消费关系的实证分析：全国视角李坤2012310129资产评估12内容摘要：本文对1995-2013年全国经济增长、城镇居民收入与消费水平之间的关系进行实证分析，其中经济增长用国内生产总值（GDP）来衡量。研究方法采用传统最小二乘法，首先进行单位根检验，然后用协整方法分析变量间的长期均衡关系，最后得出结论。关键词：经济增长城镇居民收入城镇居民消费传统最小二乘法一、引言目前，经济增长对居民消费的影响被认为是拉动效用，即经济增长的同时有效改善了人民的生活水平、提高人民生活质量。而用以衡量经济增长的指标最常用的就是国内生产总值（GDP），故本文选择用GDP对城镇居民消费的影响代表经济增长对城镇居民消费的影响。另一方面城乡居民收入对居民消费水平具有引致作用，居民可支配收入越多，则相应的消费支出也越多。本文主要从探究经济增长对居民消费的拉动效用和居民收入对居民消费的引致作用出发，选取国内生产总值（GDP）和城镇居民收入为两个解释变量，来解释城镇居民消费水平。通过协整检验、格兰杰因果检验对全国经济增长、城镇居民收入与城镇居民消费的关系进行实证分析并得出结论，二、研究框架本文的研究目的是实证分析1995-2013年我国经济增长、城镇居民收入对城镇居民消费水平的影响，（一）变量选择与研究思路选定两个解释变量即人均国内生产总值、城镇居民平均收入和一个被解释变量即城镇居民平均消费水平。然后对数据进行单位根检验和协整检验，以判断其时间序列的平稳性及其关系的长期性，并用最小二乘法构建构型研究三者的关系，最后针对上述实证分析，得出相应结论。（二）样本数据的收集与处理本文选取了1995-2013年全国的国内生产总值和人口、城镇居民可支配收入以及城镇居民家庭平均消费支出的数据。这里用国内生产总值与人口的比值作为人均国内生产总值，用城镇居民可支配收入作为城镇居民平均收入;用城镇居民家庭平均消费支出作为城镇居民平均消费水平。为了提高模型估计的稳健性、使三个变量的趋势更加线性化、消除异方差现象，分别取人均国内生产总值、城镇居民平均收入和城镇居民平均消费支出的对数,分别用x1、x2、y表示。以上数据均来自于《中国统计年鉴》。（三）模型设定在全国国内生产总值、城镇居民收入与居民消费关系的分析中运用传统的最小二乘法建立以x1、x2为自变量，y为因变量的回归模型：y=c（1）+c（2）*x1+c（3）*x2+u三、全国经济增长、城镇居民收入与居民消费关系的实证分析

（一）样本数据描述经过数据处理，最终将选用人均国内生产总值、城镇居民平均收入以及城镇居民平均消费三者构建模型来研究前两者与后者的关系。16,00014,00012,00010,000X8,0006,00016,00014,00012,00010,000X8,0006,0004,0002,000010,00020,00030,00040,00050,000GDPSR图1人均国内生产总值与消费的关系图2居民收入与消费的关系由图1、图2的散点图和回归直线图可以看出,人均国内生产总值与居民消费密切相关，收入增长有密切相关，二者为线性的相关关系，但后两者线性相关强于前两者。（二）单位根检验因为国内生产总值、城镇居民收入和居民消费支出的数据均为时间序列数据，而大部分时间序列数据是非平稳的。所以分别取人均国内生产总值、城镇居民平均收入和城镇居民平均消费支出的对数表示即xl、x2、y，对其进行ADF单位根检验以判断其时间序列的平稳性。表1人均国内生产总值、城镇居民平均收入以及消费的ADF检验结果表变量ADF值临界值a=5%临界值a=10%结论x1-1.4168-3.6908-3.2869非平稳D(x1)-2.6918-3.0522-2.6666非平稳D2(x1)-5.2539-3.0810-2.6813平稳x2-1.4043-3.6908-3.2869非平稳D(x2)-2.4245-3.0522-2.6666非平稳D2(x2)-5.4026-3.0810-2.6813平稳y-2.0837-3.7105-3.2978非平稳D(y)-2.7534-3.0522-2.6666非平稳D2(y)-5.1177-3.0810-2.6813平稳注：D(x1)、D2(x1)、D(X2)、D2(x2)、D（y）、D2（y）分别表示x1、x2、y的一、二阶差分由表1可知，xl序列、x2序列和y序列都是二阶单整，因此xl、x2、y之间可能存在协整关系，可以在此基础上对人均国内生产总值、城镇居民平均收入与平均消费支出的关系进行协整检验，以确定三者间的长期关系。（三）协整检验本文采用恩格尔一格兰杰两步法对人均国内生产总值的对数X1、城镇居民平均收入对数x2和消费支出对数y这三个时间序列进行协整检验。建立以其对数x1、x2为自变量，y为因变量的回归模型：y=c(l)+c(2)*xl+c(3)*x2+u采用OLS方法对xl、x2和y进行回归，得出如下回归式：y=0.2410+0.5621x1+0.3298x2T=(0.573798)(1.851381)(0.923927)R'2=0.996594；DW=0.379567对回归方程所得的残差进行单位根检验检验结果表明，残差序列e的ADF检验值为-0.2847,大于5%显著水平临界值-3.0522,故e是非平稳的，从而可以说明x1、x2和y不存在协整关系。此时应该考虑D(x1)、D(X2)、D(y)是否存在协整关系，采用OLS方法对D(x1)、D(x2)和D(y)进行回归，得出如下回归式：D(y)=0.0020+0.4090D(x1)+0.5386(x2)T=(0.0968)(2.0075)(1.6734)R'2=0.997579；DW=0.582948对回归方程所得的残差进行单位根检验检验结果表明，残差序列e的ADF检验值为-3.8162,小于5%显著水平临界值-3.7105,故e是平稳的，从而可以说明D(x1)、D(x2)和D(y)存在协整关系，且表达式为D(y)=0.0020+0.4090D(x1)+0.5386(x2)该表达式可以说明人均国内生产总值一阶差分序列、城镇居民平均收入一阶差分序列与城镇居民平均消费支出一阶差分序列之间的协整关系，由回归方程可以看出，人均国内生产总值一阶差分序列与平均消费支出一阶差分序列存在正相关关系；城镇居民平均收入一阶差分序列与城镇居民平均消费一阶差分序列呈正相关关系。格兰杰因果检验对人均国内生产总值一阶差分序列D(x1)、城镇居民收入一阶差分序列D(x2)和城镇居民消费支出一阶差分序列D(y)这三个时间序列变量进行格兰杰因果检验，滞后期为2。结果如下：表2居民消费与各影响因素的Granger因果关系检验零假设滞后阶数=2F值P值D(x2)不是D(x1)的格兰杰原因3.49760.0636D(x1)不是D(x2)的格兰杰原因1.61700.2389D(y)不是D(x1)的格兰杰原因1.32570.3019D(x1)不是D(y)的格兰杰原因2.80450.0002D(y)不是D(x2)的格兰杰原因1.40130.2838D(x2)不是D(y)的格兰杰原因4.58370.0332根据以上检验结果，D(log(xf))不是D(log(sr))、D(log(gdp))的格兰杰因果关系，D(log(gdp))不是D(log(sr))的格兰杰因果关系,D(log(sr))也不是D(log(gdp))的格兰杰因果关系，而D(log(sr))、D(log(gdp))是D(log(xf))的格兰杰因果关系。说明经济增长增量、城镇居民收入增量对消费支出增量的贡献明显。四、结论全国人均国内生产总值一阶差分序列、城镇居民平均收入一阶差分序列与城镇居民平均消费支出一阶差分序列具有线性相关关系。人均国内生产总值一阶差分序列与平均消费支出一阶差分序列存在正相关关系；城镇居民平均收入一阶差分序列与城镇居民平均消费一阶差分序列呈正相关关系。说明全国人均国内生产总值的增长能够引起城镇居民消费的增长，且增量间满足线性关系；城镇居民收入对其消费支出具有较强的引致作用，即城镇居民人均可支配收入越多，其消费水平也相应越高，且增量间也满足线性关系。通过单位根检验，进行二阶差分后对人均国内生产总值、城镇居民平均收入与平均消费支出的对数均是平稳序列；在此基础上进行协整检验，得出人均国内生产总值一阶差分序列、城镇居民平均收入一阶差分序列与城镇居民平均消费支出一阶差分序列之间具有协整关系。说明经济增长增量、城镇居民收入增量与消费支出增量的关系短期内可能会受到经济政策等环境变化具有不稳定性，但长期是稳定的。格兰杰因果检验的结果说明居民消费增量对经济增长增量和城镇居民收入增量作用有限，而经济增长增量和城镇居民收入增量对消费支出增量的贡献明显。参考文献：苏丽娟.北京最终消费支出与经济增长的协整分析[J].产业与科技论坛.2012(04)葛志财.中国农村居民消费与经济增长关系研究[D].天津师范大学2009鲁峰华，马俊炯,刘强.北京市居民消费与经济增长关系研究[A].科学发展:社会管理与社会和谐一一2011学术前沿论丛(下)[C].2011姜涛，臧旭恒.中国居民最终消费与经济增长关系的协整分析[J].管理现代化.2008(05)⑸范剑平主编•居民消费与中国经济发展[M].中国计划出版社,2000AnEmpiricalAnalysisofeconomicgrowth,incomeandConsumptionofurbanresidents:thenationalperspectiveLikunAbstract:Inthispaper,therelationshipbetweenthe1995-2013nationaleconomicgrowth,incomeandconsumptionlevelsofurbanresidentsisintheempiricalanalysis,inwhicheconomicgrowthwithgrossdomesticproduct(GDP)tomeasure.Studiesusingthetraditionalmethodofleastsquaresmethod,thef