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计量经济学一、邹至庄突变点检验邹至庄检验(Chowtest,1960)用于检验断点前后不同时段经济结构是否稳定性。检验使用线性约束条件的F检验。假设认为(怀疑)经济结构有一个突变点,检验步骤如下:(Ⅰ)构建反映经济结构的理论模型(数据生成函数),利用OLS根据全部数据T估计样本回归方程,计算受约束方程残差平方的RSSR,自由度dfR=T-(k+1)(Ⅱ).以确定的突变点为界,将序列分为2个子序列(子样本),分别建立估计样本回归方程,其残差平方和分别记为RSS1、RSS2,其和就是无约束模型的残差平方和。即:RSSU=RSS1+RSS2,自由度dfU=T-2(k+1)(Ⅲ)构造F统计量并计算统计量的值:
依据1986-2015年台湾个人收入和储蓄额的数据,能否认为“经济逆转”改变了个人收入和储蓄额的关系(即2000年前后个人收入和储蓄额的结构关系有显著变化)?H0:储蓄—收入关系的稳定(即各子区间回归模型系数相等)
由于
=5.85,
因此,拒绝经济结构稳定的假设。EViews输出结果ChowBreakpointTest:2000F-statistic18.5717
Probability0.000140Loglikelihoodratio21.2992
Probability0.000024由于F统计量对应的概率小于0.01的显著性水平,所以,可以认为2000年为转折点。二、古扎拉蒂检验古扎拉蒂(1970)按照邹至庄检验的原理,将虚拟变量引入模型,通过观测与虚拟变量有关的系数的显著性考察是否存在结构
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