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文档简介

计量经济学一、“伪回归”问题虚假回归，是指变量间本来不存在系统性的数量依存关系，但回归结果却得出存在系统性关系的错误结论的现象。斯托克和沃森（Stock&Watson，2012）举过一个实际数据的例子：用1982-2004年的数据进行回归，得到的如下结果：

确定性趋势导致的“I类伪回归”问题。非平稳或是强相关过程的导致的“II类伪回归”问题。二、往往需要进行数据预处理对确定性时间趋势序列：除趋势对非平稳或是强相关序列：差分三、侧重于预测横截面回归分析：结构模型时间序列回归分析：结构模型、非结构性模型或动态模型。四、常见的时间序列模型形式

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