经济研究方法培训课件

提倡实证研究－问题、方法与态度提倡实证研究1应用经济学为什么需要实证分析

应用经济学是否是科学？科学研究的特征是什么？对像：客观世界、客观规律；结果：应当经得起独立验证，不以研究者个人为转移；重要的不是提出新观点，而是证明（或推翻）某一观点及其过程中采用的方法。应用经济学为什么需要实证分析应用经济学是否是科学？科学研究2应用经济学为什么需要实证分析需要解决的问题是什么？争论的焦点是什么？语言的歧义：同样的语言不等于同样的观点，同样的观点可能使用不同的语言。争论的是问题本身、对问题的看法还是描述（所用语言）？模型可以清楚地表达（或可以明确地推论）提出者对问题的认识。双向因果关系问题、多因素问题应用经济学为什么需要实证分析需要解决的问题是什么？争论的焦点3分析师与股票价格同步性的实证研究汇率与股市波动：来自中国的ARCH检验机构投资者对资产泡沫反应策略的博弈研究流动性陷阱：现实、生成机理与政策人民币浮动汇率：制度变革与经济转型中国银行业的并购与重组研究城乡统筹视角下的中国农村社会养老保险问题研究分析师与股票价格同步性的实证研究4中国股票市场系统流动性及影响因素实证研究资产泡沫与经济增长之间关系的实证研究人民币实际有效汇率与我国进出口贸易的关系——基于不同贸易方式的实证分析预算软约束与资产价格理性泡沫我国股市涨跌幅限制的真实效果内部监督、监管替代与银行价值人民币最优汇率制度弹性的理论模型与经验估计——基于价格稳定视角的研究中国股票市场系统流动性及影响因素实证研究5应用经济学为什么需要实证分析需要的答案是什么？如何证明？如何理解？语言的歧义：什么是稳健的（或积极的）财政政策（货币政策）？如何与对问题的描述、分析联系起来？是否逻辑上严格对应？是否可能提出同样合理的不同答案？是否存在问题-分析-结论之间的唯一性？不同因素作用大小、相互关系；如何比较并选择优先序。应用经济学为什么需要实证分析需要的答案是什么？如何证明？如何6如何进行实证分析

实证分析的本质是什么？确切表述问题、提炼问题；提出可验证的假设；确定分析框架（思路）；确定影响因素和影响机制（模型与变量）；选择和收集数据；验证假设，得出结论。如何进行实证分析实证分析的本质是什么？7如何进行实证分析

是否一定要采用数量分析的模型和方法？不一定，可以是逻辑模型或情景模拟。如何进行实证分析是否一定要采用数量分析的模型和方法？8实证研究VS科学问题实证研究的重要性学科和应用研究本身的要求；系统科学训练的需要科学问题的意义研究结果一般化的前提；学科、理论发展的需要实证研究VS科学问题实证研究的重要性9实证研究的特点无法赶时髦，难以研究热点问题数据的限制人的行为不稳定研究目标的冲突评价标准的冲突

实证研究的特点无法赶时髦，难以研究热点问题10实证研究的意义深化对人的行为的认识，解决共性问题研究的必须是科学问题系统训练思维、分析能力，研究的框架必须符合逻辑奠定对策分析的基础拍脑袋必须有本钱实证研究的意义深化对人的行为的认识，解决共性问题11实证研究的基本条件坚实的理论基础经济学基本理论和必要的自然、社会科学知识对实际问题的深入了解特定问题的政治、经济、文化和历史变迁、自然环境的变化以及所涉及的部门生产、流通知识严密的逻辑思维和科学的分析框架哲学、研究方法论、对类似问题及其研究方法的理解、构建研究框架的能力最重要的能力：发现问题、提炼问题实证研究的基本条件坚实的理论基础12如何进行实证分析

如何建立实证或逻辑分析模型？从现实的问题中提炼出一个有价值且可以研究、能够得到答案的具体的理论问题；根据现有的理论和专业知识、外部条件（前提条件）从逻辑上提出这一问题可能出现的结果（假设）；确定验证这一假设所需要的工具和材料（模型和数据）；收集数据、模型验算；修正模型、补充收集数据；解释结果。

如何进行实证分析如何建立实证或逻辑分析模型？13如何进行实证分析

建立实证分析模型的最大困难是什么？是否能正确地提出问题；是否能找到合适的理论分析框架；能否得到需要的数据；结果是否合理。并非所有的问题都可以得到比较满意的答案。如何进行实证分析建立实证分析模型的最大困难是什么？14如何进行实证分析

实证分析最需要什么？经济理论；涉及的专业知识；方法论（思维方式）；具体的分析工具与方法；执着的苦干精神；经济学家的立场和人文精神；追求学术真理的事业心。

如何进行实证分析实证分析最需要什么？15如何应用实证分析的结果

常见问题之一：实证分析与政策建议两张皮两者缺乏严格的逻辑关系，表明实证分析仅仅被用来“拉大旗作虎皮”，可能是“被迫”做游戏，也可能是不懂或不尊重逻辑，并没有真正认为经济学是科学。

如何应用实证分析的结果常见问题之一：实证分析与政策建议两张16如何应用实证分析的结果

常见问题之二：误用或滥用分析结果对回归系数的理解和应用有误；对模型的性质、适用范围理解有误；对变量的涵义理解有误；忽视变量之间的相互关系。如何应用实证分析的结果常见问题之二：误用或滥用分析结果17如何应用实证分析的结果

常见问题之三：片面依赖数学手段拘泥于统计检验、忽视经济理论和专业知识；选定的变量与现实的决策变量不一致；“拷打数据”。如何应用实证分析的结果常见问题之三：片面依赖数学手段18问题导向VS方法导向

实证分析的主要问题：方法导向简单模拟前人已经做过的研究；不分场合套用所谓“先进”方法；方法和数据的游戏；“少年不识愁滋味，为赋新诗强说愁”。问题导向VS方法导向实证分析的主要问题：方法导向19问题导向还是方法导向？为什么要研究这个特定问题？谁需要问题的答案？研究不是做练习，应用研究也不是单纯地重复某种方法问题是什么？研究对象是什么？问题导向还是方法导向？为什么要研究这个特定问题？20如何选择和界定问题研究领域和具体问题实际问题VS科学问题研究的深度、特异性VS“全面性”；从实际问题提炼科学问题；科学问题的特征：

正确描述行为主体及其动机、可利用资源及其所受约束；一般性和特殊性的有机结合

如何选择和界定问题研究领域和具体问题21问题导向的研究经济学的基本理论问题：基本假设：行为动机、行为机制、资源约束、市场规则边界条件：制度、历史、文化、传统，等等。应用经济学的实践问题：基本假设的实现形式和条件：历史、自然环境；生产和市场环境，等等。问题导向的研究经济学的基本理论问题：22经济学的基本假设一、人的行为动机消费者追求最大效用，生产者追求最大利润二、资源约束个人：资产、收入、融资；消费品的替代性生产：技术的替代性；资源替代性；技术和资源的流动性三、市场出清规则完全竞争VS不完全竞争；市场出清的机制经济学的基本假设一、人的行为动机23行为动机假设及其问题一、行为动机的推论过程消费者：从典型的个人出发，从偏好到无差异曲线或效用函数再到需求函数，从独立决策的个人需求到市场需求生产者：从典型的个人出发，从生产函数、等产量曲线到成本函数和利润函数再到供应函数；从独立决策的个别供应函数到市场供应函数行为动机假设及其问题一、行为动机的推论过程24行为动机假设及其问题二、理论问题1.从决策和行为上，消费者能否与生产者截然分开－－生产投入与消费需要共同的资源，包括财产和时间；2.是否任何时候都存在典型的个体，可以简单从个体行为推论总体行为－－农民是同质总体吗？3.个人的决策是否独立－－外部性的边界在那里？行为动机假设及其问题二、理论问题25行为动机假设及其问题三、研究中的实际问题主体认知错误：1.家庭教育投资与高考入学率－－谁决定高考入学率？2.高龄老人营养与个体特征－－谁决策？谁的个体特征？家庭特征？3.乡村民主选举与公共产品的供应数量－－谁决定公共产品供应量？行为动机假设及其问题三、研究中的实际问题26行为动机假设及其问题三、研究中的实际问题目标认知错误（或困难）：1.比尔盖茨极大化什么－－效用包含什么？如何在行为方程中描述？2.家庭教育投资与收入极大化－－谁决策？谁的家庭收入？3.企业极大化什么－－产量？产值？利润？市场份额？长期还是短期？多种产品生产的极大化？行为动机假设及其问题三、研究中的实际问题27资源约束假设及其问题一、新古典假设自然资源：短期可能存在刚性约束，长期无绝对数量极限（边际成本递增、无限互相替代）；无限流动性生产技术：多种技术同时存在并可无限替代；无限扩散性；长期规模报酬不变资本与劳动力：同质、可替代、充分流动信息及其认知：信息同质且导致同样结果；信息成本资源约束假设及其问题一、新古典假设28资源约束假设及其问题二、理论问题等产量曲线与生产可能性边界的形状－－资源和技术的约束，包括替代性；决策内容－－投入？产出？销售额？利润？产品供应与要素需求决策完全对应？时间与空间维度；长期和短期的区别－－固定要素VS流动要素；规模报酬；是否存在真正的长期资源约束假设及其问题二、理论问题29资源约束假设及其问题三、研究中的实际问题小农能否独立决策－－决策的外部性；生产作业的分工（企业的边界）；竞争优势VS比较优势－－资源流动性；所有行业都可以具有竞争优势？效率－－不同“年龄”企业的技术同质吗？心理预期－－对决策而言信息同质吗？资源约束假设及其问题三、研究中的实际问题30市场出清假设及其问题一、不同的假设及其规则古典假设－－完全出清，饥饿的驱使；新古典假设－－完全出清，自然失业率；各种修正－－不均衡（事实上不严格出清），不完全竞争，制度刚性市场出清假设及其问题一、不同的假设及其规则31市场出清假设及其问题二、理论问题出清还是不出清－－市场均衡的真实含义；市场均衡还是不均衡－－市场的时间、空间和产品形态维度；市场不出清、不均衡的真实含义－－制度、技术约束VS不完全竞争（自愿与非自愿）市场出清假设及其问题二、理论问题32市场出清假设及其问题三、研究中的实际问题市场整合－－价格调整VS数量调整；自给消费品的商品率－－供应量的调整（不调整）；市场的空间和时间维度；“民工荒”－－青壮年体力劳动者供应不足，劳动力市场的分割市场出清假设及其问题三、研究中的实际问题33综合性案例问题一、消费者支付意愿初始用途－－对一次性支出的非市场项目评定价值，以衡量福利变化实践中误用－－对反复购买的市场商品测定平均支付意愿；问题－－认同某一价格不等于愿意购买；愿意付出某一价格不等于购买数量不变；平均支付意愿意味大约一半的人不愿意支付这一价格综合性案例问题一、消费者支付意愿34综合性案例问题二、市场整合基本逻辑及其隐含假设－－价格变化不同步违背经营者的目标，意味制度或基础设施障碍和潜在的效率改进（私人和社会双方），完全竞争：无库存、无利润；无竞争商品实践中的问题－－市场整合度可能下降：大经销商的定价政策及改变价格的门槛变动－－数量调节、利润调节综合性案例问题二、市场整合35强调研究新问题，反对编辑教科书学位论文和教科书的区别是什么？目标不同：研究具体的新问题并给出独立的答案VS系统整理已知的共同知识内容的重点不同：突出一个具体问题，小题大作VS全面介绍一个领域的系统知识，大题小作作者的地位不同：小心翼翼地为自己的选题、框架、方法“辩护”，“推销”自己得出的结论VS“居高临下”地宣布已得到公认的众所周知的真理

强调研究新问题，反对编辑教科书学位论文和教科书的区别是什么？36强调独立研究，反对不恰当利用合作成果学位论文和课题研究的区别是什么？研究主体：独立VS团队内容目标：科学发现VS各种特定目标研究内容：具体的学术性问题VS各种特定问题评价标准：学术水平VS各种具体指标

强调独立研究，反对不恰当利用合作成果学位论文和课题研究的区别37科学引用文献和他人成果引用文献和他人成果的目的引出并证明选题的意义引出并证明分析框架的科学性与合理性引出并证明分析方法的科学性与合理性引出并证明研究所用材料的科学性与合理性比较研究发现的异同，讨论区别的原因，加强研究成果的说服力科学引用文献和他人成果引用文献和他人成果的目的38科学引用文献和他人成果引用文献和他人成果的方式所有引用必须符合上述目的；否则，即使标明出处也不能算正当引用除了公共知识，所有引用必须标明出处；没有标明出处的一律推定是作者自己的东西，如果不是自己的即为剽窃所有引用的文献应当是第一手资料所有引用必须符合学术界已经得到公认格式反对不适当罗列参考文献科学引用文献和他人成果引用文献和他人成果的方式3939、把生活中的每一天，都当作生命中的最后一天。

40、机不可失，时不再来。

41、就算全世界都否定我，还有我自己相信我。

42、不为模糊不清的未来担忧，只为清清楚楚的现在努力。

43、付出才会杰出。

44、成功不是凭梦想和希望，而是凭努力和实践。

45、成功这件事，自己才是老板！

46、暗自伤心，不如立即行动。

47、勤奋是你生命的密码，能译出你一部壮丽的史诗。

48、随随便便浪费的时间，再也不能赢回来。

49、不要轻易用过去来衡量生活的幸与不幸！每个人的生命都是可以绽放美丽的，只要你珍惜。

50、给自己定目标，一年，两年，五年，也许你出生不如别人好，通过努力，往往可以改变%的命运。破罐子破摔只能和懦弱做朋友。

51、当眼泪流尽的时候，留下的应该是坚强。

52、上天完全是为了坚强你的意志，才在道路上设下重重的障碍。

53、没有播种，何来收获；没有辛苦，何来成功；没有磨难，何来荣耀；没有挫折，何来辉煌。

54、只要路是对的，就不怕路远。

55、生命对某些人来说是美丽的，这些人的一生都为某个目标而奋斗。

56、浪花总是着扬帆者的路开放的。

74、失败是什么？没有什么，只是更走近成功一步；成功是什么？就是走过了所有通向失败的路，只剩下一条路，那就是成功的路。

75、要改变命运，首先改变自己。

76、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。

77、在生活中，我跌倒过。我在