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文档简介

自变量选择和逐步回归主要内容o逐步回归o自变量选择对估计和预测的影响o所有子集回归逐步回归与多元线性回归模型选择o逐步回归的基本思想:将变量一个一个引入,同时每引入一个新变量后,对已选人的变量要进行逐个检验,将不显著的变量剔除,以保证最后所得的变量子集中的所有变量都是显著,这样经若干步便得“最优”变量子集。逐步回归的数学模型y=XB+a,B=(XX)Xy如果再增加一个白变量n1,模型变为y=(X,逐步回归的数学模型在新模型y=(X,m)E中RuuRy,R=I-X(XX)XB(u)=B-(XX)Xub残差平方和Q(u)=Q-b(u!Ru检验新变量的显著性要确定变量u是否进入变量子集,需检验假设Ho:bu=o检验统计量为F=b2(n-k-2)Q(u(uRuQ(u)(uRu)(n2-k-2)接受Ho,则b=0,u不能入选。拒绝Ho,u应入选

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