GB/T 42815-2023债券价格指标产品描述规范

ICS3524040

CCSA.11.

中华人民共和国国家标准

GB/T42815—2023

债券价格指标产品描述规范

Specificationofdescriptionforbondpricingindicatorproducts

2023-08-06发布2023-08-06实施

国家市场监督管理总局发布

国家标准化管理委员会

GB/T42815—2023

目次

前言

…………………………Ⅰ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

术语和定义

3………………1

债券价格指标产品框架

4…………………2

数据元表示格式

5…………………………3

数据元要素定义

6…………………………3

债券收益率曲线类

6.1…………………3

债券估值类

6.2…………………………4

债券指数类

6.3…………………………10

债券风险价值类

6.4……………………20

参考文献

……………………23

GB/T42815—2023

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利本文件的发布机构不承担识别专利的责任

。。

本文件由全国金融标准化技术委员会归口

(SAC/TC180)。

本文件起草单位中央国债登记结算有限责任公司中债金融估值中心有限公司中国金融电子化

:、、

集团有限公司中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心银行间市场清算所股份有限公司中国

、()、、

证券投资基金业协会中国工商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公

、、、

司中国建设银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司易方达基金管理有限公司中证指数

、、、、

有限公司万得信息技术股份有限公司上海大智慧财汇数据科技有限公司彭博资讯北京有限公司

、、、()

上海分公司路孚特信息服务中国有限公司北京分公司中国长江三峡集团有限公司攀钢集团有限

、()、、

公司

。

本文件主要起草人敖一帆郑英立魏成牛玉锐刘峰王超群赵凌黄山廖倩芸孙明洁徐超

:、、、、、、、、、、、

马彤周小丽邓琳莹魏猛金昌骏邬自正张兆嘉刘旸熊歆汤玥玥詹思宇赵丽刘迁迁潘泽东

、、、、、、、、、、、、、、

张苏林纪伟伟苏晓航宋震马骏何真孙涛陈映洲周立史海雄吴志强刘灿渠荟璇诸赞松

、、、、、、、、、、、、、、

周亚铌刘希普刘杰克缪书武

、、、。

Ⅰ

GB/T42815—2023

债券价格指标产品描述规范

1范围

本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义范围框架及输出口径

、、。

本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构

。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款其中注日期的引用文

。,

件仅该日期对应的版本适用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于

,;,()

本文件

。

数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法

GB/T7408

表示货币的代码

GB/T12406

信息技术元数据注册系统第部分命名和标识原则

GB/T18391.5(MDR)5:

证券及相关金融工具国际证券识别编码体系

GB/T21076

证券及相关金融工具交易所和市场识别码

GB/T23696

证券及相关金融工具金融工具分类编码

GB/T35964(CFI)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

。

31

.

可枚举值域enumeratedvaluedomain

规定全部允许值列表的值域

。

来源有修改

[:GB/T18391.1—2009,3.3.13,]

32

.

债券bond

反映债权债务关系用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付在一定程度上可