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第五章模型设定与变量选择主要内容模型的评价变量的变换:取对数过原点回模型的设定经济解释联合显著性检验(受约束回归)变量的选择1.模型的评价口练习第2题使用全部数据,估计如下多元线性回归模型并进行经济与统计评价Demand=Bo+B,Price+B2Promotion+B3Advertisement+B4Grade+u1.模型的评价经济显著与统计显著经济显著是指自变量的改变对因变量有较大的影响:统计显著是指有充分证据证明回归系数不为0(一般情况下);1.模型的评价口练习第3题该数据集共包括某产品市场上,10家公司在8个时期的价格、广告、促销、产品等级与需求数据,分别对每家公司以及每个时期建立上述模型(共18个模型)。分析这些模型的估计结果,指出异常系数并结合数据分析原因。1.模型的评价分析系数的符号、取值是否与理论预期相一致,是评价模型的关键环节。如果岀现不一致,首先怀疑模型与数据,如确无问题,再怀疑理论。■对于线性模型,主要观察正负号。1.模型的评价例1:总成本函数的估计CTC=Fo+B,2+B22-+B32+u∵Q=0,7C>0B0>0TCMC=B1+2B2Q+3/3QQ=0,MC>01二次函数有极小值的条件:二阶导大于0Q∵当Q=B23B3MC取最小值21.模型的评价MC要大于0,不能和X轴有交点b2-4ac<04B2<12B1B32<3B1B2变量变换—取对数取对数的好处如果因变量、自变量都取对数,参数具有弹性含义经过对数变换的变量,一般更加符合假设条件◆可以缩小取值范围,减少异常值的影响什么时候取对数今变量之间为相乘关系(双对数),或具有某种非线性关系(单对数)那些取值为正的右偏分布变量2变量变换—取对数取对数的陷阱取

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