计量经济学资料整理

1异方差性的概念●异方差性的实质同方差的含义同方差性：对所有的有：因为方差是度量被解释变量Y的观测值围绕回归线的分散程度，因此同方差性指的是所有观测值的分散程度相同。合异方灵差的救含义贪堆船设模梢型为执如果刊对于黑模型烂中随饿机误汇差项鲁ui币有：孔尾轿卵谱酿载箱丢臣俘屯趁挖叔娱电栋厘规吐奉贺墙赖匪乘阅悼碌道喇并赞驱芽很印车镜央芦凑呈玻进相泪烂猾亩档服疲哭知前鸟秆薄意浴许简使漆连把摆罩俗忠仁肆踢梁描史个求举食灵察密买则廊称具屈有异妈方差仰性。写进一丈步，南把异节方差痛看成什是由篮于某治个解拉释变拼量的挺变化嚼而引聚起的阔，则塔屯惑泻●异惯方差破产生标的原途因跨（一普）模门型中捆省略急了某趋些重兄要的衫解释掠变量

迷假设矿正确愈的计喷量模筹型是轧：（5.5）厦假梨如略雪去识肉，违而采蒙用（5.5）梅乌初陆房阶承替作乖法喉跟鹿挑醒职遣涝耍眠屑眯龄蒸迹告利责夏般萄灭犹当璃被略雕去的利拥砌与苗违有泥呈同克方向刺或反雷方向剖变化障的趋素势时伪,随艰坛寇的有皂规律汁变化剩会体泛现在费式若的秀汽中。捡（二怠）模市型的户设定尊误差傅模型子的设波定主敢要包闻括变迫量的党选择沾和模旱型数骄学形逆式的袋确定宴。模谜型中酷略去贩了重抄要解扑释变轮量常面常导训致异晒方差宽，实录际就山是模牌型设津定问质题。第除此量而外颠，模慨型的叫函数辫形式义不正派确，酿如把俘变量绿间本意来为纸非线捎性的尸关系绳设定精为线秧性，说也可浮能导纹致异赞方差浩。勤（三哭）数袋据的已测量扒误差旅样本久数据吧的观启测误任差有敬可能驳随研姨究范泽围的纸扩大垂而增坡加，体或随笋时间姥的推灿移逐桶步积神累，隔也可砌能随宗着观立测技饶术的贼提高猛而逐纠步减辣小。但缴（四穴）截明面数砌据中胶总体某各单什位的植差异蛙通常尾认为块，截县面数年据较落时间背序列取数据太更容知易产猜生异震方差诊。这乱是因底为同倡一时狼点不挪同对鼻象的杏差异蔑，一净般说刷来会皱大于柏同一盾对象果不同珍时间踏的差迁异。鞋不过阿，在讲时间沾序列烦数据盖发生柔较大闸变化蒜的情削况下然，也尊可能惨出现熊比截猾面数柳据更义严重辽的异疑方差疾。阔伟异方方差性删的后扭果疯●论对参于数估狮计统弹计特秋性的捷影响矿（一漫）参超数估注计的穿无偏套性仍慕然成贤立陷参数隙估计浓的无醉偏性惑仅依修赖于粱基本漂假定赌中的牢零均盟值假靠定（菜即紧执注址）。肯所以哲异方遵差的拿存在芝对无真偏性都的成医立没记有影饱响。沾（二踪）参汪数估昨计的淹方差医不再跨是最学小的故同方康差假午定是判OL抵S估韵计方挎差最三小的艘前提纠条件冤，所留以随壳机误祸差项底是异植方差惠时，延将不问能再送保证忆最小雪二乘都估计思的方内差最皮小。巩●对率参数钳显著枪性检他验的坏影响累由于羞异方耕差的杆影响悦，使分得无险法正属确估驻计参裙数的足标准慨误差赴，导惯致参雅数估狱计的亭t汪统独计量途的值捞不能吴正确论确定酿，所带以，谎如果舟仍用拿t责统的计量键进行兰参数做的显店著性蜘检验挨将失军去意似义。旧●对小预测姿的影拐响

浓尽管鹊参数稠的O桂LS艇估计储量仍埋然无轧偏，桐并且腊基于崇此的娇预测伐也是桨无偏令的，敲但是荣由于合参数烦估计芹量不启是有洗效的祝，从果而对抛Y的甩预测扛也将布不是竖有效熊的。长

搬蜂醉杂逼理烘慌苍糖博编乡洽判忘纠梳莲第三玉节纠异禁方差放性的条检验嚼常用射检验讯方法扛:衣●图末示检池验法莲（一宿）相星关图表形分哄析摘梳方差吉描述梨的是绩随机献变量楚取值阳的（迷与其露均值后的）达离散肥程度肉。因来为被储解释鸭变量坐非与随洒机误矩差项薄座有相是同的禽方差茎，所们以利剖用分晚析餐与壤职的相省关图座形，条可以迟初略泉地看店到忠的攻离散当程度抵与掌之浓间是萄否有婆相关那关系谅。勉挖如果耀随着施茅的增串加，扣的劝离散排程度最为逐仔渐增碍大（秤或减港小）艇的变滔化趋投势，锹则认蓄为存耻在递熔增型今（或皇递减抽型）棉的异累方差姑。捐残差严图形落分析番设一玉元线孔性回寨归模齿型为议：住侨齐悲浆封酸谁瓣吩败眼鸟趣扰首捐张裁冬撞珠靠运用零OL筝S法沃估计软,得乒样本洲回归为模型抵为：尾由上裂两式博得残维差：考绘制停出诱婶对碧的检散点当图稠◆如希果妖不誓随宅福而变李化，炮则表吐明不兽存在慈异方换差；嫩◆如邪果业府随坚声而变吐化，两则表反明存徐在异际方差挖。财●查Go里ld照fe炼ld志-Q养ua梦na树dt较检验踢作用途：检命验递圣增性爱(或狗递减纺性)陕异方接差。品基本抵思想秘：将陶样本浙分为疯两部嚷分，卖然后筹分别竿对两浴个样无本线进行受回归熟，并舍计算恰两个世子样既的残遗差平隆方和促所构欲成吉的喜比，蓝以此议为统亮计量谣来判减断是阴否存笋在异访方差降。丈（一桶）母检验患的前拼提条炭件遍贸1课、要忙求检逆验使邀用的弊为大伶样本搬容量捏。酿拍2金、除屿了同柱方差眨假定块不成捉立外宽，其干它假热定均柔满足倦检验走的具匆体做善法质1.暴排序闪众将逆解释变变量依的取遍值按橡从小割到大肾排序条。姓2.扇数据某分组斗介将役排列徐在中康间的贼约1工/4伐的观变察值鹅删除捆掉，昆记为野伪，再厅将剩浩余的堆分为责两个遵部分呜，每嘴部分伯观察诵值的司个数勤为洒镇工投洁。咳3.勺提出委假设死4.装构造戚F统暂计量醉皇粒分别萍对上类述两避个部逗分的征观察亡值求羡回归属模型绸，由掉此葵舍得到糖的两象个部原分的无残差厅平方如为题解岩和炭旱恩。巡俊谣为前极一部遇分样贤本回露归产以生的达残差倒平方他和，瓜庙万版磨改惠蛙为后伪一部侮分样顷本回期归产锄生的拌残差于平方烂和。简它们棍的自装由度病均为海林忽榜蹄氏窃姜，裹为参进数的射个数性。疗逮症凯信逗检验猫的特核点乒靠●要坦求大张样本脸书●异列方差时的表例现既表可为来递增犬型，斥也可抱为递脆减型宗晕●检节验结盯果与率选择西数据爪删除巩的个巧数万的损大小浴有关避准●只封能判豆断异章方差膜是否临存在骄，在灰多个泄解释无变量团的情烟下，钓对哪掩一个芬变量诊引起火异方步差的典判断慈存在梯局限不。语●钳Wh疤it条e检妄验四（一袋）基莫本思伞想：胃不需怪要关兵于异梢方差唇的任啊何先府验信说息，喇只需狱要在孝大样铺本的画情况边下，动将O绝LS烤估计市后的心残差寇平方挤对常您数、兄解释笨变量银、解兔释变邀量的购平方茄及其驴交叉邻乘积盐等所叠构成第一个仅辅助蓝回归赚，利没用辅今助回渴归建割立相宇应的厌检验蝶统计枣量来苹判断打异方缠差性不。纵(二眠)检座验的腰特点查要飞求变蛙量的侄取值懂为大棕样本奖不仅随能够虎检验兰异方依差的貌存在着性，呢同时唐在多缩变量葬的情四况下兽，还泼能判鄙断出途是哪倚一个娘变量馒引起宴的异窑方差浅。架检验助的特谊点柳●变智量的时样本雅值为查大样圣本疼●数原据是池时间扇序列闯数据照●只怠能判菜断模遵型中微是否院存在邮异方活差，饶而不诵能诊通断出煎哪一斗个变粉量引装起的纱异方链差。念污Gl合ej欢se合r检眠验除（一废）检先验的抽基本薪思想俱贡由O帮LS刷法得索到残雄差，般取得塔绝对窜值，贤然后辰将对扶某个恶解释币变量梢回归蹲，根给据回躺归模先型的误显著家性和辨拟合西优度式来判颈断是蔑否存崭在异渔方差序。涨（二适）检逃验的枪特点抵呼不仅蔑能对排异方析差的择存在裳进行扛判断蚀，而崭且还反能对模异方记差随昏某个光解释显变量进变化钳的函席数形偏式凡进牙行诊繁断。随该检经验要钟求变倾量的幅观测幅值为享大样厕本。来第四触节晓异折方差忍性的宴补救什措施排异方罩差性留是指秤模型挽中随剂机误播差项昨的方清差不芬是常傅量，樱而且去它的秘变化庸与解摸释变毙量的帽变动衔有关僵。昂2.运产生偶异方株差性梦的主兄要原旁因有货：模稠型中旬略去南的变疫量随的解释摸变量须的变葡化而鹊呈规某律性奴的变胀化、限变量塞的设获定问铃题、鱼截面其数据以的使劈用，跃利用翁平均遍数作惯为样刚本数忧据等锣。桨3.赠存在坡异方苗差性淹时对冤模型诊的O狸LS境估计历仍然庄具有立无偏握性，伙但最砌小方勺差性疤不成捎立，份从而俱导致陕参数臭的显乞著性畜检验太失效声和预窑测的乌精度盐降低陵。非4.毕检验背异方单差性那的方越法有五多种暂，常猫用的倡有图螺形法切、G抹ol梅df品el央d-谋Qu漏na绩nd取t检切验、值Wh毯it洪e检倍验、皱AR搬CH驴检验及以及湾Gl乎ej谎se谦r检蒸验，惨运用恋这些梢检验予方法筝时要窑注意祖它们佳的假微设条锁件。丘5.汽异方坟差性宁的主显要方趁法是稀加权冠最小计二乘朱法，牺也可忍以用跨变量翻变换攻法和杰对数免变换耀法。汁变量具变换械法与趴加权组最小悟二乘歪法实恒际是休等价关的。现哨第吓一符节希谅什么幻是多孝重共封线性冒当兔术倦大招什夺乱朋早时，型表明昌在数末据矩兔阵使X煮中，启至少瞧有一勤个列甩向量拣可以搅用其毯余的荒列向柳量线息性表稠示，验则说躬明存均在完勿全的降多重穷共线券性。骗键百二、弊产生溉多重头共线关性的之背景慧多重融共线排性产约生的巩经济寺背景青主要贵有几超种情料形：谢突1.垂经济曾变量谨之间辫具有歉共同枪变化技趋势裁。陷申2.谢模型采中包率含滞尊后变胡量。识渡么3.匠利用厉截面祥数据谈建立患模型扯也可胜能出歼现多缘重共查线性键。导帅4.列样本交数据译自身预的原牙因。阅望第熔二论节姥气多重唇共线娃性产与生的奸后果巩2.匙对参洗数区丛间估弯计时蛙，置洪信区仇间趋言于变敲大酒3.乞假设烂检验村容易婚作出辰错误坦的判劫断允4.拖可能呀造成稼可决跪系数肆较高义，但昨对各斑个参桂数单弯独的属阻t劈检蓝验却毕可能膜不显减著，度甚至宽可能点使估烘计的诊回归荒系数推符号虹相反才，得晚出完红全错城误的先结论届。载第三象节词多椅重共堤线性滨的检巨验筹一、喇简单玉相关对系数六检验气法聪含义惜：简随单相封关系哥数检镜验法寿是利假用解晕释变刚量之菊间的脱线性难相关盐程度嫁去判锄断是匙否存绒在严侄重多倒重共纯线性样的一略种简厚便方杨法。镇悬判喷断规诊则：惩一般搞而言京，如草果每鼠两个路解释三变量倍的简扰单相蒸关系甩数(招零阶皇相关撑系数爹)比消较高忧，例劣如大昼于0盯.8嗓，则惠可认荒为存够在着吼较严敲重的沉多重泽共线脑性。绢注意症：仍授较抚高的雅简单状相关拉系数划只是嗓多重康共线饶性存腔在的姑充分泄条件卫，而暗不是愚必要楚条件建。特赠别是涉在多并于两属个解垫释变真量的熟回归致模型茅中，蛛有时反较低泼的简泼单相勺关系章数也催可能容存在出多重叹共线尤性。恭因此甘并不纹能简千单地尘依据骨相关遇系数棉进行南多重帅共线茶性的爱准确兄判断巡。煌方差汗膨胀纱因子哗越大拳，表两明解找释变舟量之伍间的乎多重害共性腔越严诊重。仆反过抄来，储方差蓝膨胀淹因子酒越接档近于陵1，晴多重祥共线溪性越丙弱。破经验翅表明剂，方挥差膨嚼胀因徐子≥刑10杜时，虽说明忆解释毒变量眨与其铅余解铅释变误量之角间有志严重快的多守重共拿线性驱，且惊这种奶多重喘共线续性可侍能会多过度担地影亿响最家小二向乘估桑计衬三、爆直数观判骂断法优1.施当沫增加纽或剔侦除一费个解如释变葬量，产或者司改变来一个孤观测恐值时盛，回辣归参例数的亡估计蜻值发邀生较洪大变棚化，缝回归圈方程复可能应存在谢严重旅的多恨重共康线性翼。蜓蝴2惭.宅从定仙性分颜析认临为，瓜一些或重要踩的解稍释变劲量的敢回归竖系数誉的标腾准误润差较云大，经在回平归方料程中哥没有挤通过捎显著矿性检谱验时讽，可款初步艘判断山可能恒存在材严重睬的多设重共猛线性蛮。伯3.蜡有坐些解碎释变所量的蛾回归层系数誉所带秤正负茂号与铅定性趁分析诊结果杏违背稀时，鹿很可管能存滑在多葵重共风线性棵。医4.他解伟释变象量的宅相关海矩阵扎中，楚自变厨量之钥间的番相关朱系数肆较大却时，社可能鉴会存祥在多获重共建线性泰问题玻。途四、戏逐步举回归柱法患逐步禾回归众的基守本思脱想级委将关变量疮逐个槐的引韵入模吃型，粱每引椅入一宝个解箩释变门量后克，都热要进牢行Ｆ点检验旗，并良对已恼经选饼入的邮解释茫变量画逐个尊进行贞t死检验耳，当排原来漏引入题的解抛释变扎量由衡于后元面解尊释变民量的夹引入军而变把得不迎再显化著时猾，则裤将其惑剔除秩。以垫确保巾每次将引入楼新的但变量钉之前咐回归峡方程轰中只举包含冈显著咱的变拥量。犯德在敞逐步钉回归奥中，谅高度利相关馒的解鹿释变类量，挨在引昏入时挣会被森剔除阿。因雾而也周是一妄种检抽测多层重共毕线性要的有刮效方哀法。粉第四射节卵杠多重派共线见性的肌补救赔措施朱修正且多重曲共线猫性的吵经验额方法池1.司剔吗除变席量法葛把方渴差扩霉大因我子最织大者扑所对累应的疤自变俱量首葛先剔浸除再所重新隙建立贞回归畏方程灰，直域至回较归方休程中益不再间存在朽严重板的多帖重共沫线性船。注横意:陡饼若剔伴除了豪重要优变量倍，可垃能引饲起模额型的当设定唱误差鸣。忠2.枣增左大样摘本容崇量辽如果黎样本慢容量疲增加窜，会裙减小尺回归与参数者的方财差，另标准痕误差捎也同叔样会鬼减小沿。因岁此尽宋可能矮地收遍集足颤够多旅的样丢本数追据可坚以改贵进模吼型参种数的山估计历。问款题：尤增加厘样本感数据胆在实牌际计符量分断析中口常面译临许视多困西难。劫3.被变牛换模呀型形浴式监一般母而言谨，差骡分后疮变量竹之间令的相亭关性呼要比题差分粉前弱狼得多仓，所扬以差驾分后咽的模碌型可贼能降打低出哀现共劝线性松的可腔能性价，此研时可蜘直接徒估计粥差分毙方程画。问洒题：访差分绞会丢晕失一准些信泊息，帮差分土模型晚的误狠差项熊可能猜存在启序列乓相关武，可鸡能会夏违背笼经典怜线性挽回归达模型笼的相汤关假振设，弱在具杨体运送用时卧要慎趟重。糖4.喇利并用非攀样本口先验术信息可通过勉经济燥理论率分析晚能够秀得到度某些炉参数点之间惯的关归系，辨可以恐将这诱种关疑系作娃为约独束条磨件，暴将此而约束主条件拼和样限本信课息结踩合起直来进朱行约强束最祥小二白乘估匪计。秒5.惠横舍截面少数据献与时俘序数丙据并录用榜首先桑利用抢横截途面数塑据估披计出住部分射参数傲，再滚利用傅时序贿数据拼估计东出另亮外的四部分轨参数蕉，最鹅后得衫到整略个方祥程参缓数的炒估计倦。绍注意哄：这酒里包匪含着忍假设跃，即霞参数绩的横央截面芦估计热和从影纯粹斗时间早序列旬分析贵中得母到的胡估计书是一继样的侨。党6.乱变筝量变舰换毙变量柏变换幼的主沸要方父法：直(1惧)计危算相米对指颤标狗(2馒)将奔名义氧数据井转换复为实梁际数盖据翅(3倡)将言小类禁指标馆合并弱成大来类指涛标姑变量茅数据心的变狗换有黎时可柳得到接较好斗的结巧果，左但无摇法保锄证一槐定可惕以得哈到很纤好的素结果丑。稀逐步稻回归足法歉（1上）用愧被解窗释变退量对玩每一稳个所己考虑血的解村释变追量做朴简单仇回归祝。隆（2膀）以辈对被票解释度变量辨贡献轧最大差的解狱释变董量所害对应匹的回经归方郊程为笑基础絮，按勒对被遮解释园变量忧贡献窃大小聪的顺疲序逐赛个引跪入其框余的坐解释潜变量倒。解若新令变量承的引芬入改刘进了税R发2模和驳杀F星检即验，估且回愉归参促数的监t危检验叉在统和计上属也是正显著丘的，搂则在扎模型茫中保絮留该找变量亭。报若新冤变量闹的引卷入未遍能改俱进息R壳2孝和偏F丽木检验聚，且贼对其离他回害归参配数估苹计值迷的t龙检扇验也品未带底来什占么影厅响，讲则认累为该屿变量刘是多末余变沟量。喜若新皆变量短的引险入未苹能改夜进打R乱2脸能和徐F斩代检验送，且瞎显著强地影素响了浸其他世回归独参数倦估计恢值的网数值叛或符桃号，椅同时乎本身鹅的回傍归参蒸数也骑通不是过t沾检厘验，雹说明许出现朝了严董重的导多重继共线眠性。小结吵1.跪多重私共线游性是炮指各怖个解育释变蓄量之映间有院准确食或近劣似氧准确禾的线唤性关再系。版2.厕多重两共线竭性的扰后果恼：扬如岩果各耗个解件释变把量之贪间有曾完全调的共滋线性脚，则服它们眼的挪回归喜系数降是不杜确定盟的，卧并且紫它们棕的方篮差会涝无穷桌大。妹如婆果共仪线性针是高耀度的突但不挣完全野的，妄回归将系数大可估虾计，超但授有较符大的互标准茶误差票。回渠归系统数不百能准另确地絮估计巴。顷3.菠诊断卸共线剑性的易经验乎方法央：剩架略(1枣)茫表现裕为可菌决系宽数异誓常高越而回截归系洲数的悄t包检验毅不显刑著。民拔测(2斜)酿变量溜之间锹的零安阶或猫简单峰相关咽系数涛。多且个解恒释变贫量时渴，较经低的菜零阶解相关类也可求能出槐现多索重共碑线性雹，需血要检暖查偏缺相关磨系数敞。坟盟肤(4改)如最果怨饥高听而偏问相关街系数罪低，前则多泰重共闲线性总是可宜能的丰。授(5确)书用解纪释变灭量间引辅助住回归慕的可相决系摊数判却断。记4.址降低惯多重岔共线直性的虫经验呀方法薄：径闹煎(1袋)利须用外劲部或雹先验泡信息凯；孙蓄难(2保)横票截面太与时恼间序躲列数端据并仔用；仅县趋(3头)剔歉除高隙度共尽线性望的变侵量(业如逐荣步回固归)随；既国稀(4狭)数系据转生换；吓滤亚(5召)获梦取补涨充数钓据或孙新数橡据；知苹撇(6惧)选柄择有怒偏估泡计量涨（如益岭回说归）慧。共尘经毁验方亮法的位效果喂取决腿于数嫂据的租性质识和共靠线性龄的严驳重程捕度。侨第十僻章、婚时间虚序列忽计量露经济缠模型滑第民一节栋时服间序滨列基风本概愧念叛伪回胶归问钟题姑传统锤计量处经济更学模近型的电假定鸣条件泄：序拦列的站平稳糖性、辫正态品性。眠朱所谓泄“遭伪回商归伞”沫，是门指变泉量间慨本来盐不存潜在相伸依关猫系，覆但回知归结刚果却仓得出击存在怒相依俘关系烂的错很误结宴论。粪20吧世纪荷70亲年代滑，G畅ra命ng吩e、躁Ne加wb挥ol界d班研究裹发现林，造获成飘“脸伪回映归杀”粘的根迈本原爽因在桑于时刺序序鞠列变陪量的余非平曲稳性早随机鼻过程伸有些罢随机哄现象球，要需认识舅它必谢须研种究其仔发展燥变化摄过程谁，随哑机现啦象的叶动态锣变化极过程贪就是齿随机我过程勉。恋例如翼，考榆察一忧段时但间内吐每一指天的餐揪呼叫贱次数欠，需市要考阵察依晌赖于盼时间膝t的元随机税变量纳按匆御，岁｛抹筹｝就数是一传随机穷过程览。丸又例絮如，段某国卸某年刑的G届NP挨总量斜，是汪一随佳机变逆量，去但若刘考查突它随坟时间的变化简的情膀形，艳则｛转钢那箱长愁｝抵就是畅一随捏机过害程。伏时间荣序列较的平准稳性坑所谓申时间蚊序列把的平桌稳性愁，是怒指时罚间序宿列的蛇统计沾规律狮不会稳随着轨时间钩的推醋移而跨发生毒变化江。聋直观揪上，民一个寄平稳魂的时闭间序边列可窃以看庙作一纤条围腐绕其攀均值旗上下斩波动倡的曲杯线。躬从理漠论上啊，有统两种漂意义猾的平弓稳性嗓，一蒙是严哨格平膀稳，勒另一翅种是奇弱平演稳。恰时间幼序列侦的非怒平稳泻性爆是指兆时间需序列点的统婚计规毫律随宏着时狐间的丸位移罪而发涌生变州化，棍即生侧成变三量时摊间序声列数庙据的斧随机添过程灶的特习征随锣时间鬼而变愧化。无在实铜际中恶遇到刮的时落间序肤列数号据很自可能废是非添平稳盯序列衫，而敬平稳统性在猾计量休经济浴建模耐中又坟具有池重要浅地位盐，因厘此有毒必要蒸对观材测值镰的时往间序社列数援据进牲行平畜稳性悲检验唐。倍时间给序列荒平稳谨性的族单位槽根检旅验投一、抱单位孩根检命验挠结论房:致随机羽游动绕过程响是非两平稳续的。说因此惧，检摇验序适列的荒非平钻稳性诉就变西为检侧验特情征方炒程是版否有蒸单位驶根，厕这就维是单答位根启检验贸方法头的由藏来罚Di睬ck衡ey刘-F踏ul拦le井r检丛验（芹DF妄检验红）疗大多恋数经吩济变毕量呈行现出积强烈痕的趋匹势特碌征。声这些解具有袍趋势凯特征焰的经鸟济变搅量，抱当发艰生经旧济振伟荡或枝冲击壶后，森一般夏会出乖现两储种情姥形:后扩炎●吊受到悄振荡雕或冲踩击后命，经见济变漂量逐颜渐又康回它担们的醋长期诚趋势居轨迹金；吸卧芳●这涉些经察济变惨量没裤有回记到原瞒有轨示迹，悦而呈烫现出低随机芝游走油的状置态。躁若我抄们研腿究的远经济籍变量尚遵从绸一个盒非平也稳过逃程，遍一个伯变量三对其钩他变取量的锦回归运可能围会导旗致伪灿回归坡结果廉。这在是研升究单上位根界检验家的重麻要意霉义所君在。坑Di占ck远ey乒、F雪ul僻le旦r研兴究发幼现，汗DF凑检验语的临赏界值敲同序纱列的怀数据报生成胁过程京以及烛回归狡模型显的类胀型有纹关，艺因此悔他们基针对缓如下宝三种押方程西编制翠了临塑界值榨表，吊后来喇Ma思ck努in慰no劳n把序临界站值表保加以糊扩充涉，形荒成了录目前稻使用滤广泛略的临朽界值侧表，取在E牧Vi瓣ew乖s软暖件中职使用砌的是剥Ma访ck呼in粪no笋n临朱界值念表。获三、湾Au狸gm臣en艺te荷d画Di妹ck绸ey龟-F丹ul灾le短r检吴验（胀AD省F检旧验）先DF柔检验声存在召的问膨题是鲜，在智检验缎所设曾定的以模型蚂时，吨假设售随机由扰动紫项不惰存在毙自相拆关。兆但大议多数卧的经储济数更据序丛列是娇不能芦满足设此项诸假设经的，痛当随茫机扰梯动项裁存在肠自相励关时绒，直铺接使祝用D这F检巧验法钳会出诊现偏壮误，丝为了霉保证上单位配根检叉验的东有效扛性，朴人们按对D丑F检斥验进峰行拓忽展，纠从而匹形成家了扩体展的耀DF宜检验团(A山ug刘me驻nt别ed纲D兰ic碌ke蝶y-鸽Fu喜ll花er妈T撒es抚t)虏，简扩称为坝AD钢F检宅验。叮拐协茅整横问题蝶：估慈计出促来的踢货币畅需求锯函数蓬是否带揭示呼了货馋币需沸求的掏长期迟均衡颤关系呢？晴（1棍）如霸果上雅述货每币需仿求函乡数是切适当纵的，触那么冒货币冰需求俱对长量期均鸣衡关私系的舍偏离网将是评暂时披的，锈扰动硬项序小列是扇平稳预序列雾，估政计出呜来的位货币携需求格函数耀就揭饰示了折货币类需求屋的长舌期均越衡关毅系。攀（2抖）相袜反，简如果秤扰动床项序杆列有克随机语趋势菊而呈帝现非坝平稳监现象猛，那宅么模慈型中肺的误答差会润逐步胳积聚代，使唯得货蔬币需菜求对巡长期臂均衡个关系讯的偏绞离在怒长时包期内阻不会蚊消失当。昏述货翠币需晓求模嫩型是植否具劈有实脆际价惠值，吧关键械在于猴扰动文项序燥列是欲否平请稳。着旷潮货币慧供给漫量、买实际骄收入维、价扇格水塞平以降及利符率可象能是五I(拐1)征序列馅。一蛾般情直况下及，多泪个非植平稳肢序列神的线玉性组轿合也立是非沫平稳赵序列盆。主歪割如果远货币靠供给午量、从实际正收入烫、价仍格水此平以恐及利丝率的浸任何满线性谦组合捧都是遍非平罚稳的哀，那矮么上扯述货屠币需烟求模吩型的忆扰动版项序呢列就筛不可羞能是形平稳枕的，纠从而馒模型爹并没耗有揭咽示出众货币揪需求窜的长泛期稳缩定关惧系。神反过鹊来说苍，如仪果上认述货犯币需绞求模念型描愿述了麦货币外需求加的长评期均剩衡关仆系，用那么析扰动责项序婆列必穗定是血平稳收序列举，也等就是燕说，袜非平席稳的拜货币膜供给味量、插实际予收入洋、价懒格水较平以悠及利遥率四泰变量遍之间淡存在纠平稳相的线珠性组纱合。棕晶上述买例子偶向我牙们揭捷示了迎这样万一个吉事实以：语“包贯含非绞平稳僵变量届的均据衡系棍统，绢必然最意味严着这类些非蠢平稳权变量穷的某垂种组提合是融平稳臣的”掩这正桥是协置整理缺论的恒思想管。使协整骑概念决的提驻出对楚于用烂非平冬稳变驻量建仔立经险济计持量模地型，壁以检促验这钱些变顶量之示间的涂长期片均衡剪关系碎非常汉重要涝。且（1项）如种果多荒个非锦平稳扩变量惰具有挎协整守性，庆则这味些变馅量可哲以合罚成一私个平你稳序忙列。笼这个叹平稳服序列吹就可池以用读来描辉述原骨变量足之间崇的均币衡关副系。却（2灵）当少且仅败当多索个非级平稳兵变量羊之间株具有猴协整雀性时沟，由反这些窗变量肌建立誉的回溉归模虎型才章有意减义。纹所以蜜协整炮性检恐验也泪是区抬别真聋实回兆归与减伪回愈归的信有效岂方法也。坦（3筋）具汁有协昼整关妨系的转非平露稳变诵量可寺以用像来建判立误旧差修挥正模凡型。堪由于侮误差俭修正红模型笛把长苏期关窃系和仍短期剪动态重特征嘉结合垦在一妖个模通型中某，因猪此既日可以监克服拆传统垦计量父经济援模型市忽视距伪回路归的豆问题然，又先可以全克服伟建立怠差分瓜模型标忽视馋水平核变量辰信息杏的弱训点。颂二、赞协整峡检验障协整疤性的撇检验确有两盾种方布法玩基于呆回归主残差日的协小整检蚊验，进这种陶检验疯也称较为单特一方扫程的怪协整幻检验闭；忽基于鸣回归吴系数踪的完通全信滥息协铅整检曲验。逢这里童我们炉仅考漫虑单爆一方显程的坑情形意，而宣且主看要介携绍两崖变量爆协整过关系禾的E针G两巴步法船检验箩。灿三、短误差皇修正雨模型事（E眉rr郑or钥C展or艇re朗ct绞io更n傻Mo新de鼻l玩,E减CM乳）封误差幼修正腰模型刃(E牺CM机，也龟称误箱差修秧正模屑型)他是一轮种具绕有特客定形刚式的腹计量扰经济窃模型组。粒建立烫误差特修正过模型付一般剂采用刊两步肿，分轿别建藏立区屋分数布据长跪期特僚征和候短期释待征主的计羽量经握济学音模型娱。粗第一里步，狭建立狼长期透关系提模型肠。即禽通过秋水平浪变量煎和O街LS撑法估险计出夹时间魂序列救变量要间的冷关系像。若亲估计馆结果麦形成逝平稳刃的残控差序突列时迎，那堆么这债些变洪量间去就存民在相事互协涨整的奥关系跪．长篇期关季系模葵型的帽变量火选择驼是合僻理的稳，回