计量经济模型假设检验问题思考与体会

1对计量经济模型假设检验问题的几点思考与体会王增民北京邮电大学经济管理学院摘要：本文通过考察计量经济模型的参数假设检验及回归方程假设检验过程，分析了回归参数检验的t统计量显著性的影响因素，分析了回归方程总体显著性F检验与拟合优度R－平方的关系，说明了较低的R－平方，并非意味着方程没有用，参数的t检验和回归方程的F检验仍可能显著。膊一．替对计扶量经墙济模加型参荐数假委设显锈著性冬检验煮的思留考队假设溪对某多一研宁究问葛题提窝出模舅型为恒：五涝辰于杜凯剪犹未克（1物）释u满肚足计织量经事济学高经典钞假设关。对体构建跨的计甚量经轨济模挺型采畅用最侮小二捞乘法伸估计雀出参蝶数菠后，暴对其猪要提跪出假冤设并后进行忘检验弯，即今检验恐对衡的影握响。移一般灭检验赏方法揪是t暴检验起。t故检验阵的步良骤如况下：嗽首先咏给出苗原假巧设。电在多劫数应芽用中钟，我别们的殊兴趣奔在于馋检验命虚拟茎假设秩H碎0捆：夜火盲痒察罪绑饰偶满役精非怕枯土那科柜桥（2术）尿接着滨计算召检验析上式饼的t母统计右量。呢t统再计量角可由甲下式千给出必：江肺假敏顺迷忍膏范毕垄祥用浊梅归腰比愿制坐励（3疏）想为繁标准闲差的闯估计嗽。霜给定星一个怖显著洽水平赞，在室含有昨个自控由度协的t竿分布用表中莫，查浸表给疗出临采界值乳c。因若筋帆纹疑太仅座羊态乌要挨米笑毯形灯粗抗棍（峰4）拉时，主在双唉侧对聪立假保设下愧，说盾明在棕％的拴概率恋水平士上拒是绝H请0，捐，从色而我篇们说托t统趋计量促或检挨验是歉统计崇显著融的，江即我粒们认踢为乌对被倡解释喂变量溉具有从显著塔的影凡响。灰根据糊上面群的步饮骤及成相应圆数学泡表达或式，钢我们狐来探拴讨和害分析隆影响速t统受计量慎检验争显著飞的几顾个方伞面：习在给惜定的艘显著准水平斤下，护样本盛容量煌n越的大，头则临团界值造越小犬。所大以，答在t索统计莲量不孝变或原变化咽相对缴很小堪的情肢况，睡扩大框样本紫容量柏有利拒于提台高t已统计饰量或泼参数斑估计恰的显刚著性挽。洁从t喉统计货量表喉达式邻来看圣，分扰子跃“阔很大芹”貌，将淡标志座统计嫁检验撒显著渗。分束子狠“抢很大疲”沈，从近实践先的意独义上吊看，续说明垦对肥的影接响堆“烫很大倦”部。但霉有一笔点要锐注意酒，若戏分子祖“是很小知”狮，而绿分母财“忆更竿王增懒民，右男，欣北京授邮电积大学桐经济愤管理湿学院释，副漏教授眨。主游要研豆究方禁向：哪计量贱经济若，西亚方经贫济理照论与烧通信牲产业救发展忽。通梳信地点址：蜜王增殿民，夹北京廊邮电齿大学匠经济奋管理适学院终，1色00雕87摆6；艰菊：（数01抹0）跃62想28慎34熟18止；E财-m脱ai抖l：保wa务ng客ze鉴ng穗mi宗n@吵vi畅p.恰si仅na言.c痒om回。板小淡”女，那歼么也泼会导金致t筹统计件量或驳检验系是显傲著的似，这贼时可握能会黎出现素经济展或实费际显窄著性卷与统蚕计的往显著默性相轮背离朱，即胖在实徐践中亡对夕的影搞响不昂大，去而统附计上截对泼的影窄响是胖显著秀的或盐“菌重要秒”养的。忌所以鸡在实王践中课，除赤了看向t统狠计量肝外，耗对系纸数的番大小只加以绿解释渗也特泡别重类要。乡t统友计量们的分踪母为蜘回归苗系数屑的标饺准误距。在觉多元促回归估中，跃可证震明，密对所葡有的肆都有苹聚册助朽魂祖电别划妖症辆翠（5桃）涂式中忽，虎为暑的总欢样本肿变异骡；当为将涛对所煌有其极他自歪变量鸡（包僵括截桌距）缝进行息回归移所到币的芦。术的大疤小取埋决于刚三个散因素炼：匹，谷和堡。（传1）外越大雪的唤意味零着O妥LS宵估计末量侵的方激差越这大，鼠越小绞的加意味字着艳的方筋差越访小。谢对此贵十分贪容易带理解毙，方抄程中植的无“左噪音荐”姨越多锹(扣越大广)，抖使得假估计民任何弓解释轻变量劣对华的影喘响都探困难版，越核小将猪降低商这些演困难丛。原（2夫）野是辅的总烟体变仍异，拜较大恼说明谷样本加的方会差较淡大，牙取值节比较斩离散毒，在丘其他崇不变飞的条装件，涨这有眼利于坏提高肚t统哀计量谢的显毁著性颜，即蝇对悠的影累响的爸显著炸性；为事实师上，践从总覆体中亡随机渣抽样牙时，月样本往容量傅越来芹越大商，宽将无小限制职地递浴增，识所以附，理封论上扛讲，背任何吸自变廊量只御要对副解释犁变量咬有影布响，恒不管遭影响央是大卧还是福小，河总是午可以隆通过土扩大痒样本饲容量回检验成出来评。（铺3）垮是切总体遵变异杆中可坡由方靠程中很出现窗的其帽他自风变量泛解释旗的部仪分，滔对给喝定的欲河和缴，越兆小的矿说明关与其秀他自伸变量悬的样腥本相茄关性烦越差伐，从成而训越小钩，最油小的炎在来时得浆到，倦这时届与其吉他自鸦变量吴的样锣本相兰关性事均为晃零。牺所以词在估委计沾时，华与其鉴他自泉变量疲之间祖相关爽性越介差越灭好。披二．潜对计蝴量经扶济模赢型拟夸和优百度施的思乒考惕对计寇量经哲济学跨的初渴学者寄来说掀，往饭往倾奖向于系过分缠强调夺回归报方程笛的拟滩和优针度秋。事杰实上学，基忆于忧的大餐小（唉或调祥整的法）而麦选择钩方程沉或确陆定模早型，干有时隶会导窜致错衰误的山结论膨。在榜解释符变量椅选择宵正确具的情昏况下词，即遮计量悟经济伍模型角经典践假设饮满足滥的情纲况下带，检轧验回知归模缎型是隆否显猫著，选方程套是否倚有用性，一气般通读过F策统计违进行蚕检验启。在修含有饺K个齐自变丢量的赌模型雁中，看检验录整体轨回归凑模型林是否优显著籍的假猾设为滨：宰H壳0指：围即包势抬燥寄击纳霞桌似革消送（扯6）盗可证罢明，区检验翁上式鸽的F急统计眼量与泻关系宏可写灭成受延河榴涨拨像维炸东壳摄斥炮（7例）记根据输上式撑，我读们可婶做出汽如下砌分析铜：（仍1）火在自陆变量套个数列k不龟变的垄情况云下，络样本串容量扁越大怕，F庄统的棒分母填越小少，从屿而F拳越大赵；而芬在给怠定的成显著娇水平门下，谜样本资容量懂越大述，临搜界值阁越小数。所穗以，浴从理持论上仿讲，除随着盲样本寄容量企的增陆大，筒F统隆计量缸总会侦达到使显著勒的水贡平，且除非远平方袋等于兴零，润这时迎每个丝自变刚量与驰因变贼量零雀相关态。（努2）哲在选任择自植变量乌正确躬的情歌况下汇，经饱典假蓄设得双到满惯足。构如果改越大第，F欧将越蛇大，厕所以伤，较笼大的主，有播利于客增大俭F统姥计量哲，提疮高F殿统计隆量显港著性元，从称而回岂归方们程的省显著丰性增任强。鸦但这湿并不染标志失较大雅的伙是回躬归方略程显狂著的绸必要多条件产，在跪较小避的且芦不变坟的情填况下帮，扩葬大样较本容者量可吩以克愁服伍较小上对回新归方盈程显咬著性喜影响云，事市实上趴，只煤要壳不等菊于零捆，样金本容栽量达浓到一鸽定程邪度，循总可赔以检柿测出桑自变截量对浩因变胁量的食影响念，使多回归论方程播显著遭。固参考辣文献逝：副[1覆]张婆晓峒箱，计益量经挡济学步基础低(第命二版爽)贩，南唤开大阀学出蒸版社样，2她00齿5储蚂[2哨]张剧保法懒四经济炭计量简学（迁第四琴版）屡经济甩科学泉出版患社，仰20盾00绪[3害]唱G符uj况ar式at座i,悬D释am昆od秃ar拢N烧，搜可Ba泼si蛾c奸ec常on奶om谢et志ri巷cs宴，具Mc漫Gr赢aw称H泳il婶