4022-T金融风险概论

试卷代号：4022国家开放大学2022年春季学期期末统一考试金融风险概论试题（开卷）2022年7月一、单项选择题（每题4分，共20分）1.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有(C)的特征。 A.全局性 B.传导性 C.扩张性 D.风险性2.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的(C)方面。 A.道德 B.学历 C.还款能力 D.消费能力3.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于(D)。 A.信用风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.操作风险4.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是(A)。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.操作风险 D.声誉风险5.2004年6月，巴塞尔委员会召集会议，正式通过了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，又称(B)。 A.《巴塞尔协议I》 B.《巴塞尔协议Ⅱ》 C.《巴塞尔协议Ⅲ》 D.巴塞尔协议二、多项选择题（每题5分，共20分）6.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在(ABCD)。 A.金融风险会弱化金融中介职能 B.金融风险会弱化金融信用分配职能 C.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲 D.使社会总投资和消费水平受到牵制7.汇率风险暴露的类型分为哪三类？(ABC) A.交易风险暴露 B.经济风险暴露 C.折算风险暴露 D.国家风险暴露8.流动性由哪两个方面的流动性构成？(CD) A.资本 B.筹资C.资产 D.负债9.投资组合的风险可以分为哪两部分？(AB) A.可分散风险 B.不可分散风险 C.投资风险 D.市场风险三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）10.20世纪70年代以前,各国的利率基本上都受到严格的管制,利率风险也并未引起人们的重视。(正确)理由:20世纪70年代以前,各国的利率受到严格的管制。11.为了适当降低风险暴露水平,建议在签订交易合同时,适当延长风险暴露期。(错误)理由:为了适当降低风险暴露水平,建议在签订交易合同时,适当缩短风险暴露期,利用多种工具合理对冲交易风险。12.一般而言,热门股票比冷门股票的流动性风险要大,牛市证券比熊市证券的流动性风险要大。(错误)理由:一般而言,热门股票、债券比冷门股票、债券的流动性风险要小,牛市证券比熊市证券的流动性风险要小。13.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险。(正确)理由:声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险,它对金融机构的影响是巨大而深远的。14.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。(错误)理由:虽然互联网金融并没有增添新的风险种类,但是非金融风险对于互联网金融发展的重要性有显著提升。四、问答题（每题20分，共40分）15.什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?参考答案:再定价风险,也称为期限错配风险,其实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化,该变化会打破原有头寸平衡,即会出现盈亏。对银行等金融机构而言,这是最主要的利率风险形式。其风险源于部分头寸是以固定利率定价,而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时,利率变动就会对头寸净值产生影响。当利率出现未预期的剧烈波动时,则会对银行的稳健经营产生较明显的影响。例如,如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使商业银行的未来净收益减少,经济价值降低。16.操作风险管理过程具体包括哪些环节?参考答案:操作风险管理的过程大致可以分为五个环节:(1)操作风险的识别。在操作风险的识别过程中应该考虑金融机构所面临的内部环境和外部环境、潜在操作风险的整体情况、产品和业务的变化等具体要素。(2)操作风险的评估和计量。操作风险评估的目的是确定哪些风险是可接受的,哪些风险是不能接受的,同时考虑操作风险发生的概率。操作风险的计量是操作风险管理过程中的重要一环,指金融机构采取各类计量工具测算为抵御操作风险所需的最少的监管资本。(3)操作风险的控制和缓释。管理层需要评估采取的降低操作风险或减轻操作风险影响的措施是否足够。如有必要,应采取成本收益匹配的方案使操作风险降至一个可接受的水平。(4)操作风险的监测。金融机构内部应建立一个计划,从定性和定量两方面监测各种操作风险的暴露,保证有足够的控制手段发挥作用,把风险解决在发生之前。应建立操作风险矩阵或关键风险指标,保证重大风险维持在适当的管理水平之内。常规的复议由内审部门或其他有资格的组织来完成,分析控制风险的环境,监测实施控制手段的效率,保证业务以可控的方式运行。(5)操作风险报告。金融机构的管理层应该保证合适的人可以定期接收到关于操作风险的报告。报告的信息包括风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。通过这些信息,董事会和高级管理层可以确定各个部门风险管理的职责,根据金融机构风险战略与偏好,评估全面风险状况,监测关键风险指标,评估防范行为的效果;相关业务部门的管理层可以确信对关键风险的控制措施已经成功实施。试卷代号：4022国家开放大学2021年秋季学期期末统一考试金融风险概论试题（开卷）2022年1月一、单项选择题（每题4分，共20分）1.由于市场利率变动的不确定性给商业银行等金融机构造成损失的可能性。这种风险指的是（D）。 A.流动性风险 B.汇率风险 C.系统性风险 D.利率风险2.经济主体应该考虑如何以（B）来防范金融风险。 A.更高的成本 B.更低的成本 C.零成本 D.不考虑成本问题3.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（D）。 A.期限错配风险 B.收益率曲线风险 C.基差风险 D.期限调整风险4.（C）是指无法预料的汇率变动对跨国公司的合并财务报表产生的影响。 A.交易风险暴露 B.经济风险暴露 C.折算风险暴露 D.国家风险暴露5.交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。这种汇率风险管理工具为（A）。 A.远期合约 B.货币市场套期保值 C.期权市场套期保值 D.或有风险套期保值二、多项选择题（每题5分，共20分）6.流动性风险如果得不到有效控制，将会导致哪两个方面的主要后果？（AB） A.金融机构的债权人可能因不能及时收回资金而影响下一个阶段的投资 B.严重情况下可能会引发“挤兑”事件 C.银行业务中断 D.银行投资失败7.金融风险的危害主要表现在哪些方面？（ABCD） A.对经济单位的危害 B.对金融与经济系统的危害 C.对国家的国际地位的危害 D.对社会稳定的危害8.利率风险管理的工具主要有（ABCD）。 A.远期利率协议 B.利率互换 C.利率期货 D.利率期权9.遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略？（ABCD） A.涉险业务不是企业主营业务 B.风险预期损失远大于涉险业务收益 C.风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术 D.超过了企业现有风险管理能力三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）10.金融一体化减少了金融市场的竞争，金融风险减少。（错误）理由：:金融一体化使金融市场的竞争越来越激烈,金融市场越来越动荡,金融风险越来越严重,且越来越复杂11.一般而言，项目期限越长，其融资所支付的风险利率水平就越低。（错误）理由：一般而言,项目期限越长,其融资所支付的风险利率水平就越高。12.外汇交割时间越长，风险暴露水平就越高。（正确）理由：从合同签订到外汇最后交割,时间间隔越长,所蕴含的汇率波动的不确定性就越大,风险暴露水平就越高。13.信用风险的来源中关于价格波动的含义指的是指商品价格的变动。（错误）理由：价格波动是指市场利率的波动导致证券价格的下跌。14.标准差可以用来测量不确定性，其数值的大小与收益率风险程度成反比。（错误）理由：:标准差可以用来测量不确定性,其数值的大小与收益率风险程度成正比。四、问答题（每题20分，共40分）15.论述操作风险的控制与缓释的基本思路和主要措施。答:(1)基本思路(10分)金融机构识别出操作风险后,将决定是采用合适的工具来控制和缓释操作风险,还是承担操作风险。这里的操作风险缓释,是指金融机构通过风险控制措施来降低损失事件的发生频率或影响程度,其作用是降低操作风险带给金融机构的实际损失和影响。从上面可以看出,金融机构进行操作风险缓释,主要是由于金融机构基于操作风险识别、计量的结果,结合其发展战略、业务规模与复杂性,通过采取业务外包、保险等系列缓释工具,对操作风险进行转移、分散、规避,降低操作风险带给金融机构的损失和影响。对于那些不能有效控制和缓释的操作风险,金融机构将决定是接受它们,还是减少相关业务活动或完全停止这些业务。(2)主要措施(10分)操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。银行在采用操作风险缓释工具时,应当全面、客观地评价其降低风险的能力,根据成本和预期损失相匹配的原则,针对不同类型的操作风险事件采取外包、保险、调整流程等不同的缓释措施。操作风险缓释工具的使用应符合审慎原则,充分评估由于使用各类缓释工具可能导致的相关操作风险。16.阐述我国互联网金融风险的特征以及我国对主要的互联网金融模式的风险管理手段。答:(1)我国互联网金融风险的特征。(10分)互联网金融的主要模式包括P2P网络借贷、互联网支付、股权众筹、互联网银行、互联网保险等。相较于传统金融模式,互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式,具有特殊的风险特征,包括风险的广泛传染性和快速转化性。(2)我国对P2P网络借贷平台、互联网支付平台等的风险管理手段。(10分)近年来,在我国发展较为迅速、规模逐年递增,但也随之出现了较多风险和问题的当属P2P网络借贷、互联网支付。P2P网络借贷平台的风险主要包括操作风险、流动性风险和信用风险等,这些风险都有可能导致出借人的本息甚至本金无法得到全额兑付。P2P网络借贷平台的风险管理手段主要有风险评估与定价、设立担保机制、提取风险准备金、与保险公司建立合作、多样化增信手段等。互联网支付平台涉及的最直接的风险类型主要有操作风险、信用风险和流动性风险。互联网支付平台的风险管理主要包括风险识别和风险管理体系建设、信息安全风险管理、系统的可靠性与稳定性、技术战略规划、与客户的沟通和交流。试卷代号：4022国家开放大学2021年春季学期期末统一考试金融风险概论试题（开卷）2021年7月一、单项选择题（每题4分，共20分）1.假设一家证券类投资公司欲投资某只股票，该投资公司的总收益会出现巨额亏损的情况，我们称之为(D)。 A.利率风险 B.信用风险 C.汇率风险 D.证券价格风险2.由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是(A)。 A.基准利率 B.普通市场利率 C.风险市场利率 D.LIBOR3.(C)是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。 A.期限错配风险 B.收益率曲线风险 C.基差风险 D.期限调整风险4.折算风险暴露也称为(C)。 A.交易风险暴露 B.经济风险暴露 C.会计风险暴露 D.汇率风险暴露5.如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用(D)来管理次要货币的风险暴露。 A.远期合约 B.货币市场套期保值 C.期权套期保值 D.交叉套期保值二、多项选择题（每题5分，共20分）6.信用风险，也可以称为(ABC)。 A.交易对方风险 B.履约风险 C.违约风险 D.操作风险7.对于一家金融机构来说，将金融风险防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施？(ABC) A.要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求 B.要随时监控这些指标值的变动情况 C.应建立金融风险防范预案 D.撰写风险报告8.利率风险的产生需要哪两个条件？(AB) A.市场利率出现了显著波动 B.银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致 C.基准利率上升 D.出现通货膨胀9.汇率风险转移策略的三种基本方法包括(ABC)。 A.分散化 B.对冲 C.保险方式 D.购买债券方式三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）10.银行间同业拆借利率是一种长期银行之间的无担保拆借利率。(×)理由：11.产品本地化程度越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。(×)理由：12.在新骆驼信用评级法中，资本充足率的评价依据为问题贷款与基础资本的比率。(×)理由：13.相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。(√)理由：14.声誉风险对金融机构的影响不是很大。(×)理由：四、问答题（每题20分，共40分）15.论述操作风险管理的过程。答：操作风险管理的过程大致可以分为五个环节：(1)操作风险的识别。在操作风险的识别过程中应该考虑金融机构所面临的内部环境和外部环境、潜在操作风险的整体情况、产品和业务的变化等具体要素。（4分）(2)操作风险的评估和计量。操作风险评估的目的是确定哪些风险是可接受的，哪些风险是不能接受的，同时考虑操作风险发生的概率。操作风险的计量是操作风险管理过程中的重要一环，指金融机构采取各类计量工具测算为抵御操作风险所需的最少的监管资本。（4分）(3)操作风险的控制和缓释。管理层需要评估采取的降低操作风险或减轻操作风险影响的措施是否足够。如有必要，应采取成本收益匹配的方案使操作风险降至一个可接受的水平。（4分）(4)操作风险的监测。金融机构内部应建立一个计划，从定性和定量两方面监测各种操作风险的暴露，保证有足够的控制手段发挥作用，把风险解决在发生之前。应建立操作风险矩阵或关键风险指标，保证重大风险维持在适当的管理水平之内。常规的复议由内审部门或其他有资格的组织来完成，分析控制风险的环境，监测实施控制手段的效率，保证业务以可控的方式运行。（4分）(5)操作风险报告。金融机构的管理层应该保证合适的人可以定期接收到关于操作风险的报告。报告的信息包括风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。通过这些信息，董事会和高级管理层可以确定各个部门风险管理的职责，根据金融机构风险战略与偏好，评估全面风险状况，监测关键风险指标，评估防范行为的效果；相关业务部门的管理层可以确信对关键风险的控制措施已经成功实施。（4分）阐述《巴塞尔协议I》《巴塞尔协议Ⅱ>《巴塞尔协议Ⅲ》的监管内容。答：(1)《巴塞尔协议I》（6分）主要内容：核心资本和附属资本的构成内容，表内资产和表外资产的分类及其权重的确定，风险加权资产总额的计算模型的运用。(2)《巴塞尔协议Ⅱ》(6分)主要内容：三大支柱监管：第一支柱“最低资本金要求”中“标准法”对资产风险权重的确定，第二支柱“外部监管”的四项原则，第三支柱“市场约束”发挥作用的两个条件和信息披露的具体内容。(3)《巴塞尔协议Ⅲ》(8分)主要内容：标准法对信用风险的风险权重的确定，对表外项目信用风险转换系数的确定，内部评级法对信用风险暴露期限测量值的计算模型，对市场风险资本额的计算模型，流动性覆盖率和净稳定资金比例两个流动性风险指标的计算模型，杠杆率或杠杆倍数的计算模型，宏观审慎监管概念的引入和开展模式，对系统重要性金融机构的测定方式等。试卷代号：4022国家开放大学2020年秋季学期期末统一考试金融风险概论试题（开卷）2021年1月一、单项选择题（每小题4分，共20分）1.对于外币投机者来讲，汇率风险表现为(D)。 A.可折算为另一种货币的数额减少 B.以本币衡量的进口成本的上升 C.以本币衡量的出口收益的下降 D.外币收益的下降或损失的增加2.为了防范和化解金融风险，大部分的经济主体都会采取(D)的应对之策，从而使社会总投资和消费水平受到牵制。 A.积极 B.正常 C.消极 D.谨慎3.如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用(D)来管理次要货币的风险暴露。 A.远期合约 B.货币市场套期保值 C.期权套期保值 D.交叉套期保值4.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于(A)。 A.信用风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.操作风险5.违规挪用客户备用金，伪造、编造支付业务、财务报告和资料，掩饰资金流向等行为将会造成哪种互联网支付平台的操作风险。(A) A.违规经营风险 B.技术风险 C.洗钱风险 D.信用卡套现风险二、多项选择题（每小题5分，共20分）6.利率风险的成因包括哪三种？(ABC) A.因为利率的变动瞬息万变，很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险 B.金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态，只要有期限错配现象，就存在利率风险 C.表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多，而这些产品都与利率水平高度相关 D.银行出现同业拆借的需求越来越旺盛，导致利率风险产生7.汇率风险暴露的类型分为哪三类？(ABC) A.交易风险暴露 B.经济风险暴露 C.折算风险暴露 D.国家风险暴露8.信用风险的来源主要有以下哪三个方面？(ABC) A.违约 B.价格波动 C.收入突变 D.大学毕业9.流动性风险是由资产和负债的哪些差异所引起的？(AB) A.差额 B.期限 C.盈余 D.紧缺三、判断正误并说明理由（每小题4分，共20分，只判断对错给2分）10.一般而言，项目期限越长，其融资所支付的风险利率水平就越低。(×)理由：一般而言,项目期限越长,其融资所支付的风险利率水平就越高。11.商业银行的流动性风险要比其他金融机构大得多。(正确)理由：理由:由于商业银行的资金来源主要是负债,其中相当一部分是活期存款,定期存款也有被提前支取的情况,且有时各类存款到期日相当集中,因此商业银行的流动性风险要比其他金融机构大得多。12.操作风险管理的过程大致可以分为风险识别、评估和计量、控制与缓释、检测四个环节。(错误)理由:操作风险管理的过程大致可以分为风险识别、评估和计量、控制与缓释、检测、风险报告等五个环节。13.声誉风险对金融机构的影响不是很大。(错误)理由:声誉风险对金融机构的影响是巨大而深远的。14.在征信信息严重不足的情况下，我国的P2P网络借贷平台的审贷工作更多地依靠信息系统来完成。(错误)理由:在征信信息严重不足的情况下,我国的P2P网络借贷平台的审贷工作更多地依靠大量的人力来完成。四、问答题（每小题20分，共40分）15.金融风险产生的原因是什么？解题思路:按照金融风险的来源、成因等的不同,可以把金融风险划分为利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、价格风险、其他风险。因此,金融风险的这种分类本身就是金融风险产生的主要原因。在现实金融活动中,这些风险并不是孤立出现的,往往几种风险同时出现。16.什么是再定价风险？对银行等金融机构而言，这种风险是如何产生的？解题思路:再定价风险,也称为期限错配风险,其实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化,该变化会打破原有头寸平衡,即会出现盈亏。对银行等金融机构而言,这是最主要的利率风险形式。其风险源于部分头寸是以固定利率定价,而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时,利率变动就会对头寸净值产生影响。当利率出现未预期的剧烈波动时,则会对银行的稳健经营产生较明显的影响。例如,如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使商业银行的未来净收益减少,经济价值降低。试卷代号：4022国家开放大学2019年秋季学期期末统一考试金融风险概论试题（开卷）2020年1月一、单项选择题(每小题4分，共20分）1．如果一家商业银行给一家工商类公司放贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现()。A．利率风险 B．信用风险C．汇率风险 D．操作风险2．商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。这种风险指的是()。A．流动性风险 B．汇率风险C．系统性风险 D．利率风险3．因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害()。A．金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能B．金融风险容易造成财政政策的扭曲C．金融风险容易造成货币政策的扭曲D．使社会总投资和消费水平受到牵制4．游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系被称之为()。A．影子银行B．间接融资C．直接融资D．金融脱媒5．()是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。A．期限错配风险 B．收益率曲线风险C．基差风险 D．期限调整风险二、多项选择题（每小题5分，共20分）6．一般来讲，计量金融风险的两个重要变量是()。A．出现损失的概率 B．遭受损失的程度C．资本充足率 D．杠杆率7．股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为()。A．利率型系统性风险B．汇率型系统性风险C．购买力型系统性风险D．企业流动性风险8．汇率风险产生的两大来源是()。A．持有外币资产和负债 B．开展外汇交易C．政局不稳 D．通货膨胀9．信用风险度量模型中最常见的有()。A．Z值评分模型 B．Zeta评分模型C．KMV模型 D．Creditmetrics模型三、判断正误并说明理由（每小题4分，共20分，只判断对错给2分）10．签订合同金额越多，未来收付外汇的数额就越多，风险就越小。()理由：11．一般而言，债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险就越小。()理由：12．在借款人5C法中，品质主要是通过分析抵押品的价值与流动性和担保人的信誉来考察贷款损失的风险。()理由：13．金融机构的流动性与流动性风险是相互矛盾的，即流动性越强，流动性风险就越大；流动性越差，流动性风险就越小。()理由：14．相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。()理由：四、问答题（每小题20分，共40分）15．阐述金融风险的种类及特征、金融风险管理的发展历程及其特点。16．阐述我国互联网金融风险的特征以及我国对主要的互联网金融模式的风险管理手段。试卷代号：4022金融风险概论试题答案及评分标准（开卷）2020年1月一、单项选择题{每题4分，共20分）1．B2．A3．A4．A5．C二、多项选择题（每题5分，共20分）6．AB7．ABC8．AB9．ABCD三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分）10．签订合同金额越多，未来收付外汇的数额就越多，风险就越小。()答案：错误理由：未来收付外汇的数额越多，风险也就越大。11．一般而言，债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险就越小。()答案：错误理由：债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险也越大。12．在借款人5c法中，品质主要是通过分析抵押品的价值与流动性和担保人的信誉来考察贷款损失的风险。()答案：错误理由：在借款人oC法中，品质主要是通过分析过往记录和现状来考察借款人的声誉和诚信。13．金融机构的流动性与流动性风险是相互矛盾的，即流动性越强，流动性风险就越大；流动性越差，流动性风险就越小。()答案：错误理由：金融机构的流动性与流动性风险是相互统一的，即流动性越强，流动性风险就越小；流动性越差，流动性风险就越大。14．相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。()答案：正确理由：开放式基金的流动性风险会更大一些。四、问答题（每题20分，共40分）15．阐述金融风险的种类及特征、金融风险管理的发展历程及其特点。答：(1)金融风险的种类。（5分）金融风险分为利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、价格风险、其他风险。在现实金融活动中，各种风险并不是孤立出现的，一旦出现风险，往往会涉及好几种风险。(2)金融风险的特征。（5分）金融风险一般具有普遍性、不确定性、隐蔽性、扩散性、可控性和两面性等特征。(3)金融风险管理的发展历程及其特点。(10分)迄今为止，金融风险管理经历了20世纪70年代以前的金融风险管理、20世纪70年代以后的金融风险管理以及2015年以来的新金融风险管理三个阶段。第一个阶段的金融风险主要表现为证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险；第二个阶段的金融风险除了第一个阶段的三种风险，金融机构的汇率风险和利率风险也越来越突出；第三个阶段的金融风险除了上述风险，还突出表现为系统性风险，即只用分散投资难以避开的金融风险。16．阐述我国互联网金融风险的特征以及我国对主要的互联网金融模式的风险管理手段。答：(1)我国互联网金融风险的特征。（10分）互联网金融的主要模式包括P2P网络借贷、互联网支付、股权众筹、互联网银行、互联网保险等。相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式，具有特殊的风险特征，包括风险的广泛传染性和快速转化性。(2)我国对P2P网络借贷平台、互联网支付平台等的风险管理手段。(IO分)近年来，在我国发展较为迅速、规模逐年递增，但也随之出现了较多风险和问题的当属P2P网络借贷、互联网支付。P2P网络借贷平台的风险主要包括操作风险、流动性风险和信用风险等，这些风险都有可能导致出借人的本息甚至本金无法得到全额兑付。P2P网络借贷平台的风险管理手段主要有风险评估与定价、设立担保机制、提取风险准备金、与保险公司建立合作、多样化增信手段等。互联网支付平台涉及的最直接的风险类型主要有操作风险、信用风险和流动性风险。互联网支付平台的风险管理主要包括风险识别和风险管理体系建设、信息安全风险管理、系统的可靠性与稳定性、技术战略规划、与客户的沟通和交流。试卷代号：4022国家开放大学2020年春季学期期末统一考试金融风险概论试题（开卷）2020年7月一、单项选择题（每题4分，共20分）1.如果仅就汇率风险的损失结果而言，对于外币资产的投资机构来讲，就表现为（A）。 A.可折算为另一种货币的数额减少 B.以本币衡量的进口成本的上升 C.以本币衡量的出口收益的下降 D.外币收益的下降或损失的增加2.由于金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是（A）。 A.操作风险 B.汇率风险 C.系统性风险 D.利率风险3.银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入(GI)的平均值乘以一个固定比例系数α。这种操作风险的计量方法是（A）。 A.基本指标法 B.标准法 C.高级计量法 D.损失法4.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（D）。 A.期限错配风险 B.收益率曲线风险 C.基差风险 D.期限调整风险5.（A）是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。 A.远期利率协议 B.利率互换 C.利率期货 D.利率期权二、多项选择题（每题5分，共20分）6.信用风险，也可以称为（ABC）。 A.交易对方风险 B.履约风险 C.违约风险 D.操作风险7.金融风险与一般风险相比，具有（ABCD）等特征。 A.普遍性 B.不确定性 C.隐蔽性 D.扩散性8.-般来说，汇率交易风险暴露大小由以下几个因素决定（ABC）。 A.交易金额规模 B.外汇交割时间 C.未来汇率波动程度 D.财务管理人员的意识9.德尔菲法又被称为(BC)，是一种古老而传统的信用风险分析方法。 A.骆驼信用评级法 B.专家调查法 C.借款人5C法 D.Z值评分模型三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分）10．为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。()答案：错误理由：为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当缩短风险暴露期，利用多种工具合理对冲交易风险。11．根据新骆驼信用评级法的6项指标逐一对金融机构进行评价，每项指标采用五级评分制，最高为五级，最低为一级，在汇总6项指标的评价后再给出综合评级。()答案：错误理由：最高为一级，最低为五级。12．证券公司如果选择助销或者代销，就会面临流动性风险；如果选择余额包销，就没有流动性风险。()答案：错误理由：如果是助销或者代销，证券公司就没有流动性风险；如果是余额包销，证券公司就面临流动性风险。13．为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。()答案：错误理由：持有的流动性过多，会降低商业银行资产的收益率。14．操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型来对操作风险进行量化计算。()答案：错误理由：操作风险定量