Session金融风险管理概述

Session2金融风险管理基本原理1内容一、金融风险管理概述二、金融风险管理的程序三、金融风险管理的策略四、金融风险管理系统2一、金融风险管理概述金融风险管理的概念金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。

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金融风险管理框架金融风险管理据管理主体据管理对象内部风险管理外部风险管理行业自律政府监管微观金融风险管理宏观金融风险管理作为风险承担者的经济个体对其自身面临的各种风险进行管理主体是金融机构、企业、个人等金融活动的参与者行业组织对其成员的风险进行管理官方监管机构对金融机构乃至金融体系的风险进行管理

使微观活动主体受到损失的可能性降至最低保持整个金融体系稳定，避免出现金融危机，保护社会公众利益4现代金融风险管理的发展从20世纪70年代开始，金融风险管理进入崭新的阶段，以Black-Scholes期权定价模型为标志，现代金融技术的不断突破推动了量化金融风险管理的发展，金融工程学成为金融风险管理的核心技术。5现代金融风险管理的发展现代金融风险管理发展的推动力浮动汇率放松管制技术进步现代金融风险管理技术介绍量化和模型化产品化和市场化复杂化和科学化6金融风险管理的意义金融风险管理对微观经济层面的意义使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失保证生产经营活动免受风险因素的干扰同时为经济主体作出合理决策奠定了基础有利于金融机构和企业实现可持续发展7金融风险管理的意义金融风险管理对宏观经济层面的意义维护金融秩序保障金融市场安全运行保证宏观经济稳定健康发展8金融风险管理的组织形式金融风险内部管理的组织形式表现为风险承担者建立完备的风险内部控制体系。由以下层次构成：股东大会、董事会与风险管理委员会总部的高级管理层各分支机构的中级管理层审计部门基层管理者9金融朱风险赖管埋规的组态织形沃式职能鸟型组劣织结蚂构模膜式整个什组织跃的经丙营管将理按盯职能询部门耐划分贡，风谣险管横理部酷与其拉他职俭能部朝门平说行。事业衔部型己组织笨结构搅模式这个私机构研按业伙务种粘类划壳分为拢不同旦的事闭业部盒，风象险部佩门设枣在各那个事撞业部未内部率。10金融访风险锡管埋食的组修织形居式矩阵叙型组卡织结据构模膜式11二、柿金融东风险偶管理亦的程仰序风险序识别风险顷度量风险耳管理决策雪实施风险边控制对经饱济主显体面京临的嫌各种潜在拔的风披险因砍素进待行认识、每鉴别倒、分秩析衡量屑各种宣风险娃导致稍损失的可靠能性格的大处小以绝及损失发盏生的齿范围猎和程折度市场蜓风险度量抖方法信用妻风险度量蒸方法采取宗措施堪以减演少风真险暴露、施将风篇险控拼制在燥可接受的技范围锋内风险扬管理输措施起实施弯后的检到查、快反馈萍和调圣整方差立法贝塔戚系数胸法缺口机模型Va饲R法定性赞分析定量玻分析专家麻评定信用起评级贷款杨分类KM孕V的信用粪检控应模型Cr锋ed键it岸Me井tr览ic肆s制定舞风险坑管理个策略制定辞具体画行动招方案组织贷方案揭的实菌施检查暂隐患羞以便山迅速给纠正汇或补贝救随时福监控久风险选状况赠以便测及时碰应对评估布效果货以便及总结残经验汉教训仇和调妖整方当案简单书缺口汇模型敏感艰性缺然口模弃型持续脱期缺锣口模窑型12三、蚕金融弯风险仅管理雅的基家本策搅略风险重预防风险课规避风险亩分散风险紧转嫁风险键对冲风险晶补偿131.风险乔预防在风窑险尚减未导填致损战失之渠前，轨经济胶主体茎采用之一定危的防传范性惠措施失，以颤防止洋损失哭实际什发生基或将帅损失危控制锐在可姑承受裹的范伴围之旧内。在银危行信课贷风听险管肯理中偿的应骡用根据《巴塞耀尔协池议》的相管关规蛛定，旋保证捷银行其资本液充足披度银行蜻适度薄持有怨准备统金，渠预防竹流动拘性风红险142.风险倍规避根据比经济筒主体杜的一歇定原盆则，换采用榆一定辜措施促避开帮金融弱风险胆，以译减少析或避杰免由坊于风背险引炮起的伞损失娘。较为举消极杨保守割，避舞开风胳险的脉同时业，或舌许也震放弃布了获分取较幻玉多收细益的群可能爪性153.风险杯分散采用后多样望化的匆投资体组合属来分无散风地险，舅是一祸个常肆用的萍风险裤管理熄策略居。证券佣市场看上通觉过多伐样化拦投资侦分散舅非系凉统风诉险分散掉策略耗可用叮于管横理汇徒率风篇险分散换策略光可用燥于减酷少信怖用风猪险164.风险居转嫁经济絮主体趴通过誓各种闻合法敢手段滴将其碌承受设的风再险转忘移给蛾其他铃经济图主体绍。投保利用被金融葛衍生颤产品仙转移沉证券杆投资茧风险175.风险爹对冲经济集主体春通过夏一定翅的金洒融交解易，梁对冲忠其面胃临的援各种致金融堂风险武。利用姜金融包衍生案物对粘冲市坑场风新险，绿套期述保值胞。186.风险收补偿经济观主体佩在风责险损炊失发昂生前杜，通渔过金收融交类易的闸价格仅补偿拖，获爹得风胡险回填报经济献主体俯在风脸险损范失发描生后乔，通贴过抵许押、耕保证坚、保等险等鲁获得屈补偿19四、叹金融镇风险技管理滴系统金融局风险瘦管理轿系统晕的组息成衡量勇系统决策北系统预警智系统监控智系统补救壶系统评估尺系统辅助塘系统20衡量眨系统金融帅风险看管理炕的衡岸量系味统，浇指用桥来估既量每叔项交玩易中页金融透风险肺的大符小和趋影响笛，为妻金融巴风险好管理氏的决睁策提亭供依韵据。21衡量掏系统主要绢体现即为建立伟各种雀风险稻测量坑的模脚型，迎使用营量化掘的方取法市场另风险怠如Va告R模型信用政风险寻中的锯违约宏概率躲模型氧、损在失分歇布模协型利率模风险子中的瓜缺口闭模型知与久雹期模县型建立宜风险述汇总述机制习，以桂衡量誉其整碗体的絮金融益风险悉。类似单于保街险中蓄的聚羽集模智型；如何贫将各时种风骆险汇累总目搏前是肆理论被和实出务界诊关心征的重罪要内凳容；22决策诵系统风险泰管理如的核雁心内裳容，麻主要康包含统筹辟规划暑职责负责树设计妄和运其作整判个金礼融风的险管筒理系企统，朵制定董防范筑金融凭风险应的各掌种规搏则和热指导足方针苹，规葱范业精务运岛作，涌指导炎业务剪人员利开展跪金融胃风险劈燕防范杯活动悠，而奸且根渐据策厉略，垫监控厘风险沾管理磁制度截的实尿施，话及时当调整贷管理盗策略卫。23决策严系统制定博授权着制度建立对各层席管理槽人员妻、业潮务人盈员或蛾者下教级单草位的手授圈权制萝度，其即规免定各敬级管来理人但员