2023年度初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷A卷附答案

2023年度初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷A卷附答案

单选题（共57题）1、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（）原则。A.准确性原则B.重要性原则C.谨慎性原则D.全面性原则【答案】A2、（）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.坏账准备【答案】B3、（2022年7月真题）下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况B.同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消C.股票风险的资本计提比率为8%D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险【答案】A4、有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括()。A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.创造有利的资金使用环境【答案】D5、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。A.总的框架B.职能分工C.管理工具D.资本计量【答案】C6、探测器距端墙的距离为安装间距的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】A7、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险【答案】B8、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是（）。A.限额管理B.关键业务流程控制C.拨备管理D.不良资产处置【答案】A9、法人客户根据其机构性质可以分为（）。A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户【答案】D10、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用()为基础记账。A.名义价值B.市场价格C.公允价值D.市值重估【答案】C11、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A12、建筑电气工程中，无论何种情况，防雷接地的（）要排在最末端。A.接地干线敷设B.引下线敷设C.接闪器安装D.接地极埋设【答案】C13、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。A.(2)(1)(4)(3)B.(1)(2)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)【答案】B14、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行优先排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A15、()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人【答案】A16、土地等不动产物权变动的公示方式为（）。A.交付B.登记C.协议D.协商【答案】B17、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。A.90天B.85天C.80天D.75天【答案】A18、（2021年真题）下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】B19、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A20、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A21、安装工程资源管理的特殊点主要表现在人力资源方面有（）。A.特殊作业人员和特种设备作业两类人员的专门管理规定B.要注意强制认证的成品使用管理和特殊场所使用的管理C.消防专有成品的管理D.注意起重机械和压力容器的使用管理【答案】A22、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是()。A.声誉风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险【答案】D23、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,其中（）风险尤为重要。A.汇率风险B.利率风险C.股票风险D.商品风险【答案】B24、资本充足率压力测试分为()A.定性压力测试和不定性压力测试B.定量压力测试和不定量压力测试C.定期压力测试和不定期压力测试D.单一压力测试和组合压力测试【答案】C25、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】B26、室外摄像机安装高度不低于（）m。A.4B.3.5C.3D.2.5【答案】B27、()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单【答案】C28、（2018年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户资产负债率越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户所有者权益越高，限额越高D.客户信用等级越高，限额越高【答案】A29、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A30、下列属于审慎经营类指标的是（）。A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比【答案】B31、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。A.增加B.负相关C.不变D.降低【答案】D32、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式【答案】D33、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.力口强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B34、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（）。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C35、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】B36、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】B37、银行账户中的项目通常按()计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C38、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限【答案】C39、资产证券化属于（）。A.改善商业银行资产流动性的措施B.改善商业银行负债流动性的措施C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D.以上都不对【答案】A40、客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A41、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险【答案】C42、（2018年真题）在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的（）来推动并承担最终风险责任的。A.董事会B.监事会C.股东大会D.总经理【答案】A43、（2018年真题）储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C44、工程工期是指（）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】D45、（2018年真题）下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责制定市场风险管理政策C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】A46、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（）同时作出说明，以求取得共识。A.经济措施和组织措施B.技术措施和组织措施C.经济措施和技术措施D.管理措施和组织措施【答案】A47、()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】D48、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。A.组合法B.标准化方法C.高级计量法D.内部模型法【答案】B49、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（）。A.净稳定资金比例=可用稳定资金／所需稳定资金×100％B.核心负债比例=核心负债／总负债×100％C.存贷款比例不得超过75％D.存贷款比例=各项存款余额／各项贷款余额×100％【答案】D50、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C51、()经常是商业银行破产倒闭的原因。A.操作风险B.市场风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D52、由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.5Ds系统【答案】A53、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值【答案】C54、（2021年真题）某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】A55、商业银行的风险管理流程是风险（）。A.监测→识别→控制→计量B.识别→计量→控制→监测C.计量→识别→监测→控制D.识别→计量→监测→控制【答案】D56、下列土地变更登记需要报经人民政府审批的有（）。A.国家授权经营国有土地使用权设定登记B.土地使用权出租设定登记C.土地使用权出租权的变更登记D.划拨国有土地使用权变更登记E.集体土地使用权抵押权的设定登记【答案】A57、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国银行业协会【答案】A多选题（共14题）1、一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，评分卡的特点包括（）。A.提高贷款审批的客观性B.提高贷款审批的效率C.优化信贷风险管控D.对信用风险的评估缺乏一致性E.按照组合方式进行管理【答案】ABC2、下列属于风险转移的有（）。A.不同信用等级的贷款人实行差别定价B.备用信用证C.商业银行参加存款保险D.信用担保E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险【答案】BCD3、市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括()。A.金融市场业务的盈亏情况B.全行汇率风险分析C.银行账户利率风险分析D.反映具体业务组合风险状况的报告E.反映专门市场风险因素或类型的报告【答案】D4、我国商业银行核心一级资本包括（）。A.实收资本或普通股B.未分配利润C.优先股及其溢价D.一般风险准备E.资本公积【答案】ABD5、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因进行划分，商业银行面临的风险包括（）。A.战略风险B.法律风险C.国别风险D.操作风险E.市场风险【答案】ABCD6、商业银行的预期损失主要由（）来弥补和吸收。A.购买保险B.计提损失准备金C.冲减经营利润D.变现资产E.计提资本金【答案】BC7、市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议，其内容包括()。A.金融市场业务的盈亏情况B.全行汇率风险分析C.银行账簿利率风险分析D.限额执行情况E.反映专门市场风险因素或类型的报告【答案】