初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟资料打印

初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟资料打印

单选题（共50题）1、（2018年真题）（）是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。A.外汇掉期B.外汇期权C.外汇期货D.外汇远期【答案】B2、下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是（）。A.生产与经营风险分析B.行业风险分析C.现金流量分析D.管理层风险分析【答案】C3、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】B4、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A5、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B6、下列()不是健康风险文化的内容。A.加强高级管理层的驱动作用B.树立正确的贷款经营方式C.树立正确的风险管理理念D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】B7、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】B8、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。A.为银行提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制业务过度扩张和承担风险【答案】B9、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】A10、目前我国的土地用途变更登记主要有（）。A.①②③B.①②C.①③D.②③【答案】A11、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元【答案】B12、下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小【答案】D13、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。A.风险诱因B.历史损失C.资本模型D.风险指标【答案】B14、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（）可能造成的影响。A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险【答案】A15、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】B16、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.风险评级【答案】A17、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】D18、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的()。A.质押金B.抵押金C.费用D.担保【答案】D19、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。A.资产规模急剧扩张B.银行评级下调C.大额信贷损失D.银行控股股东变更【答案】D20、（2018年真题）商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】B21、（2018年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A.资产负债风险管理B.全面风险管理C.资产风险管理D.负债风险管理【答案】B22、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B23、商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（）。A.高级管理层的代表B.信息科技部门的代表C.主要业务部门的代表D.内部审计部门的代表【答案】D24、（2018年真题）柜面业务操作风险控制措施不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.改革信贷经营管理模式D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C25、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A26、相比较而言，下列（）最容易引发操作风险。A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A27、以下不属于与借款人有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D28、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B29、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态B.$80M，信用违约头寸的收益为$20MC.$80M，信用违约头寸的收益为$80MD.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】B30、对声誉风险管理的结果承担最终责任的是()。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计人员【答案】C31、商业银行对客户进行财务分析的目的是（）。A.帮助企业加快发展B.为企业改革提供依据C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务D.识别企业信用风险【答案】D32、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D33、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B34、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A35、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利率D.净资产收益率【答案】A36、由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.单脚支架【答案】C37、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】B38、下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D39、土地登记代理活动的核心是（）。A.代理行为B.委托代理合同C.代理业务D.授权委托责任【答案】B40、下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是()。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C41、高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升【答案】D42、利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。A.收入B.资产C.年龄D.财务比率【答案】D43、下列不属于银行机构市场准入的是()。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.法人准入【答案】D44、主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】C45、目前，中国银监会已发布的主要制度包括()《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。A.《商业银行操作风险管理指引》B.《商业银行市场风险管理指引》C.《贷款风险分类指导原则》D.《银行贷款损失准备计提指引》【答案】A46、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D47、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A48、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C49、商业银行的核心“无形资产”是()。A.风险管理信息系统B.完善的公司治理机构C.健全的内部控制机制D.有效的风险管理策略【答案】A50、土地登记申请应该由（）提出。A.街道办事处B.居委会C.土地权利人D.土地管理部门代替土地权利人【答案】C多选题（共20题）1、内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试【答案】AC2、下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（）。A.由威尔逊开发B.用于分析检验损失事件与风险诱因C.是定性分析D.运用了VaR技术对操作风险进行计量E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度【答案】C3、下列选项中，不属于施工项目目标控制问题的要素的是（）。A.施工项目B.控制主体C.纠偏措施D.排除干扰【答案】D4、违约风险暴露包括()。A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】ABCD5、下列关于宅基地使用权的特征，理解不正确的是（）。A.权利客体是农民集体所拥有的土地B.宅基地的面积没有限制C.宅基地使用权能受到限制D.宅基地的数量受到限制【答案】B6、下列属于外包管理中高级管理层的内容是（）。A.操作流程和内控制度B.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督C.审议批准本机构的外包范围及相关安排D.定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度【答案】AB7、商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】D8、下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有()。A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】BCD9、目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(收益-预期损失）÷经济资本D.使银行不再注重盈利性E.放弃了股东价值最大化的目标【答案】ABC10、电动卷扬机所用钢丝绳直径应与套筒直径相匹配，一般卷筒直径应为钢丝绳直径的（）倍A.15～25B.15～20C.16～25D.16～20【答案】C11、以下原则属于有效的风险偏好声明应满足的有（）。A.定性描述B.定量指标C.数量模型D.数据计量E.样本分析【答案】AB12、选择关键风险指标的基本原则有（）。A.整体性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】ABCD13、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。A.金融知识B.金融经验C.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量【答案】