初级银行从业资格之初级风险管理提升训练模考卷带答案

初级银行从业资格之初级风险管理提升训练模考卷带答案

单选题（共50题）1、（2018年真题）下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是（）。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约【答案】D2、商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力。A.出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金B.持有流动性资产；转向资金市场借入资金C.持有流动性资产；转向资金市场放贷资金D.出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金【答案】D3、以下不是总敞口头寸计算方法的是（）。A.累计总敞口头寸法B.公允价值法C.净总敞口头寸法D.短边法【答案】B4、下列商业银行风险预警程序的正确顺序是（）。A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置【答案】C5、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】A6、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备是（）。A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.固定准备【答案】C7、下列关于担保的说法中，错误的是()。A.保证分为连带责任保证和一般保证两种B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】B8、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】D9、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】D10、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.信用风险D.市场风险【答案】B11、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（）。A.平均债务承受能力B.最低债务承受能力C.一般债务承受能力D.最高债务承受能力【答案】D12、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值【答案】A13、脱离土地登记代理工作岗位连续（）年以上的土地登记代理人应被注销登记。A.1B.2C.3D.4【答案】B14、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。A.1B.3C.5D.2【答案】C15、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D16、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）。A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求【答案】C17、现代信用风险管理的基础和关键环节是()。A.信用风险报告B.信用风险控制C.信用风险缓释D.信用风险计量【答案】D18、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的______或超过______亿元的商业银行，须计提市场风险资本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】B19、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。A.增加资本B.降低总的风险加权资产C.增加风险权重的资产D.银行并购和重组【答案】A20、经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】A21、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。A.70％B.90％C.115％D.250％【答案】A22、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】D23、（2018年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，（）的信用风险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度B.与交易直接相关的或有项目C.个人住房抵押贷款D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】D24、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厌恶风险B.厌恶收益、厌恶风险C.偏好收益、偏好风险D.厌恶收益、偏好风险【答案】A25、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【答案】D26、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.资产和组合的相关性也越大D.负债和组合的相关性也越小【答案】C27、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理总监【答案】A28、根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】D29、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.证券业存款B.居民储蓄C.政府税收D.公共事业费收入【答案】A30、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值【答案】C31、《商业银行资本管理办法（试行）》规定（??）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D32、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B33、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法B.统计预警法C.黑色预警法D.指数预警法【答案】D34、对于战略风险管理的理解，错误的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C35、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的．以下有关限额管理的说法，不正确的是()。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B36、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险【答案】B37、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B38、()经常是商业银行破产倒闭的原因。A.操作风险B.市场风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D39、下列关于核心存款指标的计算，正确的是()。A.核心存款÷净资产B.核心存款÷总资产C.核心资产×总资产D.核心资产×净资产【答案】B40、假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险【答案】B41、（）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】B42、商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6B.9C.12D.24【答案】A43、关于贷款转让，下列说法错误的是()。A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定【答案】A44、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】C45、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B46、下列各项中，农村集体经济组织不能收回土地使用权的情形是（）。A.为乡村公共与公益事业需要使用土地的B.不按照批准的用途使用土地的C.因撤销、迁移等原因而停止使用土地的D.在法定允许下将土地转让他人使用的【答案】D47、（2020年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C48、()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】D49、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D50、市场风险不包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】D多选题（共20题）1、通过建设行政主管部门对合同双方主体资格的审查，对合同履行过程中定期对用工数量、（）、相应工种的资格证书以及上岗培训记录等监督检查，大大减少合同履行中的纠纷，减少诸如拖欠民工工资而造成的社会问题。A.工资支付B.遵纪守法C.劳动力来源D.劳动力管理【答案】C2、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（）。A.管理能力和行业地位B.风险承受能力C.技术实力和服务质量D.财务稳健性E.风险控制系统【答案】ACD3、区域风险预警主要包括（）情况。A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC4、有效的信用风险监测体系应实现的目标有()。A.监测对合同条款的遵守情况B.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类C.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势D.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序【答案】ABCD5、商业银行对保证担保应重点关注(?)。A.保证人资格B.保证人财务实力C.借款人还款意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证人的债务【答案】ABD6、假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）。A.损失13亿B.盈利13亿C.资产负债结构变化D.流动性增强E.流动性下降【答案】AC7、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括（）。A.提高发言人的沟通能力B.提高解决问题的能力C.危机现场处理D.制定战略性的危机沟通机制E.模拟训练和演习【答案】ABCD8、代理业务操作风险的成因包括()。A.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.业务管理分散，缺乏统筹管理D.监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后E.风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大【答案】ACD9、银行监管包括非现场监管和现场检查两种方式，这两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。A.现场检查结果将提高非现场监管的质量B.通过现场检查修正非现场监管结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量D.非现场监管对现场检查的指导作用E.非现场监管工作要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效性【答案】ABCD10、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因进行划分，商业银行面临的风险包括（）。A.战略风险B.法律风险C.国别风险D.操作风险E.市场风险【答案】ABCD11、收益率曲线通常表现的形态包括（）。A.正向收益率曲线B.正态收益率曲线C.垂直收益率曲线D.水平收益率曲线E.波动收益率曲线【答案】AD12、根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。A.交易性外汇敞口B.结构性敞口C.非结构性敞口D.单币种敞口头寸E.总敞口头寸【答案】D13、新产品/业务风险管理原则中，有效性原则要求商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品/业务研发和投产过程中通过（）等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品/业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。A.实施系统控制B.完善内部管理C.规范操作流程D.强化人员培训