初级银行从业资格之初级风险管理提升训练备考B卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理提升训练备考B卷附答案

单选题（共50题）1、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法，使内部温度不超过（）0C，严禁用氧气作为通风的风源。A.45B.50C.40D.30【答案】C2、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】D3、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A.专家调查列举法B.情景分析法C.制作风险清单D.资产财务状况分析法【答案】C4、在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是()。A.公允价值和内在价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】B5、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B6、资本充足率等于（）。A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)【答案】B7、下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（）。A.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性B.国别风险是主权风险的一部分C.国别风险具有系统性D.国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础【答案】B8、马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值—方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型【答案】A9、操作风险关键风险指标不包括（）。A.员工技能B.客户满意度C.地区数量D.产品市场份额【答案】D10、（2018年真题）内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。A.监控和评价风险管理系统运行的效果B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进【答案】C11、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换【答案】D12、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（）。A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】B13、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B14、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.声誉风险B.战略风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D15、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C16、流动性缺口是指（）。A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额【答案】C17、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A18、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A.收益下降B.技术故障造成经济损失C.开拓企业信用卡业务D.产品研发失败【答案】D19、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B20、下列属于微观执行层面上的战略风险识别的是（）。A.建立企业级风险管理信息系统B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【答案】C21、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C22、（2021年真题）下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】B23、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C24、下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.诚信审批原则D.公平公正原则【答案】A25、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A26、贷款组合的信用风险识别不包括（）。A.宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险【答案】D27、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C28、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（）。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D29、资本充足率等于(?)。A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)【答案】B30、对改制企业的国有建设用地使用权采取（）方式处置的，必须进行地价评估。A.划拨B.租赁C.买卖D.消亡【答案】B31、（2021年真题）新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】D32、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】C33、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.机构准入B.业务准人C.市场准入D.风险评估【答案】C34、（2018年真题）资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.大于B.小于C.等于D.无关【答案】B35、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。A.(现金头寸+应收存款）÷总资产B.现金头寸÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款）÷总负债【答案】A36、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.借款人承受较低的风险【答案】B37、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.提出监管建议B.规范监管标准C.降低适量成本D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率【答案】D38、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。A.基本的重组方向B.重组流程每个阶段的评估目标C.重组的财务约束D.增加控制措施，限制企业经营活动【答案】D39、（）是银行所有风险中最具破坏力的风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】C40、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】D41、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每()至少重估一次价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A42、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在（）。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A43、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告【答案】B44、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.如有足够资金可以提供担保B.无资格提供担保C.有资格提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】B45、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】B46、已知A项目的投资半年收益率为5%,B项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益排序为()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C47、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。A.都需要在固定的场所交易B.都需要双方签订标准化合约C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险D.到期都要按约定完成货品或货币的交易【答案】D48、（2019年真题）下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（）.A.记入交易账薄的头寸在交易方面所受的限制较多B.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸C.交易账薄记录的是银行为了交易或规避交易账薄其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸D.银行应当对交易账薄头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合【答案】A49、关于久期缺口的说法，错误的是()。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】C50、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】C多选题（共20题）1、在气温等于或高于（）℃时称为高温作业。A.30B.32C.35D.38【答案】C2、以下关于缺口分析的陈述正确的是()A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降【答案】BC3、下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。A.内部模型法B.标准法C.现期风险暴露法D.内部评级法E.权重法【答案】ABC4、下列关于信用风险监测的说法，正确的有()。A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%【答案】ABCD5、我国监管当局出台的贷款五级分类包含()类贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD6、违约责任的承担形式有()。A.定金责任B.强制履行C.赔偿损失D.违约金责任E.采取补救措施【答案】ABCD7、风险偏好指标值的确定要体现()原则。A.公平性B.全面性C.稳定性D.安全性E.合规性【答案】C8、使用SMART方法，指标管理部门从()等方面对关键风险指标进行评估。A.具体B.可计量C.可实现D.时间E.责任【答案】ABCD9、战略风险管理的作用包括()。A.优化经济资本配置，并降低资本使用成本B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化内部控制系统和流程D.创造有利的资金使用环境E.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险【答案】AC10、商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.国别风险限额B.单一客户授信限额C.行业限额D.区域限额E.集团客户授信限额【答案】ABD11、压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B.提供商业银行对自身风险特征的理解C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致【答案】ABD12、下列各选项中，属于商业银行流动性风险预警信号的有（）。A.盈利水平下降B.债权人提前要求兑付C.存款大量流失D.被迫从市场上购回已发行的债券E.发行的股票价格上涨【答案】ABCD13、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（）。A.某