初级银行从业资格之初级风险管理能力检测整理A卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理能力检测整理A卷附答案

单选题（共50题）1、国有建设用地使用权的划拨是指______依法批准，在国有建设用地使用权人缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用，或者将国有建设用地使用权______交付给土地使用人使用的行为。（）A.县级以上地方人民政府；有偿B.县级以上地方人民政府；无偿C.上一级土地主管部门；有偿D.上一级土地主管部门；无偿【答案】B2、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97【答案】A3、资产负债风险管理的重要分析手段为（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析【答案】B4、下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A.可规避的操作风险B.不可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】B5、（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段【答案】C6、专项施工方案编制后要经过（）签字确认后实施。A.施工单位质量负责人和总监理工程师B.施工单位技术负责人和监理工程师C.施工单位技术负责人和总监理工程师D.施工单位质量负责人和总监理工程师【答案】C7、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】D8、中央银行的窗口指导以()为主要特征。A.限制存款增减额B.限制贷款增减额C.限制贷款增加额D.限制存贷款增减额【答案】B9、在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是（）。A.该指标等于或大于不良贷款率，说明该行不存在信用风险B.该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险C.该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险程度越高D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据【答案】A10、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（）类贷款。A.关注B.可疑C.损失D.次级【答案】A11、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D12、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C13、流动性比例可衡量银行()内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】A14、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于（）。A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出【答案】B15、（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.市场风险B.战略风险C.信用风险D.违规风险【答案】D16、（2018年真题）（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B17、室外摄像机安装高度不低于（）m。A.4B.3.5C.3D.2.5【答案】B18、风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（）。A.风险管理理念B.风险管理人员C.风险管理哲学D.风险管理价值观【答案】B19、CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（）。A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力【答案】A20、下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。A.全面性B.风险性C.系统性D.持续性【答案】B21、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】A22、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】D23、（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】C24、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性【答案】B25、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.保持不变B.减小C.无法判断D.增加【答案】D26、（2018年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理的（）原则。A.适应性B.统筹性C.有效性D.统一性【答案】D27、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.三者均【答案】A28、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。A.优质客户违约率上升B.不良贷款率近5%C.内外勾结欺诈D.房地产行业贷款比例超过30%【答案】C29、法人信贷业务流程中的第三个环节是（）。A.贷前审查B.评级授信C.信贷审批D.信贷审查【答案】D30、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】D31、在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度【答案】A32、银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（）。A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效【答案】B33、测量银行流动性状况的指标不包括（）。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】D34、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】D35、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】D36、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应进行分类D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】A37、利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】D38、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.高级管理层B.关联方C.控股股东D.董事会成员【答案】B39、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A40、在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（）管理范畴。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】B41、客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A42、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性【答案】D43、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】A44、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法【答案】C45、货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过（）或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】D46、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】A47、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A.35B.32C.36D.30【答案】A48、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A49、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C50、内部审计的主要内容不包括（）。A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.内部控制的健全性和有效性C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性【答案】C多选题（共20题）1、市场风险计量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值E.敏感度分析【答案】ABCD2、建筑企业的安全生产方针是（）。A.加大惩罚力度B.安全第一，预防为主，综合治理C.综合治理D.确保安全【答案】B3、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（）。A.经销商风险B.借款人的经济财务状况恶化的风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.假按揭风险E.国家干预房价【答案】ABCD4、在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括()。A.限额管理B.购买保险C.资产组合管理D.业务外包E.制定连续营业方案【答案】BD5、下列关于VaR的说法中，错误的有()。A.VaR是对现在损失风险的总结B.VaR可以预测尾部极端损失情况C.VaR是指产生的最大损失D.VaR并不意味着可能发生的最大损失E.VaR不是即将发生的真实损失【答案】ABC6、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有()。A.市场利率不变，银行整体价值不变B.市场利率下降，银行整体价值减少C.市场利率下降，银行整体价值增加D.市场利率上升，银行整体价值增加E.市场利率上升，银行整体价值减少【答案】AC7、商业银行声誉风险管理的基本做法有()。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.减少和投资者的接触D.提高资金使用效率E.采取恰当的声誉风险管理方法【答案】AB8、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级【答案】AD9、操作风险按照损失形态进行分类，可分为（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.账面减值E.追索失败【答案】ABCD10、银行监管的必要性原理可以概括为（）。A.公共性质论B.利益冲突论C.债权保护论D.银行风险论E.适度竞争论【答案】ABCD11、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.资本配置B.目标设定C.计量损失D.绩效考核E.业务决策【答案】ABD12、下列属于流动性风险预警内部指标的有()。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降【答案】