初级银行从业资格之初级风险管理通关题型分享

初级银行从业资格之初级风险管理通关题型分享

单选题（共50题）1、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利【答案】A2、法兰连接螺栓应加镀锌平垫圈，且均匀拧紧。吊杆螺栓与横架型钢连接下端用（）在调整水平度后锁紧，上面用（）锁紧。A.双螺母双螺母B.双螺母单螺母C.单螺母双螺母D.单螺母单螺母【答案】B3、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】B4、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D5、商业银行可以采取（）措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位【答案】B6、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B7、（2018年真题）国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述中错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】B8、买卖其他公司的股票等投资行为属于(?)。A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】B9、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（）A.-4300万B.200万C.-4000万D.500万【答案】B10、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段【答案】D11、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C12、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（）。A.166.67％B.118.33％C.113.95％D.126.56％【答案】A13、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.33％B.1.74％C.2.00％D.3.08％【答案】B14、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】A15、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】D16、（2020年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C17、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。A.风险诱因B.历史损失C.资本模型D.风险指标【答案】B18、（2018年真题）全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是（）。A.中国银行B.中国建设银行C.中国农业银行D.中国工商银行【答案】A19、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】D20、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）。A.日常监督机制B.惩罚机制C.监管当局责任D.违约机制【答案】D21、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%，则3年的累计死亡率为（）。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%【答案】C22、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D23、核心存款指标的计算公式为()。A.核心存款/总负债B.核心存款/总资产C.核心存款/贷款总额D.（核心存款+应收存款）/总资产【答案】B24、在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指（）。A.银行结算支付系统失灵B.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.与市场上同类金融产品不相匹配【答案】B25、关于土地所有权、土地使用权和土地他项权利的变更登记，下列说法错误的是（）。A.三种权利的变更登记有日常性B.三种权利的变更登记有个别性C.没有进行总登记或初始登记，也可以进行变更登记D.变更登记主要指权利主体的改变、客体的部分改变及部分内容的改变【答案】C26、（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D27、（2018年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（）。A.结算风险B.汇率风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】A28、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险【答案】A29、（2018年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，（）的信用风险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度B.与交易直接相关的或有项目C.个人住房抵押贷款D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】D30、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C31、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。A.利率变化频率B.每亿元资产损失率C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率【答案】A32、（2018年真题）目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.会计资本B.经济资本C.监管资本D.账面资本【答案】C33、《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D34、某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】A35、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.操作风险【答案】D36、（2018年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）。A.采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的权重法计算B.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A37、正常调度是指（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】A38、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。A.计算机系统无法支持复杂的模型运算B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障C.计量模型假设条件太多。与实践不符D.数理知识过于深奥.难以掌握【答案】B39、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】C40、()是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】B41、资本充足率等于(?)。A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)【答案】B42、案例一项目部在（）对工程质量进行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三个阶段都【答案】D43、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A44、下列关于风险分类的说法，错误的是()。A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】C45、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（）。A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】A46、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.贷款清收B.贷款核销C.贷款重组D.贷款转让【答案】C47、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】D48、以下不属于市场风险计量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】B49、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D50、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A多选题（共20题）1、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（）。A.经销商风险B.借款人的经济财务状况恶化的风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.假按揭风险E.国家干预房价【答案】ABCD2、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。A.有限责任制企业集团B.股份合作化企业集团C.纵向一体化企业集团D.横向一体化企业集团E.综合企业集团【答案】CD3、对法人客户的财务状况分析主要采取的方法有（）。A.现金流量分析B.财务报表分析C.成本收益分析D.财务比率分析E.营业利润分析【答案】ABD4、操作风险可以分为由（）所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD5、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。A.贷款偿还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】ABCD6、下列哪类人员不适合采用外部招聘的方式：（）。A.补充初级岗位B.获取现有员工不具备的技术C.选拔高级职位D.获得能够提供新思想的员工【答案】C7、风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】ABCD8、下列关于现场监管和非现场检查在监管活动中的作用的说法中，正确的是()。A.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量B.非现场监管对现场检查有指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过现场检查修正非现场监管结果E.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测【答案】ABCD9、先进的风险管理理念主要包括（）。A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待E.树立正确的风险管理理念【答案】ABCD10、经过多年努力，某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加合理，该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本，下列表述正确的有（）。A.高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平B.商业银行采用高级方法的实施成本相对较高C.该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产D.高级方法实施不需要事先获得监管核准E.对中小规模银行而言，采用高级方法可以节约成本【答案】AC11、下列属于实力类指标的有()。A.资金实力B.人力资源C.技术及设备的先进性D.市场竞争环境E.政策法规环境【答案】ABC12、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年。乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工