2020年河南省《初级风险管理》模拟卷(第207套)

拟卷2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正姓名:___________考号:___________1.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是()。A.15％~20％B.20％~25％C.25％~30％D.30％~35％2.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险支付其外币债务的风险。A.间接国别风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险4.资产流动性强的表现是()。A.变现能力强，所付成本高B.变现能力强，所付成本低C.变现能力弱，所付成本低D.变现能力弱，所付成本高5.最常见的资产负债的期限错配情况指()。A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额6.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击资产组合为()。A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元8.()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性9.某商业银行核心负债为了2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为A.30％B.50％C.20％D.5％10.当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是()。A.正向收益率曲线B.波动收益率曲线C.水平收益率曲线D.反向收益率曲线A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值12.()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率／指标法C.关键风险指标法D.因果分析模型13.在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是()。A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B.债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C.国债的价格变动与利率的变动方向正相关D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小14.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存A.一B.三C.五D.十15.市场上可得到的流动性监测指标类别不包括()。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.所有银行的信息D.特定银行的信息16.内部欺诈是指()。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险17.关于VaR的说法错误的是()。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流B.VaR值是对未来损失风险的事后预测C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法18.一个典型和完整的洗钱过程不包括()A.放置B.离析C.评估D.融合19.操作风险评估步骤不包括()。A.准备B.评估C.监测D.报告20.()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A.流动性比率／指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法22.()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能A.负债流动性B.表外流动性C.资产流动性D.表内流动性23.法律风险与操作风险之间的关系是()。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.操作风险包括法律风险24.下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是()。A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于25％C.核心负债比率不得低于60％D.人民币超额准备金率不得低于5％25.下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是()。A.确保及时处理投诉和批评B.增强对客户的透明度C.增强对公众的透明度D.明确董事会和高级管理层的责任26.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.制定危机管理规划27.会导致政治风险发生的情形不包括()。A.政府财政政策的改变B.战争C.政权更替D.政治冲突28.外部事件不包括()。A.外部欺诈B.职员欺诈C.交通事故D.外包商不履责29.下列关于战略风险管理的说法错误的是()。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属于战略风险中的品牌风险30.()是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性31.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配形成了外汇敞口C.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法D.在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失E.外汇敞口分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口32.员工方面引发的操作风险具体表现为()。A.职员欺诈B.失职违规C.文件或合同缺陷D.违反用工法律E.与客户纠纷33.下列关于久期的说法正确的是()。A.久期是用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商34.有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对于类型、)可设置集中度限额。A.高国别风险敞口B.较高国别风险敞口C.单一国别最大敞口D.前十大国别敞口E.前五大国别敞口35.反洗钱主要包括()等三项主要制度。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.境内交易监控制度E.境外交易监控制度36.操作风险的内部流程主要表现为()。A.流程不健全B.流程执行失败C.控制和报告不力D.文件或合同缺陷E.产品服务缺陷37.2013年6月的"钱荒"事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是:贷款投放过快、的情况下坚持发行央票。这些外部流动性因素可以概括成()。A.市场因素B.事件因素C.宏观因素D.中观因素E.季节因素38.关于战略风险管理方法，下列说法正确的有()。A.战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正B.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平C.战略规划必须建立在当前的实际情况和未来发展潜力的基础上D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面39.下列关于缺口分析的理解，正确的有()。A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法响C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升40.商业银行各项贷款包括()。A.贸易融资B.票据融资C.融资租赁D.从非金融机构买入返售资产E.透支41.应急机制的关键要素包括()。A.设定触发应急计划的情景B.资产方应急措施和负债方应急措施C.明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责D.至少每年一次对应急计划进行评估E.区分法人和集团层面42.以下各项属于流动性负债的是()。A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券43.示例性的预警信号有A.资产质量恶化B.股价大幅下跌C.银行评级下调D.无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差缩小E.银行收入上升44.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到()。A.通过投保国别风险保险来转移风险B.严守集中度限额C.对贷款采取结构性的安排D.以银团贷款方式分散风险E.建立国别风险黑名单45.商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有()。A.未能正确识别假钞B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.未经授权办理大额取现业务46.操作风险报告主要包括()。A.操作风险管理报告B.操作风险专项报告C.操作风险评估报告D.操作风险监测报告E.操作风险损失事件报告47.国别风险可分为()。A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险48.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。B.业务经营部门的过往业绩C.工作人员的专业水平和经验D.能够承担的市场风险水平E.定价、估值和市场风险计量系统49.以下关于资产流动性的说法正确的是()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的流动性资产及时迅速变现的能力力行比较，确定流动性的适宜度50.通常，市场风险计量管理报告分为()。B.月报C.季报D.半年报E.年报51.操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险和策略风险。()52.战略风险虽然被认为是一项长期性的战略投资，但实施效果很快就会实现。()53.商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。()54.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要IT支持系统。()55.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情业存款，批发性存款更稳定。()57.非交易性外汇敞口通常为银行自营、为执行客户买卖委托或做市，或为对冲以上交易而持有的外汇敞口。银行交易性外汇风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；二是银行对外币趋势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。()58.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。()59.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。()60.资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。CAA,B,C,D,EA,C,D,EC40：45：1：一般的限度是20％~25％，高于这个限度说明外债负担过重。3：货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。本越低。则流动性越强。5：最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷7：风险价值(ValueatRisk,VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最8：流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。9：根据公式：核心负债比例=核心负债／总负债×100％，即核心负债比例=2800／5600×100％=50％。由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平10：收益率曲线用来描述收益率与到期期限之间的关系，其形状反映了长短期收益率之间的关系，是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。主要分为以下率曲线：收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动，也就意味着社会经济在未来有可11：本题考查名义价值的定义，名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。考生注意区分这几个概念的区别。12：流动性比率／指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。13：A选项，债券的久期在利率波动较小时，得到债券的近似价格变化较精确。C选项，债券价格的变动与利率的变动方向应是负相关。D选项，债券的久期越大，在利率波动时14：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存五年。15：市场上可得的流动性监测指标很多，基本可以分为三类。一是市场整体的信息二是金融行业的信息三是特定银行的信息16：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项有欺诈的行为。aR间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。18：一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特运行模式。19：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。20：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行必须重视声誉风险管理，其他类型风险的发生均有可能引发商业银行的声誉风险问题。21：考生只需记住，计算差额，是缺口分析法的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。22：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金23：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。24：人民币超额准备金率不得低于2%26：商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释，有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。声誉风险管批评；4.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；5.增强对客户/公众的透明度；6.将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来；7.保持与媒体的良好接触；8.制定危机管理规划27：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。28：外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。29：选项A，战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风为导向的战略规划和实施方案；选项C，战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标资源制约等方面；选项D，扩展信用卡发行范围属于竞争对手风险。30：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金31：外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。例如，在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失，形成汇率风险。根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类:1.交易性外汇敞口2.非交易性外汇敞口32：从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有:员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责33：选项AB，久期也称为持续期，久期是用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹项DE，久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商。34：有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对于类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。35：反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。36：操作风险内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。37：2013年6月的"钱荒"事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是:贷款投放过快、外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资季规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且并落实到中观管理和微观操作层面。。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。40：商业银行各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返41：各银行流动性应急机制具有各自特点。但是监管机构要求和商业银行实践都表明流动(1)设定触发应急计划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况。(2)明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责。(3)包括资产方应急措施和负债方应急措施，列明压力情况下的应急资金来源和量化信息，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源可靠、充分。42：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等43：示例性的预警信号有44：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:(1)"了解你的客户"及所在国家(地区)风险。(2)严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。(3)通过投保国别风险保险来转移风险。(4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。(5)对贷款采取结构性的安排。(6)以银团贷款方式分散风险。(7)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。(8)合同中增加保护条款，旦触发，未提款的合约不再提款，己提款的合约45：临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙是避免操作风险的正确做法。其他选项易造成操1.操作风险管理报告2.操作风险专项报告3.