2017年上半年上海证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品模拟试题

2017年上半年上海证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品模拟试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、中国人自己创办的第一家证券交易所是1918年夏天成立的（）。A.上海证券交易所B.上海众业公所C.上海华商证券交易所D.北平证券交易所2、关于关联交易，下列说法错误的是_。A.关联交易主要作用是降低企业的交易成本，有利于实现利润的最大化B.关联交易容易成为企业调节利润、避税和为一些部门及个人获利的途径C.关联交易往往使中小投资者利益受损D.在实际操作过程中，关联交易具有某些经济特性3、在实际运用中，股票内在价值的计算模型较为接近实际情况的是_。A.二元增长模型B.零增长模型C.不变增长模型D.以上全部都是4、在过去的几十年内，计算机和复印机行业表现了—行业的形态。A.增长型B.周期型C.防守型D.幼稚型5、公司型证券投资基金反映的是（）关系。A.产权B.委托代理C.债权债务D.所有权6、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，最近3年没有违法记录，注册资本不低于一亿元人民币。12357、上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度的上半年结束之日起（）个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告，并予公告。23458、下列影响股票投资价值的因素中，属于外部因素的是_。A.公司净资产B.公司的股利政策C.股份分割D.市场因素9、债券交易中，报价是指每一元面值债券的价格。1010010001000010、一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率_。A.高B.低C.一样D.都不是11、以下关于经济周期的说法中，不正确的是_。A.防守型行业主要依靠技术的进步、新产品推出及更优质的服务，使其经常呈现出增长形态B.防守型行业的产品需求相对稳定，需求弹性小，经济周期处于衰退阶段对这种行业的影响也比较小C.当经济处于上升时期时，周期性行业会紧随其扩张；当经济衰退时，周期性行业也相应衰落，且该类型行业收益的变化幅度往往会在一定程度上夸大经济的周期性D.在经济高涨时，高增长行业的发展速度通常高于平均水平；在经济衰退时期，其所受影响较小甚至仍能保持一定的增长12、我国目前对证券发行实行的是（）。A.核准制B.审批制C.审查制D.核查制13、上市公司信息披露应遵循（）原则。A.真实、准确、完整、权威B.真实、准确、完整、及时C.真实、准确、完整、有效D.真实、准确、完整、审核14、能够反映证券市场容量的重要指标是（）。A.证券市场价值B.证券市场指数C.证券化率（证券市值/GDP）D.股票市值占GDP的比率15、金融期货的标的物不包括_。A.股票B.利率C.外汇D.小麦16、设一张债券的面额为100元，年利率为10%,期限为5年，利息在期满时一次支付。请分别按照单利债券和复利债券的计息办法来计算其到期时的利息O。A.单利：50；复利：50B.单利：50；复利：61.05C.单利：61.05；复利：50D.单利：61.05；复利：61.0517、《上市公司行业分类指引》将上市公司共分成一个门类。310132018、引起股价变动的直接原因是（）。A.公司的经营情况B.宏观经济发展水平和状况C.证券市场运行状况D.供求关系的变化19、债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间是指（）。A.债券交易期限B.债券发行期限C.利息偿还期限D.债券到期期限20、下列因素中，与久期之间呈相同关系的是_。A.票面利率B.到期期限C.市场利率D.到期收益率二、多项选择题（共15题，每题4分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21、证券市场的自律性组织包括_。A.证券交易所B.证券监督管理委员会C.证券业协会D.证券信用评级机构22、会计师事务所申请证券许可证，应当符合的条件有_。60周岁以内注册会计师不少于20人B.上年度业务收入不低于800万C.依法成立3年以上D.有限责任会计师事务所的实收资本不低于500万23、下列说法正确的是_。A.试点证券公司应建立动态的净资本监控预警与补足机制，确保净资本及有关财务指标持续符合规定B.试点证券公司必须在中国证券业协会网站上公开披露经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计的年度报告和重大事件公告C.试点证券公司出现不符合申请条件的，必须在7个工作日内报告中国证券业协会，并说明原因和对策D.试点证券公司应建立证券自营业务，客户资产管理业务和债务回购业务的风险控制制度，对证券持仓、盈亏状况、风险状况和交易活动进行有效监控24、关于我国金融债券的叙述，错误的是_。A.我国金融债券的发行始于北洋政府时期1993年，中国国际信托投资公司被批准在境内发行外币金融债券，这是我国首次发行境内外币金融债券1985年由中国工商银行、中国农业银行发行金融债券开办特种货款，这是我国经济体制改革以后国内发行金融债券的开端D.新中国成立之后的金融债券发行始于1982年，中国开发银行在日本东京证券市场发行了外国金融债券25、现代股份制公司主要采取—形式。A.股份有限公司B.有限责任公司C.无限责任公司D.合伙制公司26、政府债券的风险主要有_。A.信用风险B.利率风险C.购买力风险D.财务风险27、2000年3月18日，—签署协议，合并为泛欧交易所。A.阿姆斯特丹交易所B.布鲁塞尔交易所C.巴黎交易所D.伦敦交易所28、中央银行的货币政策对股票价格有直接的影响，其手段包括_。A.发行国债B.再贴现政策C.公开市场业务D.存款准备金制度29、关于风险，下列说法正确的有_。A.风险是指对投资者预期收益的背离B.证券投资的风险就是证券收益的不确定性C.系统性风险是可以投资组合而避免的D.非系统风险是可以投资组合来避免的30、关于信用风险，下列说法正确的是_。A.信用风险又称违约风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险B.债券、优先股、普通股都可能有信用风险，但程度有所不同C.信用风险是债券的主要风险D.股票没有还本要求，普通股股息也不固定，但仍有信用风险，优先股股息有缓付、少付甚至不付的可能31、根据规定，首次公开发行的股票实行询价制度，其询价对象是指符合中国证监会规定条件的_。A.证券投资基金管理公司、证券公司B.个人投资者C.信托投资公司、财务公司D.保险机构投资者和合格境外机构投资者(QFII)32、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证披露信息的_。A.实用性B.准确性C.真实性D.完整性33、假设以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为_。EVt=0(StWx)EVt=0(StNx)EVt=(x-St)m(StWx)EVt=(St-x)m(St>x)34、我国证券交易所市场的层次结构包