初级银行从业资格之初级风险管理整理试题参考二

初级银行从业资格之初级风险管理整理试题参考二

单选题（共50题）1、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金【答案】B2、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D3、为保证收集资料的权威性，土地登记代理人应向（）查询土地权利的登记结果，以保证收集资料的合理性和权威性。A.当地土地主管部门B.当地土地登记机关C.当地发证机关D.土地登记代理机构【答案】B4、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于（），母线应可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C5、下列关于市场约束的表述，正确的是（）。A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响【答案】A6、已知A项目的投资半年收益率为5%,B项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益排序为()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C7、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】D8、由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是()。A.新增风险B.特定风险C.商品风险D.汇率风险【答案】D9、商业银行的下列风险中，通常被视为一种多维风险的是()。A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D10、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（）。A.80％；25％B.75％；20％C.75％；25％D.75％；30％【答案】C11、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内审部门【答案】B12、客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A13、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B14、下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是()。A.固定资本B.经济资本C.监管资本D.账面资本【答案】D15、在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括()。A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法【答案】A16、下列风险种类中，（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C17、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等【答案】B18、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。A.错误监控／报告B.结算／支付错误C.产品设计缺陷D.财务／会计错误【答案】B19、（2020年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D20、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。A.收益波动性B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A21、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】C22、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D23、（2018年真题）（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.风险文化B.风险知识C.风险制度D.风险理念【答案】A24、（）是市场约束的核心。A.信息披露B.监管部门C.债权人D.中介机构【答案】B25、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.银监会及其派出机构【答案】D26、按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应()。A.采用《商业银行资本管理办法(试行)》规定的权重法计算B.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A27、下列属于国别风险的评估指标中等级指标的是（）。A.偿债比例B.外债总额与国民生产总值之比C.国际收支逆差与国际储备之比D.等级指标【答案】D28、滑轮的分类，按制作材质分有（）。A.木滑轮和钢滑轮B.硬质滑轮和钢滑轮C.木滑轮和硬质滑轮D.铁滑轮和硬质滑轮【答案】A29、（2018年真题）根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括（）。A.信用风险、市场风险B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险C.信用风险、流动性风险D.信用风险、市场风险、操作风险【答案】D30、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点B.市场收益率提高／降低50％C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％【答案】D31、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行（）。A.识别、计量、监测和控制B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整【答案】A32、（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理【答案】A33、风险与控制自我评估的原理为（）A.固有风险=控制措施-剩余风险B.固有风险=控制措施+剩余风险C.剩余风险=控制措施-固有风险D.剩余风险=控制措施+固有风险【答案】B34、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A35、（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A36、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.风险管理部门【答案】C37、下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲不能用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定【答案】A38、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D39、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B40、根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A41、资产变现能力越(?)，银行的流动性状况越(?)，其流动性风险也相应越(?)。A.差；好；低B.强；好；低C.强；好；高D.差；差；高【答案】B42、商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；减少【答案】C43、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】D44、风险监管的特点不包括（）。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源【答案】B45、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案【答案】B46、下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C47、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充()。A.核心一级资本B.二级资本C.其他一级资本D.储备资本【答案】A48、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变【答案】C49、假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5%的固定利率债券C.5年期票面利率为7%的固定利率债券D.10年期浮动利率债券【答案】D50、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】D多选题（共20题）1、信访人对复核意见不服，仍然以同一事实和理由提出投诉请求的，各级人民政府信访工作机构和其他行政机关（）。A.不再受理B.不再复核C.不予登记D.不再答复【答案】A2、利率灵敏度可分为()。A.利差灵敏度B.利率损失敏感性C.利率收益敏感性D.期望利率敏感性E.资产负债市值的利率灵敏度【答案】A3、商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?（）A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核【答案】ABCD4、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。A.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配B.资产配置是否合理C.财务报表编制基础是否一致D.存贷款基准利率调整E.长期资产是否有足够的的长期负债来支持【答案】ABD5、集团授信限额管理的步骤包括（）。A.初步确定对该集团整体的授信限额B.使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内C.初步测算关联企业各成员单位最高授信限额的参考值D.分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额E.最终核定各成员单位的授信限额【答案】ABCD6、总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。下列关于总收益互换的说法不正确的有()。A.银行支付相应的融资成本B.投资者支付标的资产的所有收益C.投资者承担标的资产价格变动的所有风险D.总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益E.当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额【答案】AB7、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有（）。A.有助于金融产品的开发B.降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益【答案】ACD8、进行注销异议登记时，对异议登记申请人的起诉不予受理或请求不予支持的材料应为（）出具。A.人民政府B.人民法院C.土地资源管理部门D.土地权利人【答案】B9、有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（)。A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来D.保持与媒体的良好接触E.制定危机管理规划【答案】ABCD10、外电线路电压为35～110KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】C11、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入不包括()。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平【答案】D12、区域风险预警主要包括（）情况。A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC13、各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有（）。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行