初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)

初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)

单选题（共50题）1、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了()缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.负：下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】A2、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务数据完整性、准确性和可靠性C.财务报告检查D.会计资料规范性【答案】A3、贷后管理的内容不包括()。A.贷款定价B.信贷资金监控C.担保管理D.风险分类【答案】A4、以下不属于利率风险的是（）。A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险【答案】B5、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则该公司速动比率为（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D6、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】D7、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B8、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理机构B.由其监护人担任C.县级土地主管部门D.当事人自己【答案】B9、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D10、下列不属于资金业务流程的是()。A.前台交易B.中台风险管理C.后台结算／清算D.贷后管理【答案】D11、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案】A12、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】B13、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（）。A.一般过程B.特殊过程C.关键过程D.重要过程【答案】C14、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A15、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致D.我国在一定时期内实施区域风险限额管理是有必要的【答案】D16、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】C17、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行的安全度的风险管理阶段的是（）。A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】B18、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】B19、风险价值是指在一定的持有期和()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】C20、风险报告的主要职责不包括（）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】D21、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.风险评级【答案】A22、下列关于担保的说法中，错误的是()。A.保证分为连带责任保证和一般保证两种B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】B23、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（）。A.资产组合模型B.传统的组合监测方法C.线性回归模型D.资产负债模型【答案】B24、（）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】B25、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A26、某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A27、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.无法判断B.上升C.下降D.不变【答案】C28、以下不属于市场风险计量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】B29、ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（）。A.息税前利润/总利息支出B.流动资产/流动负债C.留存收益/总资产D.普通股/总资本【答案】A30、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东B.最大多数员工C.风险管理委员会D.中国银监会【答案】B31、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（）。A.有利于提高金融监管的系统性和全面性B.有利于提高金融监管的持续性C.有利于提高金融监管的针对性D.有利于提高金融监管的差异性【答案】D32、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。A.国别风险限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】C33、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B34、商业银行的风险管理流程是风险（）。A.监测→识别→控制→计量B.识别→计量→控制→监测C.计量→识别→监测→控制D.识别→计量→监测→控制【答案】D35、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多头【答案】D36、（2018年真题）内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。A.监控和评价风险管理系统运行的效果B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进【答案】C37、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()。A.市场B.银行C.监管机构D.客户【答案】D38、商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询法院的个人客户信用记录B.查询税务机关的个人客户信用记录C.中国人民银行个人征信系统D.从个人客户单位购买客户的信息【答案】D39、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】B40、工程的承包合同主要指（）。A.预算收入为基本控制目标B.成本控制的指导性文件C.实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】A41、（2018年真题）电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C42、在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.RiskCalc模型B.CreditMonitor模型C.风险中性定价模型D.死亡率模型【答案】B43、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】D44、当一宗地有多个土地使用权人时，下列土地登记表格填写方式正确的有（）。A.由各共有土地使用权人分别填写申请书B.按宗地分别填写申请书C.按各共有使用权人的土地情况分别填写审批表D.应当由当事人双方共同填写一份申请书E.审批表以宗地为单位填写【答案】A45、关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染【答案】B46、资本充足程度监管指标包括()。A.核心资本充足率和附属资本充足率B.核心资本充足率和资本充足率C.资本充足率和附属资本充足率D.资本充足率和风险加权资本率【答案】B47、下列关于久期的说法，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】A48、外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】C49、以下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况【答案】D50、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时（）。A.以监理单位意见为准B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理C.建设单位意见为准D.法院仲裁【答案】B多选题（共20题）1、商业银行的风险管理模式有（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债管理模式D.全面风险管理模式E.资产损失管理模式【答案】ABCD2、风险预警程序包括()。A.信用信息的收集和传递B.风险识别C.风险分析D.风险处置E.后评价【答案】ACD3、按照操作风险损失事件类型，操作风险包括()。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.实物资产的损坏D.资产损失E.法律成本【答案】ABC4、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.临时报告E.公司章程【答案】ABCD5、根据《商业银行资本充足率管理办法》的规定，商业银行交易账户包括的内容有（）。A.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸B.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸C.商业银行账号提供的贷款业务D.商业银行的中间业务E.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际获取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸【答案】AB6、下列计量方法中，适用于计量银行账户利率风险的有()。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.静态模拟分析法E.动态模拟分析法【答案】ABCD7、国别限额可依据()因素确定A.业务类型B.业务机会C.国别风险D.人口数量E.国家(地区)重要性【答案】BC8、经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(RoA)相比，其优越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D.使用RARoC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制【答案】ABCD9、在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括()。A.限额管理B.购买保险C.资产组合管理D.业务外包E.制定连续营业方案【答案】BD10、下列属于内部指标的有（）。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降【答案】ABCD11、商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下()风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点B.市场收益率提高／降低50％C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过50％E.GDP、CPl、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20％【答案】ABCD12、商业银行应报告的重大信贷风险事项有（）。A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.某类个贷借款人违约率大幅攀升C.其他应报告的重大信用风险事项D.持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动E.辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件【答案】ABC13、流动性风险限额的作用包括（）。A.控制最低风险水平B.控制最高风险水平C.提供风险参考基准D.规避风险E.满足监管要求【答案】BC14、国别风险管理体系包括()。A.董事会和高级管理层的有效监控B.完善的国别风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计E.股东大会的有效监控【答案】ABCD15、下列关于VaR的说法中，错误的有()。A.VaR是对现在损失风险的总结B.VaR可以预测尾部极端损失情况C.VaR是指产