2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理强化训练考试卷A卷附答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理强化训练考试卷A卷附答案

单选题（共54题）1、内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。A.监督、管理B.交流、评价C.管理、评价D.监督、评价【答案】D2、下列有关施工进度计划与资源供给计划的关系叙述错误的是（）。A.施工进度计划编制前，必须对生产资源供给的状况和能力进行调查，做出评估，否则施工进度计划的实施有着一定的风险B.施工进度计划确定后，是编制生产资源供给计划的依据，该计划的执行是施工进度计划实施的物质保证C.施工进度计划的编制实行弹性原则，即计划要留有余地，使之有调整的可能D.资源供给计划的编制好后，一般不宜调整【答案】D3、（2018年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A4、（2018年真题）下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】B5、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】A6、下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变【答案】B7、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B8、根据（）原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【答案】A9、资本充足程度监管指标包括()。A.核心资本充足率和附属资本充足率B.核心资本充足率和资本充足率C.资本充足率和附属资本充足率D.资本充足率和风险加权资本率【答案】B10、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后，经有关部门同意或根据租赁合同约定，可将承租的国有建设用地使用权（）。A.出让B.转租C.转让D.处置E.抵押【答案】B11、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（）。A.80％；25％B.75％；20％C.75％；25％D.75％；30％【答案】C12、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C13、某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20【答案】B14、()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险规避【答案】A15、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B16、（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性【答案】B17、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C18、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】D19、（2018年真题）下列不属于不良资产处置方法的是（）。A.清收处理B.债务重组C.贷款转让D.以资抵债【答案】D20、下列不属于信贷审批原则的是()。A.职责分离原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】A21、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】C22、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品【答案】B23、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.合同工期的承诺B.业主的项目建设计划C.公司生产要素D.监理单位实力【答案】D24、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60％D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】D25、下列关于担保的说法，不正确的是()。A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债券的担保【答案】B26、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D27、服从正态分布的随机变量x，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。A.0.68B.0.95C.0.99D.0.9973【答案】A28、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】A29、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是()。A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统C.个人信用体系不健全D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】C30、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是()。A.现金B.股票C.同业拆借D.银行的房产【答案】A31、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。A.风险限额是风险偏好传导的重要手段B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】D32、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。A.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备D.在利润分配中计提的一般风险准备【答案】A33、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B34、一般汇率风险分为（）。A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险D.外汇交易风险、外汇结构性风险【答案】D35、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B36、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】C37、（2021年真题）商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】B38、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】D39、（2018年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.发行银行债券B.用自有债券进行回购C.向人民银行再贴现D.拆入资金【答案】A40、（2018年真题）下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是（）。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约【答案】D41、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是()。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管内控、提高透明度D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】C42、下列指标计算公式中，不正确的是()。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】B43、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿【答案】A44、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】B45、()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】B46、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z【答案】C47、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C48、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。A.总的框架B.职能分工C.管理工具D.资本计量【答案】C49、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。A.10％B.15％C.20％D.30％【答案】D50、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限l5年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.信贷人员技能匮乏B.贷款流程执行不严C.内部欺诈D.未授权交易【答案】B51、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内证券交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C52、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.数量优先原则D.展期重审原则【答案】C53、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理箱控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A54、诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指()A.操作风险分类B.操作风险构成C.操作风险特征D.操作风险原因【答案】D多选题（共14题）1、地役权变更登记时不需要提交的权属证明文件是（）。A.原地役权合同B.《集体土地所用证》C.变更后的地役权合同D.《土地他项权利证明书》【答案】B2、市场准入监管的主要目标包括（）。A.提高银行的盈利能力B.保护银行股东的利益C.保证注册银行具有良好品质D.预防不稳定机构进人银行体系E.保护存款者的利益【答案】CD3、关于信用风险，下列说法正确的有()。A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保贷款承诺及衍生品交易等表外业务中D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类【答案】ABC4、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）。A.整体经济指标B.利率变化及预期C.公司治理结构D.信用风险参数E.公司的整体战略【答案】ABD5、损失数据收集的核心环节主要包括()。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD6、不一定启动信访调查，不适用强制性程序的信访事项办理