2023年5月基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附答案)

2023年5月基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附答案)

单选题（共50题）1、如果期货交易保证金为合约金额的5%,则可以控制20倍于所投资金额的合约资产，这属于衍生工具的哪一个特点（）A.联动性B.流动性C.跨期性D.杠杆性【答案】D2、我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为()。A.静态变量B.随机变量C.非随机变量D.动态变量【答案】B3、关于可转换债券的价值，下列说法中，错误的是（）。A.可转换债券价值=纯粹债券价值+转换权利价值B.股价上升，转换价值上升，相反，若普通股的价格远低于转换价格，则转换价值就很低C.可转债的市场价值通常低于转换价值D.可转债的价值必须高于普通债券的价值，因为可债券的价值实际上是一个普通债券加上一个有价值的看涨期权【答案】C4、在成员国监管机关允许的情况下，基金投资于国际组织担保的证券，应投资于不少于（）个主体发行的证券，对每个主休发行证券的投资比例不得超过（）。A.5；20%B.5；30%C.6；25%D.6；30%【答案】D5、（）是股票最基本的特征。A.收益性B.风险性C.流动性D.永久性【答案】A6、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。A.换元法B.历史模拟法C.参数法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A7、风险指标可以分成（）。A.事前和事后两类B.事前、事中和事后三类C.事前和事中两类D.事中和事后两类【答案】A8、在经合组织国家内部，投资基金又被称作“集合投资计划”，该组织于（）率先在国际范围内进行投资基金监管标准的研究和制定。A.20世纪五十年代B.20世纪六七十年代C.20世纪八十年代D.20世纪九十年代【答案】B9、对于交易所上市交易的流通受限股票，按照以下公式确定估值日该股票的价值:FV=S（1-LoMD）估值过程中涉及了（）。A.欧式期权B.美式期权C.亚式期权D.百慕大期权【答案】C10、（）用于为社会提供基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险服务。A.财险公司B.寿险公司C.中国的社会保障基金D.企业年金【答案】C11、以下不属于影响回购协议利率的因素的是（）。A.交割条件B.回购期限的长短C.回购市场D.质押证券的质量【答案】C12、下列说法正确的是（）A.道琼斯股票价格指数最早是在l884年由道琼斯公司的创始人查尔斯.亨利.道开始编制的，是一种加权平均股价指数。B.标准普尔500指数是由标准普尔公司1976年开始编制的。C.沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况D.中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映证券公司间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数【答案】C13、艺术品与收藏品市场主要以（）为主，其投资价值建立在艺术家的声望、销售纪录等条件之上A.市场售卖B.拍卖C.展览D.匿名买卖【答案】B14、（）是最大的对冲基金管理公司。A.麦格理集团B.世邦魏理仕全球投资集团C.贝莱德D.布里奇沃特投资公司【答案】D15、QFII的设立标准中关于托管人资格的规定，应具备的条件不包括（）。A.设有专门的资产托管部B.实收资本不少于80亿元人民币C.具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格D.最近2年没有重大违反外汇管理规定的记录【答案】D16、基金管理公司最核心的业务是()。A.投资基金业务B.投资交易业务C.投资管理业务D.投资托管业务【答案】C17、某债券五年后到期,其面值为人民币100元、每年付息两次、票面利率8%、每次付息4元。若该债券以102元卖出,则其到期收益率（）。A.8%B.4%C.7.5128%D.以上都不对【答案】C18、CAPM利用()来描述资产或资产组合的系统风险大小。A.αB.βC.γD.δ【答案】B19、在标的证券价格变化时，融券业务的维持比例必须大于（）。A.130%B.80%C.50%D.100%【答案】A20、一般票据的贴现不超过（），贴现期从贴现日起计算至票据到期日。A.5个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B21、下列关于大宗商品的分类，不正确的是（）。A.能源类B.基础原材料类C.黄金D.农产品【答案】C22、（）应履行计算并公告基金资产净值的责任。A.登记结算公司B.基金托管公司C.证券交易所D.基金管理公司【答案】D23、托管人委托负责境外资产托管业务的境外资产托管人应符合的条件有()。A.在中国大陆设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管B.最近两个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于1000亿美元或等值货币C.有足够熟悉境外托管业务的专职人员D.最近1年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查【答案】C24、以下指标中，可以反映股票基金风险的是（）。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ【答案】C25、资产负债表的报告时点通常不包括()。A.月末B.会计季末C.半年末D.会计年末【答案】A26、可转换债券是指在一段时期内，持有者有权按照约定的转换价格或转换比率将其转换为（）的公司债券。A.普通股股票B.优先股股票C.无记名股票D.后配股股票【答案】A27、QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。A.每月；每周B.每周；每周C.每周；每个工作日D.每日；每个小时【答案】C28、关于浮动利率债券，下列表述错误的是（）。A.浮动利率债券可以设置浮动利率的上限和下限B.浮动利率债券的利差反映已发行债券在其偿还期内发行人信用的改变C.浮动利率债券在每个利息支付日利息由上一支付日的基准利率和利差共同决定D.浮动利率债券的利差在发行时可以反映不同债券发行人的信用【答案】B29、（）是证券交易中最普遍、最清晰的成本。A.印花税B.买卖价差C.佣金D.机会成本【答案】C30、下列关于权证的分类中，错误的是（）。A.按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证B.按行权时间分类，权证可分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等C.按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证和备兑权证D.按基础资产的来源分类，权证可分为股权类权证、债权类权证及其他权证【答案】D31、（）指公司的经理层利用信贷等融资或股权交易收购本公司的一种行为。A.管理层收购B.杠杆收购C.并购投资D.风险投资【答案】A32、关于均值-方差模型，以下表述错误的是（）A.无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线B.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿C.市场上可投资产形成的所有组合称为可行集D.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合【答案】B33、以下选项中不属于私募股权广泛使用的战略包括（）。A.风险投资B.成长权益C.并购投资D.另类投资【答案】D34、风险价值（VaR）的考察区间一般为（）。A.长期，一般为十年以上B.中长期，一般为一年或数年C.中期，一般为几个月至一年D.短期，一般为一天、一周或几周【答案】D35、以下关于詹森α说法不正确的是（）。A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标B.若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异C.当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现D.当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现【答案】D36、所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。指数基金的业绩比较基准就是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将（）控制在一定范围内。A.投资风险B.投资成本C.交易成本D.跟踪误差【答案】D37、()可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上A.简单(净值)收益率B.时间加权收益率C.算术平均收益率D.几何平均收益率【答案】D38、市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，这个高出的收益率称为（）。A.期望收益率B.资金回报C.必要收益率D.流动性溢价【答案】D39、在投资管理部门中，研究部主要从事的工作不包括()。A.宏观经济分析B.产品的设计C.行业发展状况分析D.上市公司投资价值分析【答案】B40、AIFMD自()起开始实施。A.2004年2月13日B.2011年7月1日C.2013年7月22日D.2014年7月22日【答案】C41、有限留置权债券的保证物是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】A42、（）根据总体投资策略和研究报告，构建投资组合方案，对方案进行风险收益分析。A.投资决策委员会B.交易部C.投资部D.研究部【答案】C43、下列关于期权合约要素的说法中，错误的是（）。A.期权费是期权合约中唯一的变量B.期权合约的买方为买入期权的一方，即支付费用从而获得权利的一方，也称期权的多头C.期权合约的卖方为卖出期权的一方，即获得费用因而承担着在规定的时间内履行该期权合约义务的一方，也称期权的空头D.期权合约的标的资产即期权合约中约定交易的资产，必须是金融资产【答案】D44、（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.跟踪误差B.β系数C.久期D.凸性【答案】B45、标准差越大数据分布越（），波动性和不可测性就越（）。A.集中、强B.集中、弱C.分散、强D.分散、弱【答案】C46、有关债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述正确的是（）。A.当期收益率的变动将预示着到期收益率的同方向变动B.给定其它条件不变，债券期限越短，当期收益率就越接近到期收益率C.当期收益率等于债券每年应付的息票利息除以到期收益率D.给定其它条件不变，当期收益率和到期收益率的偏高程度与债券市场价格和债券面值的偏高程度呈负相关关系【答案】A47、关于基金公司投资交易流程，下列表述错误的是（）。A.交易员收到投资指令后有权选择适当时机完成指令B.基金经理可以直接向交易所下达交易指令C.交易员必须严格遵照公司公平交易制度执行交易指令D.基金公