2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷A卷含答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共50题）1、以下指标不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。A.持股集中度B.收益率C.标准差D.贝塔系数【答案】B2、将权证分为股权类权证、债权类权证以及其他权证是按（）分类。A.持有人权利的性质B.行权时间C.基础资产的来源D.标的资产【答案】D3、实际收益率在名义收益率的基础上扣除了()的影响。A.汇率波动B.税收C.流动性D.通货膨胀率【答案】D4、下列不属于基金运作费的是（）。A.审计费B.律师费C.开户费D.过户费【答案】D5、关于场内证券交易结算原则,以下表述错误的是（）。A.在共同对手方制度下,即使买卖双方中的一方不能履约,结算机构也要向守约一方先行垫付其应收的证券或资金B.根据中国结算公司深圳分公司的规定,开立非担保结算备付金账户的机构,交易所场内证券发行资金通过非担保结算备付金账户完成交收C.根据货银对付原则,一旦结算参与人未能履行对证券登记结算机构的资金交收义务,结算机构就可以暂不向其交付其买入的证券D.根据分级结算原则,当证券登记结算机构作为共同对手方提供多边净额结算服务时,结算机构负责与结算参与人之间的集中清算交收【答案】B6、某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明()。A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%【答案】D7、（）指股票发行方通过协议价格向一个或几个大股东回购股票。A.场外协议回购B.场内公开市场回购C.要约回购D.凭证回购【答案】A8、通常，投资者考察其所投资的私募股权投资基金收益状况时，会画出一条曲线，这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线，称为（）曲线。A.MB.VC.LD.J【答案】D9、关于息票债券和贴现债券，以下表述正确的是（）.A.息票债券和贴现债券是按照计息方式分类的两种常见债券类型B.贴现债券是指在发行时不规定利率、券面不附息票，折价发行的债券C.息票债券一般来说属于短期债券D.与息要债券和贴现债券同属种分类方法下债券类型的还有金融债券【答案】B10、作为封闭式基金的分红条款,以下不符合《公开募集证券投资基管理办法》规定的是（）A.投资者可以选择现金分红或者红利再投资B.分红比例不低于年度可分配利润的90%C.每年至少分红一次D.基金分红后单位净值不低于面值【答案】A11、基金管理公司最核心的业务是（）。A.投资基金业务B.投资交易业务C.投资管理业务D.投资托管业务【答案】C12、下列关于地产投资的表述，错误的是（）。A.不确定性非常高B.投资价值受法律法规影响较小C.具有较高的投机性D.投资价值受宏观环境影响较大【答案】B13、下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率C.指定区间越长，最大回撤指标就越不利D.指定区间越短，最大回撤指标就越不利【答案】C14、某公司2015年度资产负债表中，货币资金为600亿元，应收账款为200亿元，应收票据为200亿元.长期股权投资为20亿元，则应计入流动资产的金额为（）亿元A.1070B.1000C.1020D.1050【答案】B15、股票价格和每股收益的比率被称为（）。A.市盈率B.市净率C.净值收益率D.净现值【答案】A16、任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（）。A.40％B.60％C.80％D.100％【答案】D17、选择免疫策略，就是在尽量减免到期收益率变化所产生负效应的同时，还尽可能从利率变化中获取收益的策略不包括（）。A.或有免疫B.价格免疫C.所得免疫D.市场免疫【答案】D18、关于QDII基金的投资范围，表述不准确的是（）。A.住房按揭支持证券B.经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券C.所有的公募基金D.银行存款【答案】C19、交易者买入看跌期权，是因为他预期某种标的资产的未来价格近期内将会（）。A.上涨B.不变C.下跌D.难以判断【答案】C20、（）是指承销商在发行期内将承销的债券向其他结算成员（和分销认购人）进行承销额度的过户。A.分销业务B.现劵业务C.质押式回购业务D.买断式回购业务【答案】A21、下列不属于基金运作费的是（）。A.审计费B.律师费C.开户费D.过户费【答案】D22、远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平，关于远期利率下列（）是完全正确的。A.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻B.它们可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具C.在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率D.以上选项都对【答案】D23、远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为（）。A.零B.正C.负D.以上选项均正确【答案】A24、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%,贝塔系数（β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为（）。A.8%B.7%C.6%D.5%【答案】A25、当市场价格高于行权价格时，认购股权持有者行权，公司发行在外的股份（）。A.不变B.减少C.增加D.相同【答案】C26、下列关于债券价格与利率的关系说法正确的是（）。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A27、()表示的是货币时间价值的概念。A.币值B.贴现C.终值D.现值【答案】C28、下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。A.混合基金B.债券基金C.股票基金D.货市基金【答案】C29、以下可以成为可转换债券发行人的是（）A.上市公司控股股东B.市公司持股超过20%的股东C.上市公司D.拟上市公司【答案】C30、对于长期投资者而言，应该关注的是（）。A.名义收益率B.资本收益率C.实际收益率D.投资收益率【答案】C31、假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元2013年9月1日的单位净值为1.8382元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.315元。该基金2013年2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.9014元，则该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率为（）A.0.5041B.0.4087C.0.4051D.0.4541【答案】D32、下列关于期末可供分配利润的说法正确的是（）。A.指期末可供基金进行利润分配的金额B.为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高孰C.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）D.如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分【答案】A33、下面属于货币时间价值的应用的是（）。A.A卖的比买的精B.B谷贱伤农C.C早收晚付D.不要为洒掉的牛奶哭泣【答案】C34、下列关于战术资产配置的说法，错误的是()。A.战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整B.战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测，积极、主动地对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略C.战术资产配置更多地关注市场的短期波动，强调根据市场的变化，运用金融工具，通过择时调节各大类资产之间的分配比例，管理短期的投资收益和风险D.战术资产配置的周期较长，一般在1年以上【答案】D35、（）指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。A.债券凭证B.存托凭证C.权益凭证D.私募凭证【答案】B36、投资者的投资目标和投资限制被确定下来后，投资管理人的下一个任务是（）。A.形成资本市场预期B.建立战略资产配置C.制定投资政策说明书D.投资执行【答案】C37、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）A.净值变化幅度与市场一致B.净值变化方向与市场一致C.净值变化幅度比市场大D.属于市场中性策略【答案】D38、下列不属于分级基金要考虑的风险的是（）。A.汇率风险B.利率风险C.杠杆机制风险D.折价／溢价交易风险【答案】A39、为防范债券回购风险可以采取的措施有（）。A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】D40、关于衍生品的交易场所，以下说法错误的是()A.期货合约只在交易所交易B.互换合约常在场外交易C.期权合约只在交易所交易D.远期合约常在场外交易【答案】C41、某公司2015年的销售利润率为20%，总资产周转率为0.8，权益乘数为2，则该公司的净资产收益率为()。A.32%B.30%C.33%D.31%【答案】A42、下列关于衍生工具的论述，错误的是()A.期权合约的卖方有权利但没有义务去执行合约B.远期合约是非标准化合约，是由交易双方通过谈判后签署C.所有的金融衍生工具都可以由远期合约、期货合约、期权合约和互换合约这四种基本的衍生工具构造出来D.期货合约是标准化合约【答案】A43、下列关于投资者需求关键因素的说法错误的是（）。A.通常情况下，投资期限越长，则投资者对流动性的要求越高B.风险承担意愿则取决于投资者的风险厌恶程度C.风险承受能力取决于投资者的境况，包括其资产负债状况、现金流入情况和投资期限D.投资者的风险容忍度取决于其风险承受能力和意愿【答案】A44、（）可以用来衡量投资回报的风险水平。A.标准差B.众数C.中位数D.均值【答案】A45、（）则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。A.证券市场线B.资本市场线C.投资组合D.资本资产定价模型【答案】A46、目前常用的风险价值模型技术不包括()。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.算术平均法【答案】D47、下列关于爱尔兰内容的说法错误的是（）。A.爱尔兰是欧洲唯一的基金注册地之一B.爱尔兰成为主要跨境UCITS基金注册地中成长最快的地区C.自1985年UCITS一号指令启动以来，爱尔兰已成为跨境UCITS基金的同义词D.爱尔兰之所以成为广受认可的国际投资基金中心，是由于其在国际合作、国内监管以及税收等方面具有显著优势，拥有完善的基金注册法规和制度，监管体系比较健全【答案】A48、假设今天发行一年期债券，面