2023年5月初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案

2023年5月初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案

单选题（共50题）1、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】D2、()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。A.《全面风险管理框架》B.《巴塞尔新资本协议》C.《巴塞尔资本协议》D.以上都不是【答案】B3、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】B4、下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.《贷款通则》B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》D.《银团贷款业务指引》【答案】C5、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】A6、国有建设用地使用权的划拨是指______依法批准，在国有建设用地使用权人缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用，或者将国有建设用地使用权______交付给土地使用人使用的行为。（）A.县级以上地方人民政府；有偿B.县级以上地方人民政府；无偿C.上一级土地主管部门；有偿D.上一级土地主管部门；无偿【答案】B7、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.下降B.无法判断C.上升D.不变【答案】A8、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D9、下列不属于留置担保的范围的是（）。A.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.固定资产净残值【答案】D10、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管股东、管风险、管效益、提高透明度C.管法人、管经营、管风险、提高透明度D.管股东、管经营、管内控、提高透明度【答案】A11、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况【答案】D12、某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.400C.600D.800【答案】C13、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。A.10cm～30cmB.20cm～40cmC.10cm～20cmD.20cm～30cm【答案】C14、（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】B15、以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况【答案】D16、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证【答案】D17、假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。A.0.05％B.0.04％C.0.03％D.0.02％【答案】A18、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C19、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.缺口风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C20、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】B21、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动率D.经风险调整后收益【答案】A22、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】C23、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】D24、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】A25、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本【答案】C26、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】D27、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D28、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和财务报表【答案】A29、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B30、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元【答案】B31、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为()。A.5B.6C.7D.8【答案】C32、下列哪项产品线的β因子等于15％?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】C33、选择关键风险指标的基本原则不包括（）。A.相关性B.可持续性C.可计量性D.风险敏感性【答案】B34、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5％B.2％C.3.33％D.2.94％【答案】D35、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的事项不包括（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.风险偏好与战略规划有机结合C.向业务条线和分支机构传导D.内部控制和风险隔离【答案】D36、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】C37、()是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答案】A38、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C39、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A40、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B41、（2018年真题）哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】A42、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】B43、对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予__________的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为__________。（）A.100%：50%B.100%；25%C.50%：25%D.50%；100%【答案】A44、（2019年真题）在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体（SPV），则其最终风险主体为（）。A.其母公司注册所在国家/地区B.不属于任何一个国家/地区C.其从事实际经营活动的地区D.其注册所在国家/地区【答案】C45、在《巴塞尔协议Ⅲ》中，普通商业银行的普通股充足率应达到（）。A.2％B.5％C.7％D.10％【答案】C46、（2018年真题）（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B47、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。A.法律风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险【答案】B48、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总【答案】D49、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】B50、以下指标中（）数值越高说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C多选题（共20题）1、流动性风险限额的指标通常包括（）。A.案件风险率B.净稳定资金比例C.流动性比例D.操作风险经济资本率E.存贷比【答案】BC2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本中的其他一级资本包括()。A.资本公积可计入部分B.盈余公积C.其他一级资本工具及其溢价D.少数股东资本可计入部分E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】CD3、健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有（）。A.完善激励约束机制B.提高内控制度的执行力C.健全信息管理系统D.强化评估和反馈制度E.加强信息交流与沟通【答案】ABCD4、一个企业购买其他企业的产权，使其他企业失去法人资格或改变法人实体的一种行为称为企业的（）。A.合并B.兼并C.分立D.破产【答案】B5、（）有权确定土地承包经营权流转的转包费、租金、转让费等。A.当事人双方B.发包方C.承包方D.村民会议【答案】A6、战略风险来自（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】ACD7、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD8、（2022年7月真题）下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。A.被解释变量Y与解释变量X，之间的关系是线性的B.解释变量Xi之间不存在多重共线性C.误差符合满足标准正态分布D.对不同的观察值，误差项的方差等于0E.调整项的期望值为1【答案】AB9、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债之间的币种不匹配【答案】AB10、柜面业务操作风险的控制措施包括（）。A.提高信贷人员综合素质B.培养柜员岗位安全意识C.提高法律介入程度D.加快信贷电子化建设E.强化一线实时监督检查【答案】B11、商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括哪些损失？()A.未收回的贷款利息B.折现损失C.未收回的贷款本金D.贷款清收费用E.贷款的机会成本【答案】ABCD12、商业银行信息科技部门的主要管理要素有()。A.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全B.确保所有信息系统的安全C.负责落实信息安全管理职能D.根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全域E.配备切实有效的系统，确保所有终端用户设备的安全，并定期对所有设备进行安全检查【答案】ABCD13、商业银行通过分析损益表可以识别和评价公司的()。A.销售情况B.人员流动情况C.福利保障情况D.成本控制情况E.盈利能力【答案】AD14、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。A.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上B.外包服