中金所结算数据文件格式说明

结算数据文件格式说明2006年11月中国金融期货交易所技术文档 结算数据文件格式说明版权所有©中国金融期货交易所第页申报单文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；申报日期；结算组；结算编号各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：交易会员代码，长度10字符，左对齐；报单号，长度14字符，左对齐；合约，长度8字符，左对齐；状态，长度8字符，左对齐；

注：本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。申报量，长度10字符，右对齐；申报价，长度12字符，右对齐；成交量，长度8字符，右对齐；

注：成交量后增加2字符的空格。客户编码，长度10字符，左对齐；申报时间，长度10字符，左对齐；系统编号，长度10字符，右对齐；

注：系统编号后增加2字符的空格。席位号，长度12字符，左对齐。成交单文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Trade.TXT文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：成交单基本信息，包括：结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；成交日期；结算组；结算编号各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：交易会员，长度10字符，左对齐；客户编码，长度12字符，左对齐；合约，长度10字符，左对齐；撮合编号，长度12字符，右对齐；成交量，长度8字符，右对齐；成交价，长度12字符，右对齐；成交金额，长度14字符，右对齐；

注：成交金额后增加2字符的空格。成交时间，长度10字符，左对齐；买/卖，长度5字符，左对齐；注：买/卖增加1字符的空格。开/平，长度5字符，左对齐；注：开/平后增加2字符的空格。报单号，长度14字符，左对齐；席位号，长度14字符，左对齐。标准合约结算表文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Settlement.TXT文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：标准合约结算表基本信息，包括：结算会员号；结算会员名称（结算会员代码）；结算日期；各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：合约，长度8字符，左对齐；结算价，长度12字符，右对齐；资金帐号，长度12字符，左对齐；帐号属性，长度12字符，左对齐；买成交量合计，长度14字符，右对齐；卖成交量合计，长度14字符，右对齐；买开成交量，长度14字符，右对齐；卖开成交量，长度14字符，右对齐；买平成交量，长度14字符，右对齐；卖平成交量，长度14字符，右对齐；买持仓量合计，长度14字符，右对齐；卖持仓量合计，长度14字符，右对齐；买入成交额，长度14字符，右对齐；卖出成交额，长度14字符，右对齐；交易保证金，长度12字符，右对齐；费用合计，长度12字符，右对齐；当日盈亏，长度14字符，右对齐；标准合约结算明细表文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_SettlementDetail.TXT文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：标准合约结算明细表基本信息，包括：结算会员代码；结算会员名称；结算日期；各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：非结算会员号，长度14字符，左对齐；客户编码，长度10字符，左对齐；合约，长度10字符，左对齐；结算价，长度10字符，右对齐；买开成交量，长度12字符，右对齐；买平成交量，长度12字符，右对齐；买成交量合计，长度14字符，右对齐；卖开成交量，长度12字符，右对齐；卖平成交量，长度12字符，右对齐；卖成交量合计，长度14字符，右对齐；买入成交额，长度14字符，右对齐；卖出成交额，长度14字符，右对齐；买持仓量合计，长度14字符，右对齐；卖持仓量合计，长度14字符，右对齐；交易保证金，长度14字符，右对齐；当日盈亏，长度14字符，右对齐；手续费，长度14字符，右对齐；结算会员资金情况表文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_Capital.TXT文件格式注：本文件中由1-N张报表构成，结算会员的一个资金账号对应一张报表。 下面仅描述一张报表（一个资金账号）的格式，不同的报表之间用6个空行分隔。第1行：标题；第2行：空；第3行：结算会员资金情况表的基本信息，包括：结算会员号；结算会员名称；资金账号；账号属性结算日期。各项基本信息之间用空格分开。 第4行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域； 第5行：字段名称信息； 第6行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域； 第7行~第28行：各项目的项目描述和该项目的金额，二者用空格分隔； 第29行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域； 第30行：空行； 第31行：该资金账的“收入与付出资金明细栏”标题； 第32行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域； 第33行：“收入与付出资金明细栏”字段名称信息； 第34行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域； 第35行：单据号、名称和金额用空格区别。如果有多条出入金记录，则有多行，如果没有出入金记录，则没有该行； 第36行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域。会员超仓通知文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_PartOverLimitStat.TXT文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：会员超仓通知的基本信息，包括：结算会员名称（会员代码）；交易日期；结算组；结算编号；各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：交易会员代码，长度14个字符，左对齐；合约代码，长度14个字符，左对齐；强平统计类型，长度20个字符，左对齐；合约总持仓量，长度14个字符，右对齐；合约总持仓量与强平原因之间增加2个空格；强平原因，长度20个字符，右对齐；强平原因与多头持仓量之间增加2个空格；多头持仓量，长度14个字符，右对齐；多头持仓量与多头强平量之间增加2个空格；多头强平量，长度14个字符，右对齐；多头强平量与多头已强平量之间增加2个空格；多头已强平量，长度14个字符，右对齐；多头已强平量与空头持仓量之间增加2个空格；空头持仓量，长度14个字符，右对齐；空头持仓量与空头强平量之间增加2个空格；空头强平量，长度14个字符，右对齐；空头强平量与空头已强平量之间增加2个空格；空头已强平量，长度14个字符，右对齐；空头已强平量与强平金额之间增加2个空格；强平金额，长度14个字符，右对齐；强平金额与已强平金额之间增加2个空格；已强平金额，长度14个字符，右对齐；已强平金额与处理标志之间增加2个空格；处理标志，长度20字符，右对齐；操作员，长度15字符，右对齐；操作员与操作日期之间增加2个空格；操作日期，长度15字符，右对齐；操作时间，长度15字符，右对齐；强平通知（会员资金不足）文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_PartLackDepositStat.TXT文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：交易所强平通知(会员资金不足)基本信息，包括：结算会员名称；交易日期；结算组；结算编号；各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：资金帐号，长度14字符，左对齐；强平统计类型，长度20字符，左对齐；强平原因，长度20字符，左对齐；结算准备金余额，长度20字符，右对齐；强平金额，长度20字符，右对齐；已强平金额，长度20字符，右对齐；处理标志，长度20字符，左对齐；操作员，长度12字符，左对齐；操作日期，长度10字符，左对齐；操作时间，长度10字符，左对齐；结算会员交割情况表文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Delivery.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_Delivery.TXT文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：结算会员交割情况表基本信息，包括：结算会员号；结算会员名称；结算日期；各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：交割合约，长度10字符，左对齐；结算会员号，长度14字符，左对齐；结算会员简称，长度14字符，左对齐；资金账号，长度12字符，左对齐；属性，长度12字符，右对齐；交割结算价，长度14字符，右对齐；买入量，长度14字符，右对齐；卖出量，长度14字符，左对齐；交割手续费，长度14字符，左对齐；交易所强平通知（客户超仓）文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_ClientOverLimitStat.TXT文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：结算会员交割情况表基本信息，包括：结算会员名称；交易日期；结算组；结算编号；各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：交易会员代码，长度14字符，左对齐；客户编码，长度14字符，左对齐；合约代码，长度14字符，左对齐；强平统计类型，长度20字符，左对齐；合约总持仓量，长度14字符，右对齐；强平原因，长度20字符，右对齐；多头持仓量，长度14字符，右对齐；多头强平量，长度14字符，右对齐；多头已强平量，长度14字符，右对齐；空头持仓量，长度14字符，右对齐；空头强平量，长度14字符，右对齐；空头已强平量，长度14字符，右对齐；强平金额，长度14字符，右对齐；已强平金额，长度14字符，右对齐；处理标志，长度20字符，右对齐；操作员，长度15字符，右对齐；操作日期，长度15字符，右对齐；操作时间，长度15字符，右对齐；交易所追加保证金通知文件命名结算会员代码_结算组代码